Привет Смартлобавчане.

В принципе, вопрос подъемный. Я даже на эту тему слегка выступил (все в том же клубе Амиго и его коллег). Что для этого нужно? В основном, нужно обладать наверное такой чертой характера, как въедливость. Уметь ходить до целей, рыть, ковырять, учиться разбираться. Наверное, так же учиться разбираться, как эта дикая волна инвесторов роется в каких то отчетах каких то компаний )

Не знаю как вы, но я не умею торговать то, чего не могу объяснить. Ну например, такие простые истины как: фьюч ходит, потому что ходит спот и не как иначе ) Это логично. Пошел спот, значит пойдет фьюч. Давайте я лучше ближе к вам. Я не могу затрейдить такую штуку и ей подобные как: цена отталкивается от EMA20. То что бектест показывает на истории, для меня не является логичным обоснованием, почему цены оттолкнулись. Для меня так же не будет являться логичным ваши доводы, что масса трейдеров видит эту EMA и начинают работать на отбой. Ну я могу еще на подсознании где то вспомнить амер книжки, где пишут про правила фондов — мол 11 недель роста, значит берем бумагу. Но это все равно, не довод для меня входить в трейд.

Поэтому. Смысл всего моего ручного трейдинга был поиском, по моему мнению, настоящих причин движений цен. Кто толкает, кто скидывает. Фишка в том, что наша биржа публикует массу инфы, отчетов и данных, которые можно ковырять и наверное даже нужно. То есть, пока инвесторы расковыряют своих годовые отчеты, я, скорее всего, приму торговые решения гораздо раньше, ведь можно работать с первичной информацией. И главное во всем этом: правильная интерпретация данных и качественная их визуализация. Одного без другого никак.  И если со вторым еще можно справиться, то для первого нужны знания. Знания в первую очередь про внутренние биржевые процессы. К сожалению, как я люблю часто говорить, если вы на биржу зашли с дивана, то тут будет тяжеловато. А в книжках об этом не пишут. 

Что значит правильная визуализация. Ну далеко ходить не будем. Поближе к вам. Вот Фортуна, в одноименном топике пишет, что нужно смотреть на цену и объем. Да. И я так делал по началу. А потом, году примерно в 2007-2010 амеры придумали более продвинутую визуализацию, а к нам она докатилась к году 2012 — это раскладывание этого же объема по горизонтали. То бишь кластеры. Это уже более правильная и красивая визуализация. И уже интерпретировать биржевую инфу приятнее, легче и точнее. Ведь вы будете видеть, где сосредоточились сайзы, так называемых, крупных участников. 

Далее. В целом про инфу. 

1) Кластерный анализ. Прикольная штука. Дала мне заработать на заре этого анализа в РФ. А потом также все отдал назад ). Как я уже сказал, важно разбираться во внутренних биржевых процессах. Разбираться нужно и тут. Лет через 6, когда я сам стал контрагентом этих крупных сайзов в кластере, а может и рисовальщиком этих сайзов, я стал четко понимать, чего мне не хватало тогда. Если вы смотрите кластеры фьюча, важно понимать, чей это сайз: это объемы, которые создают арбитражеры во фьюче, либо это объемы, которые набирает хеджер, а арбитраж ему помогает.
Если причина в первом, то крупняк вышел в спотовом стакане, огрызается и не дается ценам двинуться далее. Если хеджер, то хеджер держит цену через спот и набирает ногу во фьюче. Значит он попал, значит будет дальше тренд. Ну примерно как то так. Понимаю, сложно написал.

2) Внебиржевой рынок. Кладесть инфы. К сожалению, в 2016 году или в начале 2017, биржа убрала внебиржевую инфу по срочке в платный доступ, поэтому этот вариант трогать не будем. Хотя он в формировании трендов кашерный. Осталось смотреть внебиржевую инфу по ММВБ. Тут мы с коллегой делали несколько подходов в визуализации. То есть искали и ковыряли удобные для себя варианты и могу с уверенностью сказать, если эту инфу правильно визуализировать, можно делать качественные долгосрочные трейды.

Помню как Василий, в году так 2017, писал мегаэмоциональный пост про сетевиков энергетиков после импульсов, которым разрешили поднять стоимость за кабельные сети. А мой коллега (я все пишу коллега коллега. Мы многое сделали вдвоем, он тоже есть на СЛ) уже закрывался в Василия. Да, пришлось конечно высидеть пол года, мы тогда еще были не такие опытные, но оно того стоило. 

( Читать дальше )

С 1 января взнос на капремонт в СПБ вырос с 4.56р. до 8.56 руб./м2.
Таким образом за 6 лет с 2014 года тариф вырос на 428%.
Налог на имущество тоже с каждым годом растёт, т.к. до этого момента был поправочный коэффициент от кадастровой стоимости.
То есть за малогабаритную хрущевку 46 метров нужно заплатить 5000 р. налог и 4725р. взнос на капремонт, итого 9725 р. за 2020 год.
К чему это? А к тому, что до 2014 года этих платежей не было. Налог был, но символический от инвентаризационной цены.

И тем, кто планирует выйти на пенсию в 65 сдавать такую вот однушку-двушку и жить с рынка стоит призадуматься, не продать ли её пока она чего-то стоит. Ведь пресловутые КУ (коммунальные услуги), которые пренебрежительно считаются проблемой арендатора, по своей сути уменьшает доходность от сдачи. В КУ нужно включать все квитанции и налоги. И да, ситуация, при которой КУ превышает доход от сдачи вполне реальна и уже наблюдается в регионах.


( Читать дальше )

На СмарЛабе появился отличный автор — Eugene Logunov  и его друг KarL$oH. Если бы тут был бы еще и Блек Шоулз, то мы, конечно, его забанили. Потому что он не работает. Ну у кого то работает у кого то нет. Самое обидное, что вроде пишешь, хочешь объяснить, но чукчи ведь тоже писатели. Тем не менее, давайте разберемся.

Для простоты картины возьмем простой пример, который можно посчитать в уме или в уме эксела. Есть БА ценой 1000 который движется в течении 30 дней. Один день растет на 0,015 лог приращения, другой день падает на -0,01. Такое простое поступательное движение. Не трудно догадаться, что через 30 дней он будет в плюсе на 0,075 и если взять экспоненту -1, то в процентах это будет 0,0778% от начальной 1000. Теперь нам надо посчитать стоимость опциона, что бы продать его кому ни будь или что бы нас просто не поимели.

Измеряем волатильность как описано в измерители волатильности. Сразу скажу, что это будет 0,0129 и нормируем на время 362^0.5, итого годовая 0,246. 30 дней до экспари 30/362=0,0828 и если корень извлечь 0,287. Подставляем это все в БШ. Надеюсь, что у продвинутой публики будет какой ни будь калькулятор опционов, что бы все это подставить и получить 28,33. Я по простому и приблизительно: 0,4*0,246*1000*0,287=28,40 и это премия опциона на ЦС. И так как мы знаем конечную цену через 30 дней, то легко сосчитаем, что у нас получится. Нам отгрузят БА по 1000 при цене 1077,8, то есть 77,8 в плюс и спишут цену (премию) опциона 28.4 = 49,4.

( Читать дальше )

3 года назад в 2016г




реакция в 2016г: упали на 10$ и потом перехаили «доновостной»максимум


( Читать дальше )

Несмотря на все усилия ОПЕК с примкнувшей к ней Россией нефть проявляет намного больше желания падать, чем расти. Почему?
Давайте сравним цены на нефть и газ, как два важнейших источника энергии.
На рисунке приведено отношение цен на нефть и газ. График недельный.

www.tradingview.com/x/nVgEFNJr/


На графике нанесена черным цветом простая средняя ( усреднение 208, т.е. за четыре года). Значение МА сейчас равно 21,28. А текущее значение отношения цен равно 25,21. Это превышение-результат картельного сговора стран ОПЕК+. Но это же превышение заставляет получать энергию не из нефти, а из газа. Повышение цен на нефть приводит к уменьшению спроса на неё. А равновесное значение отношения мы определили. Это 21,28. Значит фундаментально нефть переоценена в 1,1847 раза. Следовательно справедливое значение цены нефти =59,34/1,1847= 50  долларов.
 Так что, хоть чучелом, хоть тушкой, но нефть свалит на  50.
Еще раз отмечу, что цены на нефть падают не из-за американских сланцевых нефтяников, а из-за дешевого газа, который замещает нефть при получении энергии.
Приведем график нефти Брент с найденной ценой притяжения

www.tradingview.com/x/u7JGsjH0/

Заметил на канале массу полезных видео, у которых крайне мало просмотров! Уверен что кто-то из вас что-то из этого не смотрел! Ознакомьтесь с топ-7 того, что стоит посмотреть если еще не видели:
1. Диверсификация при торговле внутри дня — https://www.youtube.com/watch?v=8osjl... Короткое видео 2016 года, где я показываю пример того, что при получении сигналов на коррелирующих инструментах можно разделить объём по нескольким инструментам и это может дать свои плоды, вместо того, чтобы гадать, какой инструмент окажется активнее!

2. Сложности фундаментального анализа — https://www.youtube.com/watch?v=3V7TT... Достаточно свежее видео про то, чем сложен фундаментальный анализ и почему частному трейдеру с ним работать очень сложно!

3. Анализ объёма на спот рынке и рынке фьючерсов — https://www.youtube.com/watch?v=DFB0u... Тоже старое видео 2016 года о том, что при анализе объёма весьма полезно не забывать заглядывать на объёмы, которые торгуются на базовом активе, а не только на фьючерсе!

( Читать дальше )

Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся 11 октября 2019 года, коммерческие запасы нефти в США выросли на 9,3 Мб (до 434,9 с 425,6 Мб неделей ранее). Напомним, что согласно оценкам Американского  института нефти (API) запасы сырой нефти должны были за неделю вырасти на 10,5 Мб. (Запасы в Кушинге: +1,65 Мб; запасы моторного топлива: -0,934 Мб; запасы дистиллятов: -2,86 Мб). А согласно опросу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы сырой нефти должны были вырасти на 3,0Мб (запасы моторного топлива: -1,5 Мб; запасы дистиллятов: -2,5 Мб). Как видим, на этот раз оценки API по динамике запасов нефти показали близкое значение. Новым подрастанием подтверждается формирующийся сезонный тренд на подрастание запасов. Кривая запасов текущего года теперь стала обгонять динамику кривой средних пятилетних значений.

Запасы моторного топлива на этот раз за неделю снизились на 2,6 Мб. Стратегические запасы нефти (SPR) похудели еще на 1,3 Мб.  Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю снизились на 2,9 Мб (до 1930,2 с 1933,0 Мб на прошлой неделе). Как видим, по этому важному параметру откат от максимумов продолжается, и кривая уходит ниже усредненного за предыдущие пять лет значения.

( Читать дальше )

Источник: Подорожник.Инвест

Анонс тут
https://smart-lab.ru/blog/567497.php

Продолжаем

История ставок:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dtCIxYBLPqFMTBcpgcBCjG8nlE-64amoyaKyT1OyiQM/edit#gid=216309143

Сегодня 
Spectre закрылась в плюс
TarasovVIP закрылся в плюс
Karpov72 закрылся в плюс
FullCup закрылся в минус
LOSSBOY закрылся в плюс
BBE закрылся в плюс
Enter1 закрылся в плюс
FORTS01 закрылся в минус

Кого еще добавить?

Что мы знаем:
Фьючерс — это линейный инструмент, т.е. сколько шагов цены прошли, столько заработали/получили убыток. Все просто.

( Читать дальше )

Российский рынок акций отличился в этом году рекордными дивидендами. Дивидендная доходность российского рынка составляет 6,5% в среднем.

6,5%- это очень высокая доходность даже и в мировом масштабе.

И на фоне этой приятной информации я решил проанализировать свою российскую часть активов на предмет дивидендной отдачи в текущем году.

Читайте до конца, и вы узнаете сколько дивидендов я получил в этом году, инвестируя в российские акции. И какова моя ежемесячная дивидендная зарплата?

Я инвестирую давно. Мой общий портфель активов (российских и зарубежных) уже превысил 20 млн. рублей.

Я рассказываю о своем общем портфеле в видео:

( Читать дальше )