SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера Андрей из Сибири
Индекс ММВБ энергетики
- 28 июля 2016, 13:50
- |
Оглядываясь назад в прошлый год (середина 2015 г.), можно вспомнить, как многие уже тогда начали задаваться вопросом, отображенным на графике. Также задумывался и я.
В 14-15 году энергетика уже остановила свою пятилетку падения и утаптывала площадку на дне.
Сколько не говори, про фундаментальные показатели и финансовую отчетность, а графики все же любят уровни. И оттолкнувшись от уровней 2008 года, индекс энергетики пошел вверх.
И сейчас выглядит вот так (на 50% выше). Похоже, что потенциально индекс настроен подниматься выше, и до максимумов еще очень далеко. Хотя, конечно, занять этот процесс может несколько, а может и много лет.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★7
- Комментарии ( 12 )
Ценообразование фьючерсов и гипотеза "возврата к среднему"
- 24 июля 2016, 20:36
- |
Прежде, чем продолжать рассказывать о структурных продуктах, нужно рассмотреть 2 темы, вынесенные в заголовок.
Итак, часть 1: фьючерсы (и вообще любые срочные контракты).
Во-первых, в день окончания обращения фьючерса (экспирации) его цена в точности равна цене базового актива (с точностью до комиссии).
Абстрактный пример. Пусть сегодня последний день обращения фьючерса на акции Х. Акция стоит 100 рублей. Допустим, что фьючерс Х стоит 110 рублей. Тогда я могу купить акцию Х по 100 рублей, продать фьючерс Х по 110 рублей и в конце дня поставить акцию покупателю фьючерса (за 110 рублей), получив 10 рублей прибыли без всякого риска. Сделки такого типа называются "арбитраж". Понятно, что при таких ценах я (и не только я) буду совершать арбитражные сделки на все доступные мне деньги, да еще и кредит возьму. Арбитражер будет толкать цену акции Х вверх (агрессивными покупками) и одновременно цену фьючерса Х вниз (агрессивными продажами), пока цены не сравняются и прибыль не исчезнет.
( Читать дальше )
Итак, часть 1: фьючерсы (и вообще любые срочные контракты).
Во-первых, в день окончания обращения фьючерса (экспирации) его цена в точности равна цене базового актива (с точностью до комиссии).
Абстрактный пример. Пусть сегодня последний день обращения фьючерса на акции Х. Акция стоит 100 рублей. Допустим, что фьючерс Х стоит 110 рублей. Тогда я могу купить акцию Х по 100 рублей, продать фьючерс Х по 110 рублей и в конце дня поставить акцию покупателю фьючерса (за 110 рублей), получив 10 рублей прибыли без всякого риска. Сделки такого типа называются "арбитраж". Понятно, что при таких ценах я (и не только я) буду совершать арбитражные сделки на все доступные мне деньги, да еще и кредит возьму. Арбитражер будет толкать цену акции Х вверх (агрессивными покупками) и одновременно цену фьючерса Х вниз (агрессивными продажами), пока цены не сравняются и прибыль не исчезнет.
( Читать дальше )
Модификации на тему Price Channel (QUIK LUA)
- 11 июля 2016, 17:05
- |
Может кому нибудь будет интересен модифицированный Price Channel в Квике
Settings =
{
Name = "xPc5",
period = 24,
line=
{
{
Name = "xPc5",
Color = RGB(0, 128, 0),
Type = TYPE_LINE,
Width = 2
},
{
Name = "xPc5",
Color = RGB(255, 64, 64),
Type = TYPET_BAR,
Width = 3
},
{
Name = "xPc5",
Color = RGB(64, 64, 255),
Type = TYPET_BAR,
Width = 3
}
}
}
----------------------------------------------------------
function c_FF()
return function(ind, _p)
local period = _p
local index = ind
local MAX_ = 0
local MIN_ = 0
local MAX2_ = 0
local MIN2_ = 0
if index == 1 then
MAX_ = C(index)
MIN_ = C(index)
MAX2_ = C(index)
MIN2_ = C(index)
return nil
end
----------------------------------------------------------------------
period = _p
if index < period then period = index end
MAX_ = H(index)
MIN_ = L(index)
MAX2_ = 0
MIN2_ = 0
for i = 0, (period-1) do
if MAX_ < H(index-i) then MAX_ = H(index-i) end
if MIN_ > L(index-i) then MIN_ = L(index-i) end
MAX2_ = MAX2_ + MAX_
MIN2_ = MIN2_ + MIN_
end
MAX2_ = MAX2_/(period)
MIN2_ = MIN2_/(period)
return (MAX2_+MIN2_)/2, MAX2_, MIN2_
end
end
function Init()
myFF = c_FF()
return 3
end
function OnCalculate(index)
return myFF(index, Settings.period)
end
Дивиденды 2016. Дивидендный взгляд на приватизацию Алросы
- 10 июля 2016, 22:10
- |
- LaraM/ЛарисаМорозова/
Ну, что же, всё хорошее, когда нибудь кончается. До окончания Большого Дивидендного Сезона 2016 осталась неделя. Таблица отсечек и див доходностей совсем маленькая
( Читать дальше )
Вероятность того, что для эмитентов с госучастием % чистой прибыли, направляемой на дивиденды в следующем году нарастает. А вероятность возврата к отчислениям в размере 25%, на мой взгляд, крайне мала.
Минфин ставит этот вопрос ребром. Цитирую:
«Министр финансов России Антон Силуанов предложил принять норму выплаты дивидендов госкомпаниями на уровне 50% на три года, передает RNS.
«Я сегодня говорил о необходимости принятия мер по увеличению доходов в следующем году, которые включают в себя и пролонгацию мер по 50% дивидендам госкомпаний», — сообщил министр на заседании кабмина.»
Уже доходит и до конкретных действий:
Министерство финансов РФ выступило с инициативой о пролонгации нормы выплат дивидендов Группы «Алроса» за 2016 года в размере не менее 50% от консолидированной чистой прибыли. Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ — руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков.
( Читать дальше )
Альтернатива стандартному Болинджеру - Болинджер через линейную регрессию
- 09 июля 2016, 23:04
- |
Добрый вечер.
При одних и тех же периодах — намного информативней и интересней...
При одних и тех же периодах — намного информативней и интересней...
Settings =
{
Name = "xBollinger_LinReg",
period = 40,
deviation=2,
line=
{
{
Name = "xBollinger_LinReg",
Color = RGB(0, 0, 255),
Type = TYPE_LINE,
Width = 2
},
{
Name = "xBollinger_LinReg",
Color = RGB(192, 0, 0),
Type = TYPE_LINE,
Width = 2
},
{
Name = "xBollinger_LinReg",
Color = RGB(0, 128, 0),
Type = TYPE_LINE,
Width = 6
}
}
}
function c_FF()
local AMA={}
local CC={}
return function(ind, _p,_ddd)
local period = _p
local index = ind
local vol = 0
local sigma = 0
local sigma2 = 0
local aav = 0
local bb = 0
local ZZZ = 0
if index == 1 then
AMA={}
CC={}
CC[index]=(C(index)+H(index)+L(index))/3
AMA[index]=(C(index)+O(index))/2
return nil
end
------------------------------
AMA[index]=AMA[index-1]
CC[index]=(C(index)+H(index)+L(index))/3
if index < (_p) then return nil end
period =_p
if index < period then period = index end
---------------
sigma=0
sigma2=0
aav=0
ZZZ=0
for i = 0, period-1 do
ZZZ=CC[index+i-period+1]
aav=aav+ZZZ
sigma=sigma+ZZZ*(-(period-1)/2+i)
sigma2=sigma2+(-(period-1)/2+i)^2
end
bb=sigma/sigma2
aav=aav/period
AMA[index]=aav+bb*((period-1)/2)
sigma=0
sigma2=0
sigma3 = 0
for i = 0, period-1 do
ZZZ=CC[index+i-period+1]
sigma2=aav+bb*(-(period-1)/2+i)
sigma=sigma+(ZZZ-sigma2)^2
end
sigma=(sigma/period)^(1/2)
return AMA[index]-sigma*_ddd,AMA[index]+sigma*_ddd, AMA[index]
end
end
function Init()
myFF = c_FF()
return 3
end
function OnCalculate(index)
return myFF(index, Settings.period,Settings.deviation)
end
Индикатор "Параболическая регрессия/тренд" (Бонус к линейной)
- 08 июля 2016, 16:14
- |
Предыдущая часть: smart-lab.ru/blog/337952.php
Для всех QUIKеров в свободное пользование индикатор «Параболическая регрессия/тренд» (LUA).
Для всех QUIKеров в свободное пользование индикатор «Параболическая регрессия/тренд» (LUA).
Settings =
{
Name = "xLinRegP",
period = 128,
deviation=2,
line=
{
{
Name = "xLinRegP",
Color = RGB(128, 128, 255),
Type = TYPE_LINE,
Width = 4
},
{
Name = "xLinRegP",
Color = RGB(192,128,128),
Type = TYPE_LINE,
Width = 4
},
{
Name = "xLinRegP",
Color = RGB(96, 128,96),
Type = TYPE_LINE,
Width = 4
}
}
}
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
function cached_FF()
local AMA={}
local CC={}
local II2 = 0
local II4 = 0
return function(ind, _p,_ddd)
local period = _p
local index = ind
local vol = 0
local sigma = 0
local sigma2 = 0
local sigma3 = 0
local sigma4 = 0
local aav = 0
local aa = 0
local bb = 0
local cc = 0
local ZZZ = 0
local ttt = 0
if index == 1 then
AMA={}
CC={}
CC[index]=(C(index)+H(index)+L(index))/3
AMA[index]=(C(index)+O(index))/2
II2=0
II4=0
for i = 0, period-1 do
ttt=(-(period-1)/2+i)^2
II2=II2+ttt
II4=II4+ttt^2
end
return nil
end
------------------------------
AMA[index]=AMA[index-1]
----------------------------------
CC[index]=(C(index)+H(index)+L(index))/3
---------------------
if index < (Size()-2) then return nil end
----------------------------------------------------
sigma=0
sigma2=0
sigma3=0
sigma4=0
aav=0
ZZZ=0
for i = 0, period-1 do
ZZZ=CC[index+i-period+1]
aav=aav+ZZZ
sigma=sigma+ZZZ*(-(period-1)/2+i)
ttt=(-(period-1)/2+i)^2
sigma3=sigma3+ZZZ*ttt
end
------------------------
bb=sigma/II2
cc=(sigma3-aav*II2/period)/(II4-II2*II2/period)
aa=(aav-cc*II2)/period
aav=aav/period
AMA[index]=aa+bb*((period-1)/2)+cc*((period-1)/2)^2 ------- парабола
-------------------------------
sigma=0
sigma2=0
sigma3 = 0
for i = 0, period-1 do
ZZZ=CC[index+i-period+1]
sigma2=aa+bb*(-(period-1)/2+i)+cc*(-(period-1)/2+i)^2 ------- парабола
sigma=sigma+(ZZZ-sigma2)^2
end
sigma=(sigma/period)^(1/2)
for i = 1, period-1 do
ZZZ=aa+bb*(-(period-1)/2+i)+cc*(-(period-1)/2+i)^2
SetValue(index+i-period+1, 3, ZZZ)
SetValue(index+i-period+1, 2, ZZZ+sigma*_ddd)
SetValue(index+i-period+1, 1, ZZZ-sigma*_ddd)
end
SetValue(index+0-period+1, 3, nil)
SetValue(index+0-period+1, 2, nil)
SetValue(index+0-period+1, 1, nil)
----------------------------------
return AMA[index]-sigma*_ddd,AMA[index]+sigma*_ddd, AMA[index]
end
end
---------------------------- ---------------------------- ----------------------------
---------------------------- ---------------------------- ----------------------------
---------------------------- ---------------------------- ----------------------------
function Init()
myFF = cached_FF()
return 3
end
function OnCalculate(index)
return myFF(index, Settings.period,Settings.deviation)
end
Линейная регрессия в помощь...
- 08 июля 2016, 14:11
- |
Добрый день!
Для всех QUIKеров в свободное пользование индикатор линейной регрессии (LUA).
Продолжение: http://smart-lab.ru/blog/337978.php
Для всех QUIKеров в свободное пользование индикатор линейной регрессии (LUA).
Settings =
{
Name = "xLinReg",
period = 128,
deviation=2,
line=
{
{
Name = "xLinReg",
Color = RGB(0, 0, 255),
Type = TYPE_LINE,
Width = 3
},
{
Name = "xLinReg",
Color = RGB(192, 0, 0),
Type = TYPE_LINE,
Width = 3
},
{
Name = "xLinReg",
Color = RGB(0, 128, 0),
Type = TYPE_LINE,
Width = 3
}
}
}
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
function c_FF()
local AMA={}
local CC={}
return function(ind, _p,_ddd)
local period = _p
local index = ind
local vol = 0
local sigma = 0
local sigma2 = 0
local aav = 0
local bb = 0
local ZZZ = 0
if index == 1 then
AMA={}
CC={}
CC[index]=(C(index)+H(index)+L(index))/3
AMA[index]=(C(index)+O(index))/2
return nil
end
------------------------------
AMA[index]=AMA[index-1]
CC[index]=(C(index)+H(index)+L(index))/3
---------------------
if index < (_p) then return nil end
----------------------------------------------------
period =_p
if index < period then period = index end
---------------
sigma=0
sigma2=0
aav=0
ZZZ=0
for i = 0, period-1 do
ZZZ=CC[index+i-period+1]
aav=aav+ZZZ
sigma=sigma+ZZZ*(-(period-1)/2+i)
sigma2=sigma2+(-(period-1)/2+i)^2
end
------------------------
bb=sigma/sigma2
aav=aav/period
AMA[index]=aav+bb*((period-1)/2) ---------линейная регрессия
-------------------------------
sigma=0
sigma2=0
sigma3 = 0
for i = 0, period-1 do
ZZZ=CC[index+i-period+1]
sigma2=aav+bb*(-(period-1)/2+i)
sigma=sigma+(ZZZ-sigma2)^2
end
sigma=(sigma/period)^(1/2)
for i = 1, period-1 do
ZZZ=aav+bb*(-(period-1)/2+i)
SetValue(index+i-period+1, 3, ZZZ)
SetValue(index+i-period+1, 2, ZZZ+sigma*_ddd)
SetValue(index+i-period+1, 1, ZZZ-sigma*_ddd)
end
SetValue(index+0-period+1, 3, nil)
SetValue(index+0-period+1, 2, nil)
SetValue(index+0-period+1, 1, nil)
----------------------------------
return AMA[index]-sigma*_ddd,AMA[index]+sigma*_ddd, AMA[index]
end
end
---------------------------- ---------------------------- ----------------------------
---------------------------- ---------------------------- ----------------------------
---------------------------- ---------------------------- ----------------------------
function Init()
myFF = c_FF()
return 3
end
function OnCalculate(index)
return myFF(index, Settings.period,Settings.deviation)
end
Продолжение: http://smart-lab.ru/blog/337978.php
Государство гарантирует! 5.000.000 под ставку 9,54% годовых на 1,5 года. Выше и надежней, чем у Сбербанка.
- 07 июля 2016, 18:06
- |
Государство гарантирует! 5.000.000 под ставку 9,54% годовых на 1,5 года. Выше и надежней, чем у Сбербанка.
Тонкости инвестирования в ОФЗ.
В этой статье я расскажу о привлекательности облигаций федерального займа для частного инвестора (ОФЗ).
Что такое ОФЗ?
ОФЗ – облигация, выпускаемая Министерством финансов РФ. Покупка облигации федерального займа означает, что вы даете деньги в долг государству. Государство, в свою очередь, дает обязательство не только выплатить долг держателю облигации, но и процентные выплаты по купонам.
Почему стоит инвестировать в ОФЗ?
- Облигации федерального займа приносят предсказуемый и стабильный доход;
- Низкие риски — погашение облигаций и купонные выплаты гарантированы государством;
- Накопленные проценты(купоны) сохраняются, даже если выходим досрочно – облигацию можно продать.
Купон выплачивается как правило раз в полгода и фиксирован на весь срок обращения.
( Читать дальше )
Новости мухи и набор трейдеров в команду
- 06 июля 2016, 17:50
- |
Всем привет!
С апреля месяца я примкнул к команде, с которой мы и выступали на последней конференции Смартлаба.
Одного члена нашей команды вы знаете также по конференции — Ярослав.
Вкратце о нас: мы международная команда профессиональных трейдеров (проп команда).
Торгуем Россию и запад, сидим физически тоже как тут (Москва), так и там (трейдеры из Чикаго и Швейцарии).
Основной рост, который случился со мной за последнее время в трейдинге — я перестал быть заложником одного инструмента. Раньше я дрочил один инструмент — фьючерс на долларрубль, зарабатывал неплохие деньги. И думал что основной рост, который может быть — увеличение объёма торговли.
Но теперь мне абсолютно всё равно что торговать — сказалось влияние торговли на западе и ежедневного обсуждения сделок.
Сделал выборку за последние дни — основная прибыль (40%) осталась на фьючерсе долларрубль, остальные 55% распределяются примерно поровну между ртс и нефтью. Также есть какая-то незначительная мелочь в остальных инструментах.
Кроме того, постоянный разбор сделок позволил качественно повысить уровень торговли. Теперь я твёрдо могу ответить на вопрос зачем нужна команда :)
Многие спрашивают про мой рабочий стол — выложил его тут в полном разрешении.
( Читать дальше )
С апреля месяца я примкнул к команде, с которой мы и выступали на последней конференции Смартлаба.
Одного члена нашей команды вы знаете также по конференции — Ярослав.
Вкратце о нас: мы международная команда профессиональных трейдеров (проп команда).
Торгуем Россию и запад, сидим физически тоже как тут (Москва), так и там (трейдеры из Чикаго и Швейцарии).
Основной рост, который случился со мной за последнее время в трейдинге — я перестал быть заложником одного инструмента. Раньше я дрочил один инструмент — фьючерс на долларрубль, зарабатывал неплохие деньги. И думал что основной рост, который может быть — увеличение объёма торговли.
Но теперь мне абсолютно всё равно что торговать — сказалось влияние торговли на западе и ежедневного обсуждения сделок.
Сделал выборку за последние дни — основная прибыль (40%) осталась на фьючерсе долларрубль, остальные 55% распределяются примерно поровну между ртс и нефтью. Также есть какая-то незначительная мелочь в остальных инструментах.
Кроме того, постоянный разбор сделок позволил качественно повысить уровень торговли. Теперь я твёрдо могу ответить на вопрос зачем нужна команда :)
Многие спрашивают про мой рабочий стол — выложил его тут в полном разрешении.
( Читать дальше )
Дивиденды 2016.Перспективы и разочарования.
- 03 июля 2016, 22:09
- |
- LaraM/ЛарисаМорозова/
До окончания Большого дивидендного сезона осталось две недели.
Соответственно, табличек осталось только две.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс