Избранное трейдера Андрей Вячеславович (Ganesh)

по

Чем меньше риск, тем больше доходность. Fact and fiction о риске и доходности на Московской бирже. Большой бэктест

Привет, выражение «чем выше риск, тем выше доходность» внешне выглядит логично, но не находит подтверждения на практике.  По акциям США и Европы на длинных горизонтах уже доказано, что акции с наименьшим риском приносят больше доходности, чем высокорискованные даже без поправки на риск. В качестве меры риска принято использовать рыночную бету, но сегодня мы будем тестировать волатильность (стандартное отклонение) дневной доходности, а бету оставим для будущих экспериментов.

За основу мы возьмем работу Нэда Бейкера и Роберта Хогена «Low Risk Stocks Outperform within All Observable Markets of the World» (2012). Авторы просто посчитали волатильность для каждой акции за последние 24 месяца, сформировали по 2 портфеля из 10% акций с наибольшей и наименьшей волой и повторяли это каждый месяц. Да, это академическая работа, но она написана не теоретиками и носит важные практические выводы. Очень рекомендую почитать в оригинале. Вот, что получили авторы по рынкам развитых стран:
Чем меньше риск, тем больше доходность. Fact and fiction о риске и доходности на Московской бирже. Большой бэктест



( Читать дальше )

Cдали декларацию 3-НДФЛ !!! а Убытки прошлых лет как??

В новой декларации НЕТ граф для учета и переноса убытков прошлых лет (например за 2014, 2015 и тд). В программе можно вписать убыток прошлых лет, НО остаток нигде не отражается в декларации если её распечатать. Самому переносить и вести остаток убытка???
Кто так выходит из данной ситуации??
Буду благодарен за ответ!

Тимофей Мартынов: "Продажа роботов - это интеллигентное мошенничество"

Шах и мат, околорыночники и как бы роботы. Теперь я знаю, как буду называть продавцов автоматизированных ТС и прочих граалей на смарт-лабе.

Пруф: smart-lab.ru/blog/625580.php#comment11277413


Что такое "роботорговля". (часть 4) #теоремасосницкого.

    • 03 июня 2020, 10:17
    • |
    • Gella
      Популярный автор
  • Еще

                              Где у него кнопка, где у него кнопка…
                              Знать бы, где он сам!©


Всем привет и трям!!!!
Сегодня топик про роботов и советников. 
В предыдущих трех сериях было про методы ТА:
ВА
СА 
ГА 

Но это конечно же интересно, но самое интересное, естессно это когда ничего не делаешь, ну или чучуть, а бобло само сыпеццо в мешки. 
Для этого и стали автоматизировать торговлю, то есть использовать роботов для благой цели — зарабатывать! При этом он-то (робот) может пахать круглые сутки. И кушать ему не надо, и гулять не надо… да ему вообще ничего не надо! И нервов у него нет, а тем более психологии. Но иногда бывает, что и робот может «психануть» нипадецки… но не будем о грустном.
Главное для робота  — получить задание! Правильное или нет — это уже как карта ляжет. 



( Читать дальше )

Рынок шести компаний

На ZeroHedge выложили знаковую статистику по американскому фондовому рынку, которая говорит о многом. В ней ярко отражена вся суть той печальной ситуации, в которой мы оказались. Речь идет о превращении некогда конкурентного рынка в финансовую олигополию шести ключевых компаний. Компаний, которые в связке с ФРС и ее бесконечными программами QE по сути подменили весь остальной рынок.

Это так называемая группа FAAANM (Facebook, Apple, Alphabet-Google, Amazon, Netflix и Microsoft). Шесть компаний, сделавших американский фондовый рынок лидером в последнее десятилетие. Вот как выглядит динамика индекса широкого рынка S&P500 и MSCI World без США.

Рынок шести компаний
(Динамика американского фондового индекса S&P500 и MSCI World, исключая США.)


А вот что может случиться, если убрать из индекса S&P500 группу FAAANM. Выглядит уже не так привлекательно, не правда ли?



( Читать дальше )

Достаточно полное руководство по VWAP от JonnyBoy's

Наконец-то попалось что-то вразумительное по торговли с использованием VWAP. В заголовке нет типичной надписи «Грааль» ибо его не существует. Но как по мне, так очень годная штука. Ниже перевод, оригинал здесь


Вступление

Существует очень мало достойных источников о VWAP. Я видел много видеороликов на YouTube и постов на форумах о VWAP, но ни один из них реально не переходил в практической стороне: как использовать его на бирже. Поэтому я попытаюсь изложить тему средневзвешенной цены в несложном удобоваримом формате из нескольких частей.

Моя цель состоит в том, чтобы донести некоторые настройки VWAP, которые вы можете продолжать изучать самостоятельно. Однако эти настройки — не волшебная палочка и не серебряная пуля. Эти настройки не перевернут ваши торги в одночасье, но проявив немного терпения и проведя множество дополнительных исследований, Вы сможете успешно добавить VWAP в качестве еще одного инструмента своего торгового арсенала.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • VWAP

Модель рынка как немарковского процесса. Часть 3. Тестовый Грааль

Продолжаем разговор.

А чего это мы все тут делаем? Ах, да! Грааль ищем.

Так вот, рассмотрим еще раз интегро-дифференциальное уравнение для немарковских процессов
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 1. По следам Б.Гудылина
Функция f(t) характеризует поведение системы без учета памяти и, применительно к рынку, имеет смысл гауссовского «белого шума».

Проинтегрировав уравнение (1) получим, что цена i(t) описывается:
а) скользящей средней:

Модель рынка как немарковского процесса. Часть 3. Тестовый Грааль



( Читать дальше )

Пенсионерка против нечИсти #3

Краткое содержание: Сбербанк принимает платежи по задолженности живыми деньгами от мертвых граждан.

Текст заявления в ФАС РФ.

 Заявление

Мной установлен факт недобросовестной конкуренции со стороны Сбербанка РФ.

04.03.2020 года, в Сбербанке РФ осуществлен платеж мертвым гражданином Т........., дата смерти 06.01.2014.

Платеж осуществлен по кредитному договору от 21.08.2013, мертвый гражданин сделал взнос по кредиту живыми деньгами.

Я как юрист, провел консультации с сотрудниками ЦБ РФ, который заверили меня, что подобные технологии не применяются другими банками РФ.

Соответственно, выявлена монополия Сбербанка РФ:

1.       Обслуживать и принимать у себя в отделениях мертвых граждан.

2.       Верифицировать мертвых граждан.

3.       Получать от мертвых граждан РФ – живые деньги.

(К сведению, после даты открытия наследства, мертвые граждане не являются объектом вещных прав и не могут осуществлять операции как с валютами, так и с российским рублем, не могут использовать в расчетах рубли, так как не обладают правом собственности на деньги, спустя 6 лет после смерти. Денежные средства мертвых граждан – принадлежат наследникам. Данным действием  в сотрудничестве с СБ РФ, мертвые граждане нарушают права своих наследников).



( Читать дальше )

Уникальная возможность заработать. И вписать своё имя в историю торгов.

    • 02 июня 2020, 11:21
    • |
    • Petrov
  • Еще
Всем! Привет!
; р))
Уникальная возможность заработать. И вписать своё имя в историю торгов.
Коллеги, взгляните на график.
У нас есть уникальная возможность организовать «сверх сильное движение» вверх на МАГНИТе.
У Магнита до дивидендной отсечки 11 торговых дней. 17 июня 2020 г.
Дивиденды очень высоки. 157 рублей на акцию.
Магнит не пострадал от ковида. Наоборот.
И нам всего то надо вытолкнуть цену сегодня выше 3939,
а в конце недели прорвать 4000 р. за акцию.
Это всё очень близко.
И, вуаля, путь открыт на 4425.
А что начнётся дальше?
Путешествие на Луну. Не меньше.
Присоединяйтесь. Риски можно ограничить на уровнях 3800.Или 3750.
Это не чём. 
; р))


Утренний позитивчик!!!

Опытный трейдер поучает новичка:
— Запомни, открывая позицию, умный человек всегда во всем сомневается.
Только дуpак может быть полностью уверенным в чем-то.
— Вы уверены в этом, мэтр?
— Абсолютно.



Трейдера вызвали в налоговую инспекцию. — Вот вы в декларации о доходах за прошлый год указали, что заработали десять тысяч, а, по нашим данным, потратили вы за это время, как минимум, миллион. Что это значит? — Что значит… Не могу никак свести концы с концами!



С биржи выходят два трейдера, один в одних трусах, другой совсем голый. Голый говорит тому, что в трусах:
-Вот Вася, за что я тебя уважаю, ты можешь вовремя остановиться.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн