Большинство трейдинговых систем относятся к типу тех, на которых можно разбогатеть быстро. Они используют временную низкую производительность рынка и стремятся к ежегодным прибылям в 100% областей. Они требуют постоянного контроля и адаптации к условиям рынка, но даже при этом имеют ограниченное срок службы. Их истечение срока действия часто сопровождается большими потерями. Но что если вы, тем не менее, собрали некоторые привлекательные прибыли, и теперь хотите перенести их в более безопасное и надежное место? Положить деньги под подушку? Отнести их в банк? Вложить в хедж-фонды? Очевидно, что все это идет вразрез с кодексом чести алготрейдера. Так что вот вам альтернатива.

 

Старомодный метод инвестирования предполагает покупку некоторого количества низкорисковых акций и длительное ожидание. У любого портфеля акций есть определенный средний возврат и определенное колебание значений; обычно вы хотите минимизировать последний и максимизировать первый. Оптимальное распределение капитала среди компонентов портфеля производит или максимальный средний возврат для данного позволенного колебания, или минимальное колебание – соответственно, минимальное расхождение – для данного среднего возврата. Это оптимальное распределение часто очень отличается от инвестирования той же суммы во все N-компоненты портфеля. Простой способ решения этого среднего значения / расхождения оптимизации был опубликован 60 лет назад Гарри Марковицем, за что он позже получил Нобелевскую премию.

( Читать дальше )

Казалось, что в топе должны быть иные названия. Должно пригодиться когда будет мелькать в новостях. Почему BASF или Bayer со своими M&A просто газетные шумы. Из знакомых мне в топе: Пфайзер (была шумиха про их борьбу с запретом кодеиновых сиропов от кашля в Индии — правительство хотело перестать кормить бедных дешевым опиатным наркотиком, в Украине кодеиновая мафия победила в недавнем баттле, в России в газетах об этом явлении ни одной статьи), и Глаксо (много разных новых и недорогих лекарств, антибиотик Аугментин например). 

В целом, видно, что не зря в новостных лентах о химическом рынке цены на газ или спрос на полипропилен зачастую занимают меньше места, чем новости об исследованиях новых препаратов и вообще о фармацевтике. Капитализация компаний или выручка это пол дела, а есть еще годовые расходы на исследования (передовые химио-, и био- технологии, самый передок науки), и даже самая маленькая фирма большой кусок от своей выручки (или довливает инвестиции) тратит на исследования, о рентабельности лекарств и чистых доходах компаний можем только догадываться? 




( Читать дальше )

Просто оставлю это здесь. Но забавно!
Объяснить я это не могу. Но знаю что в америке есть 2 волатильности для путов и для колов.
Здесь мы наблюдаем нечто подобное-синтетическое 2 в одном.
Либо наш кукл научился работать как в америке, либо у нас сидят нерезы со своими системами взятыми с америки.
Фраза «Кукл прёт» относится только что он прёт в том месте на графике улыбки. Куда он попрёт по RI я пока не понял.
Похоже что вниз.

У кого есть в копилке — книжки, ссылки, блоги — прошу поделиться

Спасибо

Добрый день уважаемые коллеги!

Сегодня совершил совсем не много сделок по Сишке. Но на данный момент пришёл в тупик, сейчас всё объясню.
Если смотреть глобально, то 4-х часовик заходит в шорт, причём в так называемый true big short. 2-х часовик тоже уже вот вот ливанёт. Но останавливает меня шортить часовик и 30-ти минутка, а особенно останавливет то, что в 17.00 МСК выйдет новость по запасам нефти. Ещё конечно стоит отметить заседание ФРС сегодня в 21.00.
Стратегия следующая — ждём новость по нефти, если же бакс не падает и его везут вверх около 20 минут — ищём точку для захода в шорт по 30-ти минутке. Перед ФРС тоже надо будет следить за ситуацией. Я же склоняюсь больше к шортовому сетапу, поэтому посижу на заборе, так как завтра/послезавтра же это движение будут отыгрывать в противоположную сторону.

Посмотрите как нефть и бакс синхронно растут и падают:

Краткое описание:  занятие помогает слушателям понять, как оптимально покупать и продавать валюту, минимально подвергая свой капитал риску.

Ниже представлены расчетные модели курса национальной валюты ( руб.), опубликованные блогерами Смарт Лаба.

 

По Д.Тимофееву

Y

68,22

X

43,01

R2=0,9221

Логарифмический тренажер

R=-36ln( br)+204,72

R

( Читать дальше )

В этом дивидендном сезоне сложилась уникальная ситуация:

 у 6 дивитикеров ДД составляет более 16%; кроме того, у 19 дивитикеров ДД составляет  более 11%

 Просто глаза разбегаются. 
В табличках эти повышенные див доходности выделены желтым цветом. Бежевым цветом выделены эмитенты, размер дивидендов которых СД обьявили на прошедшей неделе.
Первой будет идти табличка дивидендных отсечек в режиме Т+2 на следующую неделю, а потом все остальные отсечки, которые я видела

( Читать дальше )