Как заметить действия крупного игрока?

Привет Смартлобавчане.

В принципе, вопрос подъемный. Я даже на эту тему слегка выступил (все в том же клубе Амиго и его коллег). Что для этого нужно? В основном, нужно обладать наверное такой чертой характера, как въедливость. Уметь ходить до целей, рыть, ковырять, учиться разбираться. Наверное, так же учиться разбираться, как эта дикая волна инвесторов роется в каких то отчетах каких то компаний )

Не знаю как вы, но я не умею торговать то, чего не могу объяснить. Ну например, такие простые истины как: фьюч ходит, потому что ходит спот и не как иначе ) Это логично. Пошел спот, значит пойдет фьюч. Давайте я лучше ближе к вам. Я не могу затрейдить такую штуку и ей подобные как: цена отталкивается от EMA20. То что бектест показывает на истории, для меня не является логичным обоснованием, почему цены оттолкнулись. Для меня так же не будет являться логичным ваши доводы, что масса трейдеров видит эту EMA и начинают работать на отбой. Ну я могу еще на подсознании где то вспомнить амер книжки, где пишут про правила фондов — мол 11 недель роста, значит берем бумагу. Но это все равно, не довод для меня входить в трейд.

Поэтому. Смысл всего моего ручного трейдинга был поиском, по моему мнению, настоящих причин движений цен. Кто толкает, кто скидывает. Фишка в том, что наша биржа публикует массу инфы, отчетов и данных, которые можно ковырять и наверное даже нужно. То есть, пока инвесторы расковыряют своих годовые отчеты, я, скорее всего, приму торговые решения гораздо раньше, ведь можно работать с первичной информацией. И главное во всем этом: правильная интерпретация данных и качественная их визуализация. Одного без другого никак.  И если со вторым еще можно справиться, то для первого нужны знания. Знания в первую очередь про внутренние биржевые процессы. К сожалению, как я люблю часто говорить, если вы на биржу зашли с дивана, то тут будет тяжеловато. А в книжках об этом не пишут. 

Что значит правильная визуализация. Ну далеко ходить не будем. Поближе к вам. Вот Фортуна, в одноименном топике пишет, что нужно смотреть на цену и объем. Да. И я так делал по началу. А потом, году примерно в 2007-2010 амеры придумали более продвинутую визуализацию, а к нам она докатилась к году 2012 — это раскладывание этого же объема по горизонтали. То бишь кластеры. Это уже более правильная и красивая визуализация. И уже интерпретировать биржевую инфу приятнее, легче и точнее. Ведь вы будете видеть, где сосредоточились сайзы, так называемых, крупных участников. 

Далее. В целом про инфу. 

1) Кластерный анализ. Прикольная штука. Дала мне заработать на заре этого анализа в РФ. А потом также все отдал назад ). Как я уже сказал, важно разбираться во внутренних биржевых процессах. Разбираться нужно и тут. Лет через 6, когда я сам стал контрагентом этих крупных сайзов в кластере, а может и рисовальщиком этих сайзов, я стал четко понимать, чего мне не хватало тогда. Если вы смотрите кластеры фьюча, важно понимать, чей это сайз: это объемы, которые создают арбитражеры во фьюче, либо это объемы, которые набирает хеджер, а арбитраж ему помогает.
Если причина в первом, то крупняк вышел в спотовом стакане, огрызается и не дается ценам двинуться далее. Если хеджер, то хеджер держит цену через спот и набирает ногу во фьюче. Значит он попал, значит будет дальше тренд. Ну примерно как то так. Понимаю, сложно написал.

2) Внебиржевой рынок. Кладесть инфы. К сожалению, в 2016 году или в начале 2017, биржа убрала внебиржевую инфу по срочке в платный доступ, поэтому этот вариант трогать не будем. Хотя он в формировании трендов кашерный. Осталось смотреть внебиржевую инфу по ММВБ. Тут мы с коллегой делали несколько подходов в визуализации. То есть искали и ковыряли удобные для себя варианты и могу с уверенностью сказать, если эту инфу правильно визуализировать, можно делать качественные долгосрочные трейды.

Помню как Василий, в году так 2017, писал мегаэмоциональный пост про сетевиков энергетиков после импульсов, которым разрешили поднять стоимость за кабельные сети. А мой коллега (я все пишу коллега коллега. Мы многое сделали вдвоем, он тоже есть на СЛ) уже закрывался в Василия. Да, пришлось конечно высидеть пол года, мы тогда еще были не такие опытные, но оно того стоило. 

Помню Соллерс. Прекрасно. Я вообще много чего помню. Помню как арабы уронили Китай, выходя из него, наш Президент к ним слетал и потом внебиржевая фонда стояла на ушах весь 2015-2016. А потом самизнаете что было. Потом пошел тренд.

Баек много. Приходите, потравим вместе.

Но как я уже сказал не раз. Важно правильно понимать все эти процессы. Однажды я клюнул на Лукойл, а они продали дочку китайцам и упали. Потом я стал понимать, что нужно правильно классифицировать внебиржевую инфу и отслеживать какие то события. Ведь там могут затесаться и крупняк и овернайт и вход нового акционера и тд… На всем этом я подрывался )

3) Опционы. Пик моего развития. К этому мы шли долго. И до сих пор идем для вытачивания мелочей. Сначала инфа давалась легко и ее было много. Но остаются мелочи, которые ищутся годами. Помню, в 2018 я пошел специально на опционную конфу. Там был крайне полезный для меня спикер, о котором я точно знал, что он «крупняк». Начал задавать ему очень целевые вопросы 1 на 1, он сразу понял к чему я клоню, видать это ему понравилось и приоткрыл завесу, которую я искал годами ). Помню, как одному трейдеру из банка рассказал момент, который я не могу объяснить, а он говорит: «так это же ты про нас рассказываешь». И он мне рассказал про момент, который я искал 5 лет.

Как вы уже поняли, мы через опционы видим самое топовое. Через опционы можно увидеть, где расселся крупняк и где будет поджидать. К сожалению, то что публикует биржа в своих табличках, ни в коем разе вам это не расскажет. Не расскажет, но покажет картину своих теорий.

Теперь про минусы. Минус в поисках крупняка один существенный. Мы не сможем до конца залезть к нему в голову и понять, что именно прямо сейчас он задумал во время паники. На стоячем рынке и полу стоячем еще можно с хорошей вероятностью. Но на планках и панике только спустя дневную сессию, а то и две. Это что касается срочки.

Что касается фонды, то здесь крупняк виден долгосрочный обычно (кроме тех, кто перед выходом плохих новостей сливает позы куда то в карман) и рассчитать тайминг будет тяжеловато. Как я уже говорил, как совершенно удачно можно заморозить свои деньги в позе на пол года. То есть, здесь внебиржевой рынок можно рассматривать как подтверждающий фактор, когда вам на графике уже дали полноценный сигнал, что пора.

Ну вот как то так. Где то сумбурно, где то непонятно. Помните, что все приходит с опытом, пострайтесь не ругаться в комментах ;)
Удачи.