Блог пользователя Лисицин

Лисицин

Москва

122

1 330

с 21 июня 2019

иГРЫрАЗУМа 2020 прощание

Друзья, я, вслед за Старым Бесом выхожу из конкурса. Все выступили очень достойно. Мы верили друг другу на слово и не хочется, чтобы у зрителей оставались сомнения в достоверности наших результатов. Поэтому просто показываю сделки последнего торгового дня и фин....Читать далее

ИгРы РаЗуМа 2020. Приемы белых

Как стало понятно, белых не любят нигде, даже в проекте ИгРы РаЗуМа.
В целях снижения накала вражды расскажу об одном из приемов белой игры на недельных опционах Si
На начало дня позиций не было, в конце дня тоже не стало, чисто внутри-дневная торговля....Читать далее

На опционах можно зарабатывать такими стратегиями - 3

Внимайте, коллеги, ибо это мое последнее публичное выступление. Друзья настоятельно рекомендуют обуздать свое Эго и умерить активность в сетях. Но, коль скоро обещал, обещанное исполняю. Псевдо-арбитраж между опционами RTS и Si. Логика простая, сравниваю IM (implied mobility) RTS и IM Si*k....Читать далее

На миру и смерть красна. Эпилог

Вынужден извиниться перед почтенной публикой, обещанное шоу не состоялось. Перевозбудился от того, что обобщенная модель позволяет описывать опционы с отрицательными страйками и решил, что смогу на этом сыграть. Но нефть за 3 для выросла с 24 до 30. Отрицательных цен нет, ликвидности тоже....Читать далее

На миру и смерть красна. Играю с нефтью в открытую

Похоже, не всех буйных еще из нефти вынесли, пора и мне подключаться. Играть буду на ближайшей серии BR очень осторожно, потому что дело это для меня абсолютно новое. Правил буду придерживаться таких:
— размер ГО не больше 1 млн рублей
— ДХ непрерывное...Читать далее

Еще раз о ценообразовании опционов с отрицательными страйками.

На сайте cmegroup.com появилась таблица со вчерашними ценами закрытия опционов на нефть CLM0 с отрицательными страйками.
Тупо подобрал к ним параметры обобщенной модели. Получилось вот что. На первый взгляд, почти идеально.
Автору респект!
.

На опционах можно зарабатывать такими стратегиями. В продолжение темы, затронутой коллегой FZF

Неделю назад в smart-lab.ru/blog/614244.php я описывал плюсы и минусы стратегии <Опционы RTS против опционов Si> и пообещал проверить ее на недельных опционах. Исполнять обещание начал 21.04.20, то есть за три дня до экспирации. Правила были такие:...Читать далее

СМЕ вводит отрицательное ценообразование на опционы

Какими формулами расчета справедливой стоимости опционов будем пользоваться, господа? БШ не катит

Зависимость доходности опционных стратегий от волатильности БА

В одной из своих лекций г-н В.Твардовский говорил, что при возрастании волатильности базового актива в k раз доходность опционных стратегий должна возрастать в k-квадрат раз. Я не смог понять тогда и не понимаю до сих пор, почему так. Но скачки волатильности последнего квартала предоставили возможность проверить это утверждение на практике....Читать далее

ИгРы РаЗуМа 2020

Развивая идею KarL$oHа по организации ИгР РаЗуМа 2020 предлагаю сделать его конкурсом профессионалов, для этого
1. Установить начальное депо на уровне 1 млн. рублей — ожидаемый доход должен соответствовать хотя-бы средней зп по стране, при этом депо не настолько большое, чтобы жаловаться на недостаток ликвидности но фортсе....Читать далее