— получи фашист гранату!!! — трейдер Алеша в очередной раз кликнул «да» в форме ввода заявки на продажу Ри и нервно откинулся в кресле, с возрастающим ужасом наблюдая, как еще вот только что вытягивающаяся красная свечка начала стремительно уменьшать свое тело в размерах, а потом и вовсе зазеленела.
То ли бог рынка в упор не понимал, кто из двух контрагентов новой сделки — фашист, то ли имел к Алеше какие то свои давние счеты, но сегодня у Алеши не ладилось — шесть лосей подряд. Не сказать, правда, что и неделя заладилась. А если задуматься, то и месяц был так себе.
А если совсем уж на чистоту, то был Алеша никаким не трейдером, а обычным сливалой-лудоманом. Однако присущая ему сызмальства определенная доля оптимизма, продиктованная, правда, по большей мере пробелами в образовании, не позволяла ему видеть очевидных вещей. Зато зарплата чиновника со всеми надбавками, бонусами и прочим леваком позволяла их не видеть, что создало в его личном психосоциологическом вакууме некий статус-кво, который мог бы тянуться еще долго, если бы Алеша недавно не открыл для себя плечи. Поэтому первые побеги осознания, что происходит что то нехорошее, с силой и неибежностью бамбука уже начали пробивать кору его головного мозга, грозя добраться до жизненно важных заблуждений и натоптать там.
Роста Алеша был невысокого, что, правда, с лихвой компенсировалось «широкой костью. Одутловатое его лицо, посаженное на кривой „винздор“ засаленого галстука выражало тот самый оптимизм и веру в светлое завтра, что смогло снискать ему почет „терпил“ и уважение коллектива, быстро двигая Алешу по служебной лестнице. А умение часами рассуждать о „просевшей на запасах нефти“ и „обговнявшихся с Обамакерой пиндосами“ и вовсе вознесли его на пьедестал „эрудита“ и „правильно политически подкованного товарища“, что в наше неспокойное время было гораздо важнее трудовых достижений и прочих КиПиАев. Благообразное впечатление довершали добрые голубые глаза, бегавшие из под пробора русых волос, уже начинавших редеть, но содержащихся в аккурате и даже где-то в обожании. Прочую растительность Алеша исправно с лица удалял, поскольку не побрившись день-другой начинал походить на бурого алконавта, а обычные его рассуждения о рынке и пиндосах — на воспаленный бред горячечного.
А тем временем зеленая свечка на графике Ри, минуту назад обзаведшаяся нехилым хвостом, успела обзавестись не менее нехилым телом, пробив годовой максимум и устремившись в глубокий космос вопреки всем раскладкам Эллиота, уровням Фибоначчи, пересечениям МАшек и прочим стохастическим осцилляторам, на поверхностное изучение которых Алеша потратил добрых два года и четыре депозита.
Все эти экзерсисы научной и околонаучной мысли исправно работали на левой стороне графика, но как только Алеша пытался претворить их в жизнь, начинали выкидывать такие фортели, что у Алеши постоянно создавалось впечатление, что за ним наблюдает какой то русский рыночный аналог Большого Брата, который избрал именно его сделки, как стандартную модель поведения рыночного „мяса“, обуть которое — этого самого брата святой долг. Впрочем, мясом себя Алеша не считал, а общественное его положение в вертикали власти скорее указывало на заокеанские происки, возможно даже тех самых хаккеров, симетричный ответ которых недавно пообещал России-матушке глава тамошнего Госдепа. Но спущенный с самого верха номенклатуре приказ „не нагнетать“ заставил Алешу отказаться от этой мысли и с недавних пор удариться в полнейшую метафизику в самом радикальном ее проявлении, поэтому обозначенный вверху истории „бог рынка“ являлся отнюдь не красным словцом а начал уже обретать определенную персонификацию и намечать вокруг себя зачатки культа.
За этими невеселыми мыслями Алешу и застало раздавшееся из-за спины: „стаканы есть?“
— ээээ… что? — Алеша начал поворачиваться на бодрый голос, попутно осознавая, что сидит лицом к двери, а в его личном кабинете посетителей не было со вчерашнего дня. К тому же за дверью окопался его личный цербер — Вера Петровна — женщина в возрасте, дурная собой но в противовес этим своим недостаткам имевшая 25 летний стаж работы секретарем в различных госучереждениях и умевшая стоять насмерть, если „его нет“, а то, что его нет Алеша обозначил с самого утра.
И тем не менее, неожиданный нагловатый голос за спиной явно подразумевал и его обладателя, в чем Алеша быстро убедился завершив поворот в своем шикарном кожаном кресле и уставившись на нагло улыбающегося, хорошо сложенного мужчину лет тридцати со светлыми вьющимися волосами, одетого в элегантную тройку цвета сливочного мороженого и лаковые светлокоричневые туфли. В идеально завязанном галстуке его блестела щегольская булавка, навевавшая смутные ассоциации то ли с программой „здоровье“, то ли с эмблемой каких то войск — посох с оплетающими его змеями и двумя крыльями по бокам. Зеленые глаза щеголя продолжали нагло улыбаться. Сам он вальяжно расположился на кабинетном сейфе, свесив одну ногу и подогнув под себя другую. Дверь сейфа была открыта (Алеша мог поклясться, что вчера лично запирал ее и на шифр и на ключ, который сейчас, кстати, покоился во внутреннем кармане его пиджака) а наглый мужик свинчивал крышку с 24х летнего вискаря, подаренного ему вчера на новый год ребятами из Роснефти.
— стаканы есть, говорю? — мужик вынул пробку и сейчас нюхал ее с видом знатока.
— неплохой букет, кстати. Сразу видно — ценят тебя, Алеша, ребята из Роснефти.
— неважно, как я сюда попал, -важно, Алеша, что ты будешь со всем этим делать — создавалось ощущение, что мужик умеет читать мысли
— а я и умею — мужик наконец, нехотя слез с сейфа, сходил к стоящему у окна шкафчику со специальной литературой, порылся в нижней тумбочке и через минуту извлек оттуда два пыльных, с потеками, стакана, которые тут же начал протирать концом Алешиного галстука.
— в-в-ы к-кто? В-в-ы к-как сюда....?.. Вера Петровна!!! — заорал Алеша, позабыв, что рядом, под локтем стоит селектор.
— давай пока обойдемся без Веры Петровны — мужик закончил протирать стаканы, ловко разлил вискарь и протянул стакан Алеше — на ка, выпей. И успокойся. Глядя на расширившиеся глаза Алеши инициативный мужик первым подал пример, махнув свой стакан залпом и подтолкнул Алешин локоть — давай, как у вас там… чтоб стоял и были.
Алеша машинально таким же залпом осушил свой стакан. В голове зашумело, но дар речи стал потихоньку возвращаться.
— Вы кхто? — преодолев спиртовой спазм в горле, выдавил он и уставился в протянутую к самому его носу визитку, на которой золотом по белому было лаконично написано:

( Читать дальше )

 
Весь 2016-й год проторговал одну-единственную торговую идею: рост сбербанка. Уже в начале года был уверен, что в силу определенной совокупности значимых факторов (и если не будет крупного форс-мажора) сбербанк вырастет до 140-150, дальнейший рост к 180 стал уже бонусом за терпение.

В силу своих скромных возможностей еще в начале года намекал и предупреждал, что сбер можно шортить только интрадейно (Безвременно павшим камикадзе) и о том, что в сбере растущий тренд (Про сберкассу), но потом надоело спорить с бесчисленной ратью сберомишек и забил на советы. 

В первой половине года я также публиковал периодические отчеты по мере роста (можно найти в блоге), потом перестал — то было лень, то отвлекало что-то еще.

Начал я 2016-й год, имея ~5 млн. на двух счетах в примерной пропорции 90/10. По правилам, обозначенным для себя в начале года, консервативный счет (4,6 млн.) я собирался торговать (сюрприз!) консервативно, без плечей, при этом спекулянтский счет (446к) я собирался торговать максимально агрессивно, на всю котлету — с максимальными плечами и пирамидингом на профит.

( Читать дальше )

Внимание, ненормативная лексика !

Суть дела:

Что такое уровень? Это магическая, якобы заранее известная цена, достигнув которой актив должен развернуться и пойти в обратную сторону. В классической книге по теханализу вы прочтете примерно сле­дующее:

•  Уровни работают, потому что люди по своей природе привя­зываются к определенным ценам, которые наблюдались в про­шлом.

•  Профессионалы покупают на уровне поддержки, а дилетанты там продают, поскольку думают, что уровень будет пробит.

•  Чем дольше уровень «живет», тем он сильнее.

• Чем большее количество раз цена коснулась и развернулась от уровня, тем он сильнее.

• Чем больше объем у уровня, тем он сильнее.

Несогласие:

Это все сказки и принципиально неверный подход. В уровни свято верит большинство интуитивных трейдеров. Даже самый глупый человек способен увидеть уровень.

В ход идут доказательства:

Я не могу понять причин, по которым цена должна дойти до определенного уровня и развернуться от него.

Я общался со многими успешными алготрейдерами, которые ста­бильно зарабатывают деньги на бирже, никто из них не торгует по уровням.

Я не знаю ни одного прибыльного алготрейдера, который бы тор­говал по уровням поддержки и сопротивления в их общепринятом понимании.

У меня нет никаких доказательств того, что сами по себе уров­ни работают.

Всё. Доказано фактами. Приговор:

Мне хочется убедить вас отказаться от понятия «уровень». Забудь­те про него!

Т.В. Мартынов, Механизм трейдинга, стр 184

Как говорится, трудно уснуть, пока в интернете кто-то не прав.

Случайны ли эти самые тренды? Таки нет вопроса более актуального на сегодняшний день:)

Возьмем часовую историю за 10 лет и проведем тот самый технический анализ: выделим все серии подряд идущих белых (черных) баров. Далее будем считать, сколько у нас получится серий из 1 белой (черной) свечи, сколько из двух, трех и т.д. Для сбербанка получается следующая картина:


























Зеленым цветом окрашены серии растущих баров, черным — падающих. И, о, чудо! Серий из двух баров почти ровно в 2 раза меньше, чем серий из 1 бара… а серий из 3 баров опять же в два раза меньше, чем серий из 2 баров и т.д. Паскаля, Ньютона, Да Винчи сюда....

В общем, вполне себе такое случайное блуждание за 10 лет с точки зрения орлов и решек. Кстати, эта картина одинакова для всех бумаг, которые я посмотрел, и не зависит от объема торгов. Везет тому, кто знает о завтрашнем аресте Ходорковского и идет шортить акции Юкоса… для него никаких случайностей нет.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

S&P500 вот и повысили ставку на западе. Но не смотря на то, что фьючерс сделал глубокое падение, все это выглядит не очень то и плохо, особенно в контексте глобального роста и того, что фьючерсу реально нужен было откат.

1. RTS

 

РТС пока что по плану. Как и ожидалось, рынок рухнул, и покупатели уже совсем не имели желания его удерживать. Сегодня жду отката, а затем продолжения падения. Следующая остановка 110. В ожидании отката нужно понимать, что могут ударить аж до максимумов этого контракта и только потом пойти на более глубокую коррекцию. Так что идеи шорта лучше отыгрывать на младшем Тф.

2. EUR/USD:           

 

( Читать дальше )

​



Вчера индекс ММВБ закрыл день «длинноногим рикшей» —  фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс с открытия добил до своей цели в лице верхней границы канала, после чего двинул вниз. локальная поддержка 2225 не устояла, что явилось первым сигналом на продолжение коррекции, однако индексу удалось не пустить медведей к основной пока поддержке 2110, что еще оставляет надежду быкам развить успех в раках волны Е в потенциальном КДТ, однако негативное открытие может все перечеркнуть В  этом случае ждем продолжение снижения с ближайшими целями 2195 и 2170 в случае пробоя.

Ситуация на утро выглядит умеренно негативно:

СиПи еще раз протестировал свое сопротивление 2272 и отвалился вниз, вновь выйдя из короткого апканала и протестировав его снизу, что пока больше в пользу продолжения снижения с целями 2237 и 2200 в случае пробоя. Отмена сценария — перехай года с закреплением, в этом случае снова актуальны цели наверху: 2325 и 2375.

( Читать дальше )

Славная неделя выдалась на нашем рынке. Видимо, многим удалось заработать,
поэтому на смарт-лабе появилась масса интересных статей по моделям рынка, которые, естественно (Это же смарт-лаб!!!) скатились в холивар «работает или нет технический анализ». Апологеты мат.анализа насмехаются над «технарями», те отбиваются как могут.
Вот интересная точка зрения на теханализ:


( Читать дальше )

Сергей Голубицкий представляет первую часть своего эссе, посвященному теории хаоса и ее использованию в биржевой торговли.


( Читать дальше )

Приведу лишь пару примеров из разряда средней температуры по больнице за 2015 год. Однако, эта же статистика, посчитанная по каждому месяцу 2015 года, совпадает с общей за весь год. В качестве примере рассматриваются акции Сбербанка обыкновенные. Напомню, что случилось за тот год с любимым сбером:























Из тиковых данных делаем ренко-бары по 10 копеек (в среднем по 250 баров в день) и по 50 копеек (в среднем по 10 баров в день). Далее рассматриваем скользящие последовательности из пяти таких баров и строим две статистики:
s — сумма знаков пяти баров;
q — сумма произведений знаков четырех соседних пар в каждой пятерке.
Полученные статистики сопоставляем со СБ.

Все возможные пятерки:

[[1]]
[1] 1 1 1 1 1

[[2]]
[1] 1 1 1 1 -1

[[3]]
[1] 1 1 1 -1 1

[[4]]
[1] 1 1 1 -1 -1

[[5]]
[1] 1 1 -1 1 1

[[6]]
[1] 1 1 -1 1 -1

( Читать дальше )