SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. buy_sell
Сравнение двух инструментов СИ и БРЕНТ
- 10 августа 2019, 22:13
- |
Все данные взяты с сайта биржи за последнюю пятницу.
В Си общее количество открытых позиций (длинных + коротких) физиками равно 677 983 контракта, а общее количество открытых позиций юриками равно 2 126 581 контракт. Количество контрактов у юриков в 3,1 раза больше чем у физиков.
В течение дня оборот составил только 8,5% от открытого интереса.
Выводы по инструменту Си.
1. Движение в Си определяют юрики. У них просто намного больше контрактов.
2. В Си играют в основном позиционные игроки. Кто хеджирует долларовые активы, кто хеджирует рублевые активы. Спекулянтов немного.
Теперь Брент. У физиков открыто 536703 контракта, у юриков 313703 контракта. Количество контрактов у физиков в 1,7 раза больше, чем у юриков.
В течение дня оборот составил 88,4% от открытого интереса.
Выводы по инструменту Брент.
1. Юрики в Бренте НИЧЕГО не определяют (25 декабря прошлого года не в счет). Физики тоже ничего не определяют. ДВИЖЕНИЕ В НЕФТИ ОТ НАС НЕ ЗАВИСИТ. О присутствии Роснефти и Лукойла на Чикагской бирже мне неизвестно.
2. В Бренте играют практически одни спекулянты. Позиционных игроков мало.
Если кто может дополнить особенности этих инструментов, пишите в комментариях.
В Си общее количество открытых позиций (длинных + коротких) физиками равно 677 983 контракта, а общее количество открытых позиций юриками равно 2 126 581 контракт. Количество контрактов у юриков в 3,1 раза больше чем у физиков.
В течение дня оборот составил только 8,5% от открытого интереса.
Выводы по инструменту Си.
1. Движение в Си определяют юрики. У них просто намного больше контрактов.
2. В Си играют в основном позиционные игроки. Кто хеджирует долларовые активы, кто хеджирует рублевые активы. Спекулянтов немного.
Теперь Брент. У физиков открыто 536703 контракта, у юриков 313703 контракта. Количество контрактов у физиков в 1,7 раза больше, чем у юриков.
В течение дня оборот составил 88,4% от открытого интереса.
Выводы по инструменту Брент.
1. Юрики в Бренте НИЧЕГО не определяют (25 декабря прошлого года не в счет). Физики тоже ничего не определяют. ДВИЖЕНИЕ В НЕФТИ ОТ НАС НЕ ЗАВИСИТ. О присутствии Роснефти и Лукойла на Чикагской бирже мне неизвестно.
2. В Бренте играют практически одни спекулянты. Позиционных игроков мало.
Если кто может дополнить особенности этих инструментов, пишите в комментариях.
теги блога buy_sell
- CNYRUB
- QUIK
- Si
- Tradingview
- WINDOWS 10
- акции
- аналитика
- ашан
- банки
- безопасность
- биржа
- брент
- брокер
- брокер ВТБ
- брокеры
- валюта
- вопрос
- ВТБ
- ВТБ брокер
- газ
- Газпром
- геополитика
- Деньги
- Дивиденды
- Доллар
- доллар - рубль
- доллар рубль
- Доллар-рубль
- драг металлы
- драгметаллы
- ДУ
- евро
- Евро-доллар
- Золото
- инвестиции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- индекс доллара
- индексы
- индикаторы
- инсайд
- инфляция
- КВИК
- коронавирус
- кризис
- кризис 2020
- Кукл
- курс доллара
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- мелкий трейдер против акулы
- ММВБ
- Нефть
- обман
- опрос
- Опционы
- ОФЗ
- ОФЗ облигации
- оффтоп
- паттерн
- план
- прогноз
- программа
- Роснефть
- РТС
- Рубль
- рынок
- сайт
- санкции
- Сбер
- сбербанк
- Серебро
- Си
- СиПи
- сирия
- смартлаб
- стопы
- ТА
- технический анализ
- торговая система
- Торговля
- торговые сигналы
- торговый софт
- Трамп
- трейдер
- трейдинг
- Тренд
- фондовый рынок
- фондовый рынок
- форекс
- ФОРТС
- ФРС
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- ЦБ
- цена
- шорт
- экономика
- экспирация
- юкос
Взял с сайта биржи данные и приволок))
Копировал да сам не читал что?
Но это понимаете вы, а что на языке «общечеловеческом», для вас не существует… Действительно «иная цивилизация» вы, что ли..
По сути.
Движение в Si определяют юрики, но не те, которые совершают сделки на фортс. Вся эта лабудень про ОИ от юриков и физиков конечно порой прикольно смотрится, особенно в переломные моменты, но не более того.
По нефти на фортс более или менее верно. Движение определяется точно не участниками фортс. Задумайтесь лучше о моменте Ху, в который маркетмейкеры внезапно решат, что им уже не выгодно быть маркетмейкерами в нефти на фортс. Вот тогда ОИ от физиков и юриков действительно может зарешать)) Пример в тексте присутствует)
Проблемы с математикой у вас. И не поленитесь заглянуть на сайт биржи, чтобы не выглядеть дураком с самомнением
Да, отображение на сайте мягко скажем не очень, в торговых системах тоже не очень. Везде можно запутаться в том, к какому дню относится оборот вечерней сессии на фортс.
Тем не менее, писать, что за конкретный день, в данном случае за 09.08.2019г., оборот на по ближнему контракту на курс USD/RUB 179млн.долл., означает одно из двух:
1) автор просто не торгует сам этим инструментом и не смотрит в течение дня ни в таблицу текущих торгов, ни на график цены с объемом, не имеет понятия о примерных средних значения ключевых торговых параметров на фортс (да и на остальных рынках по всей видимости);
2) автор просто левый человек на срочном рынке.
Открою страшную тайну «день + вечер» по оборот Si (ближний контракт) был 1 830 014 котрактов; по нефти (ближний контракт) 3 389 863 контракта. Сравните с той ахинеей, которую вы тут так авторитетно изложили.
Возможно тон мой был резким, но прежде чем публично озвучивать свои выводы, потрудитесь хотя бы немного ознакомиться с предметов своих так сказать исследований.
Си: оборот 278 437, ОИ 2 097 672, отношение 13,2%
Брент: 678 551, ОИ 727 746, отношение 93,2%
Следующий пересчет проведу в 15-00 и в 18-00 по данным биржи
Трудно признать, что затупил? Тупи дальше.
Либо просто открой торговый терминал и посмотри в онлайне что к чему.
Там и объемы и история есть (с официальными данными, она, естественно, совпадает, только надо уметь считать сумму двумя способами). Не понимаешь, что такое торговый терминал?
Можешь сделать проще. Забей на этот тухлый с твоей стороны спор, благо для тебя его никто не видит, а у меня зла к тебе нет. И иди учи матчасть прежде, чем со своими долбо… змом высовываться в люди.
Это полезно. Просто я тебе пытаюсь сказать, что ты свои идеи проверяешь неправильно, в данном случае: выдал неадекватные данные по обороту за вечернюю сессию га фортс в качестве оборота за день.
Повторюсь, мне пох на твой ЧС, и уж тем более пох на выводы, которые ты делаешь по серьезным рынкам на основании песочницы фортс)))
Поэтому, на данный момент конец беседе и удачи.
Cи: оборот 1 062 459, ОИ 2 200 746, отношение 48,2%
Нефть: оборот 1 375 532, ОИ 767 250, отношение 179,3%
Си: оборот 1 336 162, ОИ 2 218 560, отношение 60,2%
Нефть: оборот 1 961 432, ОИ 746 438, отношение262,7%
Вывод -отношение оборота к ОИ в нефти значительно (более чем в четыре раза) превышает это отношение для Си. Это подтверждает главную мысль топика о высокой спекулятивности нефти.