Блог им. Foudroyant
По какой формуле можно рассчитать движение рынка, при котором наступает маржин-колл, в зависимости от используемого «плеча»?
Например:
Плечо Х + Y% движения инструмента = маржин колл (для шорта).
Плечо Х — Y% движения инструмента = маржин-колл (для лонга)
Зная формулу, сможем заполнить таблицу ниже и использовать её в торговле.
1-й столбец — плечо.
2-й столбец — движение инструмента.
Условие: портфель состоит из 1 инструмента.
2 - Х%
3 - Y%
4 — ...%
...
10 — Z%
Думаю, это знание многим было бы интересно и полезно.
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space, ну, это да, к сожалению.
Но для начала хочется рассмотреть более простой пример: с неизменным ГО (или ставкой риска) и движением рынка против позиции.
Мама, я трей
ves2010
А. Г.
Friendly Deep Space
То есть при X>0 по шорту теоретически всегда возможно обнуление депо.
Антон Денисков (Fry)
Пафос Респектыч
Мама, я трей
Пафос Респектыч
Лёва Соловейчик
Лёва Соловейчик, возьмём такие условия:
1. Минимальная маржа = 50% от начальной маржи.
2. Начальная маржа = сумма собственных средств на момент открытия позиции.
Мама, я трей
ну, т.е. собственные средства — это считаем 1-е плечо или 0-е?
Лёва Соловейчик
Мама, я трей
Vladimir T
Мама, я трей
а если брать за маржин — 0 на счете, то 2 плечо — просадка 50% и т.д.
при 10% просадке, соответственно 10 плечо
Vladimir T
Мама, я трей
bocha
Мама, я трей
Мама, я трей
www.mql5.com/en/job/39468
Есть и другие индюки — показывают на экране либо расчеты, либо линии.
Но относиться к ним нужно как к астрологическому прогнозу — ибо абсолютно все брокеры в соглашении имеют пункт о возможности увеличения ГО без уведомления клиента.
Виталий Б.
Запилил пост на очень смежную тему, наверное, будет полезно: smart-lab.ru/blog/522191.php
johnsson08