Блог им. Foudroyant

Флэш-крэш и трендовые системы

Верны ли следующие рассуждения?

1. Любой флэш-крэш всегда происходит в направлении текущего тренда (9 апреля 2018, 25 декабря 2018, 3 марта 2014 и прочие).

2. Соответственно, трендовые системы изначально неуязвимы для данного «чёрного лебедя», и в такие дни обязательно заработают.

★3
Обычно — да. Хотя на последующих откатах, отскоках и боковиках приходится изрядную часть профита ударных дней возвращать рынку. 


Вестников, а Вашим трендовым системам удалось поймать 3 марта, 9 апреля и 25 декабря в свою пользу?
avatar

Плечо

Foudroyant, 25 декабря была спланированная акция. В отсутствии маркетмейкера, кто-то очень умный, начал продавать и именно он и явился для мосбиржи тем маркет-мейкером, кто опустил лохов

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), я знаю, но и эта спланированная акция тоже произошла по текущему тренду. 

Так как организовать спланированный обвал можно было только при наличии скопления уязвимых маржинальных позиций с низким УДС.

avatar

Плечо

Foudroyant, 
3 марта 2014 +25%. 4 марта  -5,1%, 5 марта -4,8%
9 апреля 2018 +15,1%, 10 апреля +1%, 11 апреля -7,3%. 
25 декабря 2018  +3,7%, 26 декабря -0,4%, 27 декабря -0,3%
Хотя брентой я не барыжил последние годы. То есть это шлейф в моих Ри и Си.

Вестников, это без плечей?
avatar

Плечо

Foudroyant, ну неужели нельзя было сразу спросить? 

3 марта плечо — 5,4, 9 апреля — 5,6, 25 декабря 4,1. 

Среднее плечо за 9 лет — 5,4.
И да,  про 3 марта 2014 года опечатался — не +25%, а +23% прилетело. 
Вестников, не великовато плечо? 
Какой у Вас был максимальный дроудаун и что показывают расчеты текущих систем по 2008 году? 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, капитала маловато, вот и лишкуем. 34% — максдродуан.
По 2008 не просчитывал текущие системы. С 2010 года по ним работаю и веду всю стату и расчёты. А до 2010 хоть торговал и трендово, но всё же по-другому. 
В такие дни бывают аномальные спреды в стакане, 9 апреля 2018 года например по НорНикелю спред наблюдал более 2% в отдельные моменты, соответственно для трендовых систем, настроенных на «нормальные показатели рыночного движения» эта мясорубка убийственна. А если приказы на исполнение еще и рыночные, тогда вообще трэш — проскользы могут  более 1% составить.
avatar

Сергей Сергаев

Сергей Сергаев, для внутридневных трендовых систем может и так. Системы на более старших ТФ обычно отсекают подобные внутридневные колебания как шум.
avatar

Плечо

но это неточно
avatar

константин

константин, а есть примеры, когда флэш-крэш происходил против текущего тренда?
avatar

Плечо

Флешкреш это стандартное рыночное движение, он имеет ту же структуру что и обычный вынос, отличается только размерами, это происходит потому что база под этот вынос формируется дольше, нежели стандартный вынос внутри дня.
Сергей Коновалов, но интрадейно-краткосрочные стратегии начинают заранее чуять засаду. Рынок немного наклоняется куда надо. Что, инасайдеры и умные деньги не предполагали 3 марта или 9 апреля? 
А 25 декабря, может, даже сами инициировали. 
Вестников, конечно предполагали и 3 и 9, ну а 25 на тонком рынке грех было не побаловатся)
Вестников, поэтому, возможно, хорошо было бы иметь внутридневную ТС на небольшой части капитала, которая  выполняет роль разведывательного дозора впереди основной армии.
avatar

Плечо

Foudroyant, ага. Впереди — дозор, а за ним — засадный полк! 
Foudroyant, надо тогда выбирать дневной тренд. я так прикололся. 
avatar

константин

да. на моей памяти именно так.
avatar

Rustrade

Рынки это не благотворительное заведение.
И никто и ничто Вас не застрахует от, как Вы выразились, флэш-крэшэй.
За один день можно потерять Фсё, что заработано непосильным трудом.
И никакие стопы не спасут. Вас будут крыть с удовольствием по «волшебным» ценам.

Лично я торгую только интрадэй. Все позиции на ночь закрываются.
И то, например, 9 апреля мои внутридневные стратегии прилично разорвало.
Только 10 апреля удалось чуть-чуть отыграться.

Почитайте Талеба про антихрупкость — стратегии должны в лучшем случае зарабатывать на выносах, в худшем случае не терять.

А +25%, -10%,… — это не вариант, так как легко может быть наоборот.

А Тренды — это всего лишь наша собственная фантазия.
И у всех они разные эти тренды. У каждого свой.
Так что, конечно, «TrendS is your FriendS», только вот который из них?, ведь необходимо выбрать один — «правильный» именно для ДАННОГО CЛУЧАЯ".

avatar

_sg_

_sg_, внутридневной торговлей тоже занимаюсь. Хотя к числу моих любимых она и не относится, так как требует больших временных затрат.
avatar

Плечо

Foudroyant, 
Я не призываю Вас торговать только интрадэй.
Просто у меня в этом сегменте большой Практический опыт есть ручной торговли, и давно уже он реализован в роботах.
Поэтому я этим и занимаюсь.

Я считаю лучшим вариантом для серьезного капитала — это облигации плюс опционы.

PS.
C некоторых пор у меня всегда открыт купленный стрэдл или стрэнгл в опционах по фьючам, которые торгую интрадэй.
Конечно, большинство таких стрэддлов распадается.
Но один раз в квартал это стреляет.
А в случае флэш-крэша — это может принести очень большую прибыль.
Главное выходные не пропускать, несмотря на тетту.
avatar

_sg_

_sg_, опционы только-только начал изучать. Может тоже приду к чему-то подобному.

Мне тут на днях расписали чудеса Эльдорадо: опционы вне денег, выплывающие в деньги. Прямо дух захватывает от % доходности.

avatar

Плечо

Направление тренда… а на каком интервале тренд, в направлении которого флэш-крэш? А трендовые системы — они разве на одном интервале только могут? А разве тренды на всех интервалах сонаправлены?

Мой ответ кроется где-то среди этих вопросов))).
avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, 

1. По приведённым примерам — тренды на дневных свечах.

2. На разных могут быть.

3. Могут быть разнонаправлены.

 

Почему взял именно дневной ТФ?

Потому что свеча флэш-крэша всегда дневная.

avatar

Плечо

Foudroyant, Ну вот, значит если треновая система на другом TF — теоретически она может стоять против. Другое дело, что система же со стопами должна быть). 
avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, ТС на ТФ ниже дневного в время обвала ещё перевернуться должны будут, к тому же. И встать сонаправленно с ТС на дневках.
avatar

Плечо

Foudroyant, Ну да, наиболее вероятный сценарий.
avatar

Replikant_mih

«2. Соответственно, трендовые системы изначально неуязвимы для данного «чёрного лебедя», и в такие дни обязательно заработают.»
Хм мне почему то видится что трендовые только в такие дни и зарабатывают а в остальные борьба за ноль-как не однократно многими было сказано…
avatar

Sergey Shibaev

Sergey Shibaev, всё зависит от настроек. Борьба за ноль обычно тогда. когда угол наклона тренда пологий. При крутом подъёме довольно легко идёт процесс прироста прибыли.
avatar

Плечо

Не всегда. Не уязвимы. Но как правило всегда предшествует движение в нужную сторону перед этим. 
avatar

Frend

Верны
avatar

Cristopher Robin


теги блога Плечо

....все тэги



2010-2020
UPDONW