В обычной своей жизни сижу себе в уютной позиции под кодовым названием «жопа». Вот в такой:



Ни забот, ни хлопот, и полная уверенность в завтрашнем дне.
И вот дернул же меня черт какое то время назад переселить часть своего сознания в фэнтези-мир под названием «иГРЫрАЗУМа»! Ни о какой мягкости и приятности позы «жопа» в этом мире мечтать не приходится — денег мало. Продать волатильность с рехеджем невозможно — денег мало. Купить с рехеджем невозможно тоже — денег мало. В общем «жопы» в этом мире нет, а геморрой, почему-то появляется! Из полученного бесценного опыта по такому раздвоению личности у меня пока родилось 2 вывода:
1) Лезть торговать опционами с малым количеством денег очень опасно и малоперспективно
2) Иногда в заднице сидеть разумнее, чем разумом играть

Добрый день, еще раз.

Прежде чем приступлю к основной теме, напишу немного об НКД (попросили в комментариях). Опытные люди могут пропустить этот абзац.

НКД, он же накопленный купонный доход, в общем ничем не отличается от того же процента по депозитам. Первое что нужно помнить: в стакане вы видите чистую цену облигации, то есть без НКД, таким образом покупая бумагу вам надо еще прибавить расходы на НКД (информацию по НКД и прочим параметрам облигаций можно посмотреть на сайте мосбиржи, rusbonds, cbonds). Неприятная деталь: если купон облагается ндфл, то при выплате купона вы заплатите налог со всей суммы купона, а не той части НКД которую вы накопили, однако брокер это должен вам компенсировать. Также осуществляя покупки и продажи облигации в период между купонным выплатами, разница между полученным и выплаченным нкд облагается налогом.
Существенным плюсом НКД является то, что вы его не можете потерять (случаи дефолта мы не учитываем), в отличие от тех же депозитов, где досрочное изъятие обычно ведет к потере процентов. 

( Читать дальше )

А позиции тем временем растут 

    Может кому будет интересен скрипт на QLUA, который выступает простым бенчмарком ОФЗ с постоянным купоном к ставке ЦБ.
Основные параметры доходность и премия к ставке ЦБ, с учетом дюрации.
Скрипт не работает онлайн (оперативность тут не принципиальна), при запуске собирает параметры в таблицу и выводит на экран.
В дальнейшем планируется эти данные использовать для анализа премии доходности по дюрации для муниципальных и корпоративных облигаций к ОФЗ.




    Код скрипта на github (на github две версии одна в utf-8 для просмотра и основная версия в win1251, т.к. quik понимает только его):
github.com/trantor77/lua_scripts/boundsOFZ.lua

    Код скрипта:

--переменные
keyRateCB = 7.5
classCode = "TQOB"

function CreateTable()
    t_id = AllocTable()
    AddColumn(t_id, 0, "Бумага", true, QTABLE_STRING_TYPE, 15)
    AddColumn(t_id, 1, "Цена", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
    AddColumn(t_id, 2, "Доходность, %", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
    AddColumn(t_id, 3, "Дюрация, лет", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
    AddColumn(t_id, 4, "Купон, %", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
    AddColumn(t_id, 5, "Премия к ЦБ, бп", true, QTABLE_INT_TYPE, 15)
    AddColumn(t_id, 6, "Погашение", true, QTABLE_STRING_TYPE, 15)
    t = CreateWindow(t_id)
    SetWindowCaption(t_id, "ОФЗ")
end

function string.split(str, sep)
    local fields = {}
    str:gsub(string.format("([^%s]+)", sep), function(f_c) fields[#fields + 1] = f_c end)
    return fields
end

function getParamNumber(code, param)
    return tonumber(getParamEx(classCode, code, param).param_value)
end

function formatData(prm)
    return string.format("%02d.%02d.%04d", prm%100, (prm%10000)/100, prm/10000)
end

CreateTable()

arr = {}
sec_list = getClassSecurities(classCode)
sec_listTable = string.split(sec_list, ',')
j = 0
for i = 1, #sec_listTable do
    secCode = sec_listTable[i]
    securityInfo = getSecurityInfo(classCode, secCode)
    short_name = securityInfo.short_name
    if short_name:find("ОФЗ 26") ~= nil then
        j = j + 1
        r = {}
        r["short_name"] = short_name
        r["price"] = getParamNumber(securityInfo.code, "PREVPRICE")
        r["yield"] = getParamNumber(securityInfo.code, "YIELD")
        r["duration"] = getParamNumber(securityInfo.code, "DURATION")/365
        couponvalue = getParamNumber(securityInfo.code, "COUPONVALUE")
        couponperiod = getParamNumber(securityInfo.code, "COUPONPERIOD")
        r["coupon"] = ((365/couponperiod) * couponvalue)/10
        r["bonus"] = (r["yield"] - keyRateCB)*100
        r["mat_date"] = getParamNumber(securityInfo.code, "MAT_DATE")
        table.insert(arr, j, r)
    end
end

table.sort(arr, function(a,b) return a["duration"] < b["duration"] end)

for j = 1, #arr do
    row = InsertRow(t_id, -1)
    SetCell(t_id, row, 0, arr[j]["short_name"])
    price = arr[j]["price"]
    SetCell(t_id, row, 1, string.format("%.2f", price), price)
    yield = arr[j]["yield"]
    SetCell(t_id, row, 2, string.format("%.2f", yield), yield)
    duration = arr[j]["duration"]
    SetCell(t_id, row, 3, string.format("%.2f", duration), duration)
    coupon = arr[j]["coupon"]
    SetCell(t_id, row, 4, string.format("%.2f", coupon), coupon)
    bonus = arr[j]["bonus"]
    SetCell(t_id, row, 5, string.format("%.0f", bonus), bonus)
    mat_date = arr[j]["mat_date"]
    SetCell(t_id, row, 6, formatData(mat_date), mat_date)
end

О чем не принято говорить на федеральных каналах, конечно же о плохой статистике, а еще говорят статистика великая сила! Или кому печатает «бабло» ЦБ .
А также что спасал ЦБ в сентябре?) https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/cb-napechatal-400-mlrd-rubley-dlya-spaseniya-gosdolga-rossii-1027529756
Очень ждем статистику по денежной базе и массе за сентябрь! Увидим интересную картину маслом, автора Набиулиной Э.С.)
Тем более с учетом таких новостей:
США пообещали вводить новые санкции против России «каждый месяц или два» https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/18/784049-ssha  у ЦБ остается один выход, скоро будут печатать еще больше и рубль от такого однозначно не укрепится! Поэтому сберегайте ваши накопления в правильных валютах и активах !

Поступила информация, что население смартлаба за последние годы несколько обновилось, и кому-то может оказаться полезным узнать как можно просрать миллиарды на опционах, как можно на салфетках объяснить опционы гуманитарию или как написать робота, который с капиталом 3 млн р держал 15% объемов торгов в опционах RI. В общем иногда полезно перечитывать хорошо забытое старое (сейчас даже сам удивляюсь, как это меня хватило на все это буквосложение)



Гном. Или как трейдер обанкротил банк.

Глава первая и вторая

Глава третья и четвертая

Глава пятая и шестая


Гном 2. Возвращение.

Глава первая

Глава вторая и третья

Глава четвертая и пятая

( Читать дальше )

Наткнулся на книгу, блуждая по национальной электронной библиотеке. 
Биржа и спекуляция 1878

Что бы заинтересовать одна из страничек

 

( Читать дальше )

Впервые в своей истории обслуживание госдолга США стоило стране более 500 млрд долларов в год.

По итогам фискального 2018 г. (в США он начинается в октябре и заканчивается в сентябре) на выплату процентов по своему госдолгу Соединенные Штаты заплатили 535,9 млрд долларов. Данная сумма стала рекордной за всю историю США, переписав уровень 2011 г., когда было потрачено 454,4 млрд долларов.


Несмотря на то что объем государственного долга Соединенных Штатов увеличился с 2008 г. на 12,4 трлн долларов или на 135%, стоимость обслуживания выросла лишь на 85 млрд долларов. Стало это возможно благодаря низким процентным ставкам, однако уже несколько лет подряд ФРС проводит их постепенное повышение, что сказывается на стоимости заимствования для страны, в том числе.

С начала текущего года средняя ставка по госдолгу США повысилась на 13 базисных пунктов до 2,457%.

Резюме

( Читать дальше )

Проходивший в конце прошлой недели откат цен нефти в понедельник подошел к завершению. Во второй половине дня цены уже показали заметный рост. Хотя по итогам дня изменения оказались близкими к нулевым отметкам. А во вторник с утра подрастание цены продолжилось. В результате по нефти марки Брент цена приблизилась к расторгованному ранее коридору консолидации между 84,5 и 85 долларов за баррель.  Шагнув в этот коридор,  цена могла бы делать заявку на возможное продолжение роста.  

В колебание цен последних дней внес вклад пожар на крупнейшем НПЗ Канады в Сент -Джоне, мощности переработки которого составляют около 320 мб/д. А вот очевидной локальной причиной роста цены можно назвать угрозу бушующего вблизи Флориды  урагана «Майкл».  Нефтегазовые компании уже сворачивают добычу в Мексиканском заливе и эвакуируют персонал с его приближением. Эвакуирован персонал с десятка платформ, добыча нефти сокращена на 324 тб/д. На следующей неделе провал добычи мы увидим в статистике — сезон ураганов часто рисует пики вниз на графике добычи нефти в США. Уже произошедшее снижение добычи в США на 3% вполне ощутимо может сказаться на локальной динамике мировых цен. А трейдеры, не дожидаясь официальных итоговых данных, отыгрывают указанную новость торопливыми покупками, которые уже отразились в росте цен нефти.

( Читать дальше )