Информация
Блог им. Tasha
TsLab. Первый скрипт. Продолжение
- 20 апреля 2018, 13:00
- |
Считая, что у идеи есть перспективы, проработала на другом маркере выхода.
Условия входа остались прежними, никаких дополнительных условий, в ходе оптимизации изменились только значения параметров.
В сервисе статистики была проведена более тщательная работа с закономерностями.
По сравнению с предыдущим вариантом скрипт стал более гибким.
Торговая идея таже:
Пробой максимума/минимума за период после отката
Как выглядит сделка на графике
Уменьшилось количество сделок, увеличился профитфактор, средний ПУ увеличился чуть больше чем в два раза, максимальная просадка уменьшилась
История 2011-2016.
Первый вариант выход через время(8 свечей), второй вариант выход связанный на ATR
Показатели:
Результаты форварда 2017й год (2017й не участвовал в тестирование)
Дорабатывала уже в 2018г, форвард за весь 2017 г.
Показатели:
Первая версия
На 2017м средний ПУ 20п, с учетом комиссии и проскальзывания, результаты 2017 были б в минусе. Начиная с сентября результаты явно стали ухудшаться
Вторая версия
На протяжение всего 2017 года эквити росла, средний ПУ 110 п, такой размер ПУ покрыл бы все расходы по комиссии и по проскальзыванию
На эквити хорошо видна разница
Вторая версия запущена на тест с 1 апреля
Текущие результаты с 1 апреля, торговля одним контрактом
теги блога Таша
- algo
- algorithmic trader
- algotrading
- ATR
- edu.marketstat.ru
- marketstat.ru
- TS Lab
- tslab
- алготрейдинг
- анализ
- выходной
- выходные
- дача
- дисциплина
- дисциплина в трейдинге
- Дневик трейдера
- дневник
- дневник сделок
- Дневник трейдера
- добро
- Жизненно
- жизнь
- история
- максимальная просадка
- настроение
- никотин
- отдых
- отмена
- оффтоп
- прибыль
- профит
- психология
- робот
- роботы
- Родина
- родители
- сбербанк
- сделки
- СИ
- статистика
- статистика для трейдера
- Статистика трейдера
- тест
- торговая идея
- торговая стратегия
- торговля
- торговые роботы
- торговые стратегии
- торговый робот
- трейдинг
- трейлинг
- тс лаб
- Тслаб
- фрактал
- фьючерс РТС
- эксперимент
Интересно как изумительность превращается в ужас. )
Да еще и в первый же год…
я был уверен, что вы дадите именно такой ответ. Спасибо.
1. Включите комиссию, хотя бы минимальную,
а лучше с учетом среднего проскальзывания.
2. Исправьте стопы. При покупке у вас СЛ не только поджимается, но и… увеличивается — этого быть не должно, чревато нехорошими последствиями при рыночном форсмажоре.
3. Также и ТП у вас гуляет как-то странно...
Попробуйте разрешить ему только увеличиваться.
По крайней мере по сделкам на картинке это однозначно увеличивает прибыль.
Стопы и тейки базовые, после теста нужно смотреть другие выходы, уже более продвинутые.
Для этого скрипта до окончания тестов на реале, не буду применять и тестировать другие выходы.
Насчет тейков как хотите, но по стопам алгоритм точно с ошибкой. Спросите Павла — возможно он просто в спешке не заметил.
Тейки и стопы не так как я хочу, а как нужно по методике.
Сейчас скрипт тестируется, для определения его эффективности нужны определенные тейки и стопы. После теста в бою будет понятно, жизнеспособен ли он.
Если он докажет результаты тестирования, то для него уже можно применять другие продвинутые выходы и то также нужно все протестировать.
Я не изобретаю велосипед, я иду четко последовательно.
Насчет стопов/«велосипедов» тоже спорить не буду, вы только скажите — Павла о них спросили? Честно.
Дам одну рекомендацию:
Не торопитесь запускать эту стратегию на реальном счете, пока не убедитесь, что все проверили, и все параметры результатов Вас полностью устраивают. Вы можете оказаться морально не готовы к тем результатам, которые могут получится почти сразу после включения торговли.
Если Вас беспокоит потеря времени (Вы упоминали об этом в первой части) на разработку, в то время как имеющийся у Вас капитал будет стоять без дела, то лучше на бОльшую часть средств купить ОФЗ, а небольшую сумму (которую не страшно потерять) оставить на эксперименты со своими стратегиями.
… терял деньги, т.к. не все учитывал (конечно же это выяснялось уже постфактум). А все от того, что боялся пропустить тренд, на котором можно было бы заработать много денежков. Оглядываясь назад я понимаю, что не заработать ничего в те периоды было бы выгоднее. Лишь года через 4 (или 5, уже не помню), я пришел к выводу, что можно было поступить значительно проще, и радоваться одновременно: и заработку (пусть и небольшому); и успехам в разработке торговых систем/стратегий; и постоянно повышающемуся уровню собственного развития. А потом, просто наступает момент когда мы начинаем планомерно увеличивать эффективность своей торговли, повышая доходность.
В самый первый раз, да было волнительно… В первый раз всегда волнительно ))))
Максимум что произойдет то, что достигнется макспросадка и скрипт снимут с работы.