В публичную сборку добавлен новый сеточный робот, cпециально созданный для ловли ложных пробоев вниз в неликвидных бумагах, когда основной рынок движется в противоположном направлении.

Сегодняшний пример: GridVolumeBollingerRankingScreener.
Тип сеточной стратегии: MarketMaking.

Логика работы:
Сигналом для выброса сетки служит индикатор Bollinger. Если цена выше верхней линии — выброс сетки в Short. Если ниже нижней линии – выброс сетки в Long. По обратному сигналу сетка закрывается.

Главное в этом роботе — фильтры:
Фильтр 1: торгуем только бумаги, которые по объёму не входят в первую десятку (настраивается).
Фильтр 2: Входим в Long по конкретной бумаге, если её цена ниже нижней линии Bollinger, а N % всех бумаг в роботе находятся выше верхней линии Bollinger — общий тренд движения вверх.

В результате Long сетка выбрасывается в момент, когда весь рынок агрессивно растёт, а по отдельной бумаге происходит ложный пробой вниз.

Тесты с 2025 года проводились на ленте сделок с комиссией 0.04% на каждую сделку:

( Читать дальше )

Многие смотрят на фьючерс какао $CCH6 как на экзотику, но его спецификация делает его уникальным инструментом для российского инвестора. Главная фишка — рублевое «тело» фьючерса.

В отличие от фьючерса на Насдак $NAU6 или природный газ, которые  котируются $NGH6 без рублёвой переоценки, цена какао в биржевом алгоритме уже пересчитана в рубли за 1 кг. Это значит, что вы покупаете товар, цена которого напрямую зависит от курса доллара США за рубли.

Пример расчёта:
Мировая цена: какао в США торгуется около $3 000 за тонну.

Курс доллара: находитсяна отметке 80,00 руб…

Как считается справедливая цена на MOEX  мировую цену, делим на 1000 (переводим в 1 кг) и умножаем на курс:

3000/1000 * 80 = 240 пт * 10 = 2400 р

Таким образом, покупая какао, вы защищаете рублевый капитал от девальвации так же эффективно, как при покупке валюты, но при этом участвуете в динамике одного из самых волатильных сырьевых рынков мира.

Фьючерсы на какао уникальны по характеру ценообразования и если завтра в Африке соберут отличный урожай и цена в мире упадет на 5%, но при этом доллар подскочит с 78 до 85 рублей (+9%), ваш фьючерс на Мосбирже все равно вырастет в цене. Такая переоценка не характерна линейке фьючерсов на ММВБ.   Подробнее напишу об этом отдельно.

Внимание! Если вы не торгуете фьючерсы, то 120% годовых вы никогда не получите. Не читайте этот пост. Сосите свой MCFTR в сторонке.

B peзyльтaтe нeдaвнeгo HИOKP пo индeкcy Mocбиpжи, oбнapyжил жиpнyю и чacтo вcтpeчaющyюcя кoмбинaцию для лoнгa, cocтoящyю из тpex цeн зaкpытия днeвныx cвeчeй:



Oбъяcняю cyть:

Toчки — этo цeны зaкpытия днeвныx cвeчeй — пoзaвчepa, вчepa и ceгoдня.

h1  — выcoтa мeждy ceгoдняшнeй и вчepaшнeй цeнoй зaкpытия

h2  — выcoтa мeждy вчepaшнeй и пoзaвчepaшнeй цeнoй зaкpытия (мoжeт быть пoлoжитeльнoй или oтpицaтeльнoй — знaк нe yчитывaeм)

Уcлoвиe oткpытия пoзы:

Ecли h1 бoльшe h2, тo нa зaкpытии дня cмeлo вcтaeм в лoнг. Зaкpывaeм пoзy зaвтpa нa зaкpытии дня.

Пoвтopяeмocть кoмбинaции - 65 paз в гoд. Зa пocлeдниe 10 лeт, кoмбинaция дaлa 368 (56%) pacтyщиx и 282 (43%) пaдaющиx днeй, a нaкoплeннaя дoxoднocть (к цeнaм oткpытия cдeлoк) cocтaвилa 134%. Эквити кoмбинaции выглядит тaк:



( Читать дальше )

Штраф 40% за продажу квартиры в Дубае, московские налоговики начали сверять расходы россиян с их задекларированными доходами, как неумение держать язык за зубами в беседе с налоговым инспектором может создать проблем на ровном месте – в этой статье мы собрали самые кринжовые истории из жизни, с которыми налоговые юристы сталкивались на практике.

Лейтмотивом этой подборки точно может стать лозунг «Граждане, сдавайте валюту!» (картина Васи Ложкина)

У нас с юристами из NSV Consulting сложилась своеобразная традиция: каждый год мы подбиваем свежую подборку кейсов с самыми пугающими налоговыми ошибками эмигрантов из РФ (см. выпуски за 2023, 2024 и 2025 год – все крайне полезные). В этом году у нас вышло особенно много случаев с нарушениями валютного законодательства: создается ощущение, что в налоговой нынче поставили себе целью приписать штрафы под 40% решительно всем. Поехали!

( Читать дальше )

Я завершил разработку коннектора bn_quik (репозиторий на GitHub) для интеграции с backtrader-next. Коннектор основан на моем модуле quik_python (репозиторий на GitHub). Теперь вы можете подключаться к Quik и осуществлять торговлю!

С чего начать?

1. Зарегистрируйте демо-аккаунт Quik на сайте ARQA.
2. Попробуйте свои силы на демо-версии.
3. Ознакомьтесь с примерами использования коннектора в репозитории.

Немного о backtrader-next

Backtrader-next — это обновленная версия оригинального backtrader. Хотя модуль не мой, я активно его использую и могу выделить следующие преимущества:

• Ускоренное тестирование: работает примерно в 4 раза быстрее, чем оригинальный backtrader.
• Новые индикаторы: добавлены индикаторы Джона Эллерса, реализованные с использованием Numba для высокой производительности.
• Улучшенная визуализация: графики, индикаторы, таблицы сделок и навигация по датам сделок реализованы на базе библиотеки TradingView.
• Расширенная статистика: доступна как в тестовом формате (аналогично backtesting.py), так и в HTML-формате (похожем на quantstats).

( Читать дальше )

Привет, друзья. Давайте отвлечёмся на минутку от графиков и дивидендов. Сегодня поговорим о психологии и о том, как мы сами, добровольно, надеваем на себя ошейники, искренне считая себя свободными.

Для этого — одна старая притча.

«Говорят, однажды правитель наблюдал с высоты за своими рабами. Длинные шеренги закованных в цепи людей под присмотром стражников таскали камни. Работа шла медленно, с неохотой. И тогда ему предложили эксперимент.

На следующий день был оглашён указ: всем рабам дарована полная свобода. Цепи сброшены. Но отныне за каждый доставленный в город камень свободный человек будет получать одну золотую монету. На эти монеты можно купить еду, одежду, дом — всё что угодно.

Что же случилось утром? Тысячи вчерашних рабов наперегонки понесли те же камни. Многие, обливаясь потом, тащили по два. Они бежали, поднимая пыль, стремясь получить как можно больше вожделенных монет. Даже некоторые охранники, оставшись без дела, присоединились к ним.

Через несколько месяцев картина стала ещё красноречивее. Люди объединялись в группы, изобретали тележки для большего количества камней, среди них появились разносчики воды и пищи. Они были уверены, что строят свою счастливую жизнь. Они сами выбирали, сколько работать. Они считали себя свободными.

( Читать дальше )

      🍋 Проблема лимонов — это экономическая концепция, показывающая, что происходит, когда продавец знает о товаре больше, чем покупатель. Эта информационная асимметрия может привести к парадоксальной ситуации: с рынка исчезают хорошие товары, остаются только плохие, а доверие между людьми падает.

🚗 Рождение теории: почему Акерлоф выбрал подержанные автомобили

     В 1970 году молодой экономист Джордж Акерлоф опубликовал работу, которая впоследствии принесла ему Нобелевскую премию. Он искал пример, который бы ярко иллюстрировал, как неравный доступ к информации искажает рынок.

     Автомобильный рынок подошёл идеально. На американском сленге некачественную машину со скрытыми дефектами называют «лимон» (lemon), в противовес надёжному «персику» (peach). Продавец знает всю подноготную машины — как её водили, ремонтировали и били. Покупатель же видит только внешний лоск. Он не может отличить «персик» от «лимона» и поэтому не готов платить высокую цену, опасаясь переплатить за брак.

( Читать дальше )

Здравствуйте!))… (ЗаяЦЪ сидит уплетая вкуснейший крабовый салат из пятёрочки по акции! Вкусно однако!))...                                                             Сегодня, мне довелось обнаружить для себя уникальную вещь на просторах рунета!!! Оказывается есть такой сайт, как сайт Федеральной Антимонопольной Службы и там есть даже такая вещь на сайте как ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ… (необоснованно высокие)… Внимание, скрин с сайта ФАС:                                                                                                                                                                                          

( Читать дальше )

Распространенный миф: валютные вклады облагаются налогом как-то иначе, чем рублевые. Разбираем вопрос подписчика и развенчиваем заблуждения.

Короткий ответ

Налоговые правила для валютных вкладов абсолютно идентичны правилам для рублевых. Никаких особых привилегий или дополнительных сложностей у юаней, долларов или евро нет.

Как это работает на практике

1. Пересчет в рубли
   Все проценты, полученные по валютному вкладу, пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ на дату каждой выплаты. Не на дату открытия, не на конец года, а именно на день зачисления процентов.

2. Единая база
   Ваш доход от ВСЕХ вкладов — рублевых и валютных, в любых банках — суммируется в общий годовой процентный доход.

3. Единый лимит
   К этой общей сумме применяется стандартный необлагаемый минимум.
   В 2025 году он составляет 210 000 ₽ (1 млн ₽ × максимальную ключевую ставку ЦБ в 21%). Как именно рассчитывается лимит — мы подробно разбирали в этом посте.

4. Банк все сделает за вас

( Читать дальше )

Многие считают, что брокер — это автоматический налоговый агент, который всегда рассчитает и удержит НДФЛ. Однако это опасное заблуждение. Существует ряд распространенных ситуаций, в которых обязанность по декларированию доходов и уплате налога полностью ложится на вас. Пропуск этих операций ведет к накоплению налоговой задолженности, пеням и штрафам.

Когда брокер не видит ваш доход и не платит за вас налог

Если вы получили доход в одной из следующих ситуаций, расчет налога — ваша личная ответственность.

1. Купонные выплаты по облигациям на банковский счет
   Если вы настроили зачисление купонов не на брокерский, а на обычный расчетный (банковский) счет, ваш брокер этот доход «не видит». Он не является налоговым агентом по этим платежам. Задекларировать купонный доход и заплатить с него НДФЛ должны вы самостоятельно.
2. Доход от операций на валютном рынке (Форекс)
   Доходы от торговли валютными парами (например, USD/RUB, EUR/USD) через форекс-дилера или в соответствующем разделе у брокера не подпадают под автоматический расчет НДФЛ агентом. Весь финансовый результат по таким сделкам вы должны рассчитать и задекларировать сами.

( Читать дальше )