Блог им. melamaster
Как говорится, трудно уснуть, пока в интернете кто-то не прав.
Случайны ли эти самые тренды? Таки нет вопроса более актуального на сегодняшний день:)
Возьмем часовую историю за 10 лет и проведем тот самый технический анализ: выделим все серии подряд идущих белых (черных) баров. Далее будем считать, сколько у нас получится серий из 1 белой (черной) свечи, сколько из двух, трех и т.д. Для сбербанка получается следующая картина:
Зеленым цветом окрашены серии растущих баров, черным — падающих. И, о, чудо! Серий из двух баров почти ровно в 2 раза меньше, чем серий из 1 бара… а серий из 3 баров опять же в два раза меньше, чем серий из 2 баров и т.д. Паскаля, Ньютона, Да Винчи сюда....
В общем, вполне себе такое случайное блуждание за 10 лет с точки зрения орлов и решек. Кстати, эта картина одинакова для всех бумаг, которые я посмотрел, и не зависит от объема торгов. Везет тому, кто знает о завтрашнем аресте Ходорковского и идет шортить акции Юкоса… для него никаких случайностей нет.
Ок, посмотрим, как же структурированы тренды по нашим акциям с точки зрения соотношения «гэпа» и «внутридня». Для этого пройдемся шестью скользящими окнами по часовым данным: 18, 45, 180, 540, 1080, 2160 часов (что примерно соответствует календарным отрезкам от двух дней до одного года). Внутри каждого окна измерим, насколько в процентах изменилась цена за этот отрезок, а также посчитаем сумму всех междневных гэпов, которые попали в этот отрезок. По полученным величинам построим корреляционные поля. Легенда:
hvol — средний за 10 лет проторгованный объем часа в рублях;
w — размер скользящего окна в часовых барах;
cor — пирсоновский коэффициент корреляции абсцисс с ординатами;
ординаты — изменение цены за весь отрезок-окно (в процентах);
абсциссы — сумма всех гэпов, случившихся в этом окне (в процентах).
Штрих-линии это ордината=абсциссе и ордината=-абсциссе.
Картинки говорят сами за себя:
А все же, выводы какие? Что говорят картинки?
anatolyutkin
Sergey Pavlov
anatolyutkin
Sergey Pavlov
пятно, взрывы, линии.
baron_samedi
Малевич отдыхает.
Три нижние правые картинки — «Танец безумного трейдера вприсядку».
Garry36.6
А как на этих картинках бабло рубить?
Garry36.6
причем это именно у сбера, газик и лук куда больше склонны к росту цены без резких выносов…
Тирпиц.
Sergey Pavlov
Тирпиц.
Sergey Pavlov
Тирпиц.
Фыва
Тирпиц.
Тренды…
Чёрный кот
Тирпиц.
anatolyutkin
Garry36.6
Чёрный кот
Чёрный кот, отличная демонстрация того, насколько легко ошибиться при интуитивном трейдинге по ТА.
5 баллов!
ch5oh
Принцип серий хромает — для подобного графика действует тоже самое распределение серий, но он же не случаен:
Маркин Павел
Насчет того, что на растущем тренде в среднем гэпы попутные — информация верная для нашего рынка во весь период его существования. Думаю, что индексах картина будет еще отчетливей.
SergeyJu
Sergey Pavlov
SergeyJu
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov
Попытка частичного обоснования:
Кирпич на голову — не случайность, а сочетание факторов.
Случайность ли что именно вам?
Если бы понимали, что падение кирпича не случайность — вам на голову он не упал бы. Вы как минимум смотрели бы вверх, подходя к опасной зоне.
VladMih