Мобилизация математиков

31 января 2019, 15:06
|
Foudroyant

По какой формуле можно рассчитать движение рынка, при котором наступает маржин-колл, в зависимости от используемого «плеча»?

Например:

Плечо Х + Y% движения инструмента = маржин колл (для шорта).

Плечо Х — Y% движения инструмента = маржин-колл (для лонга)

Зная формулу, сможем заполнить таблицу ниже и использовать её в торговле.

1-й столбец — плечо.

2-й столбец — движение инструмента.

Условие: портфель состоит из 1 инструмента.

2 - Х%

3 - Y%

4 — ...%

...

10 — Z%

Думаю, это знание многим было бы интересно и полезно.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
математика,
маржин колл

4.3К | ★2

24 комментария

+13

Маржин-колл может наступить и без движения на Y%, или даже с движением в твою сторону, т.к. просто задерут ГО и привет)

Friendly Deep Space

31 января 2019, 15:19
Ответить

Friendly Deep Space, ну, это да, к сожалению.

Но для начала хочется рассмотреть более простой пример: с неизменным ГО (или ставкой риска) и движением рынка против позиции.

Foudroyant

31 января 2019, 15:22
Ответить

Friendly Deep Space, лично видел ГО во фьюче ГМКН в 2008г = 130% от стоимости БА… в ри было 50%

ves2010

31 января 2019, 15:37
Ответить

Friendly Deep Space, после мая 2018 — нет, ГО теперь повышают односторонне, в зависимости от движения и позы. При плюсовой вармарже по позе, у таких поз ГО не повышают.

А. Г.

31 января 2019, 15:38
Ответить

А. Г., ну вот и славно, а то решил я было прокатиться в апреле на сишкиных колах, и потом пришлось частично фиксировать т.к. рост оказался сильней, чем я предполагал, и не смотря на плюс в моменте, брокер прислал мне письмо)

Friendly Deep Space

31 января 2019, 15:42
Ответить

Friendly Deep Space, мало того. Маржин колл для шорта может наступить без плеча.
То есть при X>0 по шорту теоретически всегда возможно обнуление депо.

Антон Денисков (Fry)

31 января 2019, 17:19
Ответить

Это надо по Байесу считать )

Пафос Респектыч

31 января 2019, 16:26
Ответить

Пафос Респектыч, может посчитаете?

Foudroyant

31 января 2019, 16:46
Ответить

Foudroyant, может и посчитаю? )

Пафос Респектыч

31 января 2019, 19:29
Ответить

Ну, прежде всего, для этого надо знать условия брокера, при которых он принудительно закрывает позиции.

31 января 2019, 17:15
Ответить

Лёва Соловейчик, возьмём такие условия:

1. Минимальная маржа = 50% от начальной маржи.

2. Начальная маржа = сумма собственных средств на момент открытия позиции.

Foudroyant

31 января 2019, 17:17
Ответить

Foudroyant, ну ок. Еще — плечо, с какого начинаем отсчет?
ну, т.е. собственные средства — это считаем 1-е плечо или 0-е?

31 января 2019, 17:38
Ответить

Лёва Соловейчик, собственные средства — это 1 плечо.

Foudroyant

31 января 2019, 17:39
Ответить

Foudroyant, с 10 плечом, просесть рынок должен на 5 %

Vladimir T

31 января 2019, 18:08
Ответить

Vladimir T, формулу напишите, пожалуйста, чтобы можно было подставлять размер плеча, новый каждый раз.

Foudroyant

31 января 2019, 18:26
Ответить

как правильно написали -вопрос капитала, при котором наступает маржинколл.
а если брать за маржин — 0 на счете, то 2 плечо — просадка 50% и т.д.
при 10% просадке, соответственно 10 плечо

Vladimir T

31 января 2019, 18:06
Ответить

Vladimir T, брокер сделает маржин-колл не при нуле на счёте, а при достижении минимальной маржи.

Foudroyant

31 января 2019, 18:20
Ответить

bocha

31 января 2019, 18:55
Ответить

bocha, а если маржин-коллом считать не нулевой остаток собственных средств, а то, что считают таковым брокеры, то есть минимальную маржу, равную 50% от начальной маржи, которая, в свою очередь, равна сумме собственных средств на день покупки (допустим, покупка делалась единоразово и по примерно одинаковой цене).

Foudroyant

31 января 2019, 19:00
Ответить

Туземец, это на Альфа-Форексе?

Foudroyant

31 января 2019, 19:11
Ответить

В метатрейдере 4 есть индикатор такой:
www.mql5.com/en/job/39468

Есть и другие индюки — показывают на экране либо расчеты, либо линии.
Но относиться к ним нужно как к астрологическому прогнозу — ибо абсолютно все брокеры в соглашении имеют пункт о возможности увеличения ГО без уведомления клиента.