Что вы торгуете?

14 декабря 2018, 22:17
|
Egorax

Трейдер торгующий направленно (акции, фьючерсы) торгует ожидания (свои, гуру, аналитика, сми).

Опционщик (продающий) торгует текущую цену и математику.

Вопрос: У кого мат. ожидание положительное?
Ответ: Скорее всего у опционера. Или я не прав?

Ключевые слова:
акции,
фьючерсы,
опционы

422 | ★1

6 комментариев

это смотря с какой стороны посмотреть, опционщик тоже в ожидании, торгуя на минутках фьюч- автоматом торгуешь текущую цену.

ProfitI00procenter

14 декабря 2018, 22:41
Ответить

Евгений,

нет такой опционной конструкции которую не сложить из фьючей

Вот здесь вы не правы!
Из линейных зависимостей невозможно построить нелинейную!!!!
Т.е. из y=kx и сколько бы у вас их не было, вы не сможете сделать у=x в степени 2,3,4

Egorax

14 декабря 2018, 22:59
Ответить

Евгений, если вы купите гавно, скорее всего результат будет аналогичный ))

Egorax

14 декабря 2018, 23:21
Ответить

Egorax,

У кого мат. ожидание положительное

зависит от актива (или корректнее - от множества активов)

Вот здесь вы не правы!

в общем случае, не все из «зависимостей» будут линейны. другое дело, что для типового частника (ограничивая рассмотрение МосБиржей— как единственно доступной ему деривативной площадкой) репликация «годными» нелинейными компонентами, будет ему недоступна, в силу
а.) х*ой грамотности недостаточной квалификации относит рынка
б.) недостаточного размера депохи
в.) недостаточной ликвидности или на потенциально необходимой уже forts-опционой хедж -ноге.
как-то так)

flextrader

22 декабря 2018, 22:45
Ответить

Странная классификация. Велика ли разнца между слабыми головой игроманами, регулярно сливающими на стопах и опционщиками, постоянно продающими края, но, даже на суперспокойном рынке 2008-2018, периодически влипающими до седины волос… Тренд сменится, пойдут десятилетия «внезапных» падежей и разница совсем исчезнет.