Всем привет!

Есть вот такое простенькое приложение:



Я на него набрел — когда котировки URALS искал
oilprice.com/oil-price-charts/67



Довольно информативно, хотя и с задержкой, и много тематических статей

Пример статьи оттуда:
-------
Кто действительно ответственен за войну цен на нефтьПо тарифам Kilzie  — 1 апреля 2020 года, 14:00 CDTПрисоединяйтесь к нашему сообществу

( Читать дальше )

Брент, WTI, юралс. Но есть десятки других сортов из Африки, Азии, различных нефтяных провинций США, смеси и т.п. Самые  дорогие сейчас легкие сорта, цена которых достигает $32. Дешевле всего стоят тяжелые и высокосернистые сорта из Канады и различных месторождений США, цена на которые опустилась ниже $5. Все котировки

слайд от Дмитрия Шагардина  из БСПБ Капитал (@BSPB_Capital) о том, где мы находимся и какие классы активов надо держать

Структура сомнительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услугиВ 2019 году продолжилось снижение объемов сомнительных операций.

По сравнению с 2018 годом наиболее значительно сократились сомнительные операции с наличными денежными средствами.

Объемы операций с признаками обналичивания денежных средств в банковском секторе (через счета и платежные карты физических лиц, корпоративные карты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) уменьшились в 1,9 раза. В структуре указанных операций, как и в предыдущие периоды, основную долю составляли выдачи со счетов (включая платежные карты) физических лиц (60%).

Еще более интенсивно снижалось обналичивание вне банковского сектора: более чем в три раза сократились транзитные операции повышенного риска1, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристскими компаниями, платежными агентами.

( Читать дальше )

Лучший анализ факторов представил Райффайзен Банк:

В среднесрочной перспективе ухудшающийся платежный баланс рисует другую картину для рубля. Начиная с апреля, мы ожидаем постепенное ухудшение состояния платежного баланса, главным образом, за счет выплаты дивидендов, а также уплаты процентов по внешнему долгу: во 2 кв. отрицательный баланс инвестиционных услуг, по нашим оценкам, составит 10,4 млрд долл., который превысит сальдо торгового баланса (здесь мы предположили, что импорт падает на 2-3 п.п. в сравнении с 2019 г. до 13-14% ВВП) и приведет к отрицательному сальдо счета текущих операций в размере 12-18 млрд долл. в зависимости от размера дисконта Urals (в предположении сохранения текущей цены Brent и такого же сильного рубля). Этот дефицит текущего счета едва компенсируется интервенциями, однако не закрывает возможное увеличение оттока капитала (со стороны частного нефинансового сектора и с рынка госбумаг). Кроме того, наше предположение о таком сильном падении импорта может быть слишком оптимистичным. Помимо платежного баланса на курс рубля давление будут оказывать рублевые ставки (доходности базовых активов), которые выглядят низкими в сравнении с реализовавшимся ослаблением рубля (именно оно формирует ожидания). В итоге мы считаем, что рубль сохраняет потенциал для ослабления во 2 кв., если ЦБ РФ не решит еще увеличить объем продажи валюты на открытом рынке (при таких тратах валюты объем, выделенный для продажи “под Сбербанк”, будет быстро израсходован).

Лишь повышение интервенций во 2 кв. сможет защитить рубль при дальнейшем падении нефти
За март цены на нефть существенно просели: в среднем цена Brent опустилась до 34 долл./барр., на фоне чего рубль ослаб до 74,5 руб./долл. (среднее значение за месяц). Отметим, что формально по бюджетному правилу перейти к продажам валюты власти должны были бы лишь с 7 апреля, однако упреждающие продажи они начали еще в начале марта, к чему потом добавились операции в рамках сделки по Сбербанку.

( Читать дальше )

Я уже не новичок, мой  опыт разработки и тестирования направленных стратегий на форексе описать даже тезисно сложно(как и опыт любого алготрейдера).  Пока коротко — самое начало. Немножко демотивации.  Надеюсь, это поможет некоторым начинающим трейдерам сильно не раскатывать губу.

Сомнение.

Как-то попала ко мне в руки  «Малая энциклопедия трейдера»  Эрика Наймана.  Книжку прочитал на одном дыхании. Меня заинтересовал раздел теханализа.  Там образно  описывались вероятности  движения цены в том либо ином направлении после наступления определенных событий на графике цены :  «хорошая позиция для открытия вверх, средняя позиция для открытия, сильный сигнал, сигнал  средней силы, слабый сигнал, рекомендации к покупке-продаже на основе показаний осцилляторов» и т.п.

Я не был до этого знаком с финансовыми рынками и тем более, с алгоритмической торговлей, но  у меня было понятие, что денег бесконечно не бывает, что емкость любого рынка ограничена.   И если в книжке есть намеки о вероятностях —  то это ведь  все в можно переложить в определенные суммы денег в контексте определенных рисков!  И вопрос. – почему о таких «секретах» рассказывают в книжке?  Неужели в этом трейдинге  деньги раздают и этих денег настолько много, что и другим не жалко ?    Я был осведомлен о развитии науки и техники и я понимал, что эти все матмодели элементарно можно запрограммировать  и протестировать на исторических данных.  Неужели никто до этого не догадался запрограммировать все эти вещи и не выжать из них весь потенциал?   Вряд ли же. А вдруг, если основательно подойти к вопросу – то остатки этого потенциала (если он имел место быть )можно будет выявить и использовать?  Эти  вопросы  меня заинтересовали.  Я со школьной скамьи привык беспрекословно верить тому, что написано в умных  книжках. А тут –появилось сомнение и много вопросов.  

( Читать дальше )

ЗАМЕТКИ СТАРОГО БРОКЕРА

• Российский валютный коридор в конце концов заканчивается обычным рублёвым сортиром…
• Не надо печалиться – вся жесть впереди
• Хотел поднять депозит, а поднял давление
• Россияне предпочитают свои сбережения хоронить в рублях
• Многие белки-летяги планируют лучше наших аналитиков
• Раз в 10 лет государство проводит липосакцию сбережений населения
• Чем раньше понимаешь, что уже поздно закрывать позу, тем дольше мучаешься
• Рождённый ползать приполз со своим свежим аналитическим отчётом…
• "… и баррель пошёл своей дорогой, а рубль пошёл своей"
• Моему организму не хватает витаминов € и $
• Наконец-то додумались до истинно русского индикатора уровня экономики – «Индекс самогона»!
• Цены на нефть приближаются к «точке кипения» российского бюджета.
• Курс доллара – это температура тяжелобольного рубля
• Китов финансового мира питает офисный планктон
• Как трудно тратить деньги с умом, когда у тебя ума гораздо больше, чем денег
• Шашка может стать дамкой, пешка – ферзём, и только у рубля, как обычно, никаких перспектив.
• Если верить статистике – статистике верить нельзя
• Повторный успех МММ в виде МММ-2012 доказывает, что главная российская беда – всё-таки не дороги…
• Деньги, конечно, не пахнут, но, чтобы они были, надо иметь хороший нюх!
• У каждого пункта постулатов технического анализа есть своё кладбище приверженцев.
• Если кто-то берётся считать ваши деньги, то считайте, что их уже нет.
• Платёжные средства превратились в плачевные…

( Читать дальше )

Мартовский запас нефти под котлом ТС сожжен - и настала пора разливать по банкам сваренное вишнево-сливовое варенье-ТС-творенье!
Сказать, что этот март был НЕобычный — это не сказать ничего. Этот март войдет в биржевую (и не только) Историю...
Волатильность привела к тому, что у ТС в марте сделок было в более чем 2 раза больше обычного. Было аж 19 вишенок (уже даже не выкладываю — так много), но были и жуткие стопосъёмные запилы. Вот как вчера:

Важное напоминание: ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая вдолгую ещё и профитная! То есть со стоплоссами ТС  и элементарным МаниМенеджментом (чтоб не торговать «на всю котлету», а динамически изменять размер позиции в зависимости от размера депозита) у Вас НЕ будет историй, когда рынок полетел против Вас и Вы нарвались на маржинколл и потеряли ВСЁ. Наоборот, эти выстрелы нефти ТС поможет превратить в приятный вишневый профит!

( Читать дальше )

И так господа и дамы, возьмем машину времени и график TradingView и отправимся в славный 2008! 
Почему 2008 ? 
Потому что это был конец «преднашинского» бычьего рынка.
Начался он в марте 2003 года с 780 пунктов и достиг своего максимума 1583 пунктов в октябре 2007. 
Зачем? 
Посчитаем сколько ж раз наши предки быки видели дно, сколько раз они быковали, и сколько потребовалось потом дней, месяцев и лет быть в акциях чтобы увидеть безубыток. 
Начнем. 
Стоит отметить что это был довольно незатяжной период бычьего рынка, 4 года и 7 месяцев. Сменил он медвежий рынок 2000-2003 после краха доткомов. И после такой перезагрузки в 2000х, и роста всего на 100%, уверен наши предки быки ждали гораздо большего и ответственно ловили дно при каждой возможности. 






и так поехали 6 лучших днищ 2008-2009 или как упали на 118 %. 

( Читать дальше )

Крупнейший в мире суверенный фонд собирается начать ликвидацию активов. Норвегия переживает наихудший экономический шок за последние 50 лет и должна вывести рекордные суммы из своего суверенного фонда благосостояния.
Самый большой в мире фонд благосостояния приблизился к принудительной продаже активов

Микаэль Холтер , Bloomberg News

   

Вирус, вызывающий «тяжелую» ситуацию в Норвегии, считает глава банка Норвегии

Норвежский фонд национального благосостояния в размере 950 миллиардов долларов США — крупнейший в мире — собирается войти в историю, поскольку он готовится ликвидировать активы для покрытия расходов правительства.

( Читать дальше )