Чаще всего на биржевых форумах говорят только о риске получения убытков и только об одном способе этот риск контролировать – ставить стоп-лоссы на определённом уровне потерь.

При этом под убытком понимается виртуальное уменьшение счета, вызванное движением против взятой торговой позиции.

Понятное дело, что рисков у трейдера намного больше. И я полагаю, что частные трейдеры могут лишь ограничивать свои торговые риски, но вовсе не управлять  ими.

Трейдеры не могут повлиять на системные, финансовые, геополитические риски, риски на стороне брокера или эмитента, но они могут ограничить три главных торговых риска: риск потери денег, риск потери доходности и риск потери прибыли.

Давайте подробнее посмотрим, с какими торговыми рисками мы сталкиваемся, находясь в позиции.

Риск #1. Вы можете получить убыток, если цена пойдет против вас (риск потери денег)

Первый риск на мой взгляд совершенно незаслуженно ставят на главное место, так как во главу угла ставится страх получить любое, в  том числе случайное, негативное изменение стоимости нашей позиции.

( Читать дальше )

Всем привет.

Можно я разбавлю тему криптомайнинга?
И вспомню старый добрый индикаторный теханализ. =))

Честно признаться, я всю дорогу использую мувинги. Причем, не всегда стандартным образом.

1. Берем стандартный ЕМА 20.


Как его торговать?
Не всем понятно.
Добавим еще один. )


( Читать дальше )

В свое время я заметил такую особенность своей торговли, что даже когда еще нет акции лидера, нет в ней тренда, против которого можно оказаться, я часто выбирал для игры именно ту бумагу, которая становилась чуть позже таким трендовым лидером, и делала заметное движение против моих ожиданий.

Доходило до смешного, после отскока рынка от локальных лоев все фишки вроде стоят одинаково, и я выбираю такие, которые после этого начинают расти против меня,  бывало весь рынок стоит, а моя бумага растет.

И в лонг брать рано, так как первый отскок – самый неуверенный, и снижение рынка легко может продолжиться.

Я пытался разобраться, почему это повторяется, и сначала списывал это на то, что  раз я торгую короткие движения, то я зарабатываю, когда акция горячая, когда цена активно движется, когда в ней увеличивается волатильность (борьба направлений).

То есть я подсознательно ищу среди спокойных акций самую противоречивую, в которой обещана борьба и движение, потому что в таких условиях и делается мой небольшой профит на коротких  таймфреймах.

( Читать дальше )

несколько цитат о механизме маструбации "самостимулирования" загоняющем «в космас» цены на американские акции,против чего донкихотствует Василий

= Массовое помешательство на выкупе собственных акций в чисто техническом (и законодательном) отношении стало возможным в начале «нулевых» годов, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам апробировала так называемый Rule 10b-18, который повысил планку ежедневно разрешённых объёмов байбэка с 15 до 25% от среднего дневного объёма торгов. Цифра может показаться невыразительной, между тем произошла подлинная революция: компании, чьи бумаги обладают высокой ликвидностью (и, соответственно, огромными дневными оборотами), получили возможность выкупать ежедневно собственные акции на сотни миллионов долларов. Чем они с радостью и занялись.

Помимо помянутых выше академических обоснований байбэка, исходящих из «здравого смысла», есть ещё парочка — тоже академических, однако менее импозантных. Во-первых, речь идёт о вышеупомянутом самостимулировании (мастурбации?): чем больше, энергичнее и интенсивнее компании выкупают собственные бумаги — изо дня в день, с почти гарантированной неизбежностью, — тем больше растут котировки этих выкупаемых бумаг! Если каждый день на рынок приходит покупатель с огромным кошельком и начинает всасывать в себя тысячи и тысячи акций с логикой пылесоса — как, вы думаете, будут вести себя эти акции? Конечно же, расти!

( Читать дальше )

            

          Хочу поделиться своей историей. Начну с того, что подошел к 39 годам я не в самом плохом состоянии. Не курю, не пью. Регулярно занимаюсь спортом. Имею несколько объектов недвижимости, машину, работу (хорошую по местным меркам), жена, двое детей. Но оглядываясь назад не покидало чувство какого-то бардака в своих действиях. Про инвестиции ничего не знал. Квартиры достались что-то в ипотеку, что-то в наследство, что-то сам купил. Однажды занимая мне деньги сестра задала вопрос: «имеете доп. доход от аренды недвижимости, зарабатываете мол с женой не плохо, куда деньги деваете?». По пути домой много думал над этим вопросом. Придя домой сказал жене, что живем только на твою зарплату, а мою, на счет в банке. До этого никаких накоплений не было. Жена по возмущалась но согласилась. Пару месяцев все получилось отлично. В это время я и залез в интернет за информацией о том как стать богатым и ничего не делать. И чуть с ума не сошел от потока знаний и людей предлагающих мне в этом помочь. Начал наверное как все с Форекса. Спасло то, что заведя 300 000 в Форексклуб, начался рост доллара, потеряв половину, решил, что с меня хватит и пока не поздно вывел оставшиеся средства. В рублях у меня оказались опять мои 300 000 рублей. Информация с интернета начала по тихоньку усваиваться и раскладываться по полочкам. Уже в курсе был про ММВБ, ИИС (открыл в январе 2016г). Посмотрел на Ютубе много роликов о планировании, мотивации, постановках целей. Расписал несколько направлений: Финансы, Здоровье, Душа.

( Читать дальше )

Написал на досуге по просьбе одного из участников смартлаба индикатор корреляции.
Индикатор простенький, считает коэффициент корреляции Пирсона
для двух выбранных инструментов на заданном таймфрейме.
Выкладываю исходный код. Может кому то пригодится.

Settings= 
{ 
Name = "Piton", 
N = 100,
legend = "price2",
line = 
	{ 
		{ Name = "Sint", 
		  Color = RGB(0, 132, 0), 
		  Type = TYPE_LINE, 
		  Width = 1 
		}		
	} 
} 

function Init() 
return 1
end 

Candles = {};


function OnCalculate(index) 
	local numCandles = getNumCandles(Settings.legend);
	if index <= Settings.N or numCandles <= Settings.N then
		return nil;
	end
	
	Candles, n, _ = getCandlesByIndex(Settings.legend, 0, index - Settings.N, Settings.N);
	if n ~= Settings.N then
        return nil;
    end
	
	-- Предварительный расчет
	sum1, sum2, sum3 = advancePaynemt(index);
	
	-- расчет коэффициента корреляции Пирсона
	r = sum3/math.sqrt(sum1*sum2);
	
	return r;
end

--  Предварительный расчет
----------------------------------------
function advancePaynemt(index)	
	local sum1 = 0;
	local sum2 = 0;	
	local sum3 = 0;
	local j    = 0;
	
	--  Вычислить среднее арифметическое
	for i=index - Settings.N + 1, index, 1 do
		sum1 = sum1 + C(i);			
		sum2 = sum2 + Candles[j].close;
		j = j + 1;
	end
	aver1 = sum1/Settings.N;
	aver2 = sum2/Settings.N;
	
	-- Вычислить сумму квадратов отклонений
	sum1 = 0;
	sum2 = 0;
	j 	 = 0;
	for i=index - Settings.N+1, index, 1 do
		sum1 = sum1 + math.pow(C(i) - aver1, 2);
		sum2 = sum2 + math.pow(Candles[j].close - aver2, 2);
		j = j + 1;
	end
	
	--  Вычислить сумму произведений разности
	j=0;
	for i=index - Settings.N+1, index, 1 do
		sum3 = sum3 + (aver1 - C(i))*(aver2 - Candles[j].close);
		j = j + 1;
	end
	
	return sum1, sum2, sum3;
end

Как запустить и настроить:


Архив исходника на QLua: https://yadi.sk/d/OxDvAekV3PLn2z

Наконец-то организаторы Кубка выпустили интервью с Артуром Терегуловым, победителем Кубка Роббинса- ежегодного соревнования по торговле фьючерсами. Артур показал чистую прибыль в 914.8%- это вторая рекордная прибыльность после Ларри Вильямса почти 30 лет назад. 
Артур- исключительно интересный собеседник, и с блеском ответил на заданные ему вопросы«сходу», без малейшей подготовки. Рекомендую к просмотру :) 

PS если вы захотите попрoбовать свои силы в конкурсе в 2018 году, обращайтесь!

Закупил себе пару моников 4К на 43", доволен как слон, всем советую. Ваще бомбезные.

Моделька Dell P4317Q — это щя самый топ из доступных за вменяемые деньги, и денег хотят за них ваще не много, можно ниже полтоса найти.

Альтернатив на рынке сейчас нет. 

Тупо думал ставить две стойки по 4*24 в итоге взял эту парочку и она полностью заменяет 8 штук на 24"

По итогу полноценное рабочее место сейчас можно забацать в бюджете 400-500 тыр ваще легко.






( Читать дальше )

( Читать дальше )

Сразу оговорюсь, что утверждение, вынесенное в заголовок, не касается внутридневных операций, речь идет о позициях от нескольких дней до нескольких недель.  Итак перед вами график подневной доходности простейшей синтетической облигации «лонг  Сбербанк — шорт ближайший фьючерс на Сбербанк» с учетом расходов на перевкладывания из фьючерса во фьючерс за день до экспирации, дивидентов и средств ГО и вариационной маржи, необходимых для поддержания шортовой позиции.



Он означает разницу в доходности (к номиналу) между «купил и держи» акцию сбера (с учетом дивидендов) и «купил и держи» ближний фьючерс на сбер или, если перевернуть формулу разницу в доходности (опять же к номиналу) «продал и жди» ближний фьючерс на сбер и «продал и жди» акцию сбера без учета платы за шорты(!). В принципе в этом графике для «купил и держи» нет ничего удивительного, так как обладатель такой позиции во фьючерсе может легко компенсировать эту разницу, разместив средства, свободные от ГО и вармаржи под безрисковую ставку (кроме «скачка» на графике под стрелкой, о котором ниже).  А что делать держателю шорта на споте? У него ведь нет свободных средств, да и еще к тому же эта отрицательная для него разница совсем не учитывает комиссию брокера за шорты. Получается «двойной удар» по счету.

( Читать дальше )