Глава 3. Управление рисками и счетом

Успех в трейдинге начинается с изучения одной единственной стратегии (как та, которой посвящена 7 глава) и зависит от 3 вещей: на какую сумму входить, когда выходить и умения контролировать эмоции. Новичок, который потерпел неудачу, начинает искать новые стратегии, изучает рынок, технические показатели, меняет чат или подключается к другому управляющему. Он не понимает, что основная причина неудачи это отсутствие дисциплины, импульсивные решения и неоправданный риск а не отсутствие каких-либо знаний.

Научитесь любить убыток. Научитесь говорить себе “да, тут я ошибся”, “сетап еще не готов”. Держать убыточную позицию, чтобы доказать что ваш прогноз верный, не стоит. Это не гадание, это трейдинг. Как минимизировать потери?

Правило 5: успех в трейдинге приходит от управления рисками — поиск безрискового входа с хорошим потенциалом. Минимальное соотношение прибыль/риск должно быть 2:1.

Поясню на реальном примере. 16 февраля 2017 я наблюдал за движением акции Molina Healthcare (MOH). Бумага была сильна и начала работы с открытия. Около 9:45 цена упала ниже взвешенного среднего (VWAP, подробнее см.главу 5). Я решил шортить от 50 с целью дневной поддержки 48.80 — потенциальная прибыль 1.20 на акцию и стоп выше VWAP около 50.40. Таким образом, отношение прибыль/риск составило 3:1 и я вошёл.

График MOH 16 февраля 2017г.

Теперь представим что вы опоздали на несколько минут и решили шортить от 49.60 с целью 48.80. Отношение составило бы 1.3:1 что явно недостаточно. Вы можете подумать — “А что если поставить стоп поближе?”. НЕТ. Ваш стоп должен быть обоснован. Среднее выступает в качестве динамического уровня поддержки/сопротивления и близкий стоп вас скорее всего вынесет.

Если вы не видите хорошего сетапа с хорошим отношением прибыли/убытка, ищите дальше. Нужно учиться находить хороший сетап, это опыт. Управление рисками состоит из 3 вопросов:

1. Ту ли бумагу я выбрал? Подробнее о выборе акций см.главу 4

2. Какой размер позиции выбрать? Это зависит от размера депозита и ваших дневных целей.

3. Где у меня стоп? Выбирайте такой стоп, чтобы риск в каждой сделке не превышал 2% депозита.

( Читать дальше )

Внимательно изучаю возможности торговли на Американской бирже. Больше интересует рынок опционов, как наиболее маржинальный в плане риск/доход. 

Пока открыл демку у IB. Не мудрствуя лукаво тренируюсь с ES ) Информации по Америке очень мало. Накопал некоторые ссылки по торговле, брокерам и терминалам. Может  кому-нибудь пригодятся. Буду признателен если накидаете ссылок в ответ. Интересуют ликвидные и волатильные акции/фьючерсы и опционы на них.

www.long-short.pro/post/vnutridnevnaya-torgovlya-e-mini-es-kombiniruem-torgovye-strategii-na-gepe-s-analizom-diapazona-otkrytiya-307

smart-lab.ru/blog/424467.php

vk.com/topic-90134959_33504919

pammer-trader.com/trejding/level-2-chto-takoe-ecn-i-dark-pools.html

tradeinwest.ru/e-mini-sp-500/

smart-lab.ru/blog/470470.php

smart-lab.ru/blog/468799.php

forum.moex.com/viewtopic.asp?t=27500

www.investrim.ru/brok_us.html

В ссылках со смарт-лаба порой более полезно читать комменты.

Начало здесь:
Рецензия на книгу магия утра (08.05.2018)
Конспект идей, часть 1 (09.05.2018) 
Конспект идей, часть 2 (10.05.2018)

Итак, если коротко. Встаем рано для того чтобы в первый час сделать то, на что никогда не хватает времени: саморазвитие, зарядка, медитация, аффирмация и т.п. В книге Выйди из зоны комфорта Брайан Трейси пишет, что сделав с утра что-то важное и даже неприятное, мы обеспечиваем себе своего рода психологическую награду, к-я способна вознести нашу жизнь на новые высоты. Решение трудной задачи с утра дает импульс и повышает продуктивность всего остального дня.

Зарядка с утра существенно повышает ваш уровень энергии на день.

начинайте каждое утро с вашего личного ритуала успеха

Читайте.

Мы становимся книгами, которые мы читаем.

 
Любимые книги автора по успеху:

• The millionaire fastline
• Думай и богатей
• Думай как миллионер
• Покажите мне деньги 

Ведите дневник. 
Этому я посвещу отдельный пост:)

( Читать дальше )

Я люблю читать всякие книги по самоусовершенствованию, хотя большинство из них – мусор и отстой. Я думаю, популярность таких книг объясняется иллюзией того, что мы можем себя изменить, последовав советам очередного мага и чародея личностного роста.

Прекрасно себе отдавая отчет в бесполезности такой литературы, я ее все равно читаю, и практически перестал читать художественные книги. По-моему, в любой, даже отстойной книге по самоусовершенствованию, полезных мыслей – больше чем во всем собраниии сочинений Достоевского или Толстого например. Вот ответьте мне на вопрос – чему нас учит книга “Война и мир”? А если и учит чему-то — то зачем же так много букф? Ниасилил !  Но я отвлекся

Так вот, несколько лет назад, в этой куче навоза, мне попалось жемчужное зерно – книга, которую я счел очень полезной тогда, и продолжаю перечитывать периодически. Она называется “Charisma Myth”. Я ее читал на английском. В русском варианте “ Харизма. Как влиять, убеждать и вдохновлять”. Идиотский перевод названия, выхолащивающий смысл книги. При «влиять и убеждать» — это к Карнеги или Чалдини. Харизма -это, как правильно гласит английский подзаголовок книги — это притяжение людей к вам. То есть, как быть проще, чтобы к вам потянулись. Сама книга как раз говорит, что нет никакой мистики в харизме, и она состоит из определенного набора поступков и навыков.

( Читать дальше )

Я много читал смартлаб, и в моём профиле в избранном 60 страниц, за один пост трудно упомянуть всё что понравилось, в этой части будут 10 лучших постов из последней трети моего избранного, микс на разные темы, чтобы каждый нашёл хоть один норм пост, ещё планирую 2-3 поста на тему.

1. Северная человека и Хаос smart-lab.ru/blog/19963.php
Отличный язык (сначала надо немного привыкнуть) и смысл тоже, в этой статье препарация трендовой торговли и Билла Вильямса, но у Человеки есть и другие интересные.


( Читать дальше )

Всем доброго времени суток!

Так получилось, что заинтересовался фьючерсами в этом году (ранее только акции и облигации),
поторговав немного, решил подключить ТСЛаб. Накидал алгоритм, чисто для проверки работоспособности программы:


В итоге, пару дней назад, запустив агента на рынок получил такие сообщения:


( Читать дальше )

Первая часть здесь 

Считая, что у идеи есть перспективы, проработала на другом маркере выхода. 
Условия входа остались прежними, никаких дополнительных условий, в ходе оптимизации изменились только значения параметров.  
В сервисе статистики была проведена более тщательная работа с закономерностями.
По сравнению с предыдущим вариантом скрипт стал более гибким.  

Торговая идея таже:  

Пробой максимума/минимума за период после отката  

Как выглядит сделка на графике 


Уменьшилось количество сделок, увеличился профитфактор, средний ПУ увеличился чуть больше чем в два раза, максимальная просадка уменьшилась 

( Читать дальше )

В трейдинге есть замечательный побочный эффект, он дает развитие. Ты читаешь книги, изучаешь методики, специфическую информацию, изучаешь платформы, новости, ты по-другому смотришь на мир, ты думаешь иначе, чем большинство. Твой мозг постоянно тренируется.  
Хотя возможно это не всем заметно..  
Дорога развития повернула на тропу алготрейдинга к изучению тслаба.  Тропа была долгой, извилистой и пока не видно когда и чем она закончится .  
Самостоятельно не смогла осилить, слишком много непонимания и вопросов, нужна была помощь со стороны, пошла на курс.  Состряпать скрипт это одно, а довести его до ума и сделать способным зарабатывать это совсем другое. Нюансов много. Не, есть, конечно ребята которые более профессиональнее чем я.  

Тест в реальном режиме входил в обучение.  Прошла полный цикл написала робота, протестировала, сделала выводы. 

( Читать дальше )