SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Флэш-крэш и трендовые системы
- 24 февраля 2019, 12:41
- |
Верны ли следующие рассуждения?
1. Любой флэш-крэш всегда происходит в направлении текущего тренда (9 апреля 2018, 25 декабря 2018, 3 марта 2014 и прочие).
2. Соответственно, трендовые системы изначально неуязвимы для данного «чёрного лебедя», и в такие дни обязательно заработают.
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- спекуляции
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), я знаю, но и эта спланированная акция тоже произошла по текущему тренду.
Так как организовать спланированный обвал можно было только при наличии скопления уязвимых маржинальных позиций с низким УДС.
3 марта 2014 +25%. 4 марта -5,1%, 5 марта -4,8%
9 апреля 2018 +15,1%, 10 апреля +1%, 11 апреля -7,3%.
25 декабря 2018 +3,7%, 26 декабря -0,4%, 27 декабря -0,3%
Хотя брентой я не барыжил последние годы. То есть это шлейф в моих Ри и Си.
3 марта плечо — 5,4, 9 апреля — 5,6, 25 декабря 4,1.
Среднее плечо за 9 лет — 5,4.
Какой у Вас был максимальный дроудаун и что показывают расчеты текущих систем по 2008 году?
По 2008 не просчитывал текущие системы. С 2010 года по ним работаю и веду всю стату и расчёты. А до 2010 хоть торговал и трендово, но всё же по-другому.
А 25 декабря, может, даже сами инициировали.
И никто и ничто Вас не застрахует от, как Вы выразились, флэш-крэшэй.
За один день можно потерять Фсё, что заработано непосильным трудом.
И никакие стопы не спасут. Вас будут крыть с удовольствием по «волшебным» ценам.
Лично я торгую только интрадэй. Все позиции на ночь закрываются.
И то, например, 9 апреля мои внутридневные стратегии прилично разорвало.
Только 10 апреля удалось чуть-чуть отыграться.
Почитайте Талеба про антихрупкость — стратегии должны в лучшем случае зарабатывать на выносах, в худшем случае не терять.
А +25%, -10%,… — это не вариант, так как легко может быть наоборот.
А Тренды — это всего лишь наша собственная фантазия.
И у всех они разные эти тренды. У каждого свой.
Так что, конечно, «TrendS is your FriendS», только вот который из них?, ведь необходимо выбрать один — «правильный» именно для ДАННОГО CЛУЧАЯ".
Я не призываю Вас торговать только интрадэй.
Просто у меня в этом сегменте большой Практический опыт есть ручной торговли, и давно уже он реализован в роботах.
Поэтому я этим и занимаюсь.
Я считаю лучшим вариантом для серьезного капитала — это облигации плюс опционы.
PS.
C некоторых пор у меня всегда открыт купленный стрэдл или стрэнгл в опционах по фьючам, которые торгую интрадэй.
Конечно, большинство таких стрэддлов распадается.
Но один раз в квартал это стреляет.
А в случае флэш-крэша — это может принести очень большую прибыль.
Главное выходные не пропускать, несмотря на тетту.
_sg_, опционы только-только начал изучать. Может тоже приду к чему-то подобному.
Мне тут на днях расписали чудеса Эльдорадо: опционы вне денег, выплывающие в деньги. Прямо дух захватывает от % доходности.
Мой ответ кроется где-то среди этих вопросов))).
Replikant_mih,
1. По приведённым примерам — тренды на дневных свечах.
2. На разных могут быть.
3. Могут быть разнонаправлены.
Почему взял именно дневной ТФ?
Потому что свеча флэш-крэша всегда дневная.
Хм мне почему то видится что трендовые только в такие дни и зарабатывают а в остальные борьба за ноль-как не однократно многими было сказано…