Избранное трейдера Zarina Kurengina

по

6 драгоценных заповедей трейдера буддиста.

1.       Рынок как бесконечный океан, поэтому находясь в нем не думай, что когда то изучишь его весь  и найдешь берега — достигнешь  совершенства, результатом твоих практик  и размышлений будет является мягкость (гибкость)  и дисциплина при торговле на рынках..  Если вам это удастся, у вас будет возможность стать чистым практикующим трейдером.

2.       Не сотвори кумира на этом пути странствий, слушай свой разум и сердце. Учителя могут быть, но главный учитель 



( Читать дальше )

М2/ЗВР

    • 28 февраля 2019, 17:10
    • |
    • gardist
  • Еще

ЦБ опубликовал данные по М2, текущая диспозиция:

M2: -2.9% (45721.8 млрд. руб. против 47108.1)
ЗВР: +2.4% (480.5 млрд.$ против 469)
М2/ЗВР
кросспост rffx.ru


НЕФТЬ. НЧИ. Супер "Студент". Мои поздравления!

Напомню, как обычно, что было в предыдущем моем блоге:


Посмотрим, есть ли варианты по EWA, подтверждающие бычий сценарий более детально? Самый очевидный, как то так НЕФТЬ. СОТ190203.EWA. VSA.
Прелесть этой разметки в том, что уровень отмены не очень далеко, и в случае коррекции в заходной на 61, можно запрыгнуть в бычий паровоз с коротким стопом.

Но я так делать не буду, хотя и пахнет хорошим импульсом  в район 73.40. Поступлю проще, кину пяток желтых фишек на майский 67 колл, и посмотрю превратятся ли эти фишки в розовый, или даже серый.

В случае пробоя вниз уровня 59, опционы сильно в цене не потеряют, а при быстром пробое еще и подорожают.
=====
Следим за развитием ситуации. Есть вариант, что супер студенту с 700тыс лонгов на МБ денег отвалят. Интересно посмотреть в этом случае, железные ли у него нервы.


( Читать дальше )

Флэш-крэш и трендовые системы

Верны ли следующие рассуждения?

1. Любой флэш-крэш всегда происходит в направлении текущего тренда (9 апреля 2018, 25 декабря 2018, 3 марта 2014 и прочие).

2. Соответственно, трендовые системы изначально неуязвимы для данного «чёрного лебедя», и в такие дни обязательно заработают.


Простая опционная торговля по ситуации

    • 24 февраля 2019, 00:43
    • |
    • ORIX
  • Еще
Всем привет! Случайно увидел свежие темы по опционным стратегиям. И решил добавиться)

Торгую меньше года. Но очень пристально слежу за фьючерсом РТС и его опционами. Осенью понравились скачки, но сейчас зимняя спячка, так что не торгую.

О стратегии. Она очень простая. Мной замечено, что ФРС и госдеп могут влиять на РТС.

Выступления ФРС в принципе заложены по календарю. Например, в конце января ФРС неплохо двинуло рынок из позиции в 120 по фьючерсу. Сам на тот момент был другим занят и упустил момент. А что можно было предпринять?
Примерно до начала выступления купить недельный стренгл на половину депо с экспирацией примерно за 10 дн… Подождать вечерки — продать всё. Таким образом, какой может быть риск просадки? Полагаю 5% от депо.

По госдепу сложнее, так как нужно владеть информацией, когда какие санкции будут вводить. Как было 13 февраля.

Особенности стратегии.
1. Сигналов входа очень мало. Примерно — 1 раз в месяц. Сильные новости обычно по средам.
2. В сделку входим в период низкой волатильности — это примерно в 14 — 16 часов.
3. Выходим после 23 часов того же дня. Или закрываем половину позиции, а остальную половину к 13 часам следующего дня.

Проблематика трейдинга с небольшим капиталом (5). Объект как он есть.

 

Проблематика трейдинга с небольшим капиталом (5). Объект как он есть.

 

Здравствуйте, коллеги! 

Заключительная часть этого исследования. 

1. Торговля, расходы, вопросы привлечения капитала.

2. «Честные» уловки брокеров по откусыванию вашего капитала.

3. Какие варианты? Планка квалифицированного инвестора, как следствие статистики самоубоя мелких трейдеров.

   а) стратегия и выбор системы

   б) фундаментальные  знания («К четырём прибавить два, по слогам читать слова Учат в школе, учат в школе, учат в школе» )

   с) объект как он есть. 

Основной вывод из предыдущего исследования — это то что практически не реально из относительно небольшого депо, используя современные знания в области финансов и среду в которой находится трейдер зарабатывать и жить с трейда.  Как показывает статистика и крупные структуры на рынке не сильно то опережают бенчмарки и долгосрочно выживают на рынке.



( Читать дальше )

Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...

Америки не открою, так напомнить. ;)
1) Если базовый актив фьючерса стоит на месте 5-10 дней и у Вас куплены фьючерсы, вы будете нести убытки - период просадки купленного контанго. Примерно ощутимо от 5-10 дней удержания позиции.
2) Повышения ГО и возможное последующая плата за отрицательную позицию по счету, если вы в позиции на весь счет, а го по инструменты повысили на 20-50%, то на ту разницу от средств на счете в момент клиринга и необходимого го вы будете платить некий процент, уточнять у брокера.
3) Шипы, как они уже за***ли

Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...
Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...

( Читать дальше )

Ошибка в программе ФНС России – будьте внимательны

Доброго дня всем!

Спешу написать этот пост для тех, кто самостоятельно готовит декларацию 3-НДФЛ для уплаты налога и сальдирования убытка. Особенно это касается тех налогоплательщиков, которые получили доход за пределами РФ. Например, у вас иностранный брокер.

Как мы знаем, есть чудесная программа ФНС России, бесплатная, с помощью которой можно ввести данные самостоятельно на основании уже подготовленного отчета по зарубежному брокеру.

Я обнаружила в ходе работы, что в этой программе в декабре 2018 года внесены неверно курсы доллара. Другие валюты не проверяла. Сейчас покажу на картинках, о чем идет речь.

Например, нас интересует доход от 24 декабря 2018 года. Пусть вы получили доход 52 доллара. Чтобы внести их в состав декларации, надо узнать количество рублей. Если делаем вручную по курсу ЦБ РФ – то получаем курс доллара на 24.12.2018 = 68,0085 рублей. (На фото стоит на сайте ЦБ РФ рада 22.12.2018, потому что там суббота 22 число и 24 число – понедельник). Можно ради примера взять другие даты и вы увидите, что курс стоит «На неправильном месте».

Ошибка в программе ФНС России – будьте внимательны



( Читать дальше )

О принудительном закрытии позы при маржинальной торговле на фондовом рынке

Рассматривая СЛ наткнулся тут на вопрос коллеги Foudroyant о математической формуле расчёта необходимого движения рынка для того, чтобы случился маржин-кол при торговле на заёмные средства. Вот чтоб прям в такой формулировке я этот вопрос не рассматривал (ибо собственно момент выпуска требования довнести денег на счёт, насколько я понимаю, различается у разных брокеров в зависимости от текущего УДС), но над смежным вопросом "при каком движении рынка наступит принудительное закрытие позы?" как раз недавно размышлял, изучая тему маржиналки, и оставил в своём личном блокнотике запись на этот счёт. Думаю, что по ней будет легко восстановить ход мыслей и найти ответ и на свой вопрос. А раз так, то чего б мне это не опубликовать, тем более, что условно новому обычно молчащему юзеру плюсики от тех, кому это окажется полезно, точно не помешают? Ну, а в случае нахождения какой ошибки ещё лучше, — буду благодарен за поправки.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн