Итак, передо мной, уверен, как и перед многими, встал вопрос поиска исторической информации с Мосбиржи. Немного зная python, я написал вот такой парсер:

import requests
import datetime
import pathlib

SECIDs = ["GAZP", "BANEP", "LKOH"]
DISK = "E"
for SECID in SECIDs:
    from_date = "2020-05-04"
    to_date = "2005-01-03"
    while str(to_date) != from_date:
        to_date = str(to_date)
        to_date = to_date.split('-')
        a = datetime.date(int(to_date[0]), int(to_date[1]), int(to_date[2]))
        b = datetime.timedelta(days=140)
        to_date = a + b
        pathlib.Path("{}:/{}/{}".format(DISK, "Database_MOEX", SECID)).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        filename = SECID + "_" + str(to_date) + ".csv"
        with requests.get("http://iss.moex.com/iss/history/engines/stock/markets/shares/boards/tqbr/securities/{}.csv?date={}".format(SECID, to_date)) as response:
            with open("{}:/Database_MOEX/{}/{}".format(DISK, SECID, filename), 'wb') as f:
                for chunk in response.iter_content():
                    f.write(chunk)

Для начала пройдемся по его плюсам и минусам. Самый главный минус, что этот парсер качает только определенный период, который уникален для каждой акции, судя по всему для увеличения этого периода надо кинуть бирже на лапу:), и то что информация предоставляется за день, теперь перейдем к плюсам: можно выкачивать историю за определенный период для нескольких инструментов сразу (их количество ограничивается лишь количеством инструментов на мосбиржи), есть возможность назначать диск для сохранения информации, быстрота выгрузки данных.

( Читать дальше )

В этот раз Rothschild & K использовали животный страх людей заболеть и умереть. Страх людей перед «смертельным» вирусом сделали внешней причиной начала экономического кризиса и перезапуска цикла кредитования.

Людям нужен виновный в их проблемах. Поэтому, кризис должен иметь причину. Вирус — идеальный кандидат. Все его боятся и его хрен поймаешь. А банкиры остаются в стороне. Красота! Но....

Пройдет 10 лет и генератор прибыли Rothschild & K сделает полный оборот:



И снова понадобится нечто, виноватое в снижении доходов и начале кризиса. Что это будет?

Снова используют надежный инструмент — страх смерти? Да… вполне возможно…

На сайте cmegroup.com появилась таблица со вчерашними ценами закрытия опционов на нефть CLM0 с отрицательными страйками.
Тупо подобрал к ним параметры обобщенной модели. Получилось вот что. На первый взгляд, почти идеально.
Автору респект!

Интересует именно способ как-то похачить сайт Финама, iss moex, yahoo.finance, etc. не предлагать

Добрый день, коллеги!

Почитал я давеча плачи Ярославн и злорадство Клоунов касательно отрицательных цен и решил вставить свои 4 копейки устроить интересную дискуссию. На мой взгляд события на CME (NYMEX, ICE, …) действительно знаменуют новый этап в развитии рынка — а именно, необходимость постепенного отказа от традиционных фьючерсов и фьючерсных бирж. Все мы знаем, что фьючерс — старейший (корявый и устаревший) инструмент финансового рынка, однако дальнейшая его маржинальная эксплуатация (шорты и плечи) действительно несет системные риски.

Тезисно:
1. Отрицательные цены на товары — это редкость (канадская нефть временами, мусор, за вывоз которого мы платим, и т.д.), ввиду того, что капиталистическая модель экономики достаточно оперативно справляется с кризисами перепроизводства.
2. Отрицательных цен по форвардам никто никогда не видел (ну или пруф в студию, плз).
3. Отрицательные процентные ставки уже вошли в нашу реальность
4. Отрицательные процентные ставки по валютным парам (отрицательные свопы) существуют на рынке как минимум с 80-х годов прошлого века и никому не мешают жить, многие даже их не замечают (собственно, весь кэрри-трейд на этом основан)

( Читать дальше )

Роботы пытались вытащить котиры, грит что автозагрузка запрещена, знает кто-нибудь как обойти? Какие провайдеры дают длинную минутную историю в раше?

Всем привет.

Все кто давно пользуется терминалом Квик – знают, что со временем он начинает «подтормаживать», долго загружаться, медленно переключаться между вкладками, а в особо тяжёлых случаях проводить заявки с задержкой. А это уже чревато потерей реальных денег….

В этой статье мы рассмотрим простые действия для ускорения работы Квика, которые нужно проводить регулярно, как сервисное обслуживание в автомобиле. А чтобы был спортивный интерес – проведем замер скорости загрузки терминала.

Поехали!

Итак – включаем секундомер и делаем первоначальные замеры:

Результат времени загрузки до появления окна загрузить новую версию

1 минута 21 секунда.

Ну что ж…. За работу:

1-е что мы сделаем удалим лог файл, который больше всего влияет на загрузку. Переходим в папку с Квиком

Находим файл        info.log

( Читать дальше )

Вышел QUIK 8.5 качаем и тестируем тут ftp://ftp.quik.ru/public/updates/8.5/quik_8.5.1_upd.zip

Ключевое это поддержка идентификатора заявок и сделок 19 десятичных знаков+переход на Lua 5.3.5 x64

Отличия Lua 5.1(5.2) от 5.3 можно глянуть например тут http://antirek.github.io/luabook/incompatibility.htm

Подробнее про необходимость перехода и кому переходить тут https://forum.quik.ru/forum1/topic5117/

С 25 мая на бирже будет переход на идентификатор заявок 19 знаков, поэтому из Lua нельзя будет работать с заявками на срочном рынке.

P/S Модератор перенеси в раздел алготрейдинг

Возможности новой версии
1. Реализован функционал быстрого фильтра в таблицах. Для активации \ деактивации быстрого фильтра используется пункт «Включить быстрый фильтр» \ «Выключить быстрый фильтр» контекстного меню, открываемого для заголовка самого левого столбца таблицы. Данный функционал позволяет фильтровать информацию в таблицах QUIK с наглядным отображением критериев фильтрации.

( Читать дальше )

В марте нерезиденты и частные иностранные банки купили иностранной валюты на рекордные 400 млрд руб., что обвалило рубль. ЦБ пришлось предлагать валюту рынку, чтобы сгладить эффект, его поддержали крупнейшие банки

В марте на валютном рынке нерезиденты и дочерние иностранные банки существенно нарастили покупки иностранной валюты, что привело к резкому росту волатильности курса рубля, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, который подготовил ЦБ.

За весь месяц нерезиденты и иностранные банки купили иностранной валюты на биржевых торгах на 389,4 млрд руб. Это рекордный показатель за последние несколько лет, указал ЦБ: иностранные инвесторы не покупали такие объемы иностранной валюты и в 2014 году. Тогда объем покупок находился на уровне 350 млрд руб.