Еще раз о ценообразовании опционов с отрицательными страйками.

Виталий Юрьевич, здравствуйте! Как Ваши дела? На СЛ давно не пишете.

Kurbakovsky, Спасибо, буду очень рад Вашим комментариям

profynn, согласен, не очень понятно, картинку в спешке делал.
F — цена базового актива, в данном случае, июньского фьючерса CLM0. На графике она определяет абсциссу точки пересечения кривых
m — это подвижность опционов (аналог волатильности, но в пунктах цены), по ней вычисляется высота точки пересечения
bc — определяет форму кривой Call, красной
bp — форму кривой Put, синей
Параметр F известен. Оставшиеся три параметра свободные. Их можно подобрать так, чтобы описать состояние любого рынка опционов.
Теперь вот оказывается, что модель еще и отрицательную нефть переваривает, без всякой кривой волатильности
Это официальные цены закрытия

profynn, было бы очень интересно. Если до следующего раза дойдет, попробую в динамике отследить