Избранное трейдера Андрей

по

Использование метода Монте-Карло для создания портфеля

    • 26 апреля 2020, 14:17
    • |
    • Aleks
  • Еще

Начинающие (да и не только) инвесторы часто задаются вопросом о том, как отобрать для себя идеальное соотношение активов входящих в портфель. Часто (или не очень, но знаю про двух точно) у некоторых брокеров эту функцию выполняет торговый робот. Но заложенные в них алгоритмы не раскрываются.

В этом посте будет рассмотрено то, как оптимизировать портфель при помощи Python и симуляции Монте Карло. Под оптимизацией портфеля понимается такое соотношение весов, которое будет удовлетворять одному из условий:

  • Портфель с минимальным уровнем риском при желаемой доходности;
  • Портфель с максимальной доходностью при установленном риске;
  • Портфель с максимальным значением доходности

Для расчета возьмем девять акций, которые рекомендовал торговый робот одного из брокеров на начало января 2020 года и так же он устанавливал по ним оптимальные веса в портфеле: 'ATVI','BA','CNP','CMA', 'STZ','GPN','MPC','NEM' и 'PKI'. Для анализа будет взяты данные по акциям за последние три года.

#Загружаем библиотеки

import pandas as pd
import yfinance as yf
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Получаем данные по акциям
ticker = ['ATVI','BA','CNP','CMA', 'STZ','GPN','MPC','NEM', 'PKI']

stock = yf.download(ticker,'2017-01-01', '2019-01-31')


( Читать дальше )

Чарльз Хью Смит: нет, это не новый 1929, 1973, 1987, 2000 или 2008-й год.

Основывать свои решения на аналогах из прошлого — значит поселиться в пристанище глупости.

Как наркоманы, которые не могут контролировать свою потребность в наркотиках, финансовые аналитики не могут удержаться от поиска какой-то аналогичной ситуации в прошлом, которая прояснит клубящийся хаос в их хрустальных шарах для предсказаний.  Из-за этих попыток разобраться в происходящем, поверх графиков недавних скачков фондового рынка навалены горы графиков рынка за 1929, 1987, 2000 и 2008 годы, хотя наиболее близкой аналогией является нефтяной шок 1973 года, экзогенный шок для ослабевающей, хрупкой экономики.

Но реальность такова, что в прошлом нет аналогичной ситуации, и поэтому все прогнозы, основанные на прошлых результатах, будут вводить в заблуждение.  Диаграммы и аналитики утверждают, что все рынки действуют по одним и тем же моделям, которые отражают человеческую природу и поэтому ищут корреляции волатильности и оценки, которые «работали» в прошлом, и которые по их мнению должны работать в 2020 году.



( Читать дальше )

Я был в шортах на CL 4,20!не отнимут у меня прибыль?

Здравствуйте, так получилось, что я зашортил этот контракт и когда остановили торги, я сильно испугался, что не смог закрыть позицию ранее, но когда увилел круленькую сумму на своём счёте, был сильно удивлён, только потом посмотрел, что биржа пересчитала по цене минус 37 долларов
Теперь читаю всякие посты, о том, что судятся, коллективные иски и тд
А брокер альфа директ приостановил торговлю нефтяными фьючерсами
А не заставят меня вернуть эти средства? Ведь я их вывел и с меня удержали ндфл
Но если честно наша биржа конечно касаемо западных фьючерсов тупо транслирует котировки как любая форекс кухня, поэтому я не удивлён
Только на форекс кухне, если ты после гэпа уходишь в минус, то они тупо списывают деньги и это идет в доход кухни, то на бирже такого быть не может
Поэтому на кухне даже лучше торговать и не надо платить налоги к тому же

Потерял 15млн.р. за 30 минут. Ответ на вопрос - Чем закончилось?

Всем привет.
Многие из вас помнят историю, в которую я попал то ли из-за своей не опытности, то ли из-за дыры в безопасности брокера.
Если в 2х словах: имея на счету 5,6млн.р, умудрился 30 декабря 2015 года совершить на бирже ММВБ через брокера Альфа-банка сделок на 42.000.000.000рубля, потеряв при этом все!

(начало тут https://smart-lab.ru/blog/307646.php
вторая часть: https://smart-lab.ru/blog/386412.php
перед судом: https://smart-lab.ru/blog/405090.php)

И остановил я свой рассказ на том месте, что проиграл суд первой инстанции, на котором мне впаяли долг почти 10млн.р. (%, за комиссии брокера, % за использование этих денег — ха, я их даже в руках не держал).
И, наверное, я дальше не стал бы писать продолжение, если бы не обращение ко мне в личку на страницу в ВК некий ХХХХХ. Страница у него пустая, имени не знаю. Да это и не важно.

Так вот, ХХХХХ мне написал:

«Денис, подскажите чем кончилась Ваша сага с Альфа-Банком? Апелляции и Верховный Суд прошли в их пользу? 9,5 долг который они на Вас повесили?



( Читать дальше )

Ликвидность, нефть WTI, отработка уровня НР.

Ликвидность, нефть WTI, отработка уровня НР.

Здравствуйте, коллеги!

Кроме того что это было аномальное событие (отрицательные цены на нефть) это было классическое достижение уровня НР МР (модели расширения, данная модель и сценарии отработки были рассмотрены ранее). Изучающие метод анализа Тактика Адверза помнят, на уровне НР (подробней об уровне НР и длине «тени» свечи достигающей уровень НР см. в «Школе искусств» на нашем сайте) нет ликвидности в буквальном смысле этого слова. При торговле майским контрактом цена валилась до самых низов, никто не хотел покупать.

Склеенный фьючерс Crude Oil WTI — NYMEX (CL.F), квартальный план:

Expansion Model, Модель расширения

( Читать дальше )

Про то как физики ,юриков могyт поиметь

Приветствую всех..
Про то как физики ,юриков могyт поиметь
Юрики бздят идти на 43...
Про то как физики ,юриков могyт поиметь

( Читать дальше )

Принципы Рэя Далио

Когда-то я тоже был очарован. Очередной гений, филантроп, философ. Умные речи, книги, философия. Стратегии, которые не проигрывают. В это так хочется верить и ты воодушевленный начинаешь покупать книгу «Принципы» с личной пометкой от Германа Грефа. Если коротко, то он написал «Рекомендую». Теперь каждый бежит в книжный и покупает книгу в надежде стать гением, как Далио и заработать кучу денег. 

Для анализа информационных массивов используются вычислительные алгоритмы, о чем говорит сам Далио. В то время, когда в 2008 году все терпели убытки, то Далио всех сделал и прибавил. Потом ещё прибавил. Алгоритмы, это мощь! Представляете, как в специальной комнате сидят индусы, китайцы, возможно даже русские математики и программисты и все строчат алгоритмы, чтобы рубить деньги. Вы с завистью и страхом перед такой мощью ищите любое упоминание о Рэе. Возможно вы даже думаете купить ещё одну книгу Принципы и подарить её вашему другу на день рождения, чтобы он тоже стал умным, таким как вы… осталось совсем чуть-чуть  мы все станем гениями. Вы с огоньком в глазах читаете о том, что Рэй разработал в своё время стратегии, которые обгоняют принцип 60 на 40 и показывают гораздо лучший результат. Не может быть. Там формулы и вы ничего не понимаете в интегралах и дифференциальных уровнениях ещё больше восхищаетесь Рэем и хотите ещё раз перечитать Принципы. Возможно вы что-то упустили и капелька гениальности должна перепасть и вам. Тут ещё и на смарт-лабе выходят посты с более 200 плюсов с Принципами. По идее и читать всю книгу не надо, нужно просто зазубрить истины, а потом в понедельник включить Квик и начать рубить деньги… ведь вы получили вдохновение… Алгоритмы, гений, Далио…

( Читать дальше )

Есть шанс, что нефть уже развернулась

    • 24 апреля 2020, 20:39
    • |
    • RUH666
  • Еще
По Brent с низов прошла конструкция импульс-коррекция. Проблема в том, что коррекция — бегущая плоская, где С — КДТ, конструкция ненадёжная, о том, что это именно она, можно будет говорить при пробое 23.20.
Есть шанс, что нефть уже развернулась


Однако, и писал, и говорил в видео ниже, что минимум 4-х-летнего цикла должен быть поставлен до 3 мая, чем ближе эта дата, тем выше вероятность, что долгосрочный разворот произошёл.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн