SWT-трейдинг. ММ важнее.

anatolyutkin, хоть ваш рейтинг и 666, но я с вами не соглашусь. Без ММ правильного трейдинга не будет никогда. Вы просто не доживете до того момента, когда ваша стратегия начнет приносить прибыль. И в первую очередь нужно ограничивать риски.

Цитируем Л.Вильямса: — «Успешная торговля делает деньги. Успешная торговля с надлежащим управлением капиталом способна создавать несметные богатства».

Насчет того, что ММ — вещь абсолютно примитивная, согласен на 100%.
Первое — ограничить риск на сделку.
Размеры риска могут быть разными. В частности Л.Вильямс рекомендует использовать следующие величины:
— до 5% при консервативном стиле управления капиталом;
— 5-10% при повышенном уровне риска;
— до 15% и более при рискованных торговых стратегиях (рекомендуя в последнем случае чаще ходить в церковь).

Риск в моей агрессивной торговле превышает 50%. Поэтому и результаты очень неровные.
В позиционной торговле я работаю с 5%. Там нет впечатляющих подъемов, но нет и сокрушительных провалов. Но это скучная и неинтересная для публики работа.

anatolyutkin, очень много народу вообще не понимает, что такое ММ, усложняя разной фигней простейшие правила контроля риска.

anatolyutkin, я все это знаю, лет 15 уже. Все мои действия не результат незнания или неосознанных ошибок, а вполне сознательные. С пониманием возможных последствий.
Урезая риски урезаешь и возможности. С консервативным риском за два дня из рынка не вылетишь, но и 10000% за 5 дней никогда не сделаешь. А я делал. А меньшие цифры порядка нескольких тысяч процентов и не раз. И вылетал не раз. Такая метода агрессивной торговли. :)

anatolyutkin,
P.S. Насчет байки про Васю и Петю. Оптимум ставки определяется формулой Келли.
А насчет 50% вы правы, слив неизбежен. Но этот процесс нужно рассматривать, как случайный процесс с остановкой и необходимо выходить в точках достижения максимума.
В феврале-марте я тут практиковал агрессивную торговлю под названием «Игра на спички...». Лень копать историю, но при стартовых суммах несколько десятков долларов счет разгонялся до нескольких тысяч (в максимуме до пяти) часть денег снималась, процесс продолжался. Но слив конечно рано или поздно наступал.
Вопрос в том, что ставка невелика, а отдача намного выше. Высиживать 10-30% годовых можно при большом капитале и если нет склонности к азартным играм.

anatolyutkin, Винс это вообще заумь никому не нужная. К реальной торговле и реальной работе на рынке эта ловля блох не имеет никакого отношения. Так, мозги пудрить новичкам и инвесторам.

Формула Келли для рынка вообще не годится, она применима к играм, типа той, которую вы предложили в примере с Васей и Петей. Если ее применять, то только к группам сделок и нужно очень много дополнительных ограничений по их стандартизации.

Что касается капитала, то да. Обычно на счете только рисковая сумма и я никогда не торгую все деньги и тем более на последние.
Никаких глубинных смыслов в моей деятельности искать не надо. Их нет. Мне просто нравится этим заниматься. Кроме того, это еще и деньги приносит.

anatolyutkin, все правильно исходя из ваших расчетов. Пропорции немного другие, 100К у меня нет, немного меньше, а в остальном все верно. :)
Я не рискнул бы заводить на торговый счет значимую для меня сумму. Кроме того я застрахован от форс-мажора типа истории со швейцарским франком в январе или исчезающего в тумане брокера, а также от банального нежелания отдавать деньги обратно. А соблазн не отдать тем больше, чем больше денег заведено на счет.

anatolyutkin, насчет Келли и Винса я тоже не заморачиваюсь.
Винса я сразу отбросил, как только разобрался, чем он пытается заниматься. Попутно ушел на помойку Райан-Джонс.
С формулой Келли повозился немного больше в попытках найти вариант, при котором эту методику можно использовать на рынке. Но тоже отложил в сторону.
В долгосрочной позиционной торговле использую самый простой подход — это фиксированный процентный риск 2-5% на сделку. Вариант почти беспроигрышный. Почти, потому что на рынке никто никому ничего не гарантирует. Пару раз были случаи, когда из-за проскальзывания стопов на рыночных катастрофах депозит слетал полностью.

spik, публике важен не процесс. Публике важен результат. :)

spik, скорее хреновая реклама мне, как трейдеру.
Мне каг бэ важнее объективность, а не создание иллюзий.
В методе я уверен на 100%.
А проблемы в трейдинге могут быть при любом самом совершенном методе анализа. Потому что трейдинг — это анализ+торговая тактика. В зависимости от того, какие детали из результатов анализа принять как руководство к действию при открытии позиции (торговать тренд, коррекцию, контр-тренд и т.п.), результаты могут быть самыми различными.

buyandsell-ru.com, какую?

buyandsell-ru.com, таких нет. Работать по 9-ти трендам одновременно в их совокупности может только человек. Во всяком случае я не представляю, как это можно запрограммировать.

buyandsell-ru.com, не стройте иллюзий.
Программировать можно, когда можно составить жесткий алгоритм.
В тех случаях, где это можно, я без всяких проблем прекрасно справляюсь сам и с программированием и с тестированием.
Здесь не тот случай.