За свою небогатую историю индекс RTSI, в годы президентских выборов, всегда корректировался, после э-э...«избрания».

1996г — выборы 16 июня.
Максимум был в неделю начавшуюся 30.06.96. — 227 по RTSI.
Минимум коррекции составил 146п — в неделю начавшуюся 21.07.1996.

Коррекция составила -35%, в течение месяца.


2000г — выборы 26 марта.
Максимум 27 марта — 255.89п.
Минимум 03.01.2001 — 130.06п.
После выборов получили боковик на девять месяцев — ~240-163, с выносом нижней границы боковика и последующим ростом.

Коррекция составила от максимума до минимума -49%.


2004г — выборы 14 марта.
Максимум 12.04.2004 — 785,52п.
Минимум 28.07.2004 — 518,15п.

Коррекция составила -34%, длилась три с половиной месяца.


2008г — выборы 2 марта.
Максимум 19.05.2008 — 2498,1п.
Минимум 23.01.2009 — 492,59п.

Падение составило -80%.


В итоге получилось, что в годы президентских выборов, коррекция составляла не менее 34%.

Коррекция 34%, предположим от 1 750 по RTSI — это 1 155 по индексу.

Вчера Камарилла на гэпе улетела на уровень H5 и примерно на нем проколбасилась весь день.  Сегодня будут очень широкие диапазоны уровней т.к. вчера было большое расстояние хай-лоу дня.
До открытия можно попробовать выставить заявки на шорт по Ри от 166260. Но т.к. азия красная, врядли исполнится. Думаю, лучше шортить от 160720.
____________________________________________________________
В предыдущих постах:

• На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
• В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
• Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.
• Для сравнения была протестирована КЛАССИЧЕСКАЯ CAMARILLA
• Были протестированы ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.

Сегодня очень много вопросов по экспирации — вам пригодится эта схема:



Описание клирингового сеанса

Надеюсь меня больше не будут мучить с этими вопросами ) Удачной экспирации… ;)

Запись вебинара, проводимого ведущими специалистами компании United Traders по Скальпингу от 07.02.2012

Подскажите, пожалуйста, где можно просматривать движение фьючерса на индекс РТС в онлайне? 

Получается какой-то парадокс: график fSnP в онлайне есть, а нашего фРТС нигде найти не могу! Только с дикими задержками. 

Всем, кто не знает чем себя с пользой занять в свободную минутку, когда за окном -60, предлагаю развлекалово:)
 
Намедни по вашим наводкам и избранным ссылкам я составил статью фильмы про биржу. По ссылке вы найдете список, который все же далеко не полный. 

Остальное можно найти у нас на сайте по тегам:
кино про трейдеров
Кино
фильм
фильмы 

Ради развлечения, я решил всю следующую неделю смотреть кино про биржу и выкладывать рецензии сюда. Начну со списка по первой ссылке.  Если у кого-то будет желание, присоединяйтесь: качайте, смотрите, пишите рецензии на смартлабик. Объединим записи на эту тему под тегом кино. Создадим потом на основании этих материалов самый полный каталог фильмов про биржу с вашими рецензиями. Причем, предлагаю фильмы смотреть и рецензировать критично, искать ляпы, бреды и несоответствия.

Начну сегодня с того, что пересмотрю культовый фильм Уолл-Стрит.

Спасибо.

Прошу вас покопаться в вашем избранном и найти самые лучшие записи на смартлабе, которые вы себе сохранили.

Ссылки на записи — в каменты.

Спасибо, товарищи! 

Всем привет!!!

1.02 поймал жирного лося. Это — работа над ошибками.
 
Первая ошибка: Нарушил систему, увлекся торговлей внутри дня, от импульса к импульсу (подробнее здесь), в боковике работает на 5+. 
И упустил глобальный взгляд на рынок (обычно торгую импульсы в направлении тренда), как говорится, за деревьями лес не увидел.
 
Как анализировать поведение инструмента в диапазоне большем интрадея?
 
Любой день торгуется от объемов прошлого дня, поэтому в начале недели понедельник торгуется от объема пятницы прошлой недели и  максимального объема прошлой недели.
 
В счетчике объемов смотрим ключевые объемы прошлой недели, 156,8 и 157,0, рисунок 1.
 

Рис.1
 
Аналогично смотрим объем за 31.01 – 156,9 и 157, рисунок 2.
 



( Читать дальше )

Nick Pritzakis
www.QuestOptions.com
Надеюсь, вам понравились пост и видео об основах опционной торговли на прошлой неделе; цель этого видео заключается в том, чтобы вы начали думать об опционах в 3-D.
Сегодня я хочу показать вам еще один пример того, как фьючерсы и опционы связаны друг с другом. Ниже я собираюсь рассказать вам о важности синтетической фьючерсной позиции.
Почему это важно?
• Я считаю, что это основа понимания того, как управлять позицией.
• Благодаря этому знанию вы сможете с большей лёгкостью управлять позицией в нестабильных рыночных условиях.
• Потенциально это может спасти вас в сложных ситуациях, когда рынок опционов становится менее ликвидными, или когда возрастает спрэд между спросом и предложением.
Я серьезно.
Вы действительно должны знать и понимать эту взаимосвязь целиком и полностью, прежде чем перейти к изучению конкретных опционных стратегий.


( Читать дальше )

Я думаю статью, которую я написал будет интересно почитать, как и создателем торговых роботов, так и тем, кто просто торгует по системе(«руками»), как я раньше и делал .

Какими должны быть торговые системы?
 
Системы
Почему мы должны торговать по системам ?
Мы должны торговать по системам, потому, что торгуя интуитивно вы можете потерять свои деньги как и 90% участников биржи.Вы думаете, что вы умнее технических индикаторов и других людей, и ваша интуиция вас не подведёт как и 90 % других участников рынка.А почему же это происходят, почему люди создавая системы вечно изменяют их сигналы и постоянно говорят о том что здесь она не будет работать, зачем же тогда вообще создавать такие системы, в сигналах которой вы постоянно сомневаетесь?
Торговые системы.


( Читать дальше )