Избранное трейдера Андрей
Начинающие (да и не только) инвесторы часто задаются вопросом о том, как отобрать для себя идеальное соотношение активов входящих в портфель. Часто (или не очень, но знаю про двух точно) у некоторых брокеров эту функцию выполняет торговый робот. Но заложенные в них алгоритмы не раскрываются.
В этом посте будет рассмотрено то, как оптимизировать портфель при помощи Python и симуляции Монте Карло. Под оптимизацией портфеля понимается такое соотношение весов, которое будет удовлетворять одному из условий:
Для расчета возьмем девять акций, которые рекомендовал торговый робот одного из брокеров на начало января 2020 года и так же он устанавливал по ним оптимальные веса в портфеле: 'ATVI','BA','CNP','CMA', 'STZ','GPN','MPC','NEM' и 'PKI'. Для анализа будет взяты данные по акциям за последние три года.
#Загружаем библиотеки import pandas as pd import yfinance as yf import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # Получаем данные по акциям ticker = ['ATVI','BA','CNP','CMA', 'STZ','GPN','MPC','NEM', 'PKI'] stock = yf.download(ticker,'2017-01-01', '2019-01-31')
Основывать свои решения на аналогах из прошлого — значит поселиться в пристанище глупости.
Как наркоманы, которые не могут контролировать свою потребность в наркотиках, финансовые аналитики не могут удержаться от поиска какой-то аналогичной ситуации в прошлом, которая прояснит клубящийся хаос в их хрустальных шарах для предсказаний. Из-за этих попыток разобраться в происходящем, поверх графиков недавних скачков фондового рынка навалены горы графиков рынка за 1929, 1987, 2000 и 2008 годы, хотя наиболее близкой аналогией является нефтяной шок 1973 года, экзогенный шок для ослабевающей, хрупкой экономики.
Но реальность такова, что в прошлом нет аналогичной ситуации, и поэтому все прогнозы, основанные на прошлых результатах, будут вводить в заблуждение. Диаграммы и аналитики утверждают, что все рынки действуют по одним и тем же моделям, которые отражают человеческую природу и поэтому ищут корреляции волатильности и оценки, которые «работали» в прошлом, и которые по их мнению должны работать в 2020 году.
Всем привет.
Многие из вас помнят историю, в которую я попал то ли из-за своей не опытности, то ли из-за дыры в безопасности брокера.
Если в 2х словах: имея на счету 5,6млн.р, умудрился 30 декабря 2015 года совершить на бирже ММВБ через брокера Альфа-банка сделок на 42.000.000.000рубля, потеряв при этом все!
(начало тут https://smart-lab.ru/blog/307646.php
вторая часть: https://smart-lab.ru/blog/386412.php
перед судом: https://smart-lab.ru/blog/405090.php)
И остановил я свой рассказ на том месте, что проиграл суд первой инстанции, на котором мне впаяли долг почти 10млн.р. (%, за комиссии брокера, % за использование этих денег — ха, я их даже в руках не держал).
И, наверное, я дальше не стал бы писать продолжение, если бы не обращение ко мне в личку на страницу в ВК некий ХХХХХ. Страница у него пустая, имени не знаю. Да это и не важно.
Так вот, ХХХХХ мне написал:
«Денис, подскажите чем кончилась Ваша сага с Альфа-Банком? Апелляции и Верховный Суд прошли в их пользу? 9,5 долг который они на Вас повесили?