Всех приветствую.

Сегодня без видео! хотел записать в белой теме, но возникли сложности, и без мата не получалось записать.

В целом ничего сложного, на примере обычного хай лоу робота, я реализовал стандартную трейдерскую фантазию, «А что если нарисовать вручную некий канал, в котором робот торгует по заданной логике?!»

Сказанно — сделанно!

сам скрипт выложен на форуме TSLab http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=79922 (скопируйте ссылку в браузер, такая странная особенность)

В скрипте помимо стандартного хайлоу, добавленны только интерактивные линии, это непосредственно те самые линии которые можно вручную нарисовать на графике и добавить в логику агента. 

в итоге получилась такая картина 


Данных много (8лет ртс) потому на дневном графике рисовал каналы, а на минутке уже основная статистика. 

Картинка эквити (40п на круг) при торговле если растущий канал то только лонг если падающий то только шорт 

• Фиксированная процентная ставка
• Понятная доходность
• Защита капитала от потерь (до 1.4 млн. рублей)
• Отсутствие необходимости активно управлять позицией

Российский рынок все больше «загибается»: теряет перспективы, динамику, адекватность, все сильнее превращается в «личный кошелек» неких властных структур.

Поэтому мы решили обратить свой взор на американский рынок: акций и фьючерсов. Провели исследование брокеров, которые предоставляют доступ на американский рынок.

В списке были: interactivebrokers, Финам, БКС, Кит финанс Европа, Фридом Финанс — брокеры, предоставляющие прямой доступ на американский рынок. Кит финанс Европа — не ответили на телефон, звонили нескорлько раз. Фридом Финанс показались малокомпетентными (менеджеры).

Поэтому остались 3 брокера: interactivebrokers, Финам, БКС



По субъективной оценке БКС показался лучшим и плане удобств и в плане качества, но вопрос с безопасностью не однозначный. Interactivebrokers выглядит более предпочтительным, с точки зрения безопасности, т.к. находится под надзором SEC, FINRA, NYSE, FCA и других контрольных органов по всему миру.

Подготовил: Вадим Зверьков (ИТТ)

Готовые торговые роботы и советники: http://www.i-tt.ru/

В 1992 году Исследователи Фама и Френч опубликовали работу Кросс-секционная ожидаемая доходность акций. В этом
исследовании все акции NYSE, AMEX и NASDAQ кроме финансовых компаний, ранжировались на десять групп по коэффициенту
цена к балансовой стоимости. Затем каждую из полученных десяти групп ранжировали еще на десять групп уже по
размеру рыночной капитализации. Исследование проводилось по данным с июля 1963 года по декабрь 1990 года. Результаты
всех групп по средней годовой доходности вы можете видеть в этой таблице.

Как видим, акции с меньшей капитализацией и с самым низким отношением цены к балансовой стоимости принесли лучшую
доходность. Также из таблицы мы видим что в не зависимости от размера компании дешевые акции приносили большую
отдачу нежели дорогие.

1. а почему вообще акции когда-то в несколько раз дороже чем сейчас?
2. включать ли отложенные налоговые обязательства 10 млрд руб в чистый долг компании? (я включил)
3. почему выработка энергии ТГК-1 падает?