ЛЧИ Опцион на результат 17.10.2019

16 октября 2019, 20:32
|
Enter1

Анонс тут
https://smart-lab.ru/blog/567497.php

Продолжаем

История ставок:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dtCIxYBLPqFMTBcpgcBCjG8nlE-64amoyaKyT1OyiQM/edit#gid=216309143

Сегодня
Spectre закрылась в плюс
TarasovVIP закрылся в плюс
Karpov72 закрылся в плюс
FullCup закрылся в минус
LOSSBOY закрылся в плюс
BBE закрылся в плюс
Enter1 закрылся в плюс
FORTS01 закрылся в минус

Кого еще добавить?

Что мы знаем:
Фьючерс — это линейный инструмент, т.е. сколько шагов цены прошли, столько заработали/получили убыток. Все просто.

У нас же опцион!!!

Опцион — нелинейный инструмент. Прибыль плавающая. Может расти быстро, а может медленно. Так как у опциона есть 4ре параметра, отвечающие за свою часть опциона. Поэтому в зависимости от состояния греков и получается прибыль.

Посмотрим на примере:
Вчера, участник Osip приобрел право купить один опцион Call около денег страйка 240% за 200 тимофейчиков. Цена приобретения была 232%.

Сегодня, при повышенной воле в нефти и доходности участника, участник закрывает день на отметке 262%. То есть Опцион 240% страйка становится уже в деньгах. В опционе увеличивается внутренняя стоимость. На закрытие дня опцион уже стоит 239 тимов. Тем самым участник заработал (239-200)/200=19,5%.
Если бы участник купил просто фьючерс, то заработал бы в 4ре раза меньше. (но мы фьючи не продаем).

Таблица по итогу дня:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dtCIxYBLPqFMTBcpgcBCjG8nlE-64amoyaKyT1OyiQM/edit#gid=1248193244

Экспирация/поставка в 19:06 мск 19 декабря 2019 года
Дней до экспирации- 65

Страйки — Это процент дохода (общий) в процентах. Шаг страйков 10%

Если участник закрывает день в плюсе. То тетта прибавляется в Call +2%, а в Put уменьшается на 3%.
Если участник закрывает день в минус. То тетта вычитается из call 3%, а в Put прибавляется +2%.
Тетта за выходные равна -3% по путам и коллам.
Ставки принимаются в вечернюю сессию каждый день в новом топике.

Есть отдельные опционы:
Платиновый опцион TarasovVIP — опцион ITM Call 120%. По нему выплата х3 на результат.
Платиновый опцион Karpov72 — опцион ITM PUT 0%. По нему выплата х2 на результат.
Золотой опцион LOSSBOY — опцион ITM Call 20% По нему выплата x2,5 на результат.
Рубиновый опцион FullCup — опцион ITM Call 60% По нему выплата x2 на результат.
Серебряный опцион BBE — опцион ITM Call 40% По нему выплата x4 на результат.
Хитрый опцион Spectre — опцион ITM Call Spectre >ITM Call TarasovVIP По нему выплата x6 на результат.

Торгуем Опцион Европейский
Это дериватив, дающий право на конкретное действие с активом по оговоренной цене на указанную дату исполнения. Любая попытка исполнить договор раньше срока приводит к наложению штрафов на соответствующие стороны инициировавшие процесс. Штраф 60%.

ITM опцион- В деньгах опцион. In-the-Money Option (ITM)
Опцион в деньгах — это опцион, который имеет внутреннюю стоимость. Т.е. для опционов колл — это ситуация, когда текущая цена базового актива (процент участника) выше цены (процента) исполнения страйка колла. Для путов соответсвенно наоборот, когда цена базового актива (процент участника) ниже цены (процента) страйка пута.

Можно ставить:
Выше 250%-500%. Цена по запросу. Но она не сильно будет отличаться от 65 тимов.
Выше 500%-750%. Цена по запросу. Но она не сильно будет отличаться от 45 тимов.
и т.д.

Таблица доступна онлайн, заполнять буду тех: кто, на кого, когда и сколько поставил.

Чтобы получить право на покупку, заходим в любой мой топик и в конце топика жмем кнопку (желтую) СПАСИБО Р. Указываем количество и жмем Дать. Затем в топике ЛЧИ Опцион на результат пишем учасника, кол-во опционов, страйк, Call/Put, покупка, сколько.

Чтобы совешить непокрытую продажу опциона на участника, заходим в любой мой топик и в конце топика жмем кнопку (желтую) СПАСИБО Р. Указываем количество (двойное, так как голая продажа может нести двойной риск) и жмем Дать. Затем в топике- ЛЧИ Опцион на результат- пишем учасника, кол-во опционов, страйк, Call/Put, продажа, сколько.

Пример покупки:
Перевели, пишем: Spectre, 1, 110%, Call, покупка, 126. Значит купили опцион Колл страйка 120% по цене 126 тимов за один опцион.

Пример продажи:
Перевели, пишем: FullCup, 1, -50%, Put, продажа, 160. Значит продали опцион Пут страйка 50% по цене 116 тимов за один опцион.

продолжаем...