Январь-июнь 2010
 

1. Нужно учиться играть по тренду. В данной сделке особых ошибок не было, но она закрылась по стопу. Тренд меня съел.
2. Вход был выполнен поспешно. Цена затуманила разум и уже казалось что она, что она сейчас просто полетит вниз, но этого не произошло. Нужно было аккуратно войти, а потом поняв, что цена не двигается по плану попробовать выйти без убытка.
3. Самые опасные новости в пятницу, в другие дни они более спокойные.
4. Цена не двигалась по плану. Время идет, а прибыли нет. Нужно было закрыть позицию и искать новую сделку, а не надеяться на удачу.
5. Если цена растет по гиперболе и все свечи белые, то продавать можно только после торможения.
6. При затухании колебаний, стоп нужно подтягивать ближе, т.к. после того, как цена вырвется из сужения почти невозможно сказать через сколько начнется откат. Т.е. отдаление стопа в надежде на ранний разворот (стоп не задет) не совсем верно. Прибыль нельзя отдавать.
7. Цена вначале очень сильно пошла против меня, почти до стопа, затем в мою сторону на R. А затем вернулась в точку входа и остановилась. Здесь уже было совершенно очевидно, что цена не двигается по плану и нужно было выходить не надеясь на удачу.
8. Цена двигалась медленно и я рассчитывал, что после исполнения моей заявки она так и продолжит двигаться. Но она начала очень быстро расти и уже через 3 минуты после исполнения я понял, что неправ. Когда понимаешь, что неправ, нужно закрыть хотя бы половину позиции.
9. Я рассчитывал на гиперболическое ускорение вниз, но через 3 часа картина изменилась и стало ясно, что гиперболическое ускорение не получилось. Поэтому лучший вариант был закрыть позицию и искать новую сделку.
10. При покупке на отбой не нужно входить всей позицией сразу, а нужно открыть позицию на 2/3 или на 3/5 от общего объема. А уже после разворота цены добавить оставшуюся часть. При этом подходе первоначальный стоп располагается дальше и при неправильном раскладе вероятность проигрыша уменьшается. Аналогично нужно действовать и при пробое.
11. Если замечена модель, крупная, которая может исполниться не скоро, то нужно внимательно к ней присмотреться и поискать точку входа. Не на весь объем, а примерно на половину. И попытаться войти. Потому что очень часто, когда я вижу, какую-нибудь закономерность на начальном этапе формирования, то она очень быстро реализуется. Т.е. если что-либо найдено, нужно там быть хотя бы на половину!
12. Аналогично предыдущему, если цена двигается в восходящем тренде и точку входа найти очень тяжело, то чтобы не упускать это движение, нужно войти хотя бы наполовину. Получится, что стоп в 2 раза дальше и через время будет видно, добавлять к позиции, если цена двигается в твою сторону или закрыть ее, если ожидания не оправдались.
13. Если цена начала гиперболически ускоряться и бумажная прибыль равна 3R, то всю ее отдавать никак нельзя (смотреть правило минимальной прибыли и гиперболического ускорения)
14. После открытия позиции, цена двигалась в мою сторону. Хоть закрытие и было по хаям, но чувствовалось, что что-то не так. На следующий день открытие было -4%. Если чувствуешь, что что-то не так, то можно закрыть позицию или хотя бы ее часть, но это уже мастерство.
15. Цена в течение 6 часов стояла на месте и не двигалась по плану, нужно было выходить. Остальное все в этом месяце нормально

Подкопили 10000$ и думаете перейти с ненавистного ФОРТС на самый лучший в мире рынок CME? Тогда я вас расстрою)
Если вкратце: биржа может закрыть ваши позиции без вашего ведома за несколько недель до экспирации, если фьючи поставочные. При этом с вас могут списать несколько тысяч $ комиссии.

Теперь подробнее: вчера около 19:30 МСК трейдинг деск моего брокера AMP прикрыл мою открытую лонговую позицию по декабрьским фьючам на мини-серебро YI-12.14 без моего ведома. Выяснилось, что я попал на поставку, хотя экспирация — 29 декабря www.ampfutures.com/contract_expr.html. Это произошло из-за того, что поставка может произойти в любую дату, начиная с 1 декабря. Обошлось мне это всего в 250 долларов (уже сказали, что вернут), не считая 5000$ недополученной прибыли (планировал прикрыть выше):


Но как выяснилось, самое интересное еще впереди:

[16:25:48] Yury Epstein: я сегодня узнаю о том, какие сборы клирингового FCM будут за retendering..

Материал предназначен начинающим трейдерам (спекулянтам) торгующим на Фондовом или Срочном рынках.
И возможно будет интересен продвинутым специалистам.

В данной работе мы попытаемся реализовать стратегию зарабатывающую на трендовых рынках.
Для этого будем использовать индикатор EMA. Основной задачей индикатора EMA является определение направления тренда. 


Бесплатный торговый робот прилагается! 

Итак, EMA (экспоненциальная скользящая средняя) – показывает усредненное значение изменения цены любого финансового инструмента. Усреднение производится за определенное количество периодов. Например, 10 или 20, а может быть даже 200. Всё зависит от стратегии и нашего выбора периода. Сразу заметим, что при выборе больших значений для периодов индикатор 

                              Наверно и на бензин тоже.

                              — На бензин нет.

                              — Почему?

                              -  Не знаю, наверно, его у нас не из нефти делают.

                             (Старый баян)

    В периоды подобной турбуленции цен на нефть всегда интересно, как там поживают «сильные мира сего», а именно как реагирует на происходящее мировая элита нефтегаза. Но для этого надо определить хотя бы десятку сильнейших нефтегазовых компаний мира. Рейтингов существует предостаточно, но я доверюсь, пожалуй, рейтингу Forbes. Итак, встречаем