Блог им. Foudroyant

Мобилизация математиков

По какой формуле можно рассчитать движение рынка, при котором наступает маржин-колл, в зависимости от используемого «плеча»?

 

Например:

Плечо Х + Y% движения инструмента = маржин колл (для шорта).

Плечо Х — Y% движения инструмента = маржин-колл (для лонга)

Зная формулу, сможем заполнить таблицу ниже и использовать её в торговле.

 

1-й столбец — плечо.

2-й столбец — движение инструмента.

Условие: портфель состоит из 1 инструмента.

 

2 -  Х%

3 -  Y%

4 — ...%

...

10 — Z%

Думаю, это знание многим было бы интересно и полезно. 

★2
24 комментария
+13
Маржин-колл может наступить и без движения на Y%, или даже с движением в твою сторону, т.к. просто задерут ГО и привет)
avatar
Friendly Deep Space
+1

Friendly Deep Space, ну, это да, к сожалению.

Но для начала хочется рассмотреть более простой пример: с неизменным ГО (или ставкой риска) и движением рынка против позиции.

avatar
Foudroyant
+4
Friendly Deep Space, лично видел ГО во фьюче ГМКН в 2008г = 130% от стоимости БА… в ри было 50%
avatar
ves2010
+2
Friendly Deep Space, после мая 2018 — нет, ГО теперь повышают односторонне, в зависимости от движения и позы. При плюсовой вармарже по позе, у таких поз  ГО не повышают.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
А. Г., ну вот и славно, а то решил я было прокатиться в апреле на сишкиных колах, и потом пришлось частично фиксировать т.к. рост оказался сильней, чем я предполагал, и не смотря на плюс в моменте, брокер прислал мне письмо)
avatar
Friendly Deep Space
+1
Friendly Deep Space, мало того. Маржин колл для шорта может наступить без плеча.
То есть при X>0 по шорту теоретически всегда возможно обнуление депо.
avatar
Антон Денисков (Fry)
+1
Это надо по Байесу считать )
avatar
Пафос Респектыч
Пафос Респектыч, может посчитаете? 
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, может и посчитаю? )
avatar
Пафос Респектыч
Ну, прежде всего, для этого надо знать условия брокера, при которых он принудительно закрывает позиции.
avatar
Лёва Соловейчик

Лёва Соловейчик, возьмём такие условия:

1. Минимальная маржа = 50% от начальной маржи.

2. Начальная маржа = сумма собственных средств на момент открытия позиции.

avatar
Foudroyant
Foudroyant, ну ок. Еще — плечо, с какого начинаем отсчет?
ну, т.е. собственные средства — это считаем 1-е плечо или 0-е?
avatar
Лёва Соловейчик
Лёва Соловейчик, собственные средства — это 1 плечо.
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, с 10 плечом, просесть рынок должен  на 5 %
avatar
Vladimir T
Vladimir T, формулу напишите, пожалуйста, чтобы можно было подставлять размер плеча, новый каждый раз.
avatar
Foudroyant
+1
как правильно написали -вопрос капитала, при котором наступает маржинколл.
а если брать за маржин — 0 на счете, то 2 плечо  — просадка 50% и т.д.
при 10% просадке, соответственно 10 плечо
avatar
Vladimir T
+1
Vladimir T, брокер сделает маржин-колл не при нуле на счёте, а при достижении минимальной маржи.
avatar
Foudroyant
+3


avatar
bocha
bocha, а если маржин-коллом считать не нулевой остаток собственных средств, а то, что считают таковым брокеры, то есть минимальную маржу, равную 50% от начальной маржи, которая, в свою очередь, равна сумме собственных средств на день покупки (допустим, покупка делалась единоразово и по примерно одинаковой цене).
avatar
Foudroyant
Туземец, это на Альфа-Форексе?
avatar
Foudroyant
+1
В метатрейдере 4 есть индикатор такой:
www.mql5.com/en/job/39468

Есть и другие индюки — показывают на экране либо расчеты, либо линии.
Но относиться к ним нужно как к астрологическому прогнозу — ибо абсолютно все брокеры в соглашении имеют пункт о возможности увеличения ГО без уведомления клиента.
avatar
Виталий Б.
Привет!
Запилил пост на очень смежную тему, наверное, будет полезно: smart-lab.ru/blog/522191.php
avatar
johnsson08

полезные записи за 24 часа

★10 6 ⛏️ ЮГК и его "плохой отчёт". Почему стоит дважды подумать, прежде чем судить?
★10 28 Из каких дивидендных акций я бы составил инвестиционный портфель сейчас, если бы заново начал инвестировать с "0"!
★9 6 23% на удобрениях. Свежие облигации: ФосАгро на размещении
★9 6 5 проблем с ИИС, которых не ждали
★7 26 Полученные в этом году дивиденды
★6 28 Нефтяной срез: выпуск №3. Из-за чего рухнет прибыль у нефтяников в 3 квартале и стоит ли оставаться нефтегазовым оптимистом или лучше все продать?
★5 70 Ситуация на текущий момент
★5 27 Почему повышение ставки ЦБ -- правильный шаг
★5 11 ТОП-10 способов инвестировать в золото
★5 58 🛍Влияние ключевой ставки на наш бизнес
+215 70 Ситуация на текущий момент
+192 94 Умники декларировали обвал после того как я объявил окончание медвежьего рынка😁
+146 28 Нефтяной срез: выпуск №3. Из-за чего рухнет прибыль у нефтяников в 3 квартале и стоит ли оставаться нефтегазовым оптимистом или лучше все продать?
+139 22 Строители будут спасены🔥Акции и инвестиции
+125 69 Азия. Четверг.
+119 33 У нас всё больше рублей и всё меньше денег – 2
+105 24 Я объявил окончание медвежьего рынка: что это значит? Расширенный контекст.
+71 58 🛍Влияние ключевой ставки на наш бизнес
+67 47 За 10 лет доходы населения в долларах упали. Почему за 10 лет не вырос индекс РТС
+64 11 ТОП-10 способов инвестировать в золото

самые обсуждаемые сегодня

69к Азия. Четверг.
70к Ситуация на текущий момент
58к 🛍Влияние ключевой ставки на наш бизнес
47к За 10 лет доходы населения в долларах упали. Почему за 10 лет не вырос индекс РТС
45к Розничные инвесторы окончательно разочаровались в акциях и покинули рынок в ноябре?
30к Иду в инфоцИганье
29к Метод Геллы. Пых-пых (S&P500)
28к Из каких дивидендных акций я бы составил инвестиционный портфель сейчас, если бы заново начал инвестировать с "0"!
26к Полученные в этом году дивиденды
24к Я объявил окончание медвежьего рынка: что это значит? Расширенный контекст.

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн