Блог им. SergeyAlekseev_1b0

Расчет исторической волатильности (HV)

С 23 марта 2026 года срочный рынок Московской биржи перешел на Единую торговую сессию (https://www.moex.com/ru/derivatives/unified-trading-session) (ЕТС) — непрерывные торги от рассвета до полуночи, синхронизированные с календарным днём.

Для тех, кто использует для расчёта HV (исторической волатильности) скрипты на платформе TSLab — нужно пересчитать параметры, необходимые для правильного расчета HV.


(!) HV необходим для адекватной оценки стоимости опционов.
И без правильного расчета HV невозможно успешно торговать опционами.


Итак,
Новое расписание:
Старт торгов: 09.00 МСК
Окончание торгов: 23.50 МСК

Фактически:
15 полных часов (с 9.00 до 24.00) = 900 минут.
Минус 10 минут (неполный последний час)
Итого: 890 торговых минут в день

Поучается, что один торговый день на срочном рынке MOEX равен 890 минутам (Это период).

↓

TSLab вычисляет дисперсию доходностей 890 минут (баров) и с её помощью вычисляет минутную волатильность.

↓

Далее TSLab минутную волатильность переводит в годовую волатильность.

Для того, чтобы пересчет проходил правильно, необходимо вычислить количество торговых минут в год.

Для этого я умножаю 252 торговых дня (принимаем, что после вычета праздников и выходных остается 252 торговых дня) на 890 торговых минут, получаю 224 280 торговых минут в год.

↓

Далее из этого значения (224 280 торговых минут в год) извлекаю корень квадратный, получаю множитель ~ 473 (Это масштабный множитель).

↓

Этот множитель используется для поминутного вычисления значения годовой исторической волатильности (HV).

↓↓↓

Эти параметры (Период и Масштабный множитель) нужно поменять:

  1. В скрипте/скриптах, отвечающих за сбор HV (например, в скрипте HV (RW)), в кубике «HV (из учебника)»
  2. В принимающих скриптах, например Real Trading, в кубике «Global HV»

↓↓↓
Теперь скрипты корректно учитывают новую логику непрерывных торгов.

_________
Я делюсь своим опытом здесь и в моем ТГ-канале Будни опционщика.
Если тема опционов вам резонирует — заходите.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
5.2К | ★6
4 комментария
«Шнобеля» — в студию!
avatar
А как же ночные гэпы, их же тоже надо учитывать. 
avatar
Так удлинение сессии до 890 минут разматывает волатильность, и если не обновить настройки, индикаторы просто начнут безбожно врать. Без точного понимания минутной волатильности торговля в гадание превращается 
Cпасибо. Что бы вы делали, если бы предполагали такое движение? Какой актив вместо насдака использовали бы для максимизации прибыли?


avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
USD/JPY на пути к максимумам: выйдет ли Банк Японии на охоту?
После короткой передышки в консолидации пара USD/JPY пробила линию краткосрочного даунтренда (пунктир на графике) и снова нацелилась на ключевой...
Фото
ИИ-гонка: нужны ли общие правила? 🌐
ПАО «СТГ» приняло участие во II Глобальном цифровом форуме в Москве. В центре обсуждения — технологический суверенитет, международное...
Фото
Как бизнесу открыть брокерский счет и хеджировать валютные риски: пошаговый гайд
  Содержание статьи Шаг 1. Открытие брокерского счета для ООО Шаг 2. Пополнение счета Шаг 3. Терминал и начало работы Мониторинг...
Фото
Нефтяной срез: выпуск №11. Удалось хорошо заработать пока все паниковали, но будущее туманно. Аккуратный переход в нефтебазовую оборону, ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВЕ ИДЕИ.
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост...

теги блога Будни опционщика и инвестора

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн