Примерно так мне захотелось назвать этот топик. 

Да, речь не про роботорговлю в прямом нашем понимании, но все таки про алго ) Это продолжение моей эпопеи становления ручного трейдера
Продолжение этой и этой статьи.

Фантастические вещи я для себя пережил с последней статьи. Если вкратце, как все начиналось:

1.  С возрастом я научился решать поставленные передо мной и перед собой задачи любой сложности
2.  Меня сильно гложит, что я не умею торговать руками и не научился за столько лет это делать
3.  Раз у меня появилась такая самоуверенность в п1, то я решил, что пора браться за решение п2
4.  К ручному трейдингу я все таки решил подойти не как к работе, а как к игре, которую надо взломать. Ну или проблему, которую надо взломать и решить играючи.

В ручной торговле остановился значит я исключительно на нефти, по двум причинам:

1. Нормальная волатильность для меня. Это не газ. Ну и не snp
2. Нормальное ГО

Я строил разные графики, что то типа отношения волатильности к ГО и вот брент на нашем рынке прям для меня идеален.

( Читать дальше )

Привет Смартлба. Есть еще такие динозавры кто это юзает?

Хочу инфу подсобрать, что сейчас вообще существует. Может опытные поделятся мнением? Хочу выбрать соотношение цена/качество чисто для просмотра амерских фьючей. Что посоветуете?

Что знаю я:

— Volfix. Супер лакшери вещь ) 70Usd/Мес. Может работать под Linux. Не совсем понимаю, что означает "...(подключение счета через CQG, Rithmic)...", то есть мне и там еще придется оплатить?

— Atas. Мало что понял. Видимо амерский фьючей там нет

— SpbPRO. Супер дешевая весчь. Но не фига не понятно, какие нынче биржи она поддерживает? Раньше СME норм показывало

— TigerTrade. Есть тариф. «Демотрейдинг на исторических данных». Вроде прям то что надо, за это можно отдать 1300р. Но не понятно, на сколько отставание истории? Вчерашние данные смогу смотреть?

— TradingView. 56$. Веб можно смотреть на Linux.  К вебу все таки там нужно суметь привыкнуть

— ru-ticker. Демократичные тарифы, даже суточные, покупал пару раз, удобно. Но не пойму, есть ли амерские фьючи cme

( Читать дальше )

Привет Михаил. Ты меня не знаешь, но посты я твои почитываю.

Почитываю я с удовольствием, потому что ты возвращаешь меня в мое прошлое. Одним словом, идешь по моим стопам.
Твой последний пост напомнил мне книгу, про микроструктуру рынка. Кстати HFT-шники когда либо ее почитывают. Либо для опыта, либо когда опыт есть, уже чисто ради интереса.

Кстати на смартлабике опять пошла тенденция, но пока в виде зачатков,  и она у тебя тож прослеживается, когда hft-шников боготворят и возносят к каким то силам рынка сего.

Так вот мое письмо — предостережение. Чтобы ты с головой не нырял в эту тупиковую ветвь своего развития. В HFT прошел я путь серьезный. От простого, типа времен Секрета, до серьезного — ультра лоу hft, где деньги забираются мощью и силой ) И мне есть что тебе сказать после этого )

Кстати, вдруг ты этого не понял сам, но весь последний пост именно про них. Даже если думаешь, что не про них, я тебе точно говорю, что про них ) Но вот понимаешь, какая штука. В работу они всегда вступают только вследствие чего то. Будь то маркетос или любой другой hft алго, в работу они входят обычно, только когда на рынок идет внешнее воздействие.

( Читать дальше )

#1 Тут

Вот я созрел и на вторую часть.

У меня тут жена по хорошему кукухой поехала. Несколько лет назад я ее приучил к воде и сапам и все теплые дни теперь мы проводим на воде. 3 года назад я задумал научить ее велосипеду. И год назад я это сделал, долго к этому шел. В нашем возрасте это не как в детстве ) Гоняем теперь всей семьей по лесам и паркам. Спасиб канеш Сергею Семенычу, создает все для этого…

А тут мы вылазку в горы сделали. Уже вроде как по ее настоянию. 330м всего, но все же. Я чуть копыта не отбросил. А потом она мне говорит — так, ну дальше на Алтай… не, то есть вот совсем недавно ей 5 звезд и море подавай. А теперь палатки и горы… без душа. Ну я говорю поехала, оно самое, кукуха. Завтра кстати идем на сплав с палатками, примкнули мы тут к одной группе спортивных туристов, глянем чего как.

Как видишь, я иду к своим целям всегда. Настойчиво, с напором. Все выше изложенные картинки представлялись мне в голове в тот или иной момент моей жизни, я их все воплотил в жизнь. Молодые конечно не поймут, но когда тебе уже годов не 30, да два хвоста за спиной, не просто делать такие вещи )

( Читать дальше )

Привет смартлаб.

Нас же как теханализу в нулевых учили? ) Цена идет сюда, а осциллятор в обратную, ну тогда все, это к развороту. Когда юные, или даже не юные, трейдеры изучают тех анализ, редко вдумываются в суть происходящего. В тот же самый дивер.

По сути, дивер, можно сказать, что это расхождение каких либо постоянных признаков на рынке. Например, обычно всегда идет так, а теперь не так. Все диверы я практически сразу и забросил, но вот один я пронес через, получается уже четверть своей жизни.

Есть такое понятие, как «дивер по дельте». Наверняка не все поймут. Есть такой подход в кластерном анализе (зачем то это называет еще VSA), когда берут складывают сумму всех покупок на рынке и вычитают из него все продажи на рынке и получают число — дельта. То есть разница между покупками и продажами. Если это число накапливать, то получаем «кумулятивную дельту».

Обычно, если цена растет, то и дельта растет. Лень примеры приводить, простите. Ну и если цена падает, то и дельта падает. Все норм. И бывает дивер.

( Читать дальше )

Как я написал чуть ранее своему коллеге, был немного без алго и было о чем подумать )

Такой момент кстати был в начале СВО. Тогда рыночек стопнулся, многие бухать начали. А я делал свое дело, ходил в офис и продолжал все таки работать ) Время высвободилось, занялся своим саморазвитием. Тогда питон был в каком то сильном ажиотаже, я даже комплексовать начал, что на СЛ много про него постят, а там ничего не понимаю. Ну и занялся им тоже.

Как показало будущее, это было одно из ключевых правильных решений. Вообще, если вы не знали, я точно не знаю как у женщин, но мужики проявляют свое Я именно в тяжелых условиях, ситуациях. Ну вы сами, да, видели? кто то драпанул, кто то остался )) Из тяжелых ситуаций мужик выходит или #овно в проруби или как победитель, с новыми навыками, знаниями, опытом. Кстати большинство известных людей на СЛ, которых вы боготворите, так или иначе испытала судьба и я бы не сказал, что они были достойны себя )

Если взять последнюю пятилетку, у меня было все две ямы: это ковид и это сумашедший объем работ.

( Читать дальше )

Привет. Ты говоришь, что с удовольствием прочитал бы ) Ну тогда я с удовольствием напишу.
Да и последнюю сходку в январе от А.Г. ты прогулял. А я там как всегда, к концу разошелся, речь задвинул ) Держи ее краткий пересказ


В целом, у меня там был некий междусобойчик и мы между собой решили, что СЛ остался в прошлом, в нашем юном прекрасном прошлом, и как то стыдновато немного тут писать и быть. Так что ты приходи в следующий раз.

В алго у меня была вынужденная пауза, месяцев 6. По ряду объективных причин. И даже наверное по той, о которой ты догадываешься. Летал, то туда, то сюда. Было вообщем время отойти головой, посмотреть на все со стороны. Мир без трейдинга и работы открылся другими красками. Вкалывал лет 15, а тут резко остановился и осмотрелся. )

Как то раз, я проходил собеседование. Не то чтобы давно, но и не недавно. А вы говорят от куда? А я говорю: «алготрейдер, но это не имеет значение. У вас есть проблемы, а я могу их решить под ключ, это нужно вам, это нужно мне, это нужно вообще стране». Трейдеры говорят они мне — самые отсталые сотрудники, очень неудачный массовый опыт. «Посмотрим..» — ответил я. И они посмотрели…

( Читать дальше )

Привет алгосы ) Давно не виделись

Сегодня примерно 4 мес, как не захаживал, а душа вот требует писанины. Как у кого дела в целом?

Прикольно, да, просто берешь последние 5 лет своей алго жизни и смываешь в туалет, ибо все было зря ) Состояние рынка настолько откатило к прошлому, что просто берешь, выкидываешь все то, с чем шел к вершинам и победам. Достаешь с запыленной полки разработки и железяки 8-ми летней давности и погнали дальше.

Баланс между риск-безриск явно сместился в риск. На безрисковых сильно технологичных стратах теперь прям можно и не прожить ) Приходится смещаться в страты «подумать» и уже начинать риск. Хотя о чем я говорю? Вся наша срочка становится одним большим риском )

Что еще сказать про рыночек? Работу вот перестали предлагать. Совсем. Для меня это был всегда скрытый бенчмарк. Видимо все таки подсмыло нашего брата. Хотяяя… Вы видели стойки брока на букву Ф? Я бы не сказал, что там все плохо. Там все очень хорошо, наплыв клиентуры в этом году. Но опять же, не мудрено, то Открывашка закроется, то другим брокам гайки подожмут. 

( Читать дальше )

Первая тут


Всякие истории так и лезут из прошлого в голову. 

Как я уже не раз говорил, я из той плеяды и поколения трейдеров, которые искали на графиках следы крупных участников. Герчик видимо сказался на волне 10-х годов ). Прочитал я как то книгу по VSA и запомнились паттерны, которые прикольно всегда отрабатывали перед интервенциями ЦБ.

В первой статьей неожиданно удалось показать хай по Газпрому перед СВО.
Теперь вот SNP500.

1) Резко вниз
2) Резко вверх на перехай
3) Резко обратно
Если там есть сильный участник, то он сидит по желтой линии и не даст пройти. Интересно, тряхнул ли я стариной или в молоко )

Часовик: