Какая черта наиболее справедливо характеризует состояние глобальных рынков в целом и российских площадок в частности? Низкая волатильность. Индекс S&P500 уже почти 40 сессий подряд не снижался более чем на 0,5%, всего второй случай за 10 лет. Волатильность евро снизилась до исторически минимальных значений. Подобные замечания можно отнести к большому числу торговых инструментов. Рынки цикличны. На смену низкой волатильности приходит высокая.

• Уже почти месяц сохраняется ставка на снижение отечественного фондового рынка. Сохранится и на ближайшие дни. Пока цены российских облигаций не реагировали на плавное снижение индексов акций. Но в декабре реакция вполне вероятна. Есть противоположный вариант: рост может вернуться на рынок акций, а облигации сохранят устойчивость. Но этот вариант оценивается как менее перспективный.

( Читать дальше )

Сопоставим график обычки сбера с графиком ОИ физиков во фьюче сбера. Выделим красным периоды, где цена шла против физиков. Зеленым — периоды, когда цена шла в сторону физиков. Результат за 3 года выглядит так:



Так же сопоставим график сбера с графиком ОИ юриков:



( Читать дальше )

В начале прошлого века всему финансовому миру планеты был хорошо известен господин по прозвищу «Великий Медведь», он же Джесси Лауристон Ливермор – величайший биржевой спекулянт всех времен и народов, который много раз прогорал, но потом за часы зарабатывал миллионы буквально с нуля. Я начал изучать труды этого выдающегося джентльмена и за это время я раскрыл, как мне кажется, многие из его секретов. Я также много лет изучал методы предсказания Уильяма Ганна, которого многие называют отцом технического анализа, изучал для прогнозирования максимальных и минимальных дат формулы расчета времени Фибоначчи от другого джентльмена, имени которого вы даже не слышали.

Кроме того, некоторое время назад я обнаружил или, должен ли я более правильно сказать, «наткнулся на» секретные графики ежедневной динамики цен акций или товаров, которые точно прогнозируют все будущие движения на один месяц, а затем на следующие два месяца, за которыми следуют следующие четыре месяца и, наконец, следующие восемь месяцев ценового действия для этого конкретного индекса, акции или товара.

( Читать дальше )

На самом деле, хрен его знает, чем ближе к концу движения, тем легче ошибиться, но по мне устраиваться в тотальный шорт рановато.

1. СиПи. Слишком маленькая пятёрочка, да и выход с верхов не импульсный, скорее это 1 в 5, до 3200-3250 по идее должны доползти.

2. Нефть. Тоже выход с верхов не импульсный. В бренте очень сильно смахивает на плоскость.

3. РТС. Не хватает одного подразделения вверх. Как правило, последние выносы бывают с кровью и мясом (планками), так что тут уж нужно быть очень осторожными.

Подробнее о разметках в видео


( Читать дальше )

Друзья, любители пассивного дохода, с прискорбие вынужден объявить, что покидаю проект Мозговик. Почти два года я вел раздел облигации, но сейчас понял, что пора заканчивать. Причины самые банальные, лень и нехватка времени. Также, я перестаю вести и публичный облигационный портфель. Его жалко больше всего, он показал неплохие результаты.

При этом я остаюсь на смарт-лабе, мои еженедельные обзоры размещений ОФЗ в силе. Постараюсь также делать разбор интересных эмитентов, но уже в рамках блога. Создал канал в телеграме, там в основном про ВДО и ОФЗ.

Я открыт к общению, будут вопросы, пишите в личку, всегда помогу.
 
Спасибо всем, кто читал мои обзоры!
 

1/ Никогда не жалей о том, что сделал, если в этот момент ты был действительно счастлив.
2/ Никогда не возвращайся в то место, где однажды был счастлив.
3/ Страшны не сами проблемы, а если в этот момент за руку никто не держит.
4/ Веди себя так, будто ты уже счастлив, и ты действительно станешь счастливее.
5/ Никогда не оглядывайся назад, не вспоминай прошлого, не думай о том, что ты сделал неправильно, а что правильно. Это твоя жизнь!
6/ Мечтайте именно о том, чего вам действительно хочется, даже если вам кажется, что это невозможно.Мечты имеют свойство сбываться.
7/ Пройдет 20 лет и ты будешь больше жалеть о том что НЕ сделал, чем о том, что сделал. Так к черту сомнения и лень. Уходи из тихой гавани. Лови ветер в паруса. Путешествуй. Мечтай. Открывай.
8/ Не жалей о своих ошибках, ведь не сделав их, ты никогда не узнаешь как делать правильно.
9/ Если хочешь получить то, что никогда не имел, стань тем, кем никогда не был.
10/ В тот момент, когда ты задумываешься о том, любишь ли ты кого-то, ты уже навсегда перестал его любить.
11/ Ничего не бывает зря. Если вы что-то совершили, значит в тот конкретный момент вашей жизни, на том конкретном этапе вашего развития, в данном поступке был смысл. И если вам кажется, что вы могли поступить по-другому, знайте – вы не могли.

Последнее время на смарт-лабе снова набирает популярность тема опционов. Попробуем понять почему.

Вот тут давно описана моя система продажи путового месячного «края» и приведены ее тесты с 2008 по 2013:

www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1380184332

Вскоре после той публикации эта система начала торговаться в реале на объеме в почти 1000 контрактов в сумме (на фирме 960 контрактов). 3 марта 2014 торговля этой системы была закрыта. Почему? Ссылку на это дам в конце (я уже об этом тут писал), потому что это будет хорошим резюме к нижеизложенному. 

Собственно расчет вариационной маржи для 960 контрактов я продолжил и после прекращения торговли. Эдакий out-of-sample. И что получается? А вот что по дням экспирации (мы помним, что продаваемые опционы месячные)



График в рублях, потому что я не знаю к чему отнести накопленную вармаржу. Ну до сентября 2015-го выглядит не очень красиво, я бы такое не торговал, но с 15 сентября 2015-го очень даже симпатично

( Читать дальше )

На бирже как всегда неопределенно, но даже когда появляются возможности купить, у инвестора-трейдера разбегаются глаза. Кто-то прислушивается к мнению «гуру», кто-то пытается разобраться (угадать) сам, НО даже на растущем рынке заработать удается небольшой доле торговцев. 
В нашем деле для нас есть только одни помощники -  Смарт-Инсайдеры компаний (софт https://smartstockinsider.com/). Те кто знает больше и, часто наперёд. 

Акции компании ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. были добавлены в Наш Портфель 2 октября.

Триггером послужили кластерные покупки инсайдеров (см график выше) и, главное, нескольких покупок Смарт-Инсайдеров (это те кто уже показал ранее способность предугадывать рост).
Среди них были CEO компании Brady Todd, купивший на более чем $200К и директор Bronstein Ben.


( Читать дальше )

понедельник в Госдуме состоялось совещание рабочей группы по повышению цифровой грамотности населения. Главными темами для обсуждения стали контроль за деятельностью недобросовестных бизнес-тренеров, а также вопрос онлайн-образования в России. Эксперты предложили рассмотреть возможность введения в федеральное законодательство понятия «интернет-образование», сделать его лицензируемым видом деятельности и штрафовать за преподавание без лицензии. В заседании приняли участие депутаты Госдумы, представители бизнеса, Генпрокуратуры, МВД, Минэкономики, ФНС России, юристы, экономисты и даже сами пострадавшие от мошеннических действий недобросовестных бизнес-тренеров.

На совещании обсуждались многочисленные случаи мошенничества в интернете. В рассказах пострадавших в основном шла речь о различных бизнес-коучах, вымогавших деньги в обмен на сомнительного рода знания о том, как «заработать много денег» или построить «гармоничную жизнь с достойным мужчиной». Адвокат Дмитрий Зацаринский предложил внести в федеральное законодательство понятие «интернет-образование», сделать его лицензируемым видом деятельности и увеличить размер штрафов за преподавание без лицензии до 100 тыс. руб. и более. Он предложил внести изменения «в закон об образовании, Кодекс административных правонарушений и соответствующее постановление правительства»