Еще раз о ценообразовании опционов с отрицательными страйками.

На сайте cmegroup.com появилась таблица со вчерашними ценами закрытия опционов на нефть CLM0 с отрицательными страйками.
Тупо подобрал к ним параметры обобщенной модели. Получилось вот что. На первый взгляд, почти идеально.
Автору респект!

опционы

Лисицин

Москва

120

1 330

с 21 июня 2019

11 Комментариев

Лисицин
24 апреля 2020, 17:57
А вот что получится, если просто наложить на цены формулу Башелье. Боюсь даже думать об улыбке, которую использует CME для вычисления Settlement Prices

+3
Kurbakovsky
25 апреля 2020, 00:23
Привет, Юра. Не думаю, что на CME возникнут какие-то сложности, там давно отработана методика торговли опционами на спреды.
+1
Kurbakovsky
25 апреля 2020, 01:16
asfa, если не ошибаюсь, наша биржа копирует Лондонский брент. Если регламент изменят на ICE, то изменят и у нас. Иначе нашим маркетмейкерам негде будет перекрываться
+1
profynn
25 апреля 2020, 22:38
Вы, конечно профессионалы, но что по горизонтали и по вертикали? Что такое F, m, bc. bp? И как там вообще цена рассчиталась, по логике, как фьючи, путы выросли, колы упали или еще как? При таком скачке вола должна была вырасти в разы. Объясните новичку
0

Читайте на SMART-LAB:

Ставки по вкладам падают перед заседанием ЦБ. Какие активы выигрывают?

После заседания Банка России 20 марта настроения на рынке заметно ухудшились. Регулятор снизил ключевую ставку до 15%, но вместе с тем ужесточил риторику. До следующего заседания ЦБ остается чуть...

БКС Мир инвестиций

17.04.2026

Дебютное размещение растениеводческого хозяйства ЗАО Прогресс (BB-.ru, 250 млн р., YTM 28,08%)

На 22 апреля запланировано дебютное размещение растениеводческого хозяйства ЗАО Прогресс 🌾 Основные предварительные параметры выпуска облигаций ЗАО Прогресс: — кредитный рейтинг:...

Иволга Капитал

17.04.2026

XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж

Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных надеждах на деэскалацию конфликта на Ближнем...

Tickmill

17.04.2026

ЮМГ МСФО 2025 г. - чистая денежная позиция превратилась в чистый долг

Компания Юнайтед медикал групп опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании за год выросла на 14,1% до 289,5 млн евро. В рублях рост составил +9,8% до 27,3 млрд руб. Во 2-м...