Разметка минимумов и максимумов по Ларри Вильямсу: пример на USD/RUB

Многие, кто не читал книгу Ларри «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» и не внимательно смотрел на картинку в предыдущем ларри-посте, задавали вопрос про то, как строится система по определению минимумов и максимумов. Специально для них, отдельным постом с примером.

Для начала все же загляните в пост по ссылке и увидите там два паттерна, максимум и минимум. Определяются они очень просто:

• локальный максимум, это бар который имет два соседних с максимумами ниже
• локальный минимум, это бар который имет два соседних с минимумами выше

То же правило, действует в отношении следующих выше по иерархии максимумов или минимумов, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных. Только берутся уже не бары, а экстремумы предыдущего порядка.

В этом случае получается:

• краткосрочный максимум, это локальный максимум который имеет два соседних ниже
• краткосрочный минимум, это локальный минимум который имеет два соседних выше

… и дальше по иерархии

• среднесрочный максимум, это краткосрочный максимум который имеет два соседних ниже
• среднесрочный минимум, это краткосрочный минимум который имеет два соседних выше

… и наконец

• долгосрочный максимум, это среднесрочный максимум который имеет два соседних ниже
• долгосрочный минимум, это среднесрочный минимум который имеет два соседних выше

Цепочка иерархии выглядит так:

бары/свечи -> локальный -> краткосрочный -> среднесрочный -> долгосрочный

То есть, каждый следующий, строится на основе как минимум трех предыдущих, из которых центральный должен выступать в соответствующую сторону.

4 уровня более чем достаточно.

А теперь внимание на экран


Пояснения:

• стрелочки вверх/вниз — локальный уровень иерархии
• треугольники — краткосрочный уровень иерархии
• квадрат — среднесрочный уровень иерархии

Проверочные линии показывают соседние экстремумы которые делают центральный, старше по иерархии.

Очень простая и надежная система когда существует какое-то движение. Её минус только в размере стопов на контракт/лот, но это уже больше вопрос размера позиции и риск менеджмента чем системы.

Пользоваться очень просто: открытие, закрытие или реверс позиции осуществляются только по уровням краткосрочной иерархии.

Увидели два краткосрочных противолежащих экстремума в тренде? Смело можно ставить приказы на открытие в обе стороны за ними. При срабатывании одного — второй остается стопом. Подтаскивать стоп или приказ на переворот позиции (когда она уже есть!), следует при появлении очередного экстремума того же уровня иерархии. Прежний при этом теряет свою актуальность.

Абсолютные стопы, следует ставить по среднесрочным уровням при их пробое надо серьезно подумать — «а что вообще происходит?».

Динамические стопы (которые подтаскиваются) по краткосрочным.

При открытии с большим размером позиции при опоре на отработку какого нибудь паттерна или графической фигуры можно использовать локальный уровень чтобы увеличить объем трейда за счет укорачивания стопа. Однако от себя лично рекомендую, брать не последний известный, а предпоследний уровень который дальше по цене (в провалах/проливах не считаются) чтобы случайно не зацепило + гарантия правильности установки значительно повышается.

Если вас выбивает несколько раз подряд — вы в рейндже, там этот метод не работает (зато отлично работает другой ;) и то же от Ларри).

Всем профита! Пользуйтесь ( если лень книжки читать ;) )

UPD
Бонус тем кто дочитал. Вторая часть марлезонского балета, вместо традиционного еженедельного комикса про баксорубль