Отслеживание позиций торгового робота Московской биржи через CSV файл

Нахожусь в процессе написания механизма торгового робота, работающего на Московской бирже через API одного из брокеров. Брокеров имеющих своё АПИ для МосБиржи катастрофически мало — мне известно только о трёх. При этом, когда я стал публиковать модули робота (и полностью выложу готовый механизм робота на GitHub), то стал получать непонимание — например, мне писали в комментариях — зачем придумывать велосипед, когда уже есть QUIK — популярная российская платформа для биржевых торгов. В Квике уже есть готовый функционал «импорт транзакций из файла» или таблица «карман транзакций». В тех же комментариях предлагали даже рассмотреть использование платформы 1С для робота, но оказалось, что торговля все равно будет осуществляться через импорт .tri-файла в Квик.

Лично мне Квик не очень нравится тем, что это программа для Windows. Хочется иметь механизм торгового робота, который был бы кроссплатформенным и легким — это позволит использовать его даже на «слабом» сервере. К тому же, много лет назад, когда Квик был единственной альтернативой для частного лица, невозможно было внутри одной Windows без использования виртуальной машины запустить несколько копий программы технического анализа с разными системами — для того, чтобы каждая из этих копий отправляла свои сигналы на покупку и продажу в соответствующий Квик. Это было нужно для разных торговых стратегий.

По субъективным причинам я стал писать торгового робота в среде исполнения JavaScript Node.js, но для тестирования на истории пришлось использовать Python и его библиотеки.

Проблемы с записью позиций в Node.js

Вообще именно этот модуль пришлось пару раз переписывать, потому что не смог сразу отладить его. Проблема была в том, что вызов модуля записи и обновления позиций осуществлялся сразу из нескольких мест и одни результаты перезаписывали другие. Но удалось разобраться и теперь всё протестировано и работает.

Дополнительно использую библиотеки csv-parser и json2csv — это популярные инструменты Node.js для обработки данных CSV, каждая из которых служит различным целям:

• csv-parser, это легкая и быстрая библиотека для анализа файлов CSV. Она основана на потоках, что делает ее очень эффективной для обработки больших наборов данных.
• json2csv, это утилита для преобразования данных JSON в формат CSV. Идеально подходит для экспорта данных из приложений в структуру, удобную для CSV, может работать как синхронно, так и асинхронно.

Установка этих библиотек:

Мой модуль csvHandler.js

Этот код определяет модуль для взаимодействия с CSV-файлом для управления финансовыми торговыми позициями. Служит для загрузки, сохранения, обновления и удаления финансовых позиций, хранящихся в CSV-файле.

Ключевые библиотеки:

• fs: для операций файловой системы, таких как чтение и запись файлов.
• csv-parser: для анализа CSV-файлов в объекты JavaScript.
• json2csv: для преобразования объектов JavaScript в формат CSV для сохранения.
• path: для управления путями к файлам.
• Интеграция: включает пользовательские модули для ведения журнала (logService) и получения имен функций для лучшей отладки.

Функциональность

1. Обработка пути к файлу: использует модуль path для поиска CSV-файла, хранящего данные о позиции: ../../data/+positions.csv.

1. Функции управления позицией:

loadPositions():

1. Считывает CSV-файл и анализирует его в массив объектов позиции.
2. Преобразует числовые поля (quantity, purchasePrice, maxPrice, profitLoss) в числа с плавающей точкой для вычислений.
3. Возвращает обещание, которое разрешается с проанализированными данными или отклоняется в случае ошибки.

savePositions(positions):

1. Преобразует массив объектов позиции обратно в формат CSV с помощью json2csv.
2. Перезаписывает CSV-файл обновленными данными.

removePosition(figi):

1. Удаляет позицию из CSV-файла на основе ее figi (уникального идентификатора).
2. Загружает все позиции, отфильтровывает указанную и перезаписывает файл.

updatePosition(newPosition):

1. Добавляет новую позицию или обновляет существующую в CSV-файле:
2. Если figi существует, обновляет соответствующую позицию.
3. В противном случае добавляет новую позицию.
4. Сохраняет обновленный список обратно в CSV-файл.

1. Экспортированные модули: функции loadPositions, updatePosition и removePosition для использования в других частях робота.

Полный код csvHandler.js:

Мой модуль checkCSVpositions.js

Этот модуль важен для обеспечения согласованности данных между локальным CSV-файлом и текущими позициями, полученными из T‑Bank Invest API. Он проверяет наличие несоответствий, которые могут привести к ошибкам в торговых операциях, и останавливает робота, если обнаруживаются несоответствия.

Основные функции

1. Интеграция с внешними системами

• T‑Bank Invest API: взаимодействует с API для извлечения торговых позиций в реальном времени.
• CSV File Management: использует локальный CSV-файл для хранения и управления представлением бота о торговых позициях.

1. Проверка согласованности

• Сравнивает позиции из CSV-файла с позициями с сервера T‑Bank Invest API.
• Проверяет как количество, так и наличие позиций для обнаружения несоответствий.

1. Обработка ошибок

• Регистрирует подробные ошибки при обнаружении несоответствий.
• Останавливает торговые операции для предотвращения дальнейших действий на основе неверных данных.

Основные функции:

1. getServerPositions()

• Извлекает все открытые позиции из T‑Bank Invest API.
• Извлекает позиции с ценными бумагами и преобразует баланс в float для сравнения.
• Регистрирует ответ сервера для отладки и аудита.

2. checkForDiscrepancies()

• Загружает данные CSV: считывает локальную запись позиций бота с помощью csvHandler.Сравнивает позиции:
• Для каждой позиции CSV ищет соответствующую позицию на сервере с помощью FIGI (уникальный идентификатор).
• Извлекает размер лота для точного сравнения количества.
• Если обнаружены расхождения в количестве или отсутствующие позиции, регистрирует ошибки и останавливает торговлю.
• Статус журнала: подтверждает, когда все позиции совпадают, и позволяет продолжить торговлю.

Рабочий процесс

1. Извлечение позиций:

• Локальные позиции загружаются из CSV-файла.
• Позиции сервера извлекаются через API Tinkoff.

1. Обнаружение расхождений: Для каждой позиции в CSV-файле:
2. Код вычисляет общее количество в лотах (csvPosition.quantity * lotSize).
3. Сравнивает с балансом на сервере.Ошибки регистрируются, если:
4. Количества не совпадают.
5. Позиция в CSV-файле отсутствует на сервере.

1. Безопасность робота:

• Любые обнаруженные расхождения вызывают ошибку, останавливающую торговые операции.
• Не позволяет роботу совершать сделки на основе устаревших или неверных данных.

Полный код checkCSVpositions.js:

Итоги

Проект полностью представлен на Гитхабе: https://github.com/empenoso/SilverFir-TradingBot. Новые модули будут загружаться по мере написания и тестирования.

Автор:Михаил Шардин

27 ноября 2024 г.