TsLab. Первый скрипт

В трейдинге есть замечательный побочный эффект, он дает развитие. Ты читаешь книги, изучаешь методики, специфическую информацию, изучаешь платформы, новости, ты по-другому смотришь на мир, ты думаешь иначе, чем большинство. Твой мозг постоянно тренируется.  
Хотя возможно это не всем заметно..  
Дорога развития повернула на тропу алготрейдинга к изучению тслаба.  Тропа была долгой, извилистой и пока не видно когда и чем она закончится .  
Самостоятельно не смогла осилить, слишком много непонимания и вопросов, нужна была помощь со стороны, пошла на курс.  Состряпать скрипт это одно, а довести его до ума и сделать способным зарабатывать это совсем другое. Нюансов много. Не, есть, конечно ребята которые более профессиональнее чем я.  

Тест в реальном режиме входил в обучение.  Прошла полный цикл написала робота, протестировала, сделала выводы. 

Алгоритмизация торговли не дешевое удовольствие. Только плата за тслаб в районе 4000 руб в месяц, а в год это уже 48 т., плюс аренда сервера. Да и депозит нужен соответствующий.  
Но даже имея средства, нужно иметь то, что можно запустить в работу. Написание скрипта требует временных затрат.  

Вот, к примеру три недели назад приступила к реализации очередной идеи, но как сейчас выяснилось устойчивых параметров для каждого периода не удается достичь, каждый год отрабатывает по-разному. Этот скрипт сейчас слабый и его нужно дорабатывать, а это снова время. А если идея окажется не рабочей, то будет потерянное время ну разве что опыт прокачается ))) Пока отложила эту идею. 

Один скрипт в поле не воин, нужно иметь в арсенале несколько, штук наверно 15 не меньше. 

Первый скрипт 

Торговая идея:  
Пробой максимума/минимума за период после отката.

Как выглядит сделка га графике, лонг


История 2011-2016, РИ торговля одним контрактом 

Скрипт делала в августе 2017, форвард тест на тот момент был положительным  

Форвард 2017 (форвард был на первом полугодие 2017)  

Для  скрипта был выбран маркер по времени, т.е. скрипт выходил спустя несколько свечей. В моем случае таймфрейм был 5мин, а выход был через 8 свечей, т.е. через 40 мин после входа.  
Скрипт был в тесте с сентября 2017 и до конца года, отключила 25 декабря 

Эквити агента 


За период теста скрипт в минусе.
За период теста ни одного выхода по стопу, все выходы через 8 свечей (40 мин) и выход в конце дня, получается второй половине 2017 для  скрипта в течение 40 мин, не было сильных движений



Значения максимальной просадки во время теста  не достиг. Просадка была в 5000 п

Лично для меня отрицательный результат работы скрипта на тесте это не совсем плохо, есть задел для работы  
 
Выводы и ошибки: 
1) Идея рабочая нужно пробовать другой маркер, который также вначале дал хорошие перспективы для разработки  
2) Нужно быть внимательнее и качественно выполнять работу, не торопится (я торопилась, хотела успеть на сентябрьский запуск и в некоторых местах  не уделила должного внимания.) 
3) У скрипта получилось слишком много ограничительных условий внедренных мной. Это не всегда хорошо.  
4) Мой интерес не пропал, а даже на оборот. Интересное занятие, захватывает.
5) Изучение TsLab, задача посильная, вначале правда кипит мозг, но со временем все налаживается, приходит понимание, ну и с математикой нужно дружить )) 
6) Роботы необязательно должны основываться на сверхсложных идеях и сложных разработках. Работают и простые вещи.