Блог им. karat39 |6 месяцев

Сегодня ровно шесть месяцев, как возвращаюсь домой из офиса в 2 ночи.  Завтра проснусь, дети, семья, разминка, завтрак и в офис. А на клиринге сбегаю прочитаю сказку дочке на ночь и обратно. 6 месяцев день сурка =). Такой вот нынче трейдинг подкидывает наш рыночек.

Предыдущие годы оказывается были полным расслабоном. 

Блог им. karat39 |Изучаю FIX протокол с нуля. Подводим итоги первой части. Первая борьба за миллисекунды.

Начало положено тут
Продолжение тут

Вступление

     Разработка обертки протокола, только на первый взгляд, кажется простым. Нахрапом такую задачу не взять. Тут, как я уже говорил, важно посидеть с кружкой чая, полистать документацию, построить различные схемы, структуры. На основе этого, разработать логику обертки, иерархию классов и тд. Разберем иерархию команд протокола. Для анализа была взята документация самой биржи.

Теоретически аспекты. Разложим немного по полочкам.

     Все сообщения протокола можно разложить на несколько тем. Я начну с первой группы:
  1. Сообщения для поддержания связи.
  • Logon; Тип=A; Сообщение для инициализации сессии. Грубо говоря для подключения к серверу
  • Logout; Тип=5; Сообщение для завершения сессии. Сообщаем серверу о прекращении связи
  • Hearbeat; Тип=0; Сообщение для поддержания связи. 
  • Request; Тип=1; Сообщение для поддержания связи. Запрос второй стороны, жива ли первая
  • Reject; Тип=3; Сообщение об ошибке. Получаем его, если мы не правильно оформили свое сообщение
  • Resend Request; Тип=2; Повторный запрос сообщений, в случае утери. Задается интервал номеров сообщений.
  • Sequence Reset; Тип=4; Используется для сброса номеров сообщений. 
     На этом наверное буду заканчивать первую часть описания. В нее вошли функции, отвечающие исключительно за связь между клиентом и сервером. Давайте посмотрим теперь немного практики. И еще почертим.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW