Избранное трейдера Ольга

по

Опционы для Гениев (риск глазами слепца)

Продолжение

https://smart-lab.ru/blog/460538.php

https://smart-lab.ru/blog/460585.php

Что делать? Тетта все съедает. Есть разные способы. Самый простой и я не могу обойти его своим вниманием. Белки будут усредняться. Мы же знаем, что есть свечи, которые больше средней величины. Будем покупать каждый день или каждую неделю новый стреддл, а можно и два. И тут мы приходим к следующему риску под названием Гамма.

В купленном опционе колл Гамма положительна. Гамма это изменение дельты. Положительна, значит при движении БА вверх, дельта опциона растет. Вы как бы докупаете БА. Вниз, вы как бы сокращаете позицию. То есть, вверху у вас заявки на покупку, внизу стоп лосы. В проданном опционе дельта отрицательная. При движении цены вверх, вы набираете коротких позиций или усредняетесь, а при откате, закрываете дельту и снимаете профит. Две школы. Со стопами и с усреднением. Водораздел у нас тут гамма.

В нашем купленном стреддле гамма положительная. Вверх мы докупаем в лонг и вниз докупаем в шорт. Докупая вверх, мы теряем, что докупили вниз и наоборот. Но мы это делаем в направлении движения БА. Если бы у нас был проданный стреддл, то мы бы покупали/продавали против движения БА. Так понятно? Теперь, когда мы начинаем усреднять нашу позицию. Мы докупаем против движения цены нашей конструкции. Причем не на БА и даже не на опцион, а на купленный стреддл. И это пут опцион, с ЦС, где вы начали усредняться. И, так как на графике вы его не видите, то и какая там дельта, тетта и прочее представления не имеете. Но у вас пут. И стоит он столько, сколько вы будите покупать стреддлов, а вот распадаться он будет плохо. Потому что волатильность экви вашей купленной конструкции низкая. А зависит она от волатильности БА и от волатильности волатильности. Короче, это можно делать, но сложно.



( Читать дальше )

Договор инвестиционного страхования вместо вклада

smart-lab.ru/blog/460970.php#comments по следам вот этого поста. Так как не смог прокомментировать у царя в ленте, пишу отдельный краткий пост на эту тему. 

На самом деле это очень-очень интересная тема. Интересна она тем, что все это при более детальном изучении выглядит как банальное введение потребителя в заблуждение, а по сути мошенничество. 

По осени звонит мне мой дядя пенсионер и говорит, я, мол, тут пришел в банк (не буду говорить какой — из ТОП 20) для переоткрытия вклада, так как старый истек, а меня сотрудник убедил подписать договор инвестиционного страхования вместо договора вклада, договор какой-то странный, ты, племяш, типа юрист, взгляни, все ли ок. Ну, и передал мне бумажки. 

Читаю я бумажки и охреневаю. Называется договор инвестиционного страхования. Открыт на 3 года. Если закрываешь раньше трех лет, то они снимают типа комиссию 20% от внесенной суммы. То есть забрать раньше истечения трех лет без существенной потери нельзя. Смысл следующий. Типа у него вклад и не вклад вовсе, а типа он внес на счет… внимание!!! страховую премию!!! С целью ее инвестирования… внимание!!! в индекс медицинских  компаний Германии… Я этот индекс еле нашел в Интернете. Какой-то вялый индекс, еле торгуется. А выплаты на его страховую премию вычисляются по очень сложной формуле с дробями, делениями и прибавлениями/вычитачниями. Короче, методом тыка мне удалось установить, что если этот индекс будет расти на 30% и более в год, то моему дяде светит… внимание!!! около 5% годовых. Если же индекс будет расти на 30% и менее в год, то ничего не светит, просто через 3 года вернут внесенную страховую премию. 

( Читать дальше )

Цена Ошибки

Всем привет. Хочу рассказать об ошибках в трейдинге и почему нужно с ними бороться даже на стадии мыслей в голове. Конечно речь идет не о там, когда вы балуетесь биржей, а когда это серьезный и системный для вас бизнес. Ошибки бывают маленькие и большие и давайте разберем все по порядку.

Наше сознание устроенно так (ну у меня точно), что когда вы открыли сделку, то грамотно анализировать и быть беспристрастным уже невозможно. Поэтому об это надо думать на стадии подготовки к торгам, ну а если не получилось и вы увидели, что допустили ошибку, то сразу надо ее исправлять и закрывать сделку, даже если через секунду бумага разворачивается в вашу сторону и дает +20% к депозиту.

Маленькая, короткая ошибка: Обычно допускается когда плохо проведена подготовка к торгам. Еще ее можно назвать стихийным или эмоциональным открытием сделки. Считается маленькой, если сразу же, в короткое время получилось ее исправить и закрыть ошибочную сделку. Какие у нее последствия? 1- небольшой, но крайне неприятный убыток в котором будет всего по немногу. Это и несколько пунктов убытка (обычно убытка, ибо в плюс сразу закрыть такую сделку почти никогда не удается) и проскальзывание, и комиссия. Это конечно можно пережить, но положительной сделке надо быть уже лучше, чем планировалось, чтобы это перекрыть. 2- моральное давление. Что намного опаснее, так это то, что эти мелкие несколько пунктов могут породить в нашем сознании целую бурю. Это и желание отыграться и упрекание себя, что как такое мог допустить, ведь ты такой крутой и так далее… 3- морально давление может привести к тому, что маленькая ошибка повлечет за собой еще несколько маленьких или больших, что в итоге накопиться и будет катастрофой.

( Читать дальше )

Очень грустные мысли.

Подоходный налог. Средний класс. Грудинин. Не напали – опоздали.

Третий день хожу, гоняю мысли, стоит ли писать. Не про трейдинг, своих дел полно, время жалко, в результате ничего не измениться. Но молчать уже не молчается.

В среду зашла в Пятерочку (СПб) прикупить овощи: капуста, морковь, свекла, лук. Сумма покупки меньше 100 руб. Рассчитываюсь, слышу сумму 180 руб. Я от удивления даже в чек заглянула. Все овощи подорожали! Я цены не мониторю, покупаю в разных сетевых магазинах самое свежее. Но порядок цен представляю. Капуста стоила 12,90, лук – 13-16 руб, остальные овощи (немытые) 15-18 руб. Самая дорогая цена, которую видела 19 руб.

Смотрим чек: капуста – 22,90, лук – 28,90, свекла – 21,90, морковь – 23,90.

Какой подоходный налог? Его еще не подняли. Загляните в свои чеки!

Я понимаю, что разницу в 10 руб можно проглотить. Но в процентах, это уже серьезно. А главное: даже паузу не выдержали, чтобы люди подзабыли выборы. Интересно, за какие преференции владельцы сетей несколько месяцев держали низкие цены? Или это реальная цена овощей? А что по другим группам продуктов?



( Читать дальше )

Про метод. №3.

Почему я люблю короткие, быстрые движения?

Во-первых: психологически комфортно, зашел-вышел, +1 +2% в копилке.
Во-вторых: риски. Чем меньше времени в позиции, тем ниже риски. Зашел-вышел-забыл.
В-третьих: есть возможность брать 2/3 трейдов. 

Объясню подробней.
Существует 3 варианта развития событий — вверх, вниз, флэт.
Про метод. №3.

Итак, зайдя по текущей цене, я могу нарваться на тренд-вниз, тренд-вверх и флэт. На каждый я выделяю вероятность 33,3%.
Учитывая волатильность инструмента, и выставив тэйк-профит на уровне, допустим +0,5% от входа, у меня гораздо больше шансов взять тейк, чем нарваться на движение против моей позы. Т.к. своим полпроцента я легко беру диапазон и тренда и флэта.

Я знаю еще пару фишек, которые позволяют торговать в плюс, причем повторяю их постоянно:

-диверсификация.
-продажа в ноль, при отмене сценария.
-торговля от лонга.
-продажа только в плюс.
-торговля без плеча.

Надеюсь, кому то будет полезным.

легкие

легкие


Коллеги, продолжаем общий цикл статей о здоровье трейдера. 

https://smart-lab.ru/blog/449574.php
https://smart-lab.ru/blog/444130.php

   Достоверно известно, что скорость и качество принятия человеком решений в том числе напрямую зависит от снабжения его мозга кислородом. За снабжение человеческого организма кислородом отвечают легкие. Чем больше объем легких, тем большее количество кислорода они способны передать организму. Просто, как диффузия. Об этом еще наш коллега, Бахыт Исетов https://smart-lab.ru/profile/isetovb/ рассказывал в своём цикле статей про дыхание.

   Увеличить объем легких можно методическими тренировками с выполнением несложных упражнений. Для этого понадобятся любые подручные средства, можно даже обойтись обычной резиновой грелкой.

   Далее сама методика выполнения упражнения: 


Закрытие ИИС с бумагами. Сбер. Окончание.

Окончание истории (https://smart-lab.ru/blog/447184.php).
Съездил на Якиманку, написал заяву. ИИС закрыли и все бабки с него вывели мне на расчетный счет за 1 день (чем удивили).
Но ИИС не закрывался ещё неделю — выводили зависшие бумаги с депозитарного счета ИИС.
Потом, когда они исчезли в Квике, поехал в депозитарий на Вавилова, 19.
Написал ещё одно заявление и забашлял 500 рэ комиссии.
Ещё через 4 дня бумаги появились на обычном (не ИИС) брокерском счете, а на ИИС наконец то появился статус «Закрыт».
Вот и вся эпопея.
То есть схема немного муторная, но работает.
И весь геморрой — из-за сраной пачечки бумажек ТКЗ, коих у меня случайно завалялось всего-то на 3 тыщи рублей.

Теперь получаю вычет по ИИС сразу за три года (да, оказывается так можно).

Жизнь с рынка: размышления и наработки


Собираясь «уходить в свободное плавание», необходимо учитывать ряд моментов. Для себя подметил следующее:

1.Высокий уровень самоорганизации. Занятие не для недисциплинированных товарищей, захотевших «легких денег». То, что на обычной работе за тебя делает работодатель, придется делать самому – планировать. Рабочий день, время на трейдинг, на исследование новых идей. Достигать целей и ставить новые задачи. Способность день за днем, месяц за месяцем, год за годом самостоятельно следовать этой рутине есть не у всех. Даже сказал бы, что у меньшинства.

Майкл Беллафиоре об этом написал так: «Какой смысл учить трейдера дисциплинированному поведению на рынке, если он расхлябан и несобран в повседневной жизни?»


2. Нелинейность дохода. Цикл «аванс-зарплата-аванс» превращается в цикл «То густо-то пусто». Периоды пустоты в доходах могут растягиваться на несколько кварталов. Несколько кварталов неоплачиваемых затрат времени и эмоционального здоровья. Лучше заранее подготовиться к данной ситуации. И финансово, и психологически.

( Читать дальше )

Мой портфель на 10 000 000 рублей.

Цель создать портфель 10 000 000 руб.

Это 12-ой отчёт. Предыдущий можете посмотреть здесь.
  • Цель создать портфель на 10 000 000 руб.;
  • старт дан 25.07.2017;
  • ориентировочный план акции, облигации, валюта;
  • портфель пополняю постоянно, по мере возможности.
  • Текущая стоимость портфеля: 2 789 558 руб.;
  • предыдущая стоимость портфеля: 1 971 987 руб.;
  • с момента последнего отчёта внесено средств:
  • +450 000 руб.;
  • +4 669 долларов США(264 298 руб.);
  • Итого: +714 298 руб.
  •  
  • текущая прибыль с начала инвестирования: +111 268 руб.;
  • текущая доходность годовых: +14%
  • времени с начала инвестирования: 230 дней.

Это мой первый отчёт в 2018 году, в финансовом плане всё идёт неплохо хорошо.

  1.  По технической части пришлось отказаться от intelinvest сервиса для ведения портфеля, мне там очень нравилось отображения портфеля, но слишком много багов, которые постоянно вываливались, многое им писал, многое переделывали, но просто надоело, приходилось постоянно следить и за портфелем и за их сервисом. В итоге перешёл в excel. К сожалению нет нормальных, полноценных сервисов для ведения портфеля.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн