TsLab. Первый скрипт. Продолжение
Считая, что у идеи есть перспективы, проработала на другом маркере выхода.
Условия входа остались прежними, никаких дополнительных условий, в ходе оптимизации изменились только значения параметров.
В сервисе статистики была проведена более тщательная работа с закономерностями.
По сравнению с предыдущим вариантом скрипт стал более гибким.
Торговая идея таже:
Пробой максимума/минимума за период после отката
Как выглядит сделка на графике
Уменьшилось количество сделок, увеличился профитфактор, средний ПУ увеличился чуть больше чем в два раза, максимальная просадка уменьшилась
История 2011-2016.
Первый вариант выход через время(8 свечей), второй вариант выход связанный на ATR
Показатели:
Результаты форварда 2017й год (2017й не участвовал в тестирование)
Дорабатывала уже в 2018г, форвард за весь 2017 г.
Показатели:
Первая версия
На 2017м средний ПУ 20п, с учетом комиссии и проскальзывания, результаты 2017 были б в минусе. Начиная с сентября результаты явно стали ухудшаться
Вторая версия
На протяжение всего 2017 года эквити росла, средний ПУ 110 п, такой размер ПУ покрыл бы все расходы по комиссии и по проскальзыванию
На эквити хорошо видна разница
Вторая версия запущена на тест с 1 апреля
Текущие результаты с 1 апреля, торговля одним контрактом
Интересно как изумительность превращается в ужас. )
Да еще и в первый же год…
я был уверен, что вы дадите именно такой ответ. Спасибо.
1. Включите комиссию, хотя бы минимальную,
а лучше с учетом среднего проскальзывания.
2. Исправьте стопы. При покупке у вас СЛ не только поджимается, но и… увеличивается — этого быть не должно, чревато нехорошими последствиями при рыночном форсмажоре.
3. Также и ТП у вас гуляет как-то странно...
Попробуйте разрешить ему только увеличиваться.
По крайней мере по сделкам на картинке это однозначно увеличивает прибыль.
Стопы и тейки базовые, после теста нужно смотреть другие выходы, уже более продвинутые.
Для этого скрипта до окончания тестов на реале, не буду применять и тестировать другие выходы.
Насчет тейков как хотите, но по стопам алгоритм точно с ошибкой. Спросите Павла — возможно он просто в спешке не заметил.
Тейки и стопы не так как я хочу, а как нужно по методике.
Сейчас скрипт тестируется, для определения его эффективности нужны определенные тейки и стопы. После теста в бою будет понятно, жизнеспособен ли он.
Если он докажет результаты тестирования, то для него уже можно применять другие продвинутые выходы и то также нужно все протестировать.
Я не изобретаю велосипед, я иду четко последовательно.
Насчет стопов/«велосипедов» тоже спорить не буду, вы только скажите — Павла о них спросили? Честно.
Дам одну рекомендацию:
Не торопитесь запускать эту стратегию на реальном счете, пока не убедитесь, что все проверили, и все параметры результатов Вас полностью устраивают. Вы можете оказаться морально не готовы к тем результатам, которые могут получится почти сразу после включения торговли.
Если Вас беспокоит потеря времени (Вы упоминали об этом в первой части) на разработку, в то время как имеющийся у Вас капитал будет стоять без дела, то лучше на бОльшую часть средств купить ОФЗ, а небольшую сумму (которую не страшно потерять) оставить на эксперименты со своими стратегиями.
… терял деньги, т.к. не все учитывал (конечно же это выяснялось уже постфактум). А все от того, что боялся пропустить тренд, на котором можно было бы заработать много денежков. Оглядываясь назад я понимаю, что не заработать ничего в те периоды было бы выгоднее. Лишь года через 4 (или 5, уже не помню), я пришел к выводу, что можно было поступить значительно проще, и радоваться одновременно: и заработку (пусть и небольшому); и успехам в разработке торговых систем/стратегий; и постоянно повышающемуся уровню собственного развития. А потом, просто наступает момент когда мы начинаем планомерно увеличивать эффективность своей торговли, повышая доходность.
В самый первый раз, да было волнительно… В первый раз всегда волнительно ))))
Максимум что произойдет то, что достигнется макспросадка и скрипт снимут с работы.