Передача «Илья Гадаскин. Алгоритмическая торговля» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 11 ноября 2016 г.

Урок 1.
Урок 2.
Урок 3.


Урок 4. Операторы и условия.Узнайте, как написать код с условиями. 

  В сегодняшнем уроке вы узнаете, как менять направление выполнения вашего кода при соблюдении определенных условий. Это возможно при использовании операторов. Вы можете найти их в практически любом языке программирования, по своей сути они являются основой каждой программы. Например, операторы могут быть использованы для того чтобы менять цвет скользящей средней, в зависимости от ей размещения по отношению к цене закрытия бара. Если вы хотите закрыть все позиции по истечении определенного времени, то необходимо использовать операторы. Если вы хотите включить алерт, после выполнения определенного условия, так же необходим оператор. Этот список можно продолжать довольно долго, но я думаю, вы уже поняли, что утверждения не только очень полезны, но и крайне важны. Ни один учебник по программированию не может обойтись без операторов, и поэтому крайне важно хорошо разобраться в них, прежде, чем мы можем перейти к более сложным вещам.  

( Читать дальше )

После продолжительных мучений прошел все Mandatory тесты для iLink и MDP3 на CME. Сами они несложные, но изза специфики софта пришлось дописывать по ходу пьесы функционал под тесты iLink (это часть для торговли).
Интересно, а на ММВБ такие тесты существуют?
Документации для iLink AutoCert http://www.cmegroup.com/tools-information/webhelp/autocert-ilink/Content/ACPiLinkUserManual.pdf

Что такое Plaza 2 и с чем ее едят! Ч.2.

     Дальше будет интереснее.

Контуры Plaza 2.

     Существует 2 контура Plaza 2: для тестовых торгов и реальных торгов. Тестовый контур необходим для разработчиков. Доступ можно получить здесь: http://moex.com/s438.

На тестовом цена последней сделки, цена покупки и продажи очень похожи на реальный, но остальные данные далеки от реальности.

Установка и настройка шлюза.

     После того как получили логин Plaza 2 скачаем последнюю версию cGate ftp://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/CGate/.

В процесс установки можно параметры по умолчанию не менять, кроме следующих:

 

Выбираем вариант подключения:

     Тестовая система для разработчиков если хотим подключаться к тестовому контуру.

( Читать дальше )

Урок 1.

Урок 2. Скользящее среднее.Создаем первый индикатор.

 

  После того как вы познакомились с редактором Power Language, на предыдущем уроке, мы продолжим углублять наши знания. Если вы  не читали предыдущий урок, то я бы предложил вам сделать это, это поможет вам в понимании того о чем будет говориться на этом уроке. Что ж, давайте начнем новый урок.

  Откройте редактор Power Language, и создайте новый индикатор. Я назову его ABC_PowerLanguage Lesson 02 – Moving Average, чтобы затем я бы мог легко найти его в редакторе. Вы можете выбрать название по своему вкусу, и изменить его позже. Последняя часть названия индикатора говорит о том, что сегодня мы будем делать скользящую среднюю.  Возможно, вы видели скользящие средние на графиках или помните этот термин из математики. Скользящие средние используются как фильтр для сглаживания данных.

( Читать дальше )

Пару лет назад, на одном иностранном сайте (ABC какойт-то там), я наткнулся на подборку неплохих уроков по easy/power language. После перевода с помощью гугл транслейт, они очень помогли мне освоить этот язык. Пожалуй выложу их здесь. Думаю кому нибудь пригодится.

Урок 1. Первые шаги к пониманию языка EasyLanguge/PowerLanguage

  Отлично, вот вы приступили к первому шагу на пути освоения программы Multicharts и Tradestation. Я очень рад отправиться вместе с вами в это увлекательное приключение.

   В этом уроке я покажу вам основы работы с PowerLanguage и PowerLanguage Editor. Я много думал над тем как лучше сделать эти занятия. С одной стороны, мы бы могли сразу погрузиться в программирование, а теорию я бы объяснял попутно. С другой стороны, мне кажется что лучше, сначала рассказать об основах, и затем строить практику на этом фундаменте. И когда мы будем делать что-то на следующих уроках, у вас уже будет представление о том, что мы будем делать. И эта информация поможет вам в изучении.

( Читать дальше )

     Доброго времени суток.
     Мы команда разработчиков торговой платформы FortsSoft Terminal  для прямого доступа на срочный рынок. Опрос нашей компании показал, что торговать на Plaza 2 хотят многие, а информации по данному вопросу катастрофически мало. В виду этого, мы решили запустить серию статей по данной теме.
И так.

Что такое шлюз Plaza 2.
     Шлюз Plaza II — Программное обеспечение, обеспечивающее обмен данными между Серверной частью ПО – Торговой и клиринговой системы Срочного рынка (Торговой системой SPECTRA) и сертифицированной брокерской системой по протоколу Plaza II.
Такое определение дает Московская биржа.
Если простыми словами, то Plaza 2 позволяет получать данные, отправлять заявки миную инфраструктуру брокера.

Преимущества.
Преимуществ у данного способа подключения очень много. На мой взгляд основные:

1. Увеличить скорость обмена данными за счет упрощения инфраструктуры.
2. Обеспечение равных возможностей, как для частных инвесторов, так и для  профессиональных участников фондового рынка.
3. Возможность получать полный анонимизированный ордерлог всех заявок торговой сессии.
4. Возможность разработки собственных торговых роботов.

( Читать дальше )

Статья из блога Robot Wealth.

Продолжая мои исследования в области моделирования временных серий, я решил изучить авторегрессивные и условные гетероскедатичные модели. В частности, я взял авторегрессивную модель ARIMA и общую авторегрессивную гетероскедатичную модель GARCH, так как на них часто сылаются в финансовой литературе. Далее следует описание того, что я узнал об этих моделях и основной процесс нахождения их параметров, а также простая торговая стратегия, основанная на предсказаниях полученной модели.

Сначала дадим несколько необходимых определений. Я не хочу воспроизводить всю теорию целиком, ниже дан краткий обзор моделирования временных серий, в частности ARIMA и GARCH моделей:

В первую очередь, вычисление ARIMA и GARCH моделей это способ узнать, при каких прошлых наблюдениях, шуме и дисперсии временной серии возможно предсказать следующее значения этой серии. Такие модели, параметры которых правильно установлены, имеют некоторую предсказательную способность, предполагая, конечно, что эти параметры остаются постоянными на некоторое время для данного процесса.

( Читать дальше )

Предыдущий выпуск этого сериала здесь

Прежде чем поделиться опытом разработки торговой системы, подумал, что полезно систематизировать мои посты, так как они в общем то группируются в три серии: (1) Александр едет к в гости к Дедушке Баффету (2) Долгосрочный пассивный портфель на основе идей Стратегического Инвестирования АКА портфель, который сделает Сипи, Арсагеру и Чорный квадрат и (3) Торговая система на машинном обучении
В самом конце этого поста приведены ссылки ни эти три цикла, если кому-то интересно их перечитать.

Итак, про машинное обучение.
Краткое содержание предыдущей серии.

• В предыдущей серии автор пришел к выводу, что ручная торговля не может тягаться с правильным классификатором, построенным на основе принципов машинного обучения.
• Будучи приверженцем секты долгосрочного инвестирования (свидетелей Дедушки Баффета ака Шадринистов), автор не верит в идею торговли как долгосрочный способ заработка
• Тем не менее, для апробации вновь приобретенных знаний, автор решил постоить торговую систему на основе машинного обучения, и опробовать ее на реальном рынке и своих деньгах.

( Читать дальше )

В сентябре решил провести небольшой эксперимент.
Отобрал первую группу торговых систем по принципу гладкости эквити и средней сделке (более 0.4%) на тестах 2013-2015 гг. и проверил их работу на тестах 2016 г. и 2010-2012 гг, чтобы в этих периодах были также приемлемые результаты, пусть и с худшей эквити и средней сделкой. Вторую группу отобрал по тем же принципам, но на тестах 9 месяцев 2016 г. с проверкой результатов в периодах 2013-2015 гг. и 2010-2012 гг.

Всего в каждом периоде по каждому тикеру с помощью конструктора торговых роботов 3CTest было сгенерировано по 2700 результатов тестов различных систем с сохранением картинок эквити. Затем отсортировал картинки, так чтобы они находились в 2-3 ряда: слева картинка предыдущего, справа картинка последующего периодов тестов одной и той же системы по одинаковому тикеру. И пролистывая картинки сверху вниз отбирал интересные варианты для детального тестирования тестером 3CTest. Отбор картинок с эквити выглядел так:

( Читать дальше )