Лучшие флоатеры — и ДЛЯ ВСЕХ, без дискриминации! Чтобы, как говорится, никто не ушёл обиженным ©. Такую подборку меня давно просили сделать в комментариях, и вот час настал.

🍁В последние месяцы эмитенты буквально завалили нас свежими выпусками с плавающей ставкой (кстати, почти на все из них вы можете найти мои подробные авторские разборы). Сегодня будет актуальный список защитных флоатеров, которыми каждый сможет пополнить свой портфель осенью 2024.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

📊На что смотрим

Сегодня представляю Вашему вниманию мой личный осенний ТОП надежных флоатеров (с рейтингом не ниже АА-), который не страшно держать в период турбулентности на рынке. Кроме доступности для неквалов и рейтинга, при отборе бумаг обращал внимание на объем торгов, текущую цену и отсутствие оферты.

*CY — текущая купонная доходность (при КС=21% и RUONIA=20,54%).

💎Газпром нефть 3P13R

● ISIN: RU000A109B33

( Читать дальше )

Из-за роста ставки пострадали многие активы, но только не флоатеры — доходность по ним стала еще выше, и судя по риторике ЦБ, это далеко не предел.

Вот я и решил сделать топ лучших флоатеров — в него попадут только надежные бумаги (рейтинг не ниже АА-), в которых нет никаких подводных камней (оферты, низкой ликвидности и т. д.).

Но сначала давайте разберемся, как рассчитать доходность таких облигаций — для этого нужно знать текущую ставку, формулу купона и рыночную цену. Если флоатер торгуется по 97% от номинала с купоном «КС +2,5%», то его доходность равна (21 + 2,5) / 0,97 = 24,22%.

1. Газпромнефть 003Р-13R

• ISIN: RU000A109B33
• Купон: КС + 1,3%
• Доходность: 22,19%
• Купон (раз/год): 12
• Погашение: 09.02.2028
• Рейтинг: АAA(RU) от АКРА, ruAAА от Эксперт РА

Компания не нуждается в представлении. А ее выпуск максимально надежен — хороший выбор для тех, кто не хочет рисковать своими деньгами.

2. Позитив 001Р-01

• ISIN: RU000A109098

( Читать дальше )

Маэстро Резвяков на сцене живьём с вечной классикой:

«Обрезай убытки, давай прибыли течь.

Вход большим объёмом с коротким стопом значительно увеличивает доходность даже при небольшом количестве прибыльных сделок в процентах от общего числа.

Минимумы повышаются, максимумы повышаются — волна вверх, работаем.
В боковике не работаем.

Сначала смотрим тренд на дневном графике.
Быть в непозиции — также позиция, очень часто- самая лучшая.

Оставляем на графике только цену, все остальное — лишнее.

При первой возможности перенос стопа в безубыток.

5-10 раз могут высадить,
такое кол-во входов это нормально.

Где могу накосячить?

Всего 5 ошибок:

Не дождаться точки входа,
войти не по тренду/ в боковике.

Боязнь входа, не войти в сделку.

Не резать убыток.

Не высидеть прибыль, выйти раньше.

На зафиксировать прибыль по цели».

👉 Если в это постоянно инвестировать свое время и деньги, присутствовать именно очно, а еще лучше лично учиться -
такие простые вещи понимаются, принимаются и используются многократно эффективнее. 💯

( Читать дальше )

Бывает, что частные инвесторы не доверяют сервисам для ведения портфеля ценных бумаг и ведут учет своих инвестиций в «Экселе» или «Гугл Таблицах».

Если количество ценных бумаг не так велико, то подобное использование таблиц оправдано:

• не требуется платить кому-либо за хранение данных;
• никто не удалит ваш файл, например, за неактивность;
• отчеты можно сделать такие, как вам нравится.

Но у такого метода учета есть и свои минусы, главным образом связанные с необходимостью ручного обновления котировок. Если раз в квартал сделать это несложно и вручную, но чтобы поддерживать актуальность чаще, потребуется много времени: нужно зайти на сайт, где опубликованы текущие котировки, найти нужную цену, скопировать ее и вставить в ячейку таблицу. И так для каждой ценной бумаги в портфеле. Печально и долго.

Зачем вообще нужны актуальные цены в таблицах:

• Инвесторам — для эффективного управления портфелями и рисками.
• Трейдерам — для оптимизации решений о покупке и продаже с максимальной прибыльностью.

( Читать дальше )

 Здравствуйте друзья!.. (Заяц сидит на пне за ноутбуком, приветствует людей, читает, просвещается)… Сегодня мне довелось открыть для себя такую вещь как «Эффект Фишера»… Присмотримся к находке подробнее и с примерами, оно очень занятно!!!... Термин «эффект Фишера» иногда применяют при рассмотрении связи между процентными ставками и ожидаемой инфляции. При этом предполагается, что номинальный процент состоит из двух компонентов: реальной необходимой доходностью ® плюс премия за инфляцию (i). Тогда это принимает следующий вид: (1+N)=(1+R)*(1+i). Это называется уравнением Фишера. В странах с относительно высокой инфляцией обычно высокие номинальные процентные ставки потому, что высокие ставки позволяют инвесторам получить достаточно высокую доходность при относительно высокой инфляции, иными словами это компенсация за риск и инфляцию... На практике этой формулой пользуются для расчета форвардного (будущего) курса валют. Имеется 3 причины колебания обменных курсов валют: а) предложение и спрос; б) паритет процентных ставок; в) паритет покупательной способности.

( Читать дальше )

Московская биржа запустила новую платформу визуализации сигналов ALGOPACK VISUAL. Это бета-версия, которая уже сейчас доступна подписчикам на MOEX. Несмотря на наличие багов, она предлагает мощные инструменты, такие как Supercandles, MegaAlerts и индекс HI2, которые помогут трейдерам лучше анализировать рынок. Команда продолжает активно дорабатывать платформу, поэтому следить за обновлениями стоит каждую неделю.

Тепловая карта акций: отображает в реальном времени рост (зелёные блоки) и падение (красные блоки) цен акций, позволяя мгновенно оценить рыночные настроения.

MegaAlerts: система сигналов, предупреждающая о рыночных аномалиях с прогнозом изменения цены в ближайшие 15 минут.



( Читать дальше )

Заместитель Председателя ЦБ Заботкин заявил, что российский регулятор больше не подотчетен МВФ, поскольку все обязательства перед ним в части макроэкономической политики были погашены еще в нулевые годы.

Это не соответствует действительности, поскольку документальные свидетельства опровергают эти утверждения.

Действующее Соглашение между МВФ и ЦБ включает главу IV «Обязательства в отношении валютного режима».

В ней среди прочего содержится ключевая фраза «Фонд осуществляет контроль над международной валютной системой для обеспечения ее эффективного функционирования, а также контролирует выполнение каждым государством-членом своих обязательств по разделу 1 настоящей Статьи.

(b) В целях выполнения своих функций, изложенных в подразделе (а) данного раздела, Фонд ведет строгий надзор за курсовой политикой государств-членов и устанавливает конкретные принципы, которыми руководствуются все государства-члены в отношении указанной политики».
Соглашение содержит формулировки и других многочисленных обязательств ЦБ перед МВФ, включая предоставление информации (по стандартам МВФ) о состоянии всех отраслей российской экономики и движении финансовых потоков, включая ОПК.

( Читать дальше )

Что почитать такого интересного? Книг миллионы, как в них сориентироваться? Меня спасает то, что покупаю книги ящиками (из-под бананов), а потом вечерами перебираю сотни книг и так нахожу чтение на вечер.

Многие книги могут попасться на глаза только так, в ходе случайного блуждания. И вот так вышел на книгу Назипа Хамитова «Философия и психология пола».

Зачитался. Написана в своем стиле, который не встречал у других авторов, легко читается.

«Проститутка продает не только свое тело, но и свое одиночество. По большому счету, проституция — не просто желание выйти за пределы нищеты наиболее простым способом, но и жажда убежать от одиночества, продав его...

Одиночество проститутки — это одиночество смятенной или, точнее, смятой души среди множества тел.

Знаменитые куртизанки прошлого и настоящего, продающие мужчине не столько тело, сколько душевные способности, еще более одиноки. Они продают не целостность души — ее невозможно продать, а некоторые кусочки себя, которых ждут от них и которые они более или менее удачно выдают за целое.

( Читать дальше )

Так как инфляция присутствует в цене всех акций, то в данном небольшом рассмотрении сделана попытка отвязаться от рублевой стоимости акций и представить ее через стоимость золота. Для формирования портфеля из акций ММВБ было осуществлено преобразования рублевых цен с учетом стоимости золота и вычислен вес каждой акции в портфеле с помощью определения наклона линии регрессии выбранного инструмента и стабильности выплаты дивидендов.

Рублевая цена акции вычислялась в долларах и использовалась долларовая цена золота, с использованием системы технического анализа tradingview.com формировался график инструмента, а с помощью преобразования RUS: Тикер/USDRUB/XAUUAD, где тикер – тикер акции на ММВБ, USDRUB – курс доллара в рублях, XAUUSD – цена золота в долларах. Стоимость золота в рублях не использовалась (GLDRUB_TOM), данный инструмент имеет открытые и публичные данные в рассматриваемой системе технического анализа только с 2014 года.

Таким образом были отобраны из всего многообразия акций ММВБ только следующие:

( Читать дальше )

Риск инфляции

Инвестор открыл в банке срочный вклад с капитализацией процентов. В качестве альтернативы он мог бы приобрести бескупонную облигацию и удерживать ее до погашения. Его не волнуют ни ценовой риск, ни риск реинвестирования. Он точно знает размер будущего дохода. Стоит ли ему переживать еще о чем-нибудь?

Вместо того чтобы сразу израсходовать деньги на текущее потребление, инвестор откладывает траты на определенный срок. Пусть X₀ и Xₜ обозначают стоимость типичного набора товаров на сегодняшний день и через t лет соответственно. Как правило, Xₜ > X₀ вследствие потребительской инфляции — устойчивого роста общего уровня цен на товары и услуги, приводящего к уменьшению покупательной способности денег.

Предположим, что стоимость Xₜ известна заранее. Мы можем найти численное значение инфляции в годовом выражении, равное π, из выражения Xₜ = X₀∙( 1+ π)ᵗ Согласятся ли участники рынка на номинальную ставку i = π по вкладу в банке или облигациям с нулевым купоном?

( Читать дальше )