Спорим, ты неправильно использовал RSI?

Добрый вечер!

Сегодня хочу рассказать вам о тестировании индикатора RSI на различных таймфреймах и продемонстрировать, как многие трейдеры заблуждаются в его использовании.


Давайте начну с обозначений, которые использованы для обозначения величин:

Вероятность успеха сигнала (%): это доля случаев, когда цена после сигнала RSI двигалась в нужную сторону с учетом комиссии. Чем выше процент, тем больше вероятность, что сигнал окажется прибыльным.

Вероятность движения цены (%): это доля случаев, когда цена двигалась на минимально необходимое изменение без учета направления. Это помогает понять, насколько волатилен рынок.

Выгода от RSI: это коэффициент, показывающий, насколько использование RSI выгоднее простого случайного движения цены. Чем выше значение, тем лучше работает индикатор.


Как проводился анализ?

Анализ учитывает комиссию в размере 0.036% для открытия и закрытия позиций (в обе стороны), что соответствует условиям торговли в качестве мейкера на популярной бирже Bybit.

Математика анализа:
Я использовал RSI, рассчитанный по цене закрытия свечи. Это связано с тем, что индикатор RSI правильно определяется только относительно закрытой свечи (на самом деле это тоже самое что и настроить его на открытие свечи вместо закрытия)

Цены для анализа движения следующих свечей рассчитывались относительно максимума и минимума свечи (high и low), что позволяет более точно оценить, как менялась цена в пределах свечи.

Также статистика была взята по парам BTC/USDT и SOL/BTC, чтобы избежать переобучения.

Основные результаты:

1-минутный таймфрейм:
-Вероятность успеха сигнала: 28.43% на 1-й свече, увеличивается до 37.68% на 5-й свече.
-Вероятность движения цены: 18.36% на 1-й свече, увеличивается до 32.08% на 5-й свече.
-Выгода от RSI: 1.55x на 1-й свече, снижается до 1.17x на 5-й свече.

!!! Данный таймфрейм показывает некоторую эффективность RSI, но низкая волатильность не позволяет применять его на практике.

3-минутный таймфрейм:
-Вероятность успеха сигнала: 58.00% на 1-й свече, снижается до 55.53% на 5-й свече.
-Вероятность движения цены: 36.09% на 1-й свече, увеличивается до 43.87% на 5-й свече.
-Выгода от RSI: 1.61x на 1-й свече, снижается до 1.27x на 5-й свече.

3-минутный таймфрейм уже поинтереснее чем 1-минутный, но все еще присутствует высокий шанс остаться в убытке из-за комиссий.

5-минутный таймфрейм:
-Вероятность успеха сигнала: 69.43% на 1-й свече, снижается до 60.93% на 5-й свече.
-Вероятность движения цены: 46.04% на 1-й свече, увеличивается до 48.35% на 5-й свече, это показывает что волатильность не настолько высока, чтобы постоянно закрывать сделку в плюс.
-Выгода от RSI: 1.51x на 1-й свече, снижается до 1.26x на 5-й свече.

Этот таймфрейм является достаточно стабильным для использования RSI, особенно на первых нескольких свечах, где выгода сохраняется на приемлемом уровне.

15 минутный таймфрейм:
-Вероятность успеха сигнала: 81.48% на 1-й свече, снижается до 62.86% на 5-й свече.
-Вероятность движения цены: 66.09% на 1-й свече, снижается до 55.59% на 5-й свече.
-Выгода от RSI: 1.23x на 1-й свече, снижается до 1.13x на 5-й свече.

На 15-минутном таймфрейме выгода от RSI уже не столь значительна, но все же он дает самый стабильный результат.

Я рекомендую использовать именно этот таймфрейм и держать позицию 1-2 свечи.

!!! Помните что ставить высокий тейк = большой риск.


Более крупные таймфреймы (30 минут и выше):
С увеличением таймфрейма от 30 минут до 1 дня, выгода от RSI постепенно уменьшается.

Например, на 4-часовом таймфрейме выгода составляет лишь 1.02x на 1-й свече, а на дневном — 0.99x. Это говорит о том, что на длинных таймфреймах использование RSI теряет свою эффективность.

Скоро я опубликую новый индикатор, который можно будет применять как для автоматизированной торговли на Python, так и для визуального анализа на платформе TradingView.

Буду рад узнать, какой индикатор вы хотели бы увидеть в моих следующих публикациях. Оставляйте свои пожелания в комментариях!