УРОВНИ CAMARILLA на 16/02/2012.

Вчера Камарилла на гэпе улетела на уровень H5 и примерно на нем проколбасилась весь день. Сегодня будут очень широкие диапазоны уровней т.к. вчера было большое расстояние хай-лоу дня.
До открытия можно попробовать выставить заявки на шорт по Ри от 166260. Но т.к. азия красная, врядли исполнится. Думаю, лучше шортить от 160720.
____________________________________________________________
В предыдущих постах:

На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.
Для сравнения была протестирована КЛАССИЧЕСКАЯ CAMARILLA
Были протестированы ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.

Camarilla

gars

Москва

461

с 31 декабря 2011

6 Комментариев

alexstalker
16 февраля 2012, 09:54
Реальным вчерашним low по РИ можно считать вечерний уровень 164100, т.к. сделки в диапазоне 162300 — 164100 были невозможны.
0
- gars
  16 февраля 2012, 10:00
  alexstalker,
  
  Вчера была интересная дискуссия smart-lab.ru/blog/40233.php по поводу Камарильи. Там я писал, что она работает только потому, что проста и многие легко просчитывают и используют эти уровни. Поэтому я бы подходил к исходным вчерашним уровням лоу и хай дня формально. Что и сделал. Хотя, по сути, Вы правы.
  +1
  - alexstalker
    16 февраля 2012, 10:23
    gars, да, интересные наблюдения (почитал вчерашнюю дискуссию).
    0
salik
16 февраля 2012, 09:54
спасибо за труд!
0
prosper
16 февраля 2012, 11:04
благодарю вчера не получилось
0
- gars
  16 февраля 2012, 11:06
  prosper,
  Аналогично.
  И сегодня врядли. Слишком широко уровни.
  0