Блог им. Tasha

TsLab. Первый скрипт. Продолжение

Первая часть здесь 

Считая, что у идеи есть перспективы, проработала на другом маркере выхода. 
Условия входа остались прежними, никаких дополнительных условий, в ходе оптимизации изменились только значения параметров.  
В сервисе статистики была проведена более тщательная работа с закономерностями.
По сравнению с предыдущим вариантом скрипт стал более гибким.  

Торговая идея таже:  

Пробой максимума/минимума за период после отката  

Как выглядит сделка на графике 

TsLab. Первый скрипт. Продолжение
Уменьшилось количество сделок, увеличился профитфактор, средний ПУ увеличился чуть больше чем в два раза, максимальная просадка уменьшилась 

История 2011-2016. 
Первый вариант выход через время(8 свечей), второй вариант выход связанный на ATR

Показатели:

TsLab. Первый скрипт. Продолжение

Результаты форварда 2017й год (2017й не участвовал в тестирование) 
Дорабатывала уже в 2018г, форвард за весь 2017 г.

Показатели:

TsLab. Первый скрипт. Продолжение

Первая версия
На 2017м средний ПУ 20п, с учетом комиссии и проскальзывания, результаты 2017 были б в минусе. Начиная с сентября результаты явно стали ухудшаться 

 

Вторая версия 
На протяжение всего 2017 года эквити росла, средний ПУ 110 п, такой размер ПУ покрыл бы все расходы по комиссии и по проскальзыванию 

 

На эквити хорошо видна разница 

TsLab. Первый скрипт. Продолжение

Вторая версия запущена на тест с 1 апреля 

Текущие результаты с 1 апреля, торговля одним контрактом  

TsLab. Первый скрипт. Продолжение










★8

какое кол-во выходов приходится на первую свечку дня?
avatar

Meeseeks

Meeseeks, нисколько. Первый час торговли исключен 




avatar

Таша

Таша, 

avatar

Meeseeks

Meeseeks, ксати не особо важно, если выход происходит при достижении стоп лосса, на открытии второй свечки. Вход в 10-00 конечно критичен. Лучше входы в первые свечки не делать.
avatar

ICEDONE

Разрабатывал я подобную стратегию в тслабе, есть общие черты. Потом забросил вообще торговлю  Недавно стало интересно, что бы он показал за год моей неторговли. В итоге пришёл в ужас  хорошо, что его не торговал. А на бэктесте изумительные результаты были
Алексей Андросов, код можете дать?
Интересно как изумительность превращается в ужас. )
Да еще и в первый же год…
avatar

VladMih

VladMih, а это надо заморочиться, скрипт из кубиков на старом ноте, у которого сломан вай фай модуль. Постараюсь вспомнить про вас, когда буду его включать) ну там конечно не ужас, а просто эквити показывает флэт, маржин кола не было бы, как и прибыли 
Алексей Андросов, 
я был уверен, что вы дадите именно такой ответ. Спасибо.
avatar

VladMih

VladMih, я правильно понял контекст: я так и знал, никаких скриптов у вас нет и ваши слова ложь? 
Таша, пара советов.
1. Включите комиссию, хотя бы минимальную,
а лучше с учетом среднего проскальзывания. 
2. Исправьте стопы. При покупке у вас СЛ не только поджимается, но и… увеличивается — этого быть не должно, чревато нехорошими последствиями при рыночном форсмажоре.
3. Также и ТП у вас гуляет как-то странно...
Попробуйте разрешить ему только увеличиваться.
По крайней мере по сделкам на картинке это однозначно увеличивает прибыль.
avatar

VladMih

VladMih, комиссия и проскальзывания учтены в размере среднего п/у
Стопы и тейки базовые, после теста нужно смотреть другие выходы, уже более продвинутые.
Для этого скрипта до окончания тестов на реале, не буду применять и тестировать другие выходы.
avatar

Таша

Таша, как это?
комиссия и проскальзывания учтены в размере среднего п/у

Насчет тейков как хотите, но по стопам алгоритм точно с ошибкой. Спросите Павла — возможно он просто в спешке не заметил.
avatar

VladMih

VladMih, размер п/у уже позволяет судить о том что будет при учитывании комиссии. Сейчас на форварде п/у 110 если внедрить комиссию, то будет 70-80-90. Исход будет тот же самый
Тейки и стопы не так как я хочу, а как нужно по методике.  
Сейчас скрипт тестируется, для определения его эффективности нужны определенные тейки и стопы. После теста в бою будет понятно, жизнеспособен ли он.
Если он докажет результаты тестирования, то для него уже можно применять другие продвинутые выходы и то также нужно все протестировать.
Я не изобретаю велосипед, я иду четко последовательно. 
avatar

Таша

Таша, есть как минимум две причины не прикидывать среднюю температуру по больнице, а воткнуть этот несчастный кубик комиссии, но я не буду настаивать, видя ваше нежелание слышать.

Насчет стопов/«велосипедов» тоже спорить не буду, вы только скажите — Павла о них спросили? Честно.
avatar

VladMih

Что тут скажешь — Так держать! Главное — не останавливаться на достигнутом и не опускать руки, когда что-то не получается.
Дам одну рекомендацию:
Не торопитесь запускать эту стратегию на реальном счете, пока не убедитесь, что все проверили, и все параметры результатов Вас полностью устраивают. Вы можете оказаться морально не готовы к тем результатам, которые могут получится почти сразу после включения торговли.
Если Вас беспокоит потеря времени (Вы упоминали об этом в первой части) на разработку, в то время как имеющийся у Вас капитал будет стоять без дела, то лучше на бОльшую часть средств купить ОФЗ, а небольшую сумму (которую не страшно потерять) оставить на эксперименты со своими стратегиями.

avatar

Prophetic

Prophetic, если запустить робота сперва на тестовом счете — можно пропустить отличный тренд, который наступит сразу и возможно станет лучшим за месяц-два, а если запустить на боевом счете — то наверняка наступит период просадки, который придется терпеть)
avatar

qlewer

qlewer, Да-да, я тоже так думал первые пару лет, и...
… терял деньги, т.к. не все учитывал (конечно же это выяснялось уже постфактум). А все от того, что боялся пропустить тренд, на котором можно было бы заработать много денежков. Оглядываясь назад я понимаю, что не заработать ничего в те периоды было бы выгоднее. Лишь года через 4 (или 5, уже не помню), я пришел к выводу, что можно было поступить значительно проще, и радоваться одновременно: и заработку (пусть и небольшому); и успехам в разработке торговых систем/стратегий; и постоянно повышающемуся уровню собственного развития. А потом, просто наступает момент когда мы начинаем планомерно увеличивать эффективность своей торговли, повышая доходность.
avatar

Prophetic

Prophetic, если вы не поняли, это была шутка с отсылкой к «закону Мёрфи»)) Тем не менее, из практики часто так и бывает, после запуска торговой системы сразу начинается период просадки, от которого у новичков резко отпадает уверенность в своих действиях)
avatar

qlewer

qlewer, Да, видимо не понял (Законы Мёрфи, в свое время, читал с большим удовольствием). По поводу просадок сразу после включения робота — полностью согласен. Вот оно всегда так происходит! Первое время прям выбешивало. Сейчас уже привык. :)
avatar

Prophetic

Prophetic, она прошла проверку преподавателем и выставлена на тест на реальном счете. 
В самый первый раз, да было волнительно… В первый раз всегда волнительно ))))
Максимум что произойдет то, что достигнется макспросадка и скрипт снимут с работы. 


avatar

Таша

Таша, Волнительно будет когда вы получите убыток с одной сделки в два-три раза больше запланированного (потом привыкните и научитесь не только принимать это, но и бороться с такими ситуациями), а в запуске полноценно протестированного и отлаженного торгового алгоритма ничего волнительного нет, т.к. 99% возможных сценариев развития событий Вам уже известны, и в систему заложены соответствующие этим событиям действия.
avatar

Prophetic


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW