SMART-LAB
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Мобилизация математиков
- 31 января 2019, 15:06
- |
По какой формуле можно рассчитать движение рынка, при котором наступает маржин-колл, в зависимости от используемого «плеча»?
Например:
Плечо Х + Y% движения инструмента = маржин колл (для шорта).
Плечо Х — Y% движения инструмента = маржин-колл (для лонга)
Зная формулу, сможем заполнить таблицу ниже и использовать её в торговле.
1-й столбец — плечо.
2-й столбец — движение инструмента.
Условие: портфель состоит из 1 инструмента.
2 - Х%
3 - Y%
4 — ...%
...
10 — Z%
Думаю, это знание многим было бы интересно и полезно.
теги блога Мама, я трей
- "золотая лихорадка"
- "кочерга"
- "пила"
- "плечи"
- S&P 500
- активный доход
- алгоритическая торговля
- алгоритмическая торговля
- алгоритмы
- анализ эквити
- аналитики
- аномалии статистического распределения доходности
- БА
- байки из склепа
- биржа
- биржевая мафия
- биржевые циклы
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- графический анализ
- дно
- ДУ
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- индекс МБ
- индикаторы
- кванты
- ковровые бомбардировки
- корреляции
- манипуляции
- маржа
- маржин-колл
- маркет мейкер
- маркет-мейкеры
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- мартингейл
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мировая экономика
- мошенники
- нефть
- обвал
- оптимизация
- опционы
- переменное плечо
- плечи
- Показатель Хёрста
- портфель
- портфельная теория
- проверка на прошлых данных
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- пузырь
- разворот
- рак
- риск-менеджмент
- рыночная среда
- свечной анализ
- слив
- случайность цены
- сравнительный анализ
- ставки риска
- стопы
- ТА
- теория маржинальной торговли
- технический анализ
- торговые алгоритмы
- торговые системы
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- трендовые стратегии
- трендовые ТС
- тренды
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерс
- фьючерс на рубль
- фьючерсы
- чёрный лебедь
- чёрный список
- школы трейдинга
- шортокрыл
- эквити
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space, ну, это да, к сожалению.
Но для начала хочется рассмотреть более простой пример: с неизменным ГО (или ставкой риска) и движением рынка против позиции.
Мама, я трей
ves2010
А. Г.
Friendly Deep Space
То есть при X>0 по шорту теоретически всегда возможно обнуление депо.
Антон Денисков (Fry)
Пафос Респектыч
Мама, я трей
Пафос Респектыч
Лёва Соловейчик
Лёва Соловейчик, возьмём такие условия:
1. Минимальная маржа = 50% от начальной маржи.
2. Начальная маржа = сумма собственных средств на момент открытия позиции.
Мама, я трей
ну, т.е. собственные средства — это считаем 1-е плечо или 0-е?
Лёва Соловейчик
Мама, я трей
Vladimir T
Мама, я трей
а если брать за маржин — 0 на счете, то 2 плечо — просадка 50% и т.д.
при 10% просадке, соответственно 10 плечо
Vladimir T
Мама, я трей
bocha
Мама, я трей
Мама, я трей
www.mql5.com/en/job/39468
Есть и другие индюки — показывают на экране либо расчеты, либо линии.
Но относиться к ним нужно как к астрологическому прогнозу — ибо абсолютно все брокеры в соглашении имеют пункт о возможности увеличения ГО без уведомления клиента.
Виталий Б.
Запилил пост на очень смежную тему, наверное, будет полезно: smart-lab.ru/blog/522191.php
johnsson08