Продолжаю отслеживать ситуацию на рынке Московской недвижимости. 
Начало smart-lab.ru/blog/226883.php
smart-lab.ru/blog/244520.php

Прошло 7 месяцев и можно оценить ситуацию вновь. 

Очевидно, что пузырь начал схлопываться. И пока только начало этого процесса. 
Уже сейчас можно без проблем купить 2 комнатную квартиру за 100 000$, что год назад казалось фантастикой, так как цена была 250 000$.
kommersant.ru/doc/2747856

Причины падения: 

1) Беспецендентый рост кол-ва новых предложений на рынке.  Начала появляться инвестиционная недвижимость. 
Предложение  в Москве на историческом максимуме.  www.irn.ru/articles/38677.html

2) Отсутствуют ипотечные деньги. Сейчас спрос в разы ниже предложения.  

3)  Цены в рублях и долларах продолжают падать. Дна пока не видно. Минимум -20% от текущих. 

( Читать дальше )

Многие, кто не читал книгу Ларри «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» и не внимательно смотрел на картинку в предыдущем ларри-посте, задавали вопрос про то, как строится система по определению минимумов и максимумов. Специально для них, отдельным постом с примером.

Для начала все же загляните в пост по ссылке и увидите там два паттерна, максимум и минимум. Определяются они очень просто:

• локальный максимум, это бар который имет два соседних с максимумами ниже
• локальный минимум, это бар который имет два соседних с минимумами выше

То же правило, действует в отношении следующих выше по иерархии максимумов или минимумов, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных. Только берутся уже не бары, а экстремумы предыдущего порядка.

В этом случае получается:

• краткосрочный максимум, это локальный максимум который имеет два соседних ниже
• краткосрочный минимум, это локальный минимум который имеет два соседних выше

… и дальше по иерархии

( Читать дальше )

В недвижимости, как и во многих привлекательных инвестициях полно спекулянтов. Это значит, что если убрать их с этого рынка, то цены рухнут. По-видимому, власти придумали как это сделать. Недавно был принят закон о НДС с недвижимости, если ее продают после покупки в течение 5 лет.  Но спекулянты научились обходить это ограниченя, покупая на начальной стадии строительства и продавая ее до сдачи дома по договору переуступки прав. Теперь власти хотят запретить покупать жилье на стадии строительства. Это означает, что спекулянтам будет не интересно ждать 5 лет после покупки, что бы продать жилье. Да и фактора наценки как такого не будет. Если предположить, что доля спекулятивных сделок 50%, то насколько упадет цена, когда эти все спекулянты уйдут с рынка?!

( Читать дальше )

Что-то слишком увлекся я агрессивной торговлей и слишком агрессивно. Забыл, что рынок не только пряники выдает, но и колотушки неплохие отвешивает.
Но по порядку.
Начало недели прошло с легкой степенью ненормальности в действиях, но в принципе в допустимых пределах. Тысяча-другая туда обратно в ожидании движения это в общем нормально.
Однако в среду я что-то слишком увлекся процессом и агрессивной торговлей, нарушил свое основное правило — не торговать агрессивно при выходе новостей и зарядил агрессивное наращивание позиций по золоту перед выходом решения ФРС (см. SWT-трейдинг. ММ важнее. )
В результате день прошел под знаком агрессивных покупок золота (что называется «на всю котлету») и резки убытков на откатах с обвалом где-то в зону плинтуса.
В четверг и пятницу неадекватное «веселье» (оно: Тильт, тильт, тильт!!! ) было продолжено и неделя завершилась с балансом счета в районе $1000.

Итак, в результате определенных усилий счет было вырос на $18000, т.е. прибыль 180%, а затем упал в 28 раз, т.е. на $27000 по отношению к пиковому значению или на $9000 по отношению к стартовой сумме. И теперь чтобы просто вернуться к стартовой сумме нужно заработать 900% прибыли, хотя потеряно из-за лукавой арифметики всего 90%.

( Читать дальше )

На график наложен индикатор SWTSRM — индикатор динамических уровней поддержки/сопротивления.
Для графика М1 это будут уровни для часового тренда.
Рынок сформировал локальный максимум и ушел на откат. Ожидаемый уровень отката — максимум нижней линии индикатора SWTSRM на уровне 1094.33. Это и есть поддержка для часового тренда.
Рынок тестирует этот уровень. Если прорвет, начнут работать уровни для более старшего внутридневного тренда.
Сопротивление строится на максимуме рынка. или на минимуме верхней линии индикатора SWTSRM. Тут есть некоторый произвол и решение за трейдером.



Редкий случай — поддержки для часового и внутридневного трендов совпали, образовав кластер.




Поддержка прорвана. С перспективой немедленного продолжения роста золота можно распрощаться. Следующая цель отката 1080.80 на уровне мгновенной поддержки дневного тренда (на графике не показана).



Рынок после непродолжительного «отстоя» и колебаний в зоне кластера часовой и внутридневной поддержек уходит вверх. Теперь отслеживаем поведение в окрестности внутридневного сопротивления 1103.80, прорыв которого продолжит рост в рамках дневного и локального трендов с ожидаемой целью на уровне 1120.00.

( Читать дальше )

(Предыдущие статьи можно найти здесь)

Сага с попытками продать наш дом на неблагоприятном рынке продолжается. Мы только что в очередной раз снизили цену. Если он будет продан, то я в значительной степени уверен, что это произойдет на абсолютном дне рынка. Нас это заинтриговало бы. Чтобы понять почему, давай поиграем с числами.

 

( Читать дальше )

Использование корелляции широко распространено в финансовой теории и практике, от создания портфелей до стратегий статистического арбитража.

Основная сложность в применении корелляции это ее изменчивость: активы, которые в один момент времени кажутся практически некоррелироваными для целей хеджирования, могут стать высококореллироваными в другие моменты времени, например, при высокой активности рынка. Напротив, акции, кажущиеся подходящими для парной торговли, в связи с высокой корелляцией их приращений цены, могут позднее показать разнонаправленную динамику, приводящую к значительным потерям.

Нестабильность уровня еще усугубляется эмпирическими выводами о том, что волатильность корреляции сама по себе зависит от времени: в одно время корреляция между активами может плавно меняться в узком диапазоне, в другое время мы можем наблюдать  изменения знака коэффициента корелляции в течении нескольких дней.

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Выкладываю тест простейших опционных конструкций. Тест типа купил и через каойто промежуток времени закрыл или по приходу кокогото события и  все, без роллирывания, выравнивания дельты, кроме открытия позиции и закрытия больше нет ни каких телодвижений. Так что каких то супер результатов ждать не стоит, идея совсем в другом. Мне бы хотелось чтобы данные тесты послужили какойто основой для разработки полноценной торговой системы трейдера.

Тестировал на месячных опционах. Данные для теста качал с биржы от сюда.

Параметры для теста: 
Инструмент: месячные опционы на RI  
Шаг страйка: 2500 п.
Шаг цены опционов: 10 п. 
Комиссия по опционам: 4 п. 
Проскальзывание по опционам: 20 п.
Период тестирования: с 15.06.2010 по 15.05.2015 (котировок за более ранний период нет)

( Читать дальше )

Давно ищу контрендовую стратегию и пока безрезультатно.
С чем связана проблема...
1. Почти всегда  трейдеры используют нечто типа «продал на каком-то локальном хае, поставил короткий стоп (предварительно высчитанный на последних данных) взял какой то профит и свалил»
Я не верю в такое, только потому что, как правило трендовая стратегия в свою очередь на этих хаях рекомендует покупать, а значит матожидание в торону покупки.

2. Возможно дело в инструменте. Я всегда торговал на РТС или СИ, возможно поэтому эффективного контртренда там не добиться. Тогда что нужно взять? может быть фьючерс на индекс ММВБ  ?

3. Стараюсь уйти от тупой подгонки параметров, типа «стоп 100 пунктов».  А если 150? все ломается. Это не мой путь. 
Нужен принципиальные способ входа, независимый от размера стопа. Такое бывает?

4. Возможно с контретрендом спутать просто фиксацию части тренда. Это тоже не контренд. Частичной фиксацией мы всего лишь сглаживаем эквити. А дополнительного матожидания не получаем.

Вообщем кому интересно подельться мыслями  и ПРИНЦИПАМИ контртренда пишите.

Неправильно подсчитал дни. Ранее было 780%

Обещал, по достижении 1000%, бросить вызов Bull, Муханчикову, Tatarin30. Так бросаю, добавляю к ним SECRET.