Блог им. Bimer

Лимитные ордера в стакане и как на этом заработать.

 Лимитные ордера в стакане – что это и зачем нужно? Как извлечь из этого максимальную выгоду? Хотелось бы разобрать подробно эти вопросы.

Те, кто торгуют по стакану и постоянно следят за объемами, наверное, наблюдали, что как только цена в стакане подходит к лимитному объему, то объем отрабатывает три варианта:

1) Исполняется по рынку, и мы видим, как на индикаторе объемов (volume) происходит прирост объема на данном баре, тем самым игрок провел сделку по рынку.

2) Объем в стакане просто исчезает, и мы не видим его исполнения по рынку: могу предположить, что крупный игрок по каким-то условиям передумал войти в сделку.

3) И последний вариант – когда объем уходит от цены на несколько пунктов и не дает этим самым исполниться. Вот этот вопрос меня заинтересовал больше всех. Могу предположить, что таким образом Маркет-мейкер исполняет свои обязательства перед биржей в рамках договора .

Маркетмейкер (от английского market maker, сокращенно ММ) – это профессиональный участник рынка, обеспечивающий ликвидность.

То есть, это некая фирма, которая имеет обязанность перед биржей быть и покупателем, и продавцом какой-либо акции большую часть времени. Кстати, часто маркет-мейкеров называют «специалисты», «кукловоды» и т.п.

У меня возник интерес понаблюдать за его движениями в стакане, пришлось собирать индикатор.

Профиль объемов, контракты и гистограмма который фиксирует прямо на графике в виде меток, что именно на этом баре и по такой цене был объем и не важно, сдвинулся ли он с места или его вообще убрали – след остается на графике. Таким образом удобно наблюдать, что происходит на рынке, а именно –  упрямство и напор ММ. Для большего удобства я еще добавил фильтр объемов для отслеживания нужного мне объема.

Лимитные ордера в стакане и как на этом заработать.

 Тем самым мой стакан был виден как на ладони: в случае исполнение ордера по рынку рисовалась гистограмма именно по той цене, по какой лимитник исполнился (при наведении курсора мышки на метку показывает под курсором, какой объем прошел).

 После нескольких тестов среди всех объемов, которые находятся в стакане, решил особо выделить лимитники: пришлось собрать индикатор лимитных объёмов, где поставил тройной фильтр (можно отслеживать до трех нужных вам видов объемов и подкрасить их разным цветом).

Лимитные ордера в стакане и как на этом заработать.

 Тем самым стало видно движение крупного игрока, а именно – его намерение на ту или иную сделку. Немного понаблюдав за движением игрока, вам более или менее становится понятно, что данный участник собирается предпринять в торгах, остается лишь решить – заходить вам с игроком в рынок или нет.

Лимитные ордера в стакане и как на этом заработать.

 На основе этой затеи решил собрать уже дельту по лимитным ордерам

Лимитные ордера в стакане и как на этом заработать.

 Затея становится очень интересной: собрав дельту и режим кумулятивный с гибкими настройками, мы можем уже наблюдать за упрямством и напором, с каким игрок держал объем у нужной цены, тем самым выдав свой интерес. Мною было замечено, что во флэте на рынке по дельте можно определить, в какую сторону бросит, а в этом случае вы сможете легко «оседлать» тренд в нужную вам сторону.

 

★53 | ₽ 113
А что, в стакане кроме лимитных есть еще какие-то ордера?
avatar

Karim

Karim, Ну если и где-то я что-то не так написал то извиняйте, конечно кроме лимиток нет нечего, хотелось донести суть, по этому не придирайтесь по пустякам
Сергей Мартынов, Я просто пытаюсь вашу суть понять. Скажите, на графике отображается объем ордеров по заданной цене или объем сделок?
avatar

Karim

Karim, И по заданной и по сделанной и еще разделены все на покупку и продажу, и можно подкрасить в любой цвет для удобства понимания.
Сергей Мартынов, Ну по сделанной видно на кластерах. А как вы определяете объем ордеров на заданном уровне. Если, например, на минутном тайме за эту минуту на уровне несколько раз ставят и снимают ордера. Берется максимальное значение? Или как.
avatar

Karim

Karim, каждые 30 секунд идет опрос стакана, время опроса можно выставлять в настройках индикатора, и каждый новый появившийся ордер рисуется прям на графике именно по той цене где его и выставили, при наведении курсора на метку показывает объем.  
Сергей Мартынов, Вот я и пытаюсь понять, если тайм 1М (опрос 2 раза) на заданной цене появился ордер 1000 лот, а второй опрос еще 1500 лот. Что отобразится на графике?
avatar

Karim

Karim, идет опрос стакана и если объем превышает предыдущий то он его перерисовывает и пишет уже больший объем.
Сергей Мартынов, Теперь ясно, отобразится 1500 лот. Тогда нагляднее будет нарисовать кластеры и горизонтальный объем.



например так.

avatar

Karim

Karim, как вариант тоже не плохо, но мне хотелось по быстрому отработать идею а именно движение ММ в стакане, есть мнение что нам простым смертным в наших терминалах не показывают маркетмейкеровские сделки потому что их проводят на отдельных серверах но по поддержанию объемов в стакане можно определить что намеревается сделать ММ
Сергей Мартынов, Идея у вас классная. Попробую тоже что-нибудь «сваять».
avatar

Karim

Karim, да, да именно по лимитным, они задают тон в стакане, понаблюдав за ними видно тенденцию
Сергей Мартынов, 
есть мнение что нам простым смертным в наших терминалах не показывают маркетмейкеровские сделки потому что их проводят на отдельных серверах
да не, вы че
avatar

Андрей К

Андрей К, Ну а почему бы и нет? что бы сдвинуть рынок и пойти против толпы нужны большие объемы а именно вся ликвидность данного инструмента вот ММ и переливает ее из одной кубышки в другую по дороге снося все стопы, и если эти объемы показывать в стакане нам простым смертным то народ прощупает движение ММ в разы и намерение куда двигаться, ну а так они просто играются в стакане небольшими объемами и не дают исполнится, как только цена подходит к ордеру так он сразу-же убирается или смещается на несколько пунктов от цены  
Сергей Мартынов, вы сейчас про фьючи говорите или бумажки? в зависимости от этого я вам отвечу
avatar

Андрей К

Андрей К, я думаю политика в торговле что и на спот рынке что и на фьючах одна и тажа, миноры с мажорами дают команду ММ держать тренд в каких-то рамках вот они и гоняют его туда сюда в этих границах, почитайте на мосбиржи про маркетмейкеров там все написано  https://www.moex.com/s695
Сергей Мартынов, у маркетосов в стакане нет задач гнать или держать рынок. Они это не умеют делать.
на фучах и на бумажках стратегии маркетосов разные
avatar

Андрей К

Андрей К, почитайте предыдущие задания ММ в архивах по споту и фьючам, там написано кто и что держали, за какое время держали и в каких рамках, не поленитесь там есть информация, я натыкался, просто так сразу я ее не найду но было задание держать данный инструмент в течение квартала в каком та там диапазоне, это все есть в открытом доступе на мосбиржи   
Сергей Мартынов, я их наизусть знаю
avatar

Андрей К

Karim, но еще раз повторюсь что здесь в данном индикаторе не все лимитки рисуются а именно те объемы которые я хочу отследить, этим самым я отсеиваю от ненужного мусора. 
Karim, 
 Получается что то в роде этого

Сергей Мартынов, Сам пользую дельту, только не по стакану, а по всем ордерам. Поэтому и интерес такой.


А у вас глубина стакана какая, 50?

avatar

Karim

Karim, у всех брокеров по разному у меня открытие и по 20 в разные стороны это 40, но я заметил что далеко так обычно не выставляют
Сергей Мартынов, У меня Финам дает по 50 в разные стороны.
avatar

Karim

Karim, Да, у вас тоже не плохой вариант
Отлично, но сможешь делат расчеты не на основе стакана а на истории Time & Sales?.. Тогда и терминал не надо будет держат открытым, и точность вырастет минимум в два раза. Вот такой индикатор я бы купил.
avatar

Ray Badman

Ray Badman, Дело в том что история пишется по стакану, она пишется и сохраняется, по этому терминал должен постоянно включен, увы но это политика не моя, ну это что касаемо лимитных ордеров, а вот остальные все уже есть сразу на графике и в настройках можно выставить за сколько дней читать историю но с лимитками не получится так. 
Сергей Мартынов, лимитники вообше роли не играют (ну мало играют) в стакане. В Time & Sales их не видно но возможно вычислит все (и скрытие и открытие). Я имел ввиду сделать расчеты на основе Market Orders. Вот такой индикатор я бы купил.
avatar

Ray Badman

Ray Badman, Сам мог бы написать, но занят другими делами, дешевле купит
avatar

Ray Badman

Ray Badman, Таких как вы предлагаете полно в интернете и они уже изучены вдоль и поперек, я-же заострил внимание именно на лимитках, еще раз повторяюсь что лимитки это своего рода интерес к данной цене а индикатор на лимитках это своего рода индикатор интереса, так что это пока новое в инструментах и я первый заморочился именно на лимитных объемах
Ray Badman, сам юзаю подобное
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, Я уже по моему вас просил написать подобное для КВИКА но что то цена не устроила, пришлось под МТ5 писать.
kbrobot.ru, продаеш или как? демо или результат можно посмотреть? сможеш сделат поправки по моим правилам? мне нужен не на МТ5 а на какой нибут терминал из американских брокеров, любого. Можно даже как отделвная програмка. Цена/Сроки
avatar

Ray Badman

Ray Badman, Продаю под МТ5 но хотел бы сам приобрести для Квика, здесь в статье указаны ссылки на сами индикаторы, тот что первый это профиль объема там по трем видам объемов, второй чисто по лимитным объемам фильтр в три этапа, и третий чисто дельта в разных вариациях и чисто по лимиткам 
tradetower.ru/index.php?route=product/product&product_id=16
tradetower.ru/index.php?route=product/product&product_id=17
tradetower.ru/index.php?route=product/product&product_id=18
Сергей Мартынов, какой по вашему мнению наиболее удобный из трех?
avatar

nozap

Сергей Мартынов, демо режим имеется, для пробы?
BRABUS Сергеевич, не ребята, извините
прикольненько заморочились
avatar

Андрей К

Интересно, спасибо что поделились мыслями. Понятно что возникает масса вопросов, и их вам навалят. Ибо любят в России клевать того, кто делится по доброте душевной — иш, самый умный тут нашёлся :). Не обращайте внимания. Удачи! 
avatar

Носорог

Носорог, Пиши в личку если тема интересна, пообщаемся без проблем по мере возможности
Сергей Мартынов, да я в первую очередь ответил от радости, что хоть кто-то пишет по делу — ищет как зарабатывать на бирже деньги. И тут даже не важно насколько потенциально прибыльна изучаемая тема, гораздо важнее сам подход — непрерывный поиск, ведь тот кто действительно  ищет — рано или поздно, но найдёт. Пусть не Грааль, но на хлеб с маслом хватит. Неэффективностей на рынке все меньше, но они точно есть. Поэтому в первую очередь спасибо за то, что помогаете другим золотоискателям поддерживать свой моральный дух в этом непростом деле. Ведь, к сожалению, 90% блогов на Смартлабе это или политические срачи, или просто срачи, или не понятно откуда берущиеся сигналы (к тому же противоречивые, чтобы подходили при любом развитии ситуации) и т.п. Ибо это делать гораздо комфортнее. Никого конкретно не имею в виду, таков общий тренд (наш френд ;). 

Сама тема интересная, просто сейчас другую копаю — не прошло и 3 года, как до меня дошло что специализированные программы тестирования все же эффективнее моего любимого Excel (как бы замечательно я его не знал). Вот теперь грызу multicharts. ;)  Кстати, если не секрет — на чем пишите индикаторы, и с чего начали освоение данного языка? Впрочем, вы правы — по деталям лучше все же общаться в личке (вернее обменяться контактами, ибо сам сисадинил в плоскости информационной безопасности, и про «приватность» знаю не по наслышке ;)) 
avatar

Носорог

Носорог, Да, люблю нестандартно мыслить, но времени не на что не хватает, сам не пишу а занимаюсь только разработками с 2009 года, много я перелопатил разных стратегий на стандартных индикаторах а результат ноль, в каждом что то не устраивало, отношусь к этому как к хобби а сам по большей части инвестирую по стратегии пассивного дохода, с января по апрель немножко занимаюсь спекуляциями на срочном рынке ну а остальное время работаю руками, зарабатываю кэш и грамотно стелю себе соломку на старость, с пенсией вообще не понятно что будет ну а так хочется обеспечить себе старость. 

Сергей Мартынов, ну с пенсией я то легко разобрался — взял 2 ипотеки, на самом хаю. 10 лет выплачивал, еле еле сдыхал обе хаты и связанные с ними кредиты, по одной с конкретной скидкой. В общем — играл, не угадал, теперь тоже ту же задачу хочу решить трейдерством, но пока ещё теплю надежду успеть спекульнуть. 
avatar

Носорог

А как происходит определение того, что это тот же самый игрок при сдвиге лимитки? Там же не одинаковый объем, может один отменил заявку а 2 других встали похожим объемом. Или 10 других.
avatar

Cheshire Cat

Cheshire Cat, Объем остается прежний, но бывают что под одним баром могут трое ботов ММ выставлять свои ордера, здесь хорошо видно, 
Затея становится очень интересной

если бы не одно «но», а именно Hidden orders (скрытые ордера) ^^
avatar

Alex

Alex, Вооо!!! о чем я писал только что выше.
я что то наверное пропустил. вы писали про то, что «что нам простым смертным в наших терминалах не показывают маркетмейкеровские сделки». Но, это не совсем соответсвует действительности. Показывать или не показывать ордер, — это обыкновенная клиентская практика, а не «конспирология». Любой покупатель (продавец), подчеркну, — любой, может скрывать свою заявку, а не только маркетмейкер.  
avatar

Alex

Alex, да пропустили, там где переливают из кубышки в кубышку а по поводу скрыть лимитный ордер что то я не слышал этого, может на форекс кухнях такое возможно? За Hidden orders спасибо, почитаю. 
Alex, Я вот за это имел ввиду https://forexsystemsru.com/showthread.php?t=65769
Сергей Мартынов, ясно. ATS, они же dark pools. С 2014 года данные по ATS публичны, и регулируются FINRA. PS не real time правда, но все же лучше чем ничего :p
avatar

Alex

Alex, По поводу ATS не могу нечего сказать, просто была идея и хотелось ее отработать и проверить во всех плоскостях, вот я и решил написать на эту тему, узнаю много нового как говорится дополню свой багаж и за одно выставил на продажу свои работы.
Сергей Мартынов, пытливый ум, это хорошо (я без иронии). Вот вам в помощь по dark pools http://www.finra.org/newsroom/2014/finra-makes-dark-pool-data-available-free-investing-public

Там «клацните» по ссылочке FINRA's website. в тексте, и попадете на базу данных

PS, вот, нашел как у IB выглядит скрытый ордер в терминале. «Ловите» ^^




avatar

Alex

Alex, Меня больше Российский рынок интересует а на Американский в связи со смутой что то я выходить боюсь.
Сергей Мартынов, в связи с чем, простите?
avatar

Alex

Alex, Мне эмитент с большими объемами не нужен тем более на Американском рынке, мне на Раше и на тухлом эмитенте где нет объемов, куда народ не заходит и не покупает данный инструмент, где только два бота гоняют как мячик по полю, вот именно там легко отсеять лишний мусор среди объемов и понаблюдать как два или один бот гоняют котировку и тогда с легкостью можно включится в ихнюю игру.   
Alex, Спасибо! Информация не когда лишней не бывает.
может на форекс кухнях такое возможно?

Это возможно у любого (почти любого) американского брокера. Поспрашивайте у тех, кто торгует на IB. У них в терминале должна быть опция, «скрыть ордер». 
avatar

Alex

2) Объем в стакане просто исчезает.

3) И последний вариант – когда объем уходит от цены на несколько пунктов и не дает этим самым исполниться

4. Вариант, цена уходит от объема, объем в стакане не снимается.

У ММ нет обязательств котировать крупные объем, которые видны в стакане. По Луку, к примеру, это 4000 папирок в час, это очень мало. Так, что вряд ли, 1000 коней ри — это обязательства ММ. А вообще, что-то здравое есть в такой идее, а вот продажа такого индюка эту идею обесценивает, грааль не продают.
avatar

firebot

firebot, «У ММ нет обязательств» www.moex.com/s695
Крупный игрок бывает набирает позицию айсберг заявками. Сколько робот будет стоить? 
avatar

Александр

Александр, «это не робот а индикатор, здесь три модификации и каждый по своему хорош и уникален и выделить кокой из них лучший просто не знаю, смотря какие задачи вы для себя ставите.
tradetower.ru/index.php?route=product/product&product_id=16
tradetower.ru/index.php?route=product/product&product_id=17
tradetower.ru/index.php?route=product/product&product_id=18
Вряд ли в этом вы грааль найдете. Я очень много провел времени копаясь в этом. Тут как с любым типовым индиктором — есть периоды когда это работает, есть когда не работает. В итоге — около ноля будет. 
Гораздо интереснее ОИ. Или ОИ в связке с лимитными ордерами. Почти всегда всплеск ои или его схлопывание предвестник хороших движений.

Жаль, что я не программист. Если бы им был, то скорее писал бы индюк по ои, высчитывающий процентные колебания на ри, си и нефти. И как-то коррелирующий эти инструменнты.
avatar

ILYA

ILYA, Да, вполне с вами согласен, нет нечего стабильного, ну а эта стратегия рассчитана на не большие объемы и у каждого эмитента они разные, на  Сбербанке не плохо я заработал, Газпром тоже, а вот с Роснефтью не получается картинка совсем другая
Ну а так вот такая картинка получается

здесь явно собрался на понижение и от этих уровней можно смело вставать в шорт.
 
Сергей Мартынов, я только по ри могу говорить, ничего кроме него не торгую. там ситуация такая, что смысл в лимитках появляется с массовым открытием или закрытием ои. если колебания ои небольшие, то работать не будет -)
avatar

ILYA

ILYA, Здесь смысл такой, фильтруешь объемы игроков и потом сопоставляешь кто как ходит, хороший прогноз можно найти всегда и отсеиваешь лишнее ну а дальше уже ваше желание входить с ним в сделку или на заборе понаблюдать.
  

В этом варианте лонговая позиция
Хорошая идея, жаль не для квика

avatar

Alexander

Alexander, kbrobot.ru надо просить сделать и за сколько он возьмется?
Ну, раз в 30 секунд собирать стаканы по ликвидным инструментам — это крайне редко.  Советую собирать по факту изменения ask или bid цены, либо ask или bid объема, но не чаще раза в секунду/пять сек .  
 Зачем так себя ограничивать?  Уже из этих секундных Вы сможете получить хоть 10исекундные, хоть минутные.  
 А В метатрейдере визуализировать можно отдельным индикатором каждую запись стаканов, не спрессовывая на минутные бары.
avatar

smt

smt, Это делалось дабы не перегружать терминал, ну а так бы я для себя приобрёл бы под квик, возьметесь за написание?
 Я собирал через МТ5 все инструменты в разрезе каждого изменения стакана, но не чаще чем 5 раз в секунду   т.к МТ5 чаще обновляет стаканы чем КВИК.И терминал не перегружался.   Стаканы должны собираться и сохраняться в файлы, а исследования и визуализация и тестирование  уже проводиться по этим файлам, иначе все одноразовое будет. 
//****************
Ни разу не писал на заказ. Даже не знаю сколько заказы такого рода должны стоить. ) 
avatar

smt

smt, договоримся, попробуй
Сергей Мартынов, ну, на заказ обычно пишут алготрейдеры -сливалы,  или слабопрофитные, которые торгуют нестабильно и могут допускать в торговле убыточные месяцы.    У меня все с этим в порядке. 
  Просто по теме работы с историей стаканов у меня есть наработки и похожую как в этом топике  визуализацию я как-то давно делал, только не по барам, по аск/бид истории, но и на бары тоже выводил.   
   И то, что я вижу в топике — это уже правильный подход в отличие от тупикового, где  уровни и каналы рисуют на свечках всякие безнадежные в трейдинге люди.
 В личку сейчас отвечу.
avatar

smt

Отлично! Эта тема работает, проверено на Jatotrader 2.9 Обновление в понедельник.
Только я беру логарифмическую дельту-лимитных ордеров по заданной глубине стакана, т.к. для разных инструментов она отличается. И соответственно вес первых (близких к спреду ордеров — больше)



avatar

Евгений Шибаев

Евгений Шибаев, Женя ты просто умница! да на разных инструментах отличается, по этому приходится подбирать чательно под каждый инструмент.
а на транзаке будет работать?
avatar

Scaut-64

Scaut-64, очевидно, что нет.
avatar

ARcan

Scaut-64, ну если только для транзака писать самому. 

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW