Еще раз о ценообразовании опционов с отрицательными страйками.

На сайте cmegroup.com появилась таблица со вчерашними ценами закрытия опционов на нефть CLM0 с отрицательными страйками.
Тупо подобрал к ним параметры обобщенной модели. Получилось вот что. На первый взгляд, почти идеально.
Автору респект!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы

Лисицин

Москва

120

1 330

с 21 июня 2019

11 Комментариев

Лисицин
24 апреля 2020, 17:57
А вот что получится, если просто наложить на цены формулу Башелье. Боюсь даже думать об улыбке, которую использует CME для вычисления Settlement Prices

+3
Kurbakovsky
25 апреля 2020, 00:23
Привет, Юра. Не думаю, что на CME возникнут какие-то сложности, там давно отработана методика торговли опционами на спреды.
+1
Kurbakovsky
25 апреля 2020, 01:16
asfa, если не ошибаюсь, наша биржа копирует Лондонский брент. Если регламент изменят на ICE, то изменят и у нас. Иначе нашим маркетмейкерам негде будет перекрываться
+1
profynn
25 апреля 2020, 22:38
Вы, конечно профессионалы, но что по горизонтали и по вертикали? Что такое F, m, bc. bp? И как там вообще цена рассчиталась, по логике, как фьючи, путы выросли, колы упали или еще как? При таком скачке вола должна была вырасти в разы. Объясните новичку
0

Читайте на SMART-LAB:

AUD/USD уходит в контрнаступление: покупатели защищают рубежи

Валютная пара AUD/USD устроила повторный кастинг для покупателей, протестировав плотную область поддержки 0.6880–0.6904. Сюда же удачно подоспела дневная пологая восходящая линия тренда. В общем,...

Tickmill

18.10.2026

Сделки в портфеле ВДО

Иволга Капитал

08:50

Портфель вышел в плюс с начала года. Структура моего портфеля. Пересмотр рейтинга по IMOEX.

Последний раз я писал про свой портфель 3 сентября . С тех пор структура портфеля почти не изменилась, но портфель неплохо вырос в цене. Наиболее существенный вклад в положительную переоценку...

Mozgovik

18.10.2026

Аленка капитал набирает обороты - с момента прошлого поста ПИФ сделал +10%. Какие ключевые изменения в сентябре?

Традиционно продолжаем следить за ПИФ Аленка Капитал от Элвиса Марламова Предыдущий пост про ПИФ Alenka Capital был месяц назад тут smart-lab.ru/mobile/topic/1352083/ Существенных...