Еще раз о ценообразовании опционов с отрицательными страйками.

На сайте cmegroup.com появилась таблица со вчерашними ценами закрытия опционов на нефть CLM0 с отрицательными страйками.
Тупо подобрал к ним параметры обобщенной модели. Получилось вот что. На первый взгляд, почти идеально.
Автору респект!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы

Лисицин

Москва

120

1 330

с 21 июня 2019

11 Комментариев

Лисицин
24 апреля 2020, 17:57
А вот что получится, если просто наложить на цены формулу Башелье. Боюсь даже думать об улыбке, которую использует CME для вычисления Settlement Prices

+3
Kurbakovsky
25 апреля 2020, 00:23
Привет, Юра. Не думаю, что на CME возникнут какие-то сложности, там давно отработана методика торговли опционами на спреды.
+1
Kurbakovsky
25 апреля 2020, 01:16
asfa, если не ошибаюсь, наша биржа копирует Лондонский брент. Если регламент изменят на ICE, то изменят и у нас. Иначе нашим маркетмейкерам негде будет перекрываться
+1
profynn
25 апреля 2020, 22:38
Вы, конечно профессионалы, но что по горизонтали и по вертикали? Что такое F, m, bc. bp? И как там вообще цена рассчиталась, по логике, как фьючи, путы выросли, колы упали или еще как? При таком скачке вола должна была вырасти в разы. Объясните новичку
0

Читайте на SMART-LAB:

Ценные бумаги. Взгляд в прошлое. Товарищество на паях Михаил и Федор Дутиковы.

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе . Промышленная...

ЦентроКредит

10.09.2026

🇮🇩 Индонезии не хватает сотен тысяч айтишников — новые возможности для Софтлайн?

Индонезия активно цифровизирует промышленность, но рынку не хватает квалифицированных кадров. По оценке Kearney, стране ежегодно требуется около 600 тыс. специалистов в сфере цифровизации,...

Softline

11.09.2026

Объем сделок с платиной и палладием на Мосбирже растет быстрее золота

Совокупный объем торгов драгоценными металлами на Московской бирже в августе составил 506,1 млрд руб. — это в 2,1 раза больше, чем годом ранее. С начала года динамика была неровной: в январе оборот...

Норникель

10.09.2026

Повышаю рейтинг сетевым компаниям: кто заслужил «покупать» после отчетов МСФО

Операционные результаты Прибыль от продаж и рентабельность РСБУ Выручка МСФО Операционные расходы и EBITDA Чистый долг и чистая прибыль Свободный денежный поток...