Блог им. buy_sell

Сравнение двух инструментов СИ и БРЕНТ

 Все данные взяты с сайта биржи за последнюю пятницу.

В  Си общее количество открытых позиций (длинных + коротких) физиками равно 677 983 контракта, а общее количество открытых позиций юриками равно 2 126 581 контракт. Количество контрактов у юриков в 3,1 раза больше чем у физиков.
В течение дня оборот составил только 8,5% от открытого интереса.
Выводы по инструменту Си.
1. Движение в Си определяют юрики. У них просто намного больше контрактов.
2. В Си играют в основном позиционные игроки. Кто хеджирует долларовые активы, кто хеджирует рублевые активы. Спекулянтов немного.

Теперь Брент. У физиков открыто 536703 контракта, у юриков 313703 контракта. Количество контрактов у физиков в  1,7 раза больше, чем у юриков.
В течение дня оборот составил 88,4% от открытого интереса.
Выводы по инструменту Брент.
1. Юрики в Бренте НИЧЕГО не определяют (25 декабря прошлого года не в счет). Физики тоже ничего не определяют. ДВИЖЕНИЕ В НЕФТИ ОТ НАС НЕ ЗАВИСИТ. О присутствии Роснефти и Лукойла на Чикагской бирже мне неизвестно.
2. В Бренте играют практически одни спекулянты. Позиционных игроков мало.

Если кто может дополнить особенности этих инструментов, пишите в комментариях.
★8
Вот молодец же- и ни разу никто подобного не сделал!!))
Взял с сайта биржи данные и приволок))  А прочим даже этакое лениво
avatar

Дмитрий Ш

Почему в обоих абзацах: «ВЫВОДЫ ПО СИ» ?

Копировал да сам не читал что?
avatar

Technotrade

Technotrade, исправил
avatar

buy_sell

buy_sell, Вот телепаты, ведь посыл
  Почему в обоих абзацах: «ВЫВОДЫ ПО СИ» ?

Копировал да сам не читал что?
лишён исходно какого-либо смысла..
Но это понимаете вы, а что на языке «общечеловеческом», для вас не существует… Действительно «иная цивилизация» вы, что ли..
avatar

Дмитрий Ш

В бренте еще работают арбитражеры, которых кормят эти спекулянты.
avatar

Schurik

В нашем бренте день / через день ГЭПы с утра по 0,5-1,5 бакса в любую сторону. Как в такой обстановке можно торговать?
avatar

Technotrade

Юрики в Бренте НИЧЕГО не определяют
А что были сомнения что они что-то определяют? -)) Там же чистейший арбитраж -)
avatar

ILYA

СОТ по Си почти бесполезен для прогнозирования будущего движения цены, в отличие от брент)
avatar

Glago

С математикой проблемы? Скорее просто опечатался про 8,5% по Si. Мне не нужно никуда заглядывать, чтобы сказать, что среднедневной оборот по фьючерсам на курс доллара к рублю на порядок выше указанного в посте.

По сути.
Движение в Si определяют юрики, но не те, которые совершают сделки на фортс. Вся эта лабудень про ОИ от юриков и физиков конечно порой прикольно смотрится, особенно в переломные моменты, но не более того.

По нефти на фортс более или менее верно. Движение определяется точно не участниками фортс. Задумайтесь лучше о моменте Ху, в который маркетмейкеры внезапно решат, что им уже не выгодно быть маркетмейкерами в нефти на фортс. Вот тогда ОИ от физиков и юриков действительно может зарешать)) Пример в тексте присутствует)
avatar

stinky

stinky,  оборот 179 188 контрактов, открытый интерес 2 085 360 контрактов.
Проблемы с математикой у вас. И не поленитесь заглянуть на сайт биржи, чтобы не выглядеть дураком с самомнением
avatar

buy_sell

buy_sell, т.е. оборот в 179188 контрактов вечерней сессии 09.08.2019г. это и есть дневной оборот за 09.08.2019г.?

Да, отображение на сайте мягко скажем не очень, в торговых системах тоже не очень. Везде можно запутаться в том, к какому дню относится оборот вечерней сессии на фортс. 

Тем не менее, писать, что за конкретный день, в данном случае за 09.08.2019г., оборот на по ближнему контракту на курс USD/RUB 179млн.долл., означает одно из двух:

1) автор просто не торгует сам этим инструментом и не смотрит в течение дня ни в таблицу текущих торгов, ни на график цены с объемом, не имеет понятия о примерных средних значения ключевых торговых параметров на фортс (да и на остальных рынках по всей видимости);
2) автор просто левый человек на срочном рынке.

Открою страшную тайну «день + вечер» по оборот Si (ближний контракт) был 1 830 014 котрактов; по нефти (ближний контракт) 3 389 863 контракта. Сравните с той ахинеей, которую вы тут так авторитетно изложили. 

Возможно тон мой был резким, но прежде чем публично озвучивать свои выводы, потрудитесь хотя бы немного ознакомиться с предметов своих так сказать исследований.
avatar

stinky

stinky, данные с сайта биржи сейчас
Си: оборот 278 437, ОИ 2 097 672, отношение 13,2%
Брент: 678 551, ОИ 727 746, отношение 93,2%

Следующий пересчет проведу в 15-00 и в 18-00 по данным биржи
avatar

buy_sell

buy_sell, давай-давай, считай. К концу дня напишешь, сколько будет. И сравнишь со своими 179млн. за пятницу. Оху… еть разница по обороту между пятницей и понедельником будет на пустом-то месте [по твоей версии, взятой с сайта ; даже это мозгов не хватает сделать нормально] 

Трудно признать, что затупил? Тупи дальше.
Либо просто открой торговый терминал и посмотри в онлайне что к чему.
Там и объемы и история есть (с официальными данными, она, естественно, совпадает, только надо уметь считать сумму двумя способами). Не понимаешь, что такое торговый терминал?

Можешь сделать проще. Забей на этот тухлый с твоей стороны спор, благо для тебя его никто не видит, а у меня зла к тебе нет. И иди учи матчасть прежде, чем со своими долбо… змом высовываться в люди.  
avatar

stinky

stinky, я пересчитаю в течение дня. Пока отношение оборота к ОИ в нефти ЗНАЧИТЕЛЬНО превышает это отношение в СИ. И если эти отношения не сравняются пойдешь в ЧС
avatar

buy_sell

buy_sell, мне без разницы твой «ЧС». Значение в данном случае имела лишь твоя безграмотность, которую ты тем более пытаешься сеять в массы. За обидой тебе будет трудно проявить самокритичность, но как говорится «рынок многое способен поправить».
avatar

stinky

stinky, у меня нет обиды. Я просто считаю, что нефть более спекулятивный инструмент, чем Си. Сегодня ешё раз проверю это моё мнение. И если это мнение подтвердится, пойдешь в ЧС. А если не подтвердится, не пойдешь в ЧС. И никаких обид
avatar

buy_sell

buy_sell, конечно, продолжай сравнивать и изучать)))
Это полезно. Просто я тебе пытаюсь сказать, что ты свои идеи проверяешь неправильно, в данном случае: выдал неадекватные данные по обороту за вечернюю сессию га фортс в качестве оборота за день.

Повторюсь, мне пох на твой ЧС, и уж тем более пох на выводы, которые ты делаешь по серьезным рынкам на основании песочницы фортс)))

Поэтому, на данный момент конец беседе и удачи.  

 
avatar

stinky

stinky, посмотри результаты данных на 15-05 и 17-22, подтверждающих высокую спекулятивность нефти. Если извинишься, не отправлю в ЧС
avatar

buy_sell

15-05
Cи: оборот 1 062 459,  ОИ 2 200 746, отношение 48,2%
Нефть: оборот 1 375 532, ОИ 767 250, отношение  179,3%
avatar

buy_sell

17-22
Си: оборот 1 336 162, ОИ 2 218 560, отношение 60,2%
Нефть: оборот 1 961 432, ОИ 746 438, отношение262,7%
Вывод -отношение оборота к ОИ в нефти значительно (более чем в четыре раза) превышает это отношение для Си. Это подтверждает главную мысль топика о высокой спекулятивности нефти.
avatar

buy_sell


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW