Замечал в Br одно время нЕплохой паттерн: удаление от средней на растущих лесенкой объёмах. Работало хорошо. И тренд был сильный.
Даже пробовал алгоритмизировать и даже немного получилось, потом правда отказался, вернулся к проверенной логике.
Но на прошлой неделе заметил такой паттерн на Сишке.
А я там давно чего-то ждал, потому что волатильность упала ниже плинтуса, а она ведь тоже циклична — то падает, то растёт. Вот и выросла.




Вот такой паттерн. Падение Открытого Интереса, растущая цена и растущие объёмы. Народ закрылся. Но не весь.
Если начнётся рост открытого интереса — родится тренд. А как трактовать текущую ситуацию я не знаю, так что интересно ваше мнение

Несомненно — это конец цикла.
Стало ясно, что современная модель экономики не может существовать при ставках выше 0. 

Почти невероятно, но ФРС снизил ставку на рекордно низкой безработице и рынке на хаях!

Что же такое видит ФРС?
Вероятно это те показатели, которые входят в индикатор бычьего/медвежьего рынка от Goldman Sachs

Включает в себя: безработицу, производство, инфляцию, спреды доходностей гособлигаций и индикатор P/E Шиллера.
Можно регулярно смотреть здесь. 
Очевидно, что один из самых крупных банков в мире оценивает текущую ситуацию как близкую к окончанию цикла.

Что бывает после первого снижения ставки, когда рынок был как сейчас? 

Известно о  четырех таких случаях: 1973, 1998, 2001, 2007

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

      Хочу рассказать историю, как я влетел на несколько миллионов рублей на фондовом рынке и решил обанкротится.
Мой путь трейдера начался  в 2012 году. В основном торговал  акциями наших топ 20 компаний. Деньги были заемными, брал кредиты платил взносы с зарплаты. Несколько раз удавалось ловить тренды и увеличивать свой депо в несколько раз, но никогда не мог зафиксироваться, и в итоге все сливал.
      Последние  лет 5 работал в сфере госзакупок со стороны поставщика и относительно хорошо зарабатывал. В какой-то период, даже открыл свой маленький бизнес в сфере госзакупок и работал самостоятельно. С каждым годом конкуренция росла, а  маржинальность падала. Бизнес закрыл, так как не хватало оборотки. Прошлым летом снова закинул на фонду 400 тыс.руб. и поимал падение сбера. В начале сентября удалось увеличить счет до 2,2 млн. рублей, но как всегда не смог зафиксироваться и все слил. Также был вынужден уйти с работы, компания закрылась. В итоге в конце прошлого года  остался с кредитами на 2,5 млн. рублей с ежемесячным взносом по 70 тысяч, без работы и без какого-либо источника дохода. Из имущества у меня только доля в квартире. Я пытался найти работу с хорошей зп, но не удавалось. Денег уже не осталось, и в силу объективных причин перестал платить кредиты в конце зимы. Через месяц мне начали названивать из банков, я пытался им объяснить ситуацию, пытался предложить компромисс, но никто не слушал. После очередного разговора с отделом взыскания банка (где умеют давить психологически), решил что нужно  как-то юридически себя защищать. Прошерстил интернет, и нашел несколько вариантов решения: мировое соглашение, реструктуризация и банкротство. Созвонился со знакомым адвокатом, и он мне сразу сказал что не стоит переживать, банкротство единственный выход в моей ситуации (точнее он сказал :" не плати, не парься, через банкротство все долги спишем"). Мне было страшно решиться на этот шаг (просто не понимал что это), но после консультации с адвокатом и нескольких часов в интернете, понял что в этом ничего страшного нет.

( Читать дальше )

Settings={
Name="VCUR",
period=50,
periodma=15,
weighted=1,
weightedma=1,
proportional=1,
    line=                                     
                {                               
                    {  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(155,0, 0)
                    },	
                    {  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0,155)
                    },						
                    {  
                        Name = "cur3",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }					
                }
}
--[[

-- кривая объемов
описание свойств:

period: сколько баров берутся в подсчет
weighted: =0 - обычная, =1 - взвешанная
proportional: =1- считается: volume*(close-open)/(hight-low), =0 - считается: volume*sign(close-open)

--]]

function Init()
    
  mas={}	
  return 2
  
end

function OnCalculate(index)
  	
	sumv = 0
	
	wsum = 0
	if index >= Settings.period then 
	  for i=index-Settings.period+1, index do    
        if sumv == nil then
	      sumv = 0
        end	  
	    if C(i-1) ~= nil then
		  wsum = wsum + i-(index-Settings.period)
	      if C(i-1) > O(i-1) then
		    if Settings.proportional == 0 then
		      prop = 1
			else
			  if (H(i-1)-L(i-1)) == 0 then
			    prop = 0
			  else
			    prop = (C(i-1)-O(i-1))/(H(i-1)-L(i-1))
			  end
			end
		    if Settings.weighted == 0 then
              sumv = sumv + prop*V(i-1)
			else
			  sumv = sumv + prop*V(i-1)*(i-(index-Settings.period))--/Settings.period
			end
	      else
            if Settings.proportional == 0 then
		      prop = 1
			else
              if (H(i-1)-L(i-1)) == 0 then
			    prop = 0
			  else			
			    prop = (O(i-1)-C(i-1))/(H(i-1)-L(i-1))
			  end
			end	  
		    if Settings.weighted == 0 then
              sumv = sumv - prop*V(i-1)
			else
			  sumv = sumv - prop*V(i-1)*(i-(index-Settings.period))--/Settings.period
			end
	      end
        end 
	  end 
	else
	  sumv = nil
	end	
	if Settings.weighted ~= 0 then
      if sumv ~= nil then
	    sum =sumv/wsum
	  end
	end	
    mas[index]=sumv
	
	ma = 0
	wsum = 0
	if index >= Settings.periodma then 
	  for i=index-Settings.periodma+1, index do    
	    if mas[i] ~= nil then		  
		    wsum = wsum + i-(index-Settings.periodma)
		    if Settings.weightedma == 0 then
              ma = ma + mas[i]
			else
			  ma = ma + mas[i]*(i-(index-Settings.periodma))--/Settings.periodma
			end
			
		end 
	  end
	end  
	if Settings.weightedma == 0 then
	  if ma ~= nil then
	    ma = ma/Settings.periodma	
	  end
	else	
	  ma = ma/wsum	
	end
     
  return sumv, ma--, 0


end

( Читать дальше )

      Приветствую не ватную часть смартлаба.От нечего делать и запила на сбере и Ri, решил спалить свои рабочие паттерны.Большинство из них всем известные, некоторые у гур позаимствовал.
      Узнал о трейдинге от брата в 2014 году.Он тогда познавал его в интрадейной торговле на Si и Ri.Получалось у него не очень, уровень знаний был слабоват и упорства не было.Лично я тогда заразился.Смотрел ролики Резвякова, тогда они вдохновляли.Только в 2016-2017 году, я осознал что это вода конкретная.Брокерский счет открыл в 2016 году в Сбербанке.Поначалу 1-2 контракта гонял.Получалось относительно неплохо(помню как-то за день 1300р с 1 контракта снял).На радостях уволился с работы и залил еще немного денег.Затем пошли ошибки и пересиживание убытка.В итоге через 4 месяца бессистемной дрочки, пришлось пойти на работу и временно завязать с трейдингом(просадка оказалась 25%, ну и часть денег ушла на жизнь).Через полгода опять решил залить денег, показалось что опять грааль нашел.Через 2 месяца в состоянии эйфории опять уволился и история с просадкой повторилась вновь.

( Читать дальше )

Кто-то не знает Линду Рашке? Если вдруг отыщется такой редкий экземпляр, то советую ему (экземпляру) немедленно бросить все свои дела, и прочесть всё, что она пишет, и прослушать всё, что она говорит. При этом надо жадно впитывать каждое её слово (это тот редкий случай, когда жадность оправдана). А вот эти 50 золотых правил торговли на бирже рекомендую распечатать и повесить перед собой на стенку.  

Linda Bradford Raschke – 50 Time Tested Classic Stock Trading Rules
(50 проверенных временем классических правил торговли на финансовых рынках)

1. Планируйте вашу торговлю. Торгуйте в соответствие со своим планом.

2. Ведите учет своих результатов торговли.

3. Сохраняйте положительный настрой, вне зависимости от того, сколько вы потеряли.

4. Не берите рынок домой.

5. Постоянно устанавливайте более высокие цели.

6. Успешные трейдеры покупают на плохих новостях и продают на хороших новостях.

7. Успешные трейдеры не боятся покупать высоко и продавать низко.

( Читать дальше )

Приветствую всех.
Многие слышали о системе математических зон от Firetrade..
Сегодня благодаря программисту Вадиму была перенесена система с таблички EXEL на поле МТ-4...
смотрим..

теперь как это выглядит в 4..


( Читать дальше )

В прошлой статье, про механизм работы дельта-хеджирования, уважаемые Дмитрий Новиков и ch5oh, оставили весьма полезные комментарии, спасибо им за это! Это натолкнуло меня на мысль, смоделировать поведение ДХ при изменяющейся волатильности и посмотреть, что из этого выйдет.

Здесь не будет никакой теории, просто несколько графиков. Эта статья скорее как дополнение к предыдущей, чтобы подвести итог о прибыли.
(Для каждого эксперимента произведено 1000 генераций поведения БА, с указанной волатильностью.)

Поведение ДХ, когда волатильность не меняется:



Всё около нуля как и должно быть.

Поведение ДХ, когда волатильность растет:



( Читать дальше )

6 миллиардеров порекомендовали любимые книги, которые советуют всем прочитать

Чтение развивает воображение, память и расширяет ваш словарный запас. В том числе и поэтому многие успешные люди неустанно призывают читать больше. Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Ричард Брэнсон и другие богатейшие люди планеты рассказали о своих любимых произведениях, которым точно следует уделить время

 

Билл Гейтс, бывший глава Microsoft

 

 

Гейтс на своем сайте периодически публикует подборки книг, которые его вдохновляют. Он поясняет, что чтение — любимый способ побаловать воображение, несмотря на большое количество встреч с интересными людьми. И вот 5 последних произведений, которые Гейтс рекомендует не откладывать в долгий ящик:

• Тхи Буй «Лучшее, что мы могли сделать»
• Мэтью Десмонд «Выселенные: нищета и благополучие в американском городе»
• Эдди Иззард «Поверьте мне: Мемуары о любви, смерти и джазовых курицах»

( Читать дальше )