Блог им. Russor

Сбербанк. Грааль.

Сопоставим график обычки сбера с графиком ОИ физиков во фьюче сбера. Выделим красным периоды, где цена шла против физиков. Зеленым — периоды, когда цена шла в сторону физиков. Результат за 3 года выглядит так:

Сбербанк. Грааль.

Так же сопоставим график сбера с графиком ОИ юриков:

Сбербанк. Грааль.

Заметно, что юрики правы чаще физков. Кроме того, юрики срубили бабла в разы больше физиков.

Грааль:

Торгуй сбером на стороне юриков!
★13
52 комментария
и да… я понимаю, что если все кинутся пользоваться граалем, то он быстро засрется… ну и фиг с ним))
avatar
Ниочем этот ОИ не говорит, что и требовалось доказать.
avatar
Биотехнолог, вы дальтоник?))
avatar
Сергей Симонов, нет, но я вижу что никакой зависимости между ОИ и ценой нет.
avatar
у ЮЛ заведомо постоянно высокий уровень лонга, судя по графику, является ли это искажающим картину фактором
avatar
Oliver Stocks, нет… просто юрики лучше понимают, что в долгосроке количество акций сбера не меняется, а количество денежных знаков растет

куда идет цена в таком раскладе?

и куда она ушла за 3 года? Вниз или вверх?
avatar
Сергей Симонов, когда капитала в избытке, такой принцип достаточно прост для поддержки
avatar
Сергей Симонов, скажите — а ваш анализ учитывает что в категории ЮЛ проходит также ММ, который обязан открыть встречную позицию для того же физика, который захочет открыть шорт или лонг. И что делать с ЮЛ, которые имея акции и не желая(или не имя возможности) их продавать — шортят фьюч кратковременно чтобы не понести убытки по акциям когда на рынке происходит просадка или выходит какое-то событие и цена на акцию падает?
avatar
Биотехнолог, ОИ не предсказывает цену… он лишь подсказывает, в какую сторону вставать, чтобы не ссать против ветра
avatar
Сергей Симонов, я не вижу никакой подсказки со стороны ОИ. Разные перевесы на разных трендах. Вообще нет зависимости.
avatar
Биотехнолог, не в подсказке дело… кто по вашему заработал больше за 3 года на фьюче — юрики или физики?
avatar
Сергей Симонов, без понятия. Я бы вообще на этот показатель (ОИ) никогда не ориентировался в торговле.
avatar
Биотехнолог, вы фьючами-то вообще торгуете?
avatar
Сергей Симонов, пытаюсь, но это не мой инструмент вообще.
avatar
Биотехнолог, а почему не Ваш? Чем вам фьючи не нравятся?
avatar
Technotrade, со стопами проблема. Их постоянно выбивает. Не люблю терять.
avatar
Биотехнолог, При дивергенции вообще можно не ставить стоп)))
Как правило, все развороты происходят при дивергенции от часового тф. Увидел дивергенцию и есть сигнал на покупку, зачем ставить стоп?

Я кстати, понял почему происходит дивергенция. Потому что в это время идёт вынос стопов, как-то так))).
avatar
Павел Град, если акции берешь, то да. Если фьючерсы то без стопов нельзя.

Вообше не всегда идет вынос стопов. Наоборот часто низкая волатильность без шипов  - основа дивера.
avatar
Биотехнолог, Точней не обязательно стопов, а вынос физ. лиц в противоположную сторону.
avatar
Павел Град, спекулянтов. кто берет на среднесрок, тому пофигу
avatar
Биотехнолог, вы опционщик?)
avatar
Андрей Ш., нет
avatar
Что значит юрики понимают?
На 90% юрики там, это пара Маркет-мейкеров которые автоматом продавая физикам записывают себе обратную позицию не раздумывая. Посмотрите в нефти. Там какой-то физик набрал миллион с лишним контрактов в лонг, а какой-то маркет-Мейкер или банк дал ему. В итоге у физиков лям+ в лонге, а у юриков в шорте.
avatar
Technotrade, логично согласись ? а теперь вопрос если все при интересах где тут деньги ? один физик захеджировал бизнес и другой юрик захеджил бизнес. И между ними если и есть деньги то, только для хфт
avatar
Просто физики высиживают небольшую прибыль, и если движение продолжается дальше начинают контртрендовые позиции брать, потом разбавляться и усредняться, а потом кроются в убытки. Чем длиннее движение, тем больше пострадает физиков. Физики постоянно сидят в минусах и долго пересиживают убытки, но увидев небольшую прибыль сразу кроются от греха подальше. И как правило на графике начало движений часто зеленое у физиков.
avatar
Автор, граали продаютты как то не в тренде. Исправляйся.
avatar
GAURANGA, каждый из читателей потеряет деньги по своему… никакие граали им не помогут))
avatar
Период где юр. лица были не правы называется хеджированием позиций на рынке спот. Юр. лица на рынке зарабатывают при росте, а при падении акций хеджируют их фьючерсом, что позволяет не терять на падении.
avatar
Павел Град, это все замечательно…

юрики заработали на фьюче сбера или потеряли?

Если заработали, то мне плевать, чего они там хеджировали. Я буду играть на их стороне.
avatar
Сергей Симонов, Само собой на их стороне.
avatar
нет граалей во «вчерашнем дне»
avatar
Rotor78, а есть ли граали здесь и сейчас?
avatar
Technotrade, грааль в управлении риском
avatar
Rotor78, история ничему не учит только украинцев))
avatar
Красота!
avatar
Это все только на истории и что из этого следует что нужно держать лонг по сбербанку?
avatar
Bogdan, это уже 10 лет понятно, что нужно держать лонг по сбербанку, и не держать 10 лет лонг по ВТБ )))
avatar
Technotrade, поправка — сейчас стало понятно, что надо Было 10 лет держать Лонг в Сбере )
avatar
Bogdan, что хотите, то и держите… с вами никто спорить не будет))
avatar
Сергей Симонов, Спорят только упрямые и как правило глупые люди, которые хотят всем доказать свою правоту
avatar
наконец-то грааль. весь СЛ перерыл и вот ОН — нашел. 
avatar
MishaSoft, пользуйтесь на здоровье!.. потом жене сапоги купите))
avatar
MishaSoft, Я уже год об этом пишу в каждом посте))) Не стал говорить об этом автору топика))) Только у меня там не история, а сделки на будущее.
avatar
Допустим за юриками стояли структуры аффилированные со сбером и физики были не в курсе этой игры. Тут Грааль в том, чтобы не торговать инструменты в которых ты ничего не понимаешь, вне зависимости к какой группе ты принадлежишь.
avatar
Glago, как думаете, кто на фьючах сбера заработал больше — физики или юрики?
avatar
Сергей Симонов, допустим юрики заработали больше, но только потому что они обладали большей инфой, а не потому что они умнее
avatar
Маркет-мейкер это юрик. Он всем даст возможность войти в рынок. По любой цене. А бабло вы сами сольёте в любую сторону. Закроетесь в минусе отдав прибыль ММ. 
Серёга Ростовский, как думаете, кто на фьючах сбера заработал больше — физики или юрики?
avatar
А подскажи, где такие графики фьючей с нанесенными лонгами и шортами?
Тимофей Мартынов, кстати почему на смартлабе такое не сделать? есть же данные по ОИ, можно визуализировать 
avatar
meat, гроаль-машина 
avatar
А если нанести на график шорты Васи или Лёхи — ещё больший грааааль будет.
avatar

теги блога Сергей Симонов

....все тэги



UPDONW