Избранное трейдера Андрей Вячеславович (Ganesh)

по

Оптимизация портфеля на R

    • 13 июня 2016, 02:42
    • |
    • SciFi
  • Еще
На 25% счета я стараюсь максимизировать доходность за счет активной торговли, а на 75% — минимизировать риск. И делаю ребалансировку между ними. Во вторую часть входит портфель акций, облигации и валюта.

Так получилось, что мой портфель акций сейчас состоит из следующих эмитентов:

(«BANE», «ALRS», «TGKA», «GMKN», «RUALR», «PHOR», «AKRN», «ROSN», «OFCB»)

Причин этому несколько — требование высокой ликвидности, хорошего роста за последние годы, маленькое среднеквадратичное отклонение доходностей. Есть также диверсификация по секторам: нефть, алмазы, электрогенерация, металлы, удобрения, банк.

Поставил перед собой задачу — оптимизировать доли каждого эмитента в портфеле с целью уменьшения отклонения доходности. Увеличивать саму доходность я не ставлю целью, так как понятно, что наиболее растущих акций в таком случае будет больше всего, а история не повторится. При этом моя цель в портфельных инвестициях — сбережение. А вот минимизация риска с учетом матрицы ковариаций — это интересно.

( Читать дальше )

Лучшие комментарии прошедшей недели 06.06-12.06.2016

Предлагаем вашему вниманию подборку лучших комментариев прошедшей недели по субъективному мнению okolorynok.ru


Понедельник 06.06.2016

— нужно говорить не «слил всё», а «раздал всё»!

— вообще понятие безубытка очень мешает торговле, имхо

— больше нет причин для роста
— вот на этом и будем расти

— кто-то что-то знает, но это не мы


Вторник 07.06.2016

ФРС вкратце: «Оно конечно ежели, хотя однако все-таки, вот чуть как что, так и сразу, вот тебе на и пожалуйста.»

— нифига нам мишкам в сбере пока не страшно. страшно выше 142 станет.


Среда 08.06.2016

— Да! Брат! Сегодня 142 ровно было! Никакого 112!
Кстать! 112 это телефон службы спасения!
Может это он имел ввиду на 142 будет звонить в 112 чтоб они его с петли вытаскивали?


Четверг 09.06.2016

— Это сколько же надо довнести, чтоб с 10-м плечом на фучах до 139 уехать!



( Читать дальше )

Соотношение риска к прибыли, какое оно должно все-таки быть?

Итак, однажды я все-таки пришел к выводу, повторюсь, лично я и лично к своему выводу (никому ничего навязывать не собираюсь), что все-таки должна быть какая-то система в торговле, иначе — провал. Решил я начать с простого просчета, сколько сделок мне нужно закрывать в плюс, чтобы на дистанции быть в профите. Уверен, многие здравомыслящие трейдеры сами таким занимались, итак, что же я для себя открыл, оказывается, действительно, если делать всего 30% профитных трейдов и в каждом из них держать минимум тейк в три раза больше стопа, то на дистанции эквити будет расти.

Я использовал для этого собственноручно созданный Excell файл, кому интересно, вот ссылка для скачивания (файл обновлен, окультурен и в явном виде добавлены параметры комиссии, количества лотов, цены одного лота и прочего), на досуге можете побаловаться. Я обновил таблицу 100 раз и во всех случаях график эквити показывал рост на дистанции. Я выбрал 10 случайных ситуаций и сделал скрины.



( Читать дальше )

Запрет на сдачу жилья

Поздравляю, маразм крепчал, уже завтра Хованская и гостиничное лобби, полезет к Вам в карман. Принятие законопроекта во втором чтении — 13 июня.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть третью статьи 17 Жилищного кодекса РФ. В частности, фразу «Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств» предлагается дополнить словами «, а также гостиниц и иных средств размещения, оказание гостиничных услуг и иных услуг размещения».

«Инициатор поправок в ЖК РФ, запрещающих оказание гостиничных услуг в жилых помещениях, Галина Хованская в очередной раз заявила о своей неготовности к поиску компромисса с бизнесом», – об этом рассказал председатель Комитета по малым средствам размещения Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Правления НП «Лига Хостелов» Евгений Насонов по итогам встречи с депутатом Государственной Думы РФ Галиной Хованской.

Встречу представителей московской «ОПОРЫ» с Галиной Хованской удалось организовать в ходе прямого эфира на РБК ТВ, посвященного проблеме запрета гостиничной деятельности в жилых домах, 25 мая, в котором принимали участие Евгений Насонов и Галина Хованская.



( Читать дальше )

Суперпамять в ДНК - суперфлешка в одном грамме.

Биотехнологический стартап Twist Bioscience из Сан-Франциско  заключил с компанией Microsoft и Вашингтонским университетом контракт на поставки 10 миллионов нитей олигонуклеотидов — молекул ДНК, выращенных искусственных путем..

Технология, разработанная биолабораторией  из Сан-Франциско, позволит зашифровать огромные массивы информации в синтетических генах.
Суперпамять в ДНК - суперфлешка в одном грамме.
Сделанные по заказу синтетические ДНК заданной конфигурации стоят около 10 центов за пару
оснований, но компания Twist Bioscience рассчитывает в ближайшем будущемснизить цену до 2 центов.
     
Биоинженеры Twist Bioscience, синтезируя для Microsoft ДНК, даже не знают, какая конкретно информация закодирована в молекулах, поскольку у них отсутствует ключ для расшифровки.
    
 Сама идея биошифрования не нова. В 2010 г группа студентов университета из Гонконга получила золотую медаль конкурса по генной инженерии, проводимого Масачусетским технологическим институтом, внедрив в ДНК кишечной палочки текст  «iGEm is very interesting». Большой плюс такого биокомпьютера в том, что бактерии способны при благоприятных условиях самовоспроизводиться на протяжении  тысячелетий. Вопрос только в  вероятности мутаций. Но путём компьютерного моделирования ими было доказано, что даже при изменении 15 % ДНК бактерий, что может произойти лишь спустя тысячелетия, 99% записанной в них информации сохранится. Некоторые же суперустойчивые бактерии, такие как Deinococcus radiodurans, например, выживут и после ядерного удара.



( Читать дальше )

шпионские страсти...

родственники и друзья заметили,
что после моих звонков с моего мобильного телефона на их телефон, через 20-30 мин им перезванивают и предлагают всякие лохотронные финансовые услуги форекс, управление деньгами и прочее… причем обращаются по имени — отчеству...

что это может быть??? и как???

симка у мя билайновская… телефон нокия люмия 820 — виндоуз фон… спецом брал чтоб не андроид… из прог на нем стоит ватсап и все...

как такое возможно???

чо делать???

Технология создания торгового робота EVA на основе нейронной сети или Как у нас получилось то, что получилось, и почему я не выполню обещания.

Silentium est aurum.

Молчи, пока ты не в состоянии сказать нечто такое, что полезнее твоего молчания. 

                                                                                      (кто-то умный и известный сказал)

 

 

     В продолжение  «Не нравятся нейронные сети? Вы просто не умеете их готовить. Рецепт. Ингредиенты, специи и прочее» http://smart-lab.ru/blog/327789.php и «Нейронные сети. Послевкусие. Заблуждения, ошибки, косяки. Первые 15 месяцев эксплуатации бота на нейронных сетях»  http://smart-lab.ru/blog/329272.php

 

     Я почему-то решила, что мои слова будут полезнее моего молчания на Смарт-Лабе. Только, когда я представляла эту пользу для себя, я имела в виду возникновение каких-то полезных связей и взаимовыгодного сотрудничества с другими трейдерами, работающими над созданием торговых алгоритмов на основе нейронных сетей. Этого пока по разным причинам не получилось. В качестве «побочного», но весьма приятного эффекта, получилось добавить заинтересованную аудиторию нашему «продажному» проекту – на сайте появилось … новых подписчиков. Хотя может так совпало – невозможно идентифицировать со СЛ эти люди или нет. Во всяком случае, это те, кто имеет желание зарабатывать на бирже, и имеет понимание, что в такой конкурентной среде идет борьба технологий.



( Читать дальше )

6 СТАРТАПОВ С ОГРОМНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ (продолжение)

6 СТАРТАПОВ С ОГРОМНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ (продолжение)
6 СТАРТАПОВ С ОГРОМНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ (продолжение)


Стартапы уже давно стали одой из основных сил современной экономики. Количество успешно использованных идей свидетельствует о привлекательности бизнес климата государства. Ни для кого не секрет, что большинство БОЛЬШИХ стартапов зарождаются в США, однако есть ряд успешных организаций, которые наблюдали свет в Европе и Китае. Давайте поговорим о них подробнее. 

6 место: AWBONE(3,5 млрд) Компания JAWBONE занимается изготовлением наушников и беспроводных динамиков для смартфонов. Интересно заметить, что изначально специалисты компании работали на правительство, разрабатывая технологии для военных. Со временем они пригодились и для широкого рынка потребителей.

5.UBER(3,7 млрд) Сервис UBER – это система поиска такси, работающая в большинстве крупных городов США. Всего стартап привлек порядка 500 миллионов долларов. Сегодня специалисты оценивают компанию в 3,7$ млрд. Цена вполне оправдана, если учесть, что в хорошие дни компания зарабатывает около 3-х миллионов долларов.

4.(млрд) PINTEREST – это социальный интернет-сервис нового поколения. В его основе картинки и фото, которыми делятся пользователи, обсуждают и комментируют. Первые инвестиции пришли в компанию в 2012 году, это была сумма около 100 миллионов долларов. Следующий транш в 2013 году – 230 миллионов долларов.

3. SPOTIFY(4,1 млрд) Рассматривая лучшие стартапы, следует вспомнить о знаменитой европейской компании — музыкальном сервисе Spotify. Общая аудитория сервиса составляет около 30 миллионов человек, каждый 5 из которых пользуется платными услугами. 

2. SPACEX(4,9 млрд) Space на первом этапе не пользовался широкой популярностью среди инвесторов. В стартап вложили всего около 100 миллионов долларов, однако это не помешало его создателю, Элону Маску, продолжить свои действия на поприще покорения космоса. Главная цель проекта – перевести космические исследования исключительно на коммерческое финансирование.

1. ZALANDO(5 млрд) Немецкий стартап Zalando занимается продажей одежды через интернет в более чем 15-и странах по всему миру. Изначально компания продавала только обувь, но на сегодняшний день клиенты могут получить даже журналы с подробным описанием и одежды.

https://vk.com/dolphin_traders


Применение ARIMA для предсказания цены на RIM6 на R

    • 08 июня 2016, 12:48
    • |
    • SciFi
  • Еще
Решил копнуть чуть глубже в ARIMA и другие подобные модели. Попробовал предсказывать цену, а точнее, диапазон цен на ближайшую минуту и 5 минут и на этом сделать какие-то деньги. И что интересно, получилось. Хотя, возможно, это случайность отчасти, не тестировал на большом горизонте времени.

В комментариях к коду все есть.

ARIMA (англ. autoregressive integrated moving average, иногда модель Бокса — Дженкинса, методология Бокса — Дженкинса) — интегрированная модель авторегрессии — скользящего среднего — модель и методология анализа временных рядов. 

Основная идея этой модели в том, что цена в будущем зависит от цен в прошлом (авторегрессионная часть AR) и возврата к среднему (MA часть). А интегрированность означает то, что предварительно определяется порядок интегрированности для временного ряда. К примеру, порядок 1 означает, что разности 1 порядка являются стационарными. Для самой цены порядок интегрированности должен получаться равным 1, а для доходностей — 0. 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн