Блог им. handlar

Соотношение риска к прибыли, какое оно должно все-таки быть?

Итак, однажды я все-таки пришел к выводу, повторюсь, лично я и лично к своему выводу (никому ничего навязывать не собираюсь), что все-таки должна быть какая-то система в торговле, иначе — провал. Решил я начать с простого просчета, сколько сделок мне нужно закрывать в плюс, чтобы на дистанции быть в профите. Уверен, многие здравомыслящие трейдеры сами таким занимались, итак, что же я для себя открыл, оказывается, действительно, если делать всего 30% профитных трейдов и в каждом из них держать минимум тейк в три раза больше стопа, то на дистанции эквити будет расти.

Я использовал для этого собственноручно созданный Excell файл, кому интересно, вот ссылка для скачивания (файл обновлен, окультурен и в явном виде добавлены параметры комиссии, количества лотов, цены одного лота и прочего), на досуге можете побаловаться. Я обновил таблицу 100 раз и во всех случаях график эквити показывал рост на дистанции. Я выбрал 10 случайных ситуаций и сделал скрины.

Трейды генерируются с условием, что сработает или стоп или тейк, никаких двиганий стопов и досрочных выходов в безубыток, один или ноль, стоп или тейк, третьего не дано.

30% прибыльных трейдов и тейк больше стопа в три раза

  • Прогноз роста баланса счета, если брать 30% прибыльных сделок и стоп будет в три раза меньше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 30% прибыльных сделок и стоп будет в три раза меньше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 30% прибыльных сделок и стоп будет в три раза меньше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 30% прибыльных сделок и стоп будет в три раза меньше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 30% прибыльных сделок и стоп будет в три раза меньше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 30% прибыльных сделок и стоп будет в три раза меньше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 30% прибыльных сделок и стоп будет в три раза меньше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 30% прибыльных сделок и стоп будет в три раза меньше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 30% прибыльных сделок и стоп будет в три раза меньше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 30% прибыльных сделок и стоп будет в три раза меньше прибыли

     

И что же мы видим в итоге? Баланс на дистанции растет, классический подход работает! Отлично, можно идти и торговать. 

Но что было дальше? Дальше я начал думать, а какой же тогда мне нужно ставить стоп, чтобы его с вероятностью не больше 70% выбивали, оставляя 30% на профиты и вместе с тем, с другой стороны, чтобы в сделке все же цена проходила расстояние, большее, чем стоп, в три раза. 

Если взять для нефти общепринятый стоп в 10 тиков, то получается, что тейк должен быть 30 тиков минимум. Но извините, я же не Нострадамус, чтобы предугадать, откуда цена начнет разворот, чтобы словить 30 тиков, а это извините, на секундочку, окло 30% дневного движения цены, в среднем. Так это ж каким нужно быть крутым практикующим аналитиком, чтобы так предыгадывать… Не знаю, может такие и есть и такое возможно, но мой опыт показывет, лично мой опыт и лично мне показывает, что я не из них и что у меня не получается даже с 30% вероятность с более-менее стабильной постоянностью угадывать эти развороты, чтобы войти в трейд и главное высидеть эти 30 тиков.

Многие здравомыслящие согласятся, что вероятность того, что цене проще пройти 1 тик во много раз больше, нежели вероятность, что за такой же промежуток времени цена пройдет 10 тиков? Если не согласятся, то я не буду настаивать на обратном, ведья я просто делсюсь своими мыслями, а не преподаю что-то )))

К чему я клоню, можете спросить вы, что он тут хочет доказать ))) Да ничего, просто развернуто отвечаю всем комментаторам со смартлаба, почему это я так неправильно торгую и что что-то у меня с торговлей не так )) Так или не так и подтвердится или опровергнется моя теория — все увидим на практике, ведь я торгую открыто, любой желающий может открыть мой канал на ютюбе и посмотреть все входы, все выходы. И уж наверняка многие согласятся, что в интернете крайне мало можно найти трейдеров, которые решаются публично торговать. Ну да ладно, продолжу.

Итак, если мы делаем 30% профитных трейдов и выдерживаем соотношение профита к риску, равное трем или даже больше, то на дистации мы в профите, однако или я не уверен в своей торговой системе или это не подходит лично мне, но для моего психотипа (ведь известно, что стиль торговли во многом зависит от психотипа трейдера, насколько он способен сидеть в сделке или наоборот выскакивать при первом же откате и прочее) это не совсем подходит.

В общем, не буду долго писать, ловите второй вариант, как быть в профите на дистанции.

85% прибыльных трейдов и тейк МЕНЬШЕ стопа в ЧЕТЫРЕ раза (стоп 12 тиков, тейк 3 тика), смотрим

  • Прогноз роста баланса счета, если брать 85% прибыльных сделок и стоп будет в четыре раза больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 85% прибыльных сделок и стоп будет в четыре раза больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 85% прибыльных сделок и стоп будет в четыре раза больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 85% прибыльных сделок и стоп будет в четыре раза больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 85% прибыльных сделок и стоп будет в четыре раза больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 85% прибыльных сделок и стоп будет в четыре раза больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 85% прибыльных сделок и стоп будет в четыре раза больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 85% прибыльных сделок и стоп будет в четыре раза больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 85% прибыльных сделок и стоп будет в четыре раза больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 85% прибыльных сделок и стоп будет в четыре раза больше прибыли

     

Удивительно, но и в этом случае мы на дистанции тоже выходим на уверенный плюс, я обновил таблицу эксель те же самые 100 раз, и из ста раз ни одного раза не было слива! График немного рваный, но это тот минимум профитных сделок, который позволяет на дистанции выходить в плюс. Даже 83 процента тоже дают профит на дистанции, но там уже более рваные графики и несколько раз из ста баланс поднимался и потом опускался, т.е. уверенного роста не было.

Продолжая тему коротких тейков, хочу рассказать вот что: а представьте, что вы работаете от уровней сопротивления и поддержки, ну или по любой другой стратегии на отбой. Представили? А теперь ответьте, в какую сторону склоняется вероятность того, что будет отбой от уровня, нежели его пробой?

Мой ответ — больше 50%, гораздо больше! Ну не так часто цена с первого раза пробивает уровни, гораздо чаще она или отбивается или по-крайней мере немного пофлетит перед пробоем, ну по-крайней мере, это мои наблюдения, возможно у кого-то они будут другие и они со смной продолжат не соглашаться, но я уже сказал, мне это без разницы, так как в этом посте я ничего никому не доказываю, а просто развернуто отвечаю на однотипные комментарии к серии моих постов на смартлабе Как пройти комбайн от TopstepTrader, где у мне советуют все же увеличить тейк по отношению к стопу и все в таком духе.

Итак, вероятность отбоя выше, чем пробоя в ключевых точках, это раз. Вероятность того, что цена пройдет или отбившись или просто туда-сюда бегая во флете 2-3 тика выше, чем то, что цена пройдет 10-12 тиков, ну по наименьшему сопротивлению она ходит, если по-простому говорить...

И теперь я представляю финальную серию картинок-прогнозов роста баланса счета с совсем уж неприемлимыми для классиков значениями стопа и тейка))) 

90% прибыльных трейдов и тейк МЕНЬШЕ стопа в ШЕСТЬ раз (стоп 12 тиков, тейк 2 тика), смотрим

  • Прогноз роста баланса счета, если брать 90% прибыльных сделок и стоп будет в шесть раз больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 90% прибыльных сделок и стоп будет в шесть раз больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 90% прибыльных сделок и стоп будет в шесть раз больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 90% прибыльных сделок и стоп будет в шесть раз больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 90% прибыльных сделок и стоп будет в шесть раз больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 90% прибыльных сделок и стоп будет в шесть раз больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 90% прибыльных сделок и стоп будет в шесть раз больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 90% прибыльных сделок и стоп будет в шесть раз больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 90% прибыльных сделок и стоп будет в шесть раз больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 90% прибыльных сделок и стоп будет в шесть раз больше прибыли

     

Да ладно, чего тут кривить душой, я и сам читал все книги и был полон желания торговать, как пишется в Один хороший трейд… Но лично у меня получалось наоборот и если и был один хороший трейд, то во время погони за ним, у меня была такая череда множества плохих трейдов, что этот один большой не всегда и перекрывал эти плохие… А если прислушиваться к статистике, что 95% сливают, то получается, что не у меня одного такая ситуация с ловлей хорошего трейда. 

Ответ по поводу того, почему у меня такое соотношение тейка к профиту я дал, не смею больше вас задерживать, ссылку на таблицу Excel подарил выше, я не жадный, кто хочет, тот подумает, может чего для себя придумает, а я на этом заканчиваю. Всем профитов!

P.S. 

Ах да, забыл главное, кто согласится, что проще словить тейк в 2 тика вместо тейка в 30, того прошу подписаться на мой канал в ютюбе и залайкать видосы, а кто не согласится, задизлайкать. Приведенные графики и таблица эксель может вам помочь в принятии взвешенного решения. Как говорилось в одной рекламе «А если нет разницы, то зачем платить больше?» Зачем рисковать больше, если на дистанции внешне график роста эквити не отличается?

★38
Везде пропагандируют 1:3-5… Я конечно не спец… но соотношение всегда разное и 1:1 и 1:12 и т.д… и смотря на каком тайм-фрейме… на пятиминутках ЧЁ-то большое соотношение не получается(((…
avatar

Двоечник

двоечник, я взял в среднем, ведь какой курс не возьми, какую книгу не открой — везде «соотношение риск ривот желательно выдерживать один к трем или больше» я это имел ввиду, а так, да, понятно, что оно везде разное у всех ) вот большое соотношение и у меня не получалось… ооочень часто цена не доходила до тейка, а жадность не позволяла передвинуть тейк, да и к тому же не хотел нарушать правило «ждем или срабатывания стопа или тейка» и тупо смотрел, как цена тиков 5-7 могла не дойти до тейка, развернуться и по итогу закрыть по стопу… и я себя утешал, ну я же правильно сделал )) упустил прибыль, но ведь я же дождался срабатывания или тейка или стопа ))
avatar

handlar

handlar, Ваши наблюдения подтверждают тезис о том, что если действовать, как большинство, профита не видать )).
avatar

Andrew_Kl

Andrew_Kl, мы сделали одинаковые выводы с вами ;)
avatar

handlar

Andrew_Kl, Истинна открывается не всем!) Ведь за правду заплюют тут!
avatar

Fredrexon

handlar, мне кажется что сначала следует отталкиваться от входа правильного. А уже потом род него подбирать стоп и тейк
kbrobot.ru, 100% верно, в этом посте я же не точки входа описывал, а просто поделился принципом риск менеджмента, как я это вижу, ведь так?
avatar

handlar

двоечник, в трейдинге надо быть гибким
Так я не понял — ты торгуешь или только считаешь? 
Вестников, https://www.youtube.com/playlist?list=PLvofdRdsivD3Yif7SYx-NQRVZwnQVLUMh  это мой канал и я там онлайн торгую каждый день, считается? ))
avatar

handlar

handlar, да я просто спросил. И, кстати, в который раз повторяю — не сливают 95%. Не надо считать большинство идиотами и мазохистами. 
Вестников, коллега, вы хотели сказать сливают 95проц.?
avatar

Garry36.6

Вестников, я не считаю, я лишь опираюсь на те данные, которые любой новичок может найти в нете и всего лишь. Мазохистами и идиотами никого не считаю.
avatar

handlar

интересное исследование. во многом подтверждает мои результаты. сам торгую по второму варианту, т.е. выскакиваю из сделки при малейшем сомнении. но с оценкой вероятности отбоя не соглашусь. во-первых, при наличии тренда вероятность пробоя существенно выше, во-вторых, торгуя отбой, торгуешь против тренда, что чревато крупными неприятностями.
avatar

Eu-Gin

Eu-Gin, 
во-вторых, торгуя отбой, торгуешь против тренда, что чревато крупными неприятностями.
а как же случай отбоя поддержки на М5, по восходящему тренду на h1-h4?
Андрей К, оцениваю вероятности равными, но предпочитаю торговать по тренду. при тейке меньше стопа можно спокойно дожидаться завершения коррекции и продолжения тренда. хоть с третьей, хоть с четвертой попытки. засада происходит при развороте.
avatar

Eu-Gin

Eu-Gin, согласен, поэтому я и написал, что это лично мое наблюдение )) за своими уровнями. Каждый ведь строит их по своему, если касаться уровней, кто-то юзает фибо, кто-то мюррея, кто-то POC и кажый из уровней по своему сдерживает или не сдерживает цену. Все относительно и мои наблюдения не претендуют на истину в первой инстанции )) просто, почитать, рассказать коллегам о своем наблюдении решил и не более ;)
avatar

handlar

я прочитал всю вашу статью, мнение сложилось следующее: математикой более менее владеете, но где входить в рынке с нужными условиями, еще пока не нашли =)

ps. Вестников выше обогнал с выводом =)
avatar

Андрей К

Андрей К, где входить в рынок с нужными условиями — нашел, не поборол в себе желание искать эти входы там, где их нет ;)
avatar

handlar

handlar, кстати, если вы не программист, но все таки вижу владеете екселем. Ваше нужное оптимальное соотношение по вашим входам просчитывается в екселе достаточно не сложно. Если так фанаете от такой торговли.
Думаю, если его (оптимальное соотношение) не знать, будет достаточно сложно торговать после уверенной серии стопов.
Андрей К, веб программист )) если почитаете отчеты по торгам http://handlar.info/kak-projti-kombajn-topsteptrader/kak-projti-kombajn-ot-topsteptrader.-den-10.-itog.html например последний, то увидите там еще свои наработки по журналу трейдов и по торговому плану, где высчитывается и нужное количество трейдов на основе лотности, комиссии и оптимального значения тейка, для меня лично оптимального… как-то так. А что из этого получится, увидим все, торги публичные, смогу собраться с силами и перестать искать входы там, где их нет и входить, там, где они прямо вот явно видны — пройду комбайн, так как статистика внушает уверенности, не соберусь и продолжу тильтовать — будет слив, тут все просто ) А публичность добавляет дисциплины… лично мне.
avatar

handlar

Да о чем базар?
Купляем робота у Черемухи.
Выставляем стоп/профит.
Вуаля.
Подставляем баблоулавлитель.
Аминь.
avatar

Garry36.6

из своего опыта скажу. если вы имеете всего лишь 30% прибыльных сделок, то 1 к 3-ём это очень мало. Считай, после каждых 10 сделок вы зарабатываете 20%. А если Вы торгуете в среднесрок, то это очень мало. Поэтому, либо увеличивайте кол-во прибыльных сделок(40% оптимально для 1 к 3-ём)либо тейк 1 к 5.  вот такое у меня мнение.
avatar

RuUUUUU

RuUUUUU, любое мнение ценно, однако я уже как-то пришел постепенно к соотношению меньше единицы, т.е. риск больше в несколько раз чем профит… ИМХО
avatar

handlar

handlar, Такие правило похоже работает при меньших таймфрендах, при условии, что Вы правильно определили тренд на старших.Но это, опять же мое ИМХО.
avatar

Andrew_Kl

Andrew_Kl, мне по большому счету, без разницы, куда тренд идет, рабочий таймфрейм минутка, иногда на 15 минутах смотрю уровни и все, если кратко, то вход на на откате к уровню накопления, подходит цена к накоплению объемному и там почти стопроцентно будет реакция а мне больше 4-х тиков и не надо. Пока что проблема в том, что я уровни начинаю искать там, где их нет..(( есть чему учиться
avatar

handlar

handlar, Забавно, как только пытаюсь смотреть уровни — убыток, при правильном определении канала — профит )). Видимо тоже есть чему учиться )).
avatar

Andrew_Kl

Andrew_Kl, чему учиться? )) при работе в канале профит, так чего еще учить-то ?)) каждый свой грааль подбирает и уже риск менеджентом его органку делает, на уровнях убытки, значит торгуйте канал и не надо ничего менять.
avatar

handlar

handlar, Было бы все так просто… Правильно определить канал. Пересилить свое «Я», когда это идет вразрез с основными инвестициями (у меня это доллары). Да и второстепенными — пакет акций, который я «трогаю» редко. Психология рулит… Но пытаюсь учиться не связывать разные вложения.
avatar

Andrew_Kl

Andrew_Kl, «Психология рулит…» вот тут уж не добавить, не убавить...(
avatar

handlar

Andrew_Kl, каналы образуются уровнями

avatar

Fredrexon

А 99% прибыльных сделок при тейке меньше стопа в 10-20 раз?

Но идеальный вариант, конечно, 100% прибыльных сделок при тейке меньше стопа даже в 100 или 10000 раз ))))
Дядя Ваня СпекулянтЪ, не понял вопроса… вбейте таблицу и посмотрите…
avatar

handlar

handlar, дак в итоге какой результат на практике? Расчёты оправдались на длительном промежутке?
АА, во-первых, промежуток в 10 дней не считаю длительным, во-вторых, можно будет говорить о чем-то. когда я входы буду по системе делать… все на моем канале каждый день можно смотреть, как торгую а по окончании, как отторговал, был тильт или нет… получу счет — значит подтвердится, завалю комбайн — значит не подтвердится, я так думаю.
avatar

handlar

handlar, а предварительные итоги за 10 дней ?
Или вы только для этого сдесь все выложили чтобы бы привлечь народ на свой канал ?
Смотреть кучу видео по три часа и что то там выискивать… Вы как себе это представляете ?
Представьте что приехал чувак на конфу, сказал свою идею и сказал смотрите видео где я веду эксперимент и ищите там выводы :)
АА, http://handlar.info/kak-projti-kombajn-topsteptrader/kak-projti-kombajn-ot-topsteptrader.-den-10.-itog.html это итог десятого дня, это во-первых, во-вторых на блоге одтдельным постом оформляю краткий отчет по каждому дню и перед каждым скрином есть ссылка на временную метку на длинные и трех и восьми часовые видео, по переходу по метке вас бросает за 5 секунд до совершения сделки, в-третьих никого не заставляю смотреть мои видео, ну и в четвертых, в описании ПОД КАЖДЫМ видео у меня список из временных меток, кликая на которую ты переходишь за 5 секунд до совершения сделки, и если вы изъявили желание посмотреть мои точки входа, то ничего вам там выискивать не надо, надо внимаетельнее быть )) в описании все написано ;) Профитов!
avatar

handlar

Стопы Надо ставить обаснованно  и не лезть с маленьким депо и торговать 3-1.что бы торговать соотношение 3-1 нужен риск просчитать и переход идёт на дневной график и вход в сделку идёт как минимум от часового графика с удержанием сделки в неделю.Но смотря на каком инструменте.И заходить не меньше 1 лота минимум надо брать хотябы 2 лота чтоб потом разгрузить каждый, торгуйте по факту.при соотношение 1.5-1 и прибыльных сделок в 60% слив вашего депо будет равен 0%…
avatar

Roman Shkitov

Roman Shkitov, спасибо за идею и совет, но я для себя уже просчитал и торгую по свему торговому плану, у каждого свой грааль ;)
avatar

handlar

Тоесть сделав шесть раз профит, когда цена прыгнет до стопа а на малом тайме обязательно прыгнет, хватит одной свечи, мы сразу теряем весь профит за раз ) А если прыгнет минус несколько раз, то потом уже не набрать столько мелких профитов, чтобы покрыть убытки ) Тоесть один убыток, убивает сразу много профита )
Сергей Кужаев, «оесть сделав шесть раз профит, когда цена прыгнет до стопа» эм… мы не сделаем профит, если цена прыгнет до стопа )))   мысделаем профит, если цена прыгнет до тейка, возможно это и имелось ввиду вами? «Тоесть один убыток, убивает сразу много профита )» да, именно так) это мой эксперимент, я же не заставляю вас так торговать )) и не буду менять свой стиль, за советы и идеи — большое спасибо, если солью, перечитаю, пересмотрю подход, а пока я торгую так, что да ОДИН СТОП УБИВАЕТ 4 ТЕЙКА!!!
avatar

handlar

смотрю не наигрались в букмекерских конторах, теперь играете на бирже, что там ничего не заработаете на дистанции, что здесь, таково мое мнение о большинстве из вас — трейдеры мля…
avatar

pick

pick, спасибо за отзыв, в букмейкерских конторах не играл, на бирже пробовал многие подходы и для себя я решил попробовать такой, менять его пока не буду, пока не проверю, а результат будет или слив или получение счета
avatar

handlar

handlar, я вам наперед скажу что будет, если вы хороший игрок, то 20-30% с оборота будете иметь до поры до времени, но поверьте, на бирже можно зарабатывать проще те же проценты, хотя да, психотип важен, и каждому свое))
avatar

pick

pick, «каждому свое» золотые слова )) у меня не ига, холодный расчет и торговый план, может и не по классике, но… я же говорю, просто показал свои наработки без претензии на истину и чтобы все ринулись так же торговать )) у всех разные мнения и это хорошо
avatar

handlar

handlar, я вижу, что вы разумный человек, поэтому Вам подсказываю — почитайте раскрученных здесь Ларису Морозову, Олега… забыл как там его, есть видео с конференции, так сказать для общего развития, даже можно Шадрина, только без его Говносеры))
avatar

pick

pick, спасибо, гляну, что это за люди, что там у них такое полезное написано.
avatar

handlar

Использую и близкий тейк, и дальний. Все зависит от текущей ситуации.
avatar

Чёрный кот

Чёрный кот, у меня такая идея тоже была, пока решил в чистом виде опробывать такой подход, без частичного закрытия, а так да. если вход тремя лотами. два закрываем, а третий оставляем расти
avatar

handlar

Ркспект
avatar

VadimTrade

VadimTrade, уважуха )
avatar

handlar

не знаю как на других торговых площадках, а на фортсе схема работы стоп-приказа ущербная. Можно залететь по полной программе, уж лучше выходить руками. 
avatar

Виктор С

Виктор С, не знаю про фортс, не работал, не знаю, нет желания узнавать, почему-то )) 
avatar

handlar

В расчетах взято очень большое количество сделок для анализа примерно 3800 сделок (это если в день делать по 3 сделки на 1 инструменте это будет примерно 5 лет), для анализа это очень большой промежуток времени, если взять более маленький хотябы полгода или год то график не такой красивый. Нервы могут и не выдержать от того, что полгода нет дохода и только в конце года у тебя будут деньги. Ниже график примерно за год, 3 сделки в день * 52 недели * 5 дней в недели = 780 сделок.


avatar

Ева

Ева, так я таблице для этого и поделился, чтобы если кто-то хочет для себя поподбирать параметры — милости прошу, не жадный )) ставьте больше тейк и будет вам без рывков рост эквити и за месц… тут же главное, выбрать приемлимое для себя лично соотношение тейка, стопа и процента прибыльных сделок, чтобы наглядно видеть, к чему привести может тот или иной подход к торговле, подчеркну, МОЖЕТ привести, а может не привести, так как это всего лишь расчеты, не учитывающие челвеческий фактор ;) проскальзывания и т.п. only for your information
avatar

handlar

Никакого 3 к 1, и даже 1 к 1, даже 60 положительно и 40 отрицательно это отвратительная вероятность которая в итоге приведет к убыткам. Это все наука лохов, так же как и весь рискмененджмент индикаторы обьемы итд.
Правильная вероятность торговли на рынке это 97 % что  немножко заработаете и 3% что будет аномальная ситуация которую в 80% случаев можно будет разрулить в ноль, либо в 20% случаях можно будет получить убыток который в наихудшем случае мб равен прибыли за квартал. Далее идут некие вариации которые убирают вероятность убытка к 1% или менее. Однако нужно всегда помнить что даже с идеальной стратегией вы не защищены от глюков терминала, потери связи сети, хакер атаке на ваш комп, ошибок в кликах или роботах, случайном нажатии неверных клавиш, зависаний системы в важный момент, ошибок менегеров брокера, провокаций брокера, кидков брокера, банкротства брокера.
При выполнении идеальной стратегии и соблюдении вышеуказанных рисков вы вполне можете заработать на финанс рынке, но никаких гарантий нет

avatar

КАРАТЕЛЬ

юрий савин, «Правильная вероятность торговли на рынке это 97 %», «немножко заработаете и 3%», «в 80% случаев можно будет разрулить в ноль», «в 20% случаях можно будет получить убыток», " вероятность убытка к 1% или менее" — много цифр, а поделитесь источником, откуда цифры взяты? Я свою таблицу выложил, смотрите мои соображения по поводу цифр и процентов, там видно, если по-вашему, по «науке для лохов», но хотя бы видно, на чем они основываются и как получаются, формулы открыты… а ваши цифры интересны, но без источника… как-то неубедительны, что-ли, лично для меня…
avatar

handlar

А если не сложно расшифруйте таблицу? хочу забить допустим фьюч РТСа и потыкать dell. спасибо!
avatar

plugged

plugged, я выложил обновленную http://handlar.info/assets/files/money-management.xlsx скачайте, там как мне кажется, так не должно быть непонятных моментов )) ну а если будут, то конкретно спрашивайте, что именно там не ясно
avatar

handlar

handlar, «стоимость 1 лота» что имеется ввиду? стоимость одного тика?
avatar

plugged

plugged, да, сорри, заговариваюсь, стоимость тика одним лотом, ну 10 баксов по нефти по евро сколько там 6.25 или сколько, я не торгую просто евро…
avatar

handlar

а всякие комиссии, проскальзывания?
avatar

CSS

CSS, скачайт обновленнй файл и все увидите, комиссия, лот,  цена лота — все есть. а как я проскальзывания учту ?)) я же писал выше, повторю «тут же главное, выбрать приемлимое для себя лично соотношение тейка, стопа и процента прибыльных сделок, чтобы наглядно видеть, к чему привести может тот или иной подход к торговле, подчеркну, МОЖЕТ привести, а может не привести, так как это всего лишь расчеты, не учитывающие челвеческий фактор ;) проскальзывания и т.п. only for your information»
avatar

handlar

 вы не воспринимайте это как инструмент как грааль )) это просто мои соображени на тему риск менеджмента, кто-то что-то может найдет для себя в этой таблице, кто-то не найдет, кто-то скажет, ну вот, грааль выложил, а кто-то скажет, что я на дистации проиграю все свои деньги )) это нормально ;)
avatar

handlar

я полностью согласен с автором сам торгую роботом, на ртс беру 120 п при стопе до 1500 п, на истории убыточных дней в 2015 году 5, как раз примерно 800 — 1500 п, ртс всегда дает 120 п…

Я кажется понял откуда ноги растут, а когда увидел индюк профильный. все сомнения рассеялись.

 

avatar

pit_trader

pit_trader, сомнения относительно чего?
avatar

handlar

handlar, володька так торгует, одесский.

кстати, живой счет он уже получил ?

avatar

pit_trader

pit_trader, ааа, ну да, Володька такой )), счет получил уже в пятницу FTP закрыл
avatar

handlar

При таких условиях не все выдержат. Например при 90% положительных сделок
avatar

ONE UTAH SHORT

При таких условиях не все выдержат. Например при 90% положительных сделок
avatar

ONE UTAH SHORT

Случайно по ссылке увидел тему.
Не хочется быть резким, но тут безграмотность выдаётся за исследования.
1) Что такое «стоп-лосс в тиках»? Тики — отдельные сделки во времени. К размеру в деньгах не относятся.
Нужно стоп-лосс в формулах модели измерять в деньгах или в доле от цены входа.
2) Соответственно формулы расчётов в файле неверные. По ним выходит, что комиссию автор учитывает только на открытии сделок, закрытия бесплатны. А по представленным цифрам, комиссия на закрытиях огромна. Была «стоимость лота» 10, увеличилась цена на 12 (такое часто бывает?), а комиссия не с 22-х, а только с 10.

Подставьте вместо 12 и 4    3 и 1 и увидите «эквити». Она останется неправильно рассчитанной, но гораздо ближе к настоящей и правильно рассчитанной.
avatar

MS

MS, «Нужно стоп-лосс в формулах модели измерять в деньгах» именно так там в формулах и прописано, если присмотреться, то в формулу берется значение в тиках и умножается на стоимость одного тика и количество лотов из полученного вычитается стоимость комиссии ЗА КРУГ, умноженная на количество лотов. Именно в тиках выставляется и стоп и тейк в платформе нинзя, да и в любой другой… которые я знаю...
2. «Соответственно формулы расчётов в файле неверные» нет, верные ))) «комиссию автор учитывает только на открытии сделок» комиссия ЗА КРУГ зашита в формулы.
avatar

handlar

MS, «Нужно стоп-лосс в формулах модели измерять в деньгах» если обычное число, в данном случае количество тиков, умножить на доллары, получатся доллары, деньги и именно так в формулах зашито, поясню свою безграмотность )) В платформе вы выставляете защитный стоп ну 10 тиков, например, сколько это в деньгах при условии, что входите 2 лотами и комиссия за круг 3.68 доллара и стоимость тика на нефти например 10 долларов? $10*10тиков*2лота — $3.68*2лота=$192.64 — именно столько потеряете, если сработает стоп в 10 тиков. Я что-то не так описал? Готов выслушать конструктивные предложения по ликвидации моей безграмотности ) Всем профитов!
avatar

handlar


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW