ch5oh, прошу заметить что я не прошу оптимизацию на видеокарте и в облаке, чтобы сразу обсчитывать миллион параметров, и чтобы можно было улететь на луну.

Сразу кучу параметров я например оптимизировать не буду, и что курвафитинг а что нет мне кажется должны решать пользователи, а то так можно сказать что всё курвафитинг.

Если сейчас попытаться объединить несколько ботов в один то приходится переименовывать кучу кубиков и тслаб тупо зависает или глючит когда копируешь\вставляешь и пытаешься что-то делать с большим количеством кубиков внутри скрипта.

ch5oh, лично мне хочется:
1. Чтобы можно было несколькими кликами увидеть совместную эквити всех 70 ботов. В принципе что-то типа пункта В и курвафитинга второго порядка тоже не помешает.
2. Чтобы можно было оптимизировать параметры бота или сразу нескольких и при этом учитывалась бы совместная эквити этих ботов.
В принципе в этих пунктах никакой экзотики нет, я думаю все примерно этого хотят.

3. А это уже поэкзотичней, но очень хочется.
Чтобы можно было применять кубики которые бы меняли поведение сразу всех ботов в портфеле и таким образом можно было бы тестировать например разные фильтры сделок сразу на всём портфеле ботов.

gelo zaycev, Наш рынок любит постоять в диапазоне пару тройку месяцев. На небольших колебаниях можно аккуратно набрать бесплатную позицию в квартальниках продавая центральный страйк и закрывая риски стренглом 110\120. Например, вчера купить 120й кол и продать 115 пут, сегодня купить 110 пут и продать 155 кол. И так по кругу. Позиция будет безубыточная.))) 
Вот вчера скажем 115 пут продав за 5500 и сегодня — кол за 5200 имеем 10700. Купив вчера 120й кол за 2400 и сегодня за 2900 пут (110) — потратили 5300. Осталось 10700-5300=5400. А максимальные выплаты при уходе рынка из диапазона 110-120  всего 5000 пунктов.) ГО по такой позиции смешное. Риски со всех сторон закрыты.
Ну если рынок сместится можем набирать точно также на других страйках.)))
Халява.)

1 я бы протестил… в четверг на вечорке продаем опцики… в понедельник в полдень откупаем...
и для покупки наоборот… во вторник покупаем… в четверг уходим на экспирацию

ch5oh, 
Для данного конкретного случая я просто подобрал значение дельты, при которой на следующий день на росте позиция ничего не потеряла. Согласен с Вами, это произошло исключительно благодаря завышенной позиции во фьючерсах. При движении вниз, перехеджированная позиция минусила также, как и недохеджированная позиция (по приведенной методике) при движении вверх.

Кстати, первый свой зигзаг на реальном счете я открыл, пользуясь одной из первых версий ТСЛаб 2.0, который бесплатно предоставлялся после семинара Алексея Каленковича. Дельта была захеджирована по модельной (симметричной) улыбке (т.е. была положительной). После открытия позиции, БА пошел наверх, а P/L вниз. Потом была небольшая коррекция и даже образовалась какая-то прибыль. В конце концов позиция была ликвидирована без потерь. Здесь пришло понимание, что лично меня модельная улыбка не спасает при росте БА. Хотя рассуждать так по результатам 2-х экспираций, возможно, неверно.
Далее я изобрел свой полуэмпирический метод расчета дельты и в среднем, на спокойном рынке, получалась следующая картина — при росте позиция не теряет, а при падении (даже резком) позиция не зарабатывает. Конечно, нельзя сказать, что P/L всегда был возле 0. Образовывались и прибыль и убыток, но как удерживать первое и минимизировать второе, я так и не разобрался. Здесь стоит отметить, что зигзаг открывался в начале жизни серии и держался до экспирации. Примерно через 1,5 года периодической торговли зигзагом, я от него устал — действий требуется много, а выхлоп практически незаметен. Сейчас я на заборе (точнее в ОФЗ). Надеялся, что Дмитрий предложит чудо-метод управления позицией, но для меня предложенное, кажется, не работает))

По моему торгуя зигзаг можно использовать как минимум 2 подхода. Первый — пропагандировал Каленкович и, сейчас, ch5ok. Суть — сформировать гамма-тета плюс позу и тащить ее до экспы, по дороге рехедж и поддержание той самой гамма-тета положительности. 
Второй эксплуатировал я. Дожидался исторически экстремального наклона улыбки, делал позицию. При возврате к «норме» крыл. Вся операция занимала менее недели обычно. «Обратные» зигзаги тоже работали, если вовремя влезать.
По выбору страйков. Очень неплохо иметь свою «правильную», «нормальную» улыбку. Если она есть, то остается только выбрать страйки с максимальным отклонением от нее, причем в пунктах цены, а не волатильности

ch5oh, не разрулит. Я в своем единственном эксперименте так и делал. Автомат охренел от таких потребностей и «напроскальзывал» мне на пару дней галер вперед

Спасибо за вопрос.
Проект liquid.pro лично для меня был очень важным. даже не в финансовом смысле, так как перспективы его как бизнеса я никогда всерьез не оценивал, просто предполагал, что при хорошей реализации он может выйти на самоокупаемость, что уже неплохо.  Два года я вкладывал в него деньги, свой опыт и в конце-концов душу. Опыта не хватило. Опыта именно как бизнесмена. Я не бизнесмен, если это кому-то до сих пор не ясно и вообще -  Бизнесменов с большой буквы очень мало. Я плохо контролировал что происходит и  в результате проект пришел к фазе, когда с одной стороны сделано не мало, но с другой стороны уровень реализации оказался недостаточно высоким. К концу 2017 года стало ясно, что я расходую средства очень неэффективно ( т.е. проект потребляет гораздо больше чем отдает) и я просто-напросто поставил стоп-лосс, как и положено профессиональному трейдеру и свернул финансирование.  Сделано очень много. Не буду скромничать -  если проект окончательно умрет (что произойдет с вероятностью 99%) вы, начинающие, продолжающие и даже опытные опционщики  потеряете то, что скорее всего никогда не будет восполнено, но такова жизнь. Я так уверенно говорю, потому что 15 лет назад я начинал проект, похожий на tradingview, только более продвинутый в плане технических возможностей. За истекшие 15 лет  никто даже близко не подошел к тому, что у меня было сделано на уровне бетта-версии. (система “B+.Analysis”, сейчас даже всезнающий интернет почти не помнит этот проект, хотя я делал несколько докладов и был сайт работающий на данной технологии). 
В настоящий момент времени есть микроскопический шанс что сайт продолжит работу, но это зависит не от меня. Я, как говорится, умываю руки. Больше я публичными проектами заниматься не буду, просто потому что это у меня плохо получается. Если у третьих лиц будет инициатива поддержать liquid.pro я передам все что наработано, но почти уверен что этого не произойдет. Всем спасибо.

ch5oh, зарабатывал? я вот за 3 месяца колупаний с ним не смог даже лимитные ордера нормально научиться выставлять ^^'

ch5oh, при проданной гамме уйдете в убыток с таким хэджером

ch5oh,  спасибо большое. На самом деле начинал с тс лаба, потом прошел через квик луа и сток шарп и сейчас уже просто не хочется признавать, что столько нервов и времени потрачено зря. самое интересное, что когда был на тс лабе зарабатывал больше всего. Да и все знакомые переходят с других платформ туда(тоже возвращаются). Вы реально заставили меня задуматься о том, зачем все эти проблемы, если есть тс лаб. Спасибо за комментарий и за Вашу статью!:)

интересная тема, хоть изредка  есть что пообсуждать.
Я на тему убил два месяца весной.вот мои мысли. Арбитраж ведь задуман, как защитная стратегия для минимизации убытков.

1. Арбитраж разваливается рано или поздно ВСЕГДА.
Потому что разваливается даже то, что имеет казалось бы 100% корреляцию.
Например фьюч на брент на разные месяцы раньше был контанго, и это реально работало, а с осени стало беквордация.
То есть, именно в арбитраже всегда нужны стопы.

2. Зарабатывать можно. Здесь работает вариант хедж+контртренд+входы/выходы частями+макс.диверсификация по инструментам/портфелям/корзинам.
Например — самое простое — выбираете канал по инструменту за период, на примере сбера — покупаете  сбер 300  акций по нижней границе канала. продаете 3 фьюча на эти акции ступеньками до верхней границы канала. Если цена идет еще выше, ждете пока исполнится фьюч. Если идет вниз, начинаете откупать по одному фьючу, опять вверх, продаете по одному фьючу.
То есть в случае, если цена в канале — то Вы забираете прибыль с колебания этих цен. Если цена уходит вниз из границы канала, то лучше избавиться от позиции (но можно и усредниться) .

Таких комбинаций кучу можно придумать, и более сложных в том числе.

Имхо, к этой теме лучше относиться как к контртрендовой торговле синтетического инструмента. То есть делаете инструмент, скажем, LUK-25*GAZP (почему именно 25--чтоб примерно равные ноги были). Строите его и смотрите, можно ли его торговать контртрендово. Усреднялки какие-нибудь, перекупленность/перепроданность--вот это все. Это такой тест на коинтеграцию, на самом деле. Неплохой тест. Если контртрендово не торгуется, значит оно не предназначено для парной торговли и эту парочку бессмысленно ставить в противонаправленные корзины в любой пропорции. Ну и вот таким образом набираете кандидатов на заполнение корзинок. Дальше можно чего-нибудь покурвофиттить с весами, хотя имхо веса надо брать от балды, просто чтоб общая поза была примерно ноль. И собственно, корзинная торговля готова, торгуем эту радость контртрендово.

Проблемы:
1. Комиссы и слизь. Накапливаются пропорционально количеству инструментов в корзинах.
2. Более серьезная трабла. Как и любая контртрендовая тема, винрейт у этого всего будет процентов 70-80, если не больше. Это очень неприятно, так как это означает недотестированность системы на предмет редких убыточных событий. Разрывов ценных частей организма, одним словом. Например, в свете последних событий на эту тему актуален пример торговли нефтегазовой пары ЮКОС vs Лукойл. 

Учитывая эти траблы, я бы вообще не советовал баскет-трейдинг на ру рынке. Если только арбитраж чего-то, имеющего прямую корреляцию. Например, RI со сбер плюс газпром плюс лукойл--но там все давно поделено. 

ch5oh, чуть не так. Последнее время на относительно малых шагах сбера (врубель, например) реализуется невысокая волатильность. 30-32 примерно. И вот ее я покупаю. А на больших шагах (15 рублей, например) высокая — что то вроде 50+, и ее то я хочу продать, хлопнув свою сеточку на таком отклонении. То есть это попытка псевдоарбитража такого. Два одинаковых встречных стрэдла с разным шагом рехеджа. Ситуации благоприятные для такого компота встречаются крайне редко, но мне сдается, что сейчас именно такой интересный момент

Рисую позу по ри. Там корреляция веги и БА. Если рынок падает вола растет и наоборот. Итак: Продаем пут на ЦС. Смотрим Вому. Там где она минимальна покупаем путов так что бы вега стала равна 0. Теперь берем БА что бы дельта была равна 0. Смотрим график веги. Теперь если БА идет ввер вола падает а вега становится отрицательной. Если падаем, то вега становится положительной а вола растет. Стоим на месте, получаем тетту.
По рублю на колах. 

ch5oh, код 67.12 Биржевые операции с фондовыми ценностями

НеГрустин, я «не думаю» в терминах моментов распределений. пользуюсь более «естественными» показателями, а именно — волатильность на деньгах, наклон улыбки, и третий параметр, отвечающий за крутизну краев (называю этот параметр «форма»). рискреверсал очевидно очень чувствителен к наклону и к греку дельта-вега (прирост дельты при изменении волатильности на деньгах). причем настолько чувствителен, что при малейшем намеке на нестабильность этих параметров (а это бывает на любом приличном падении РИ или взлете СИ) что эту позу надо достаточно быстро разбирать, пусть даже и не до конца. в моментах это да, наверно как раз м3 и м4 отвечают за эти параметры, но, повторюсь, я не могу уверено говорить о распределениях.