УРОВНИ CAMARILLA на 16/02/2012.

16 февраля 2012, 09:43
|
gars

Вчера Камарилла на гэпе улетела на уровень H5 и примерно на нем проколбасилась весь день. Сегодня будут очень широкие диапазоны уровней т.к. вчера было большое расстояние хай-лоу дня.
До открытия можно попробовать выставить заявки на шорт по Ри от 166260. Но т.к. азия красная, врядли исполнится. Думаю, лучше шортить от 160720.
____________________________________________________________
В предыдущих постах:

На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.
Для сравнения была протестирована КЛАССИЧЕСКАЯ CAMARILLA
Были протестированы ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.

Ключевые слова:
Camarilla

30 | ★2

6 комментариев

Реальным вчерашним low по РИ можно считать вечерний уровень 164100, т.к. сделки в диапазоне 162300 — 164100 были невозможны.

alexstalker

16 февраля 2012, 09:54
Ответить

alexstalker,

Вчера была интересная дискуссия smart-lab.ru/blog/40233.php по поводу Камарильи. Там я писал, что она работает только потому, что проста и многие легко просчитывают и используют эти уровни. Поэтому я бы подходил к исходным вчерашним уровням лоу и хай дня формально. Что и сделал. Хотя, по сути, Вы правы.