Блог им. melamaster

Тренды изнутри

Как говорится, трудно уснуть, пока в интернете кто-то не прав.

Случайны ли эти самые тренды? Таки нет вопроса более актуального на сегодняшний день:)

Возьмем часовую историю за 10 лет и проведем тот самый технический анализ: выделим все серии подряд идущих белых (черных) баров. Далее будем считать, сколько у нас получится серий из 1 белой (черной) свечи, сколько из двух, трех и т.д. Для сбербанка получается следующая картина:
Тренды изнутри

























Зеленым цветом окрашены серии растущих баров, черным — падающих. И, о, чудо! Серий из двух баров почти ровно в 2 раза меньше, чем серий из 1 бара… а серий из 3 баров опять же в два раза меньше, чем серий из 2 баров и т.д. Паскаля, Ньютона, Да Винчи сюда....

В общем, вполне себе такое случайное блуждание за 10 лет с точки зрения орлов и решек. Кстати, эта картина одинакова для всех бумаг, которые я посмотрел, и не зависит от объема торгов. Везет тому, кто знает о завтрашнем аресте Ходорковского и идет шортить акции Юкоса… для него никаких случайностей нет.

Ок, посмотрим, как же структурированы тренды по нашим акциям с точки зрения соотношения «гэпа» и «внутридня». Для этого пройдемся шестью скользящими окнами по часовым данным: 18, 45, 180, 540, 1080, 2160 часов (что примерно соответствует календарным отрезкам от двух дней до одного года). Внутри каждого окна измерим, насколько в процентах изменилась цена за этот отрезок, а также посчитаем сумму всех междневных гэпов, которые попали в этот отрезок. По полученным величинам построим корреляционные поля. Легенда:
hvol — средний за 10 лет проторгованный объем часа в рублях;
w — размер скользящего окна в часовых барах;
cor — пирсоновский коэффициент корреляции абсцисс с ординатами;
ординаты — изменение цены за весь отрезок-окно (в процентах);
абсциссы — сумма всех гэпов, случившихся в этом окне (в процентах).
Штрих-линии это ордината=абсциссе и ордината=-абсциссе.

Картинки говорят сами за себя:
Тренды изнутри

























Тренды изнутри

























Тренды изнутри

























Тренды изнутри

























Тренды изнутри

























Тренды изнутри

























Тренды изнутри





★12
Картинки то может и говорят сами за себя :) Но вот я не очень понимаю, что. Понимаете, при таком подходе всегда будет корреляция. Возьмите любое броуновское движение, наберите из него положительных приращений за период два часа. А потом внутри этих двух часов посмотрите динамику на часовом окне. Уверяю, будет корреляция. Тут вы делаете то же самое--наблюдаете положительные в среднем гэпы внутри положительных приращений и наоборот.

А все же, выводы какие? Что говорят картинки?
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, подход не такой. Картинки говорят о том, что гэпы — существенная часть трендов, а также о том, что контртренд за пределами одной торговой сессии по большинству ликвидных бумаг вряд ли возможен.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, Нет, картинки этого напрямую не говорят. Картинки говорят, что гэпы и тренды сонаправлены. А вот какая часть, существенная или нет--они не говорят. Пример: пять точек (1000, 1), (5000, 5), (-500, -0.5), (-1000, -1), (100, 0.1). Коэффициент корреляции тут равен единице. Но вторая координата составляет лишь ничтожную десятую долю процента от первой координаты. И чтобы разобраться в этом вопросе, в ваших многоточечных полях надо смотреть, где и как набирается корреляция.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, здесь не в этом дело.
avatar

Sergey Pavlov

Здорово! Так просто изложить!
пятно, взрывы, линии.
avatar

baron_samedi

Круто.
Малевич отдыхает.
Три нижние правые картинки — «Танец безумного трейдера вприсядку».
avatar

Garry36.6

PS.
А как на этих картинках бабло рубить?
avatar

Garry36.6

я так понял, самый очевидный вывод — что основной вынос цены в сбере происходит за счет гэпов, или я неправильно понял картинку с максимальным пирсоновским коэффом
причем это именно у сбера, газик и лук куда больше склонны к росту цены без резких выносов…
avatar

Тирпиц.

Лыцарь печального образа., да, для сбера примерно половина долгосрочного роста делается гэпами, поэтому трендовые системы по сберу должны терпеть овернайт.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, а когда же сбер падать-то начнет, эти графики не говорят…
avatar

Тирпиц.

Лыцарь печального образа., а зачем ему падать? Он так хорошо торгуется в лонг....:)
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, устал я от его роста
avatar

Тирпиц.

Лыцарь печального образа., учись лонговать — меняй свою психологию
avatar

Фыва

Фыва, я сургут лонганул по 28.39
avatar

Тирпиц.


Тренды…
avatar

Чёрный кот

Чёрный кот, а на рисунке кот белый… или вы про черную pussy?
avatar

Тирпиц.

Чёрный кот, :) 
avatar

anatolyutkin

Чёрный кот, «Черный… лебедь»?
avatar

Garry36.6

Garry36.6, двойная вершина ))))))))))
avatar

Чёрный кот

Чёрный кот, отличная демонстрация того, насколько легко ошибиться при интуитивном трейдинге по ТА.

5 баллов!

avatar

ch5oh

В общем, вполне себе такое случайное блуждание за 10 лет с точки зрения орлов и решек.

Принцип серий хромает — для подобного графика действует тоже самое распределение серий, но он же не случаен:



avatar

Маркин Павел

Про Hvol не понял, о чем это. 
Насчет того, что на растущем тренде в среднем гэпы попутные — информация верная для нашего рынка во весь период его существования. Думаю, что индексах картина будет еще отчетливей.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, hvol=<V*(L+H)/2>, где <*> — усреднение, L,H,V — обычные значения часовых баров.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, а к чему это, я не понял

avatar

SergeyJu

SergeyJu, как показатель ликвидности бумаги.
avatar

Sergey Pavlov

Press, не черным. Красным, конечно.
avatar

Sergey Pavlov

Не владея умными научными методами, пользуюсь логикой и думаю что в природе нет ничего случайного.
Попытка частичного обоснования:
 Кирпич на голову — не случайность, а сочетание факторов.
 Случайность ли что именно вам?
Если бы понимали, что падение кирпича не случайность — вам на голову он не упал бы. Вы как минимум смотрели бы вверх, подходя к опасной зоне.
avatar

VladMih


теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



2010-2020
UPDONW