<HELP> for explanation

Блог им. melamaster

Как контртренд становится трендом

Приведу лишь пару примеров из разряда средней температуры по больнице за 2015 год. Однако, эта же статистика, посчитанная по каждому месяцу 2015 года, совпадает с общей за весь год. В качестве примере рассматриваются акции Сбербанка обыкновенные. Напомню, что случилось за тот год с любимым сбером:
Как контртренд становится трендом






















Из тиковых данных делаем ренко-бары по 10 копеек (в среднем по 250 баров в день) и по 50 копеек (в среднем по 10 баров в день). Далее рассматриваем скользящие последовательности из пяти таких баров и строим две статистики:
s — сумма знаков пяти баров;
q — сумма произведений знаков четырех соседних пар в каждой пятерке.
Полученные статистики сопоставляем со СБ.

Все возможные пятерки:

[[1]]
[1] 1 1 1 1 1

[[2]]
[1] 1 1 1 1 -1

[[3]]
[1] 1 1 1 -1 1

[[4]]
[1] 1 1 1 -1 -1

[[5]]
[1] 1 1 -1 1 1

[[6]]
[1] 1 1 -1 1 -1

[[7]]
[1] 1 1 -1 -1 1

[[8]]
[1] 1 1 -1 -1 -1

[[9]]
[1] 1 -1 1 1 1

[[10]]
[1] 1 -1 1 1 -1

[[11]]
[1] 1 -1 1 -1 1

[[12]]
[1] 1 -1 1 -1 -1

[[13]]
[1] 1 -1 -1 1 1

[[14]]
[1] 1 -1 -1 1 -1

[[15]]
[1] 1 -1 -1 -1 1

[[16]]
[1] 1 -1 -1 -1 -1

[[17]]
[1] -1 1 1 1 1

[[18]]
[1] -1 1 1 1 -1

[[19]]
[1] -1 1 1 -1 1

[[20]]
[1] -1 1 1 -1 -1

[[21]]
[1] -1 1 -1 1 1

[[22]]
[1] -1 1 -1 1 -1

[[23]]
[1] -1 1 -1 -1 1

[[24]]
[1] -1 1 -1 -1 -1

[[25]]
[1] -1 -1 1 1 1

[[26]]
[1] -1 -1 1 1 -1

[[27]]
[1] -1 -1 1 -1 1

[[28]]
[1] -1 -1 1 -1 -1

[[29]]
[1] -1 -1 -1 1 1

[[30]]
[1] -1 -1 -1 1 -1

[[31]]
[1] -1 -1 -1 -1 1

[[32]]
[1] -1 -1 -1 -1 -1

Единица означает белый ренко-бар. Единица с минусом означает черный ренко-бар. По сути, это знак разности между ценой закрытия и ценой открытия каждого ренко-бара.
В СБ все пятерки равновероятны.
Далее оценим как распределяется встречаемость этих пятерок на ренко-барах и сопоставим это распределение с идеальным распределением для СБ в пространстве q-s. s может принимать значения от -5 до +5. q может принимать значения от -4 до +4.

Сперва посмотрим на распределения вероятностей 32-х траекторий. Соседние траектории, соединенные пунктиром, имеют одинаковые первые четыре компоненты и различаются последней. Горизонтальный уровень это вероятность для СБ, которая одинакова для любой из 32-х траекторий.

Распределение для 10-копеечных ренко-баров:
Как контртренд становится трендом

























Распределение для 50-копеечных ренко-баров:
Как контртренд становится трендом

























Легко убедиться, что в распределении вероятностей 10-копеечного случая стат.превосходство почти всегда на стороне контртренда, т.е. коррекции основного движения, заданного предыдущей четверкой. Также чуть труднее, но можно убедиться в том, что пятерка это избыток. Реальная память не более 2-3 ренко-баров. Т.е. это такой марковский процесс ну прям почти без памяти. Грубо говоря, помнится по сути, один последний бар, он влияет на распределение вероятности на следующем шаге.

Теперь самое «вкусное». Как аккумулируется это же распределение в пространстве q-s.
Для 10-копеечных баров:
Как контртренд становится трендом
























Для 50-копеечных баров:
Как контртренд становится трендом

























Тут в общем-то всё просто. Зеленым цвет соответствует идеальному СБ. Красный соответствует статистике по сбербанку.

Размер кружочка пропорционален сумме вероятности попасть в заданный узел сетки q-s.
Там, где виден только красный кружочек, полное совпадение с зеленым. В целом на глаз… по этим картинам отличия сберовского ренко-блуждания от СБ кажутся вообще нисколько не значимыми. Однако, всё дело в средней температуре по больнице.

Средние показаны палками.
Короткие горизонтальные черточки это средние по столбцам картинок, т.е. при фиксированном q: тотенькие для положительных и отрицательных s, пожирнее для всех s. Аналогично с вертикальными… усреднение по q при фиксированных s.
Ну а общие средние по всем s и по всем q это вертикальные пунктирные линии на весь график.

Общие выводы слишком очевидны: на уровне 10 копеек сбер контртрендов до жути. На уровне 50 копеек сбер уже трендов. Для сбера переход происходит где-то на уровне 35 копеек — там он совсем не отличим от СБ.

Не забываем про масштаб. Единица в одном случае это 10 копеек. Единица в другом случае соответствует 50 копейкам.
 

Тут в общем-то всё просто.
avatar

Фома Фомич

Фома Фомич, ))
avatar

Хомячок

спаисбо
avatar

Фыва

Из тиковых данных делаем ренко-бары по 10 копеек (в среднем по 250 баров в день) и по 50 копеек (в среднем по 10 баров в день).

Общие выводы слишком очевидны: на уровне 10 копеек сбер контртрендов до жути. На уровне 50 копеек сбер уже трендов. Для сбера переход происходит где-то на уровне 35 копеек — там он совсем не отличим от СБ.
  Автору спасибо за труд, но здесь со статистикой так крепко мало кто дружит))
  Можно сделать такой вывод, если мы видим множество 10-копеечных баров на рост то можно контртрендить, а если 50 копеечные бары (я так понимаю это примерно 30-минутные бары), то идёт мощный тренд и контртрендить опасно?
avatar

Anton ("Куусинен"))

Куусинен, да, такой вывод уместен (в среднем).
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, за «в среднем» — 5 баллов :)
avatar

SergeyJu

Press, кто такие фантомы?
avatar

Sergey Pavlov

Press, таких нет. В приведенных результатах бары строились только в торговое время по фактическим сделкам.
avatar

Sergey Pavlov

1. Вы строили каги или ренко? Имхо, каги более естественная конструкция для Вашего примера.
2. Если 5 — избыточна, зачем 5?
3. Вторая серия графиков очень сложна для восприятия. При этом на первой серии есть все. Если мы выберем 2 наибольших пика на 10-копеечной гистограмме (№ 11 и №22), то увидим, что они соответствуют сильно знакопеременным пятеркам. 
4. Если бы мы взяли пятерку как 4+1, то у нас было бы 16 случаев, задаваемых четверкой и 2 возможных исхода. Можно было бы построить гистограмму с долей положительных исходов на 16 четверках. Она была бы, имхо, более информативной.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, 
1. Ренко. По каги как-нибудь потом выложу.
2. Риторический вопрос:)
3. Ага.
4. Согласен с вами.
avatar

Sergey Pavlov

Вот это реальный пост!
спасибо!
По моему для сравнительной оценки 50-копеечных баров нужно взять  больше диапазон данных данных чем для 10 коп.  Чтобы количество баров было одинаковым.
Сбер нехило вырос поэтому естественно  крупный ТФ вам показывает большую трендовость)
Я бы все-таки считал в % от цены. Но очень интересно.
avatar

А. Г.

А. Г., да, сейчас я бы тоже так делал. На момент представленных вычислений (около года назад) меня интересовали микродвижения, а там проценты считать бессмысленно, когда речь идет о нескольких шагах цены. Ну а потом прикинул, что делается, если брать не несколько, а несколько десятков шагов цены.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, не очевидно. Я экспериментировал с разными вариантами порогов для зигзага (считай, тот же каги). У меня для разных активов получились разные результаты. Для одних лучше пороги в пунктах, для других в процентах, для третьих — в единицах текущей волатильности. Причину такого разнобоя я не понял.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, а насколько лучше? Результаты для одного актива в процентах и пунктах различались настолько, что выбор был однозначен в пользу одного из вариантов?
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, на мой взгляд, разница не была принципиальной, потому и не стал особо копать.
avatar

SergeyJu

Sergey Pavlov, Я подобные исследования делал для RI за 2 года. Статистика показывает, что есть преимущества на которых можно зарабатывать. Далее написал робота и тестировал на реальных данных. И получилась следующая картина, что по анализу всех сделок преимущество есть, по факту зайти в эти точки сложно (т.к. я в стакане не первый). Преимущество теряется. (Робот не сливает, но болтается около 0)
Максим Макаров, да, всё так.
avatar

Sergey Pavlov

Vlаdimi®, =))
avatar

Фома Фомич

ренко, каги, пулеметы… получилось заработать?
avatar

Петрович

как это может позволить заработать? наука ради науки.
avatar

Лупин Пастор

Press, это сильно на что-то влияет?
Извечный спор как лучше отображать бары, на которых не было тиков — рисовать их или нет, а если рисовать, то по какой цене (O=H=L=C=?)? Это спор теоретиков, на практике же...

 Лет 8 назад я исследовал эту тему в более крупном масштабе — на примере метода Сперандео сравнивал работу ТС по котировкам  Форекс с выходными днями и без оных. Существенной разницы выявить не удалось.
А это ведь минимум два дня!
avatar

VladMih

Бывают же умные люди...
Мне вот не хватает формальной аналитики — всё визуально и эмпирически... 
avatar

VladMih


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW